영화 《다빈치 코드》에서 '피보나치'라는 단어가 언급된 적이 있다. 자크 소니에르(Jacques Sauniere)가 파리 루브르 박물관에서 살해당했을 때, 사망자가 취한 자세는 레오나르도 다빈치(Leonardo da Vinci)의 유명한 작품 《비트루비우스적 인간》(Vitruvian Man)과 매우 닮아 있었다. 이 그림이 유명한 이유는 피보나치 비율의 암호 또는 선이 인체에 어떻게 나타나는지를 보여주기 때문이다.
피보나치 수열은 이탈리아 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardoda Fibonacci)로 인해 유명해졌다. 피보나치 수열은 자연계에 보편적으로 존재하는 황금비율 현상을 설명할 수 있으며, 건축가, 성형외과 의사 등 많은 사람들이 '완벽한' 미적 비율을 달성하기 위해 사용한다. 마찬가지로 주식, 선물, 외환 시장 거래 분석에도 널리 사용되어 트레이더의 수익성을 크게 향상시키며, 가장 흔한 기술적 분석 수단 중 하나이기도 하다.
거래 분야에서 캐롤린 보로든(Carolyn Boroden)은 30년 이상 거래 업계에서 활동해 온 세계적으로 유명한 상품 거래 자문가이자 기술적 분석가이다. 그녀의 거래 여정은 1978년 시카고 상품 선물 거래소(CME)에서 시작되었으며, 수년간 시장의 많은 변화를 목격해 왔다. 과거 자료를 보면 기술적 분석이 그녀를 가장 매료시킨 분야였다. 그녀가 가장 잘 알려진 것은 피보나치 전략을 사용하여 시장의 시간축과 가격축을 분석하는 고급 거래 기술이며, '피보나치의 여왕'이라는 명성을 얻었다.
캐롤린은 전문 기술적 분석 서적을 저술했으며, TV나 잡지에 자주 출연한다. 이는 피보나치 수열(황금분할 비율)에 대한 그녀의 전문 지식 덕분이라고 할 수 있다.
피보나치 전략에 반하다, 수십 년간 연구
캐롤린은 1978년 시카고 상품 거래소에서 자신의 트레이더 경력을 시작했다. 그러나 이후 몇 년 동안 그녀는 자신에게 맞는 최적의 기술적 분석 전략을 찾지 못해 고민했다. 1986년 유명 트레이더 로버트 마이너(Robert Miner)에게 배우면서 처음으로 피보나치를 접하고 관심을 갖게 되었다.
가장 빛났던 거래 중 하나에서 그녀는 피보나치 전략을 성공적으로 활용해 원유를 숏(매도)하여 단 한 건의 거래로 수백만 달러의 수익을 올렸다.
캐롤린은 "피보나치 수열을 즐겨 사용하는 이유는 다른 사람들이 놓칠 기회를 볼 수 있게 해주기 때문이다. 나는 이동평균선도 사용하는데, 기술적 지표는 훌륭하다. 단, 자신이 무엇을 찾아야 하는지 알아야 한다는 전제가 있다"고 말했다.
차트가 말하게 하라, 자신의 눈으로 본 사실만 믿어라
캐롤린은 기술적 분석파의 확고한 지지자이며, 그녀가 보기에 피보나치 전략을 활용하는 이유는 충분하다:
피보나치 함수를 이해하면 다른 사람들이 볼 수 없는 기회를 볼 수 있기 때문에 항상 거래에서 큰 우위를 얻을 수 있다;
지표만으로도 원하는