บทความนี้เขียนโดย Rolf Schlotmann เทรดเดอร์มืออาชีพชาวเยอรมัน ผู้มีประสบการณ์เทรดมากกว่า 16 ปี เป็นนักปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรดตาม price action ยึดหลักการเทรด"price action มาก่อน คิดเป็นความน่าจะเป็น ไม่ใช่การคาดเดา"
ที่ผ่านมา "การเทรดกลับตัว" ถูกมองในแง่ลบมาโดยตลอด แต่กลยุทธ์เทรดกลับตัวนั้นแย่กว่า อันตรายกว่า และควรหลีกเลี่ยงจริงหรือ? ในฐานะเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เทรดมากกว่า 16 ปี ผมสามารถบอกคุณได้อย่างรับผิดชอบว่า: ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำ
ทุกแนวโน้มใหม่ ล้วนเริ่มต้นจากการกลับตัวของแนวโน้มก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ที่เทรดกลับตัวจึงมักสามารถระบุแนวโน้มใหม่ได้เร็วกว่า และถือแนวโน้มใหม่ได้นานกว่า จึงขยายพื้นที่ทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ หากคุณต้องการจับแนวโน้มที่ดีที่สุดตั้งแต่เนิ่นๆ การศึกษาเรื่องการกลับตัวจึงคุ้มค่าอย่างยิ่ง
ต่อไป ผมจะแนะนำ 3 กลยุทธ์การเทรดที่คุณสามารถใช้ได้ในทุกตลาด ทุกไทม์เฟรม (กรุณาฝึกในบัญชีเดโม่ก่อนเป็นอันดับแรก!) แนวคิดและกลยุทธ์ในบทความนี้มีความยั่งยืน เพราะมันแตะถึงแก่นแท้ของการทำงานของตลาดและ price action เป้าหมายของผมคือการช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตลาดผ่านกลยุทธ์เหล่านี้
กลยุทธ์ #1: Divergence
แม้เทรดเดอร์หลายคนจะเคยได้ยินเรื่องการเทรด divergence แต่ส่วนใหญ่เข้าใจเพียงผิวเผิน ให้ผมอธิบายความหมายที่แท้จริงของ divergence จากมุมมองที่แตกต่างออกไป
RSI เป็นอินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม หมายความว่ามันวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาและความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของตลาด
RSI สร้างจุดสูงที่ต่ำลงในขณะที่ราคาทำจุดสูงใหม่ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า divergence เพราะทิศทางของราคาและทิศทางของอินดิเคเตอร์แยกออกจากกัน
แต่ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?
เนื่องจาก RSI วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จุดสูงของ RSI ที่ค่อยๆ ลดลงแสดงว่าโมเมนตัมของตลาดกำลังอ่อนแรงลง แนวโน้มกำลังชะลอตัว หากเราถือสถานะ long อยู่ในขณะนี้ นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญมาก เพราะมันหมายความว่าความน่าจะเป็นที่แนวโน้มจะดำเนินต่อกำลังลดลง
อินดิเคเตอร์ RSI วัดระยะเวลาและความแข็งแกร่งของคลื่นแนวโน้ม
ปัญหาที่พบบ่อยของเทรดเดอร์ที่ขาดประสบการณ์คือ พวกเขารีบร้อนเกินไป เข้าเร็วเกินไป แค่มี divergence ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องลงทันที
เมื่อแนวโน้มหนึ่งสิ้นสุดลง ราคาจะเข้าสู่ช่วง sideways หรือกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มทิศทางตรงกันข้าม
เราสามารถวิเคราะห์ price action เพิ่มเติมเพื่อ判斷ว่าตลาดกำลังจะกลับตัวหรือไม่ เมื่อเทรดเดอร์ที่ถือสถานะ long เริ่มปิดสถานะ การขายของพวกเขาจะเพิ่มแรงกดดันขาลงให้ตลาด หากมีฝ่ายซื้อออกจากตลาดมากพอ ในขณะที่ฝ่ายขายรายใหม่เข้ามาในตลาด การกลับตัวของแนวโน้มก็อาจเกิดขึ้นได้
ในตลาดกระทิง ราคามักสร้างจุดสูงที่สูงขึ้น (HH) และจุดต่ำที่สูงขึ้น (HL) ตราบใดที่โครงสร้างนี้ยังอยู่ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะขาย
จุดต่ำที่สูงขึ้นหมายความว่า ทุกครั้งที่ราคาย่อตัวลง ยังมีฝ่ายซื้อที่กระตือรือร้นเข้ามาดันราคาขึ้น หากคุณต้องการหาโอกาสขายที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่า ในอุดมคติควรรอให้ตลาดสร้างจุดต่ำที่ต่ำลง (LL) จุดต่ำที่ต่ำลงแสดงว่าฝ่ายซื้อไม่ได้ดันราคาขึ้นเร็วเหมือนเดิมแล้ว นี่คือสัญญาณยืนยันขาลงเพิ่มเติม
เทคนิคสำคัญอีกอย่าง: ย่อมุมมองไทม์เฟรมของกราฟลง เพื่อดูว่าฟอร์มนี้อยู่ตรงไหนในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
ทำไมนี่ถึงเป็นสัญญาณสำคัญ?
ยิ่งแนวโน้มดำเนินมานานเท่าไร คนที่ซื้อตลาดนี้แล้วก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ส่วนผู้ซื้อที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้สร้างสถานะ long ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆ — ถ้างั้น ใครจะดันราคาขึ้นต่อไปได้อีก?
ประการที่สอง ผู้ซื้อเหล่านี้สะสมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อตลาดมีสัญญาณอ่อนแรงใดๆ เทรดเดอร์เหล่านี้มีแนวโน้มจะปิดสถานะมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการคืนกำไร พฤติกรรมนี้ยังเพิ่มแรงขายให้ตลาดอีกด้วย
แนวรับและแนวต้านก็สามารถใช้กับอินดิเคเตอร์ได้เช่นกัน!
ในตลาดหมี price action ควรแสดงจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง
เทรดเดอร์สายรุกอาจเข้าเทรดล่วงหน้าแล้วในจุดนี้ แต่โปรดทราบว่า เนื่องจากคุณขาดสัญญาณยืนยันที่สำคัญ win rate ของคุณมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ
เทรดเดอร์ชื่อดังคนหนึ่งเคยกล่าวว่า: "จุดเปลี่ยนของตลาดมักมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงที่สุด"
ซึ่งสมเหตุสมผล เพราะหลังจากแนวโน้มขาขึ้นยาวนาน ฝ่ายซื้อจำนวนมากเริ่มปิดสถานะออกไป ในขณะที่ฝ่ายขายรายใหม่เข้ามาในตลาด การเปลี่ยนผ่านของพลังนี้มักนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
ยังขาดสัญญาณยืนยันแนวโน้มขาลงสัญญาณสุดท้าย: การทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำใหม่
ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? เพราะเฉพาะเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า เราจึงยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าจุดสูงก่อนหน้านั้นเป็น "จุดสูงที่ต่ำลง" จริง
อย่างไรก็ตาม คุณอาจเลือกวิธีที่รุกกว่า โดยเข้าเมื่อจุดสูงที่ต่ำลงจุดแรกปรากฏขึ้น
กลยุทธ์ #2: สัญญาณกลับตัวด้วย Bollinger Bands
Bollinger Bands® เป็นเครื่องมือเทรดที่ผมชอบที่สุดชิ้นหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม
อย่างไรก็ตาม ผมแนะนำให้ปรับพารามิเตอร์เริ่มต้นก่อน
ผมปรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเริ่มต้น 2.0 เป็น 2.5 การทำเช่นนี้ทำให้ Bollinger Bands กว้างขึ้น สัญญาณน่าเชื่อถือมากขึ้น และกรองสัญญาณรบกวนในตลาดออกได้มากขึ้น
โดยรวมแล้ว Bollinger Bands เหมาะที่สุดสำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม แม้จะใช้ในตลาด sideways ได้เช่นกัน แต่จากประสบการณ์ของผม มันได้ผลดีกว่าในตลาดที่มีแนวโน้ม
ในตลาดแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณมักเห็นราคาแตะเส้นบนของ Bollinger Bands ขึ้นไปเรื่อยๆ และแทบไม่แตะเส้นล่างเลย
บางครั้ง การย่อตัวที่ลึกกว่าอาจแตะเส้นตรงข้าม (เส้นล่าง) ได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาไม่สามารถอยู่ในบริเวณเส้นตรงข้ามนั้นได้นาน หรือไม่สามารถผลักดันให้เส้นนั้นเปลี่ยนทิศทางได้ โดยทั่วไปนี่ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การเข้าแนวโน้มใหม่เร็วเกินไปอาจทำให้คุณเผชิญกับความผันผวนของราคาที่รุนแรง ช่วงเวลาเช่นนี้เทรดยากมาก เพราะราคาแกว่งกว้าง
ดังนั้น ควรรอให้ยอดก่อตัว และสังเกตสัญญาณเพิ่มเติมที่ยืนยันว่าแนวโน้มใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดแนวโน้ม วิธีที่ "ปลอดภัยกว่า" เมื่อเทียบกับการพยายามเทรดที่ยอดตลาดที่วุ่นวาย คือการรอตลาดแนวโน้มที่มีความผันผวนต่ำ
กลยุทธ์ #3: การเปลี่ยนโมเมนตัม / การบีบโครงสร้าง
ตอนนี้เราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จากสองกลยุทธ์แรกมาประยุกต์ใช้กับวิธีการเทรดกลับตัวของตลาดอีกวิธีหนึ่ง
จำที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหม? ในแนวโน้มขาขึ้น คุณมักเห็นตลาดสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้สำคัญมาก เพราะตราบใดที่รูปแบบนี้ยังอยู่ คุณไม่ควรเทรดสวนแนวโน้ม
สัญญาณแรกที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงคือราคาสร้างจุดต่ำที่ต่ำลงเป็นครั้งแรก
ขนาดของคลื่นแนวโน้มก็ให้ข้อมูลได้มากเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตลาดและแนวโน้มเป็นสิ่งที่ควรจับตามองเสมอ!
เมื่อคุณเริ่มสังเกตจุดสูงของตลาด คุณจะพบว่าพวกมันมักย่อตัวกลับไปใกล้ยอดตลาด
การย่อตัวจะลึกแค่ไหน เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้
ผมยังเปิดใช้ daily pivot ซึ่งเป็นเครื่องมือแนวรับแนวต้านที่ดีมาก คุณจะเห็นบ่อยครั้งว่า ราคาใช้เส้น pivot เป็นแนวต้านในระหว่างการย่อตัว
การเข้าเทรดในช่วงต้นของแนวโน้มมักให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยการตั้ง stop loss ที่แน่นกว่าและจับกำไรที่มากกว่า
วิธีนี้อาจรุกกว่าเล็กน้อย เพราะการเข้าของคุณเร็วกว่าตัวอย่าง divergence และ Bollinger Bands ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างชัดเจน แต่ผลตอบแทนของการเทรดคือ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่อาจสูงกว่า
เทรดกลับตัวเสี่ยงมากจริงหรือ?
ในการเทรด ไม่มีอะไรปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์การเทรดแบบใด ก็ล้วนมีความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม คำว่า "การเทรดกลับตัว" นั้นเข้าใจผิดได้ง่ายเป็นพิเศษ และถูกวิจารณ์ในแง่ลบมาก แต่ทัศนคติเชิงลบนี้ไม่ยุติธรรมเลย
วิธีการเทรดกลับตัวที่นำเสนอที่นี่ ไม่ใช่การแนะนำให้คุณขายแบบสุ่มสี่สุ่มห้าในขณะที่ราคายังขึ้นอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่ reckless และอันตรายมากจริงๆ
ที่จริงแล้ว จุดร่วมของทั้งสามกลยุทธ์นี้คือ เราต่างรอสัญญาณที่ชัดเจน — ที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังสูญเสียโมเมนตัม และราคาอาจเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่
ผมไม่ได้มองกลยุทธ์การเทรดเหล่านี้ว่าเป็นกลยุทธ์กลับตัวแบบคลาสสิก แต่เป็นวิธีการตามแนวโน้มใหม่ตั้งแต่เนิ่นๆ แก่นแท้คือ เราไม่ได้คาดเดาจุดเปลี่ยนของตลาด แต่กำลังมองหาสัญญาณเริ่มต้นที่แนวโน้มก่อนหน้าเริ่มเคลื่อนไหวสวนทาง
กลยุทธ์การเทรดนี้เหมาะกับคุณไหม? ผมไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันเหมาะกับทุกคน แต่คุณสามารถลองดูได้
กลยุทธ์การเทรดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะช่วยให้คุณมองการเทรดกลับตัวในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอน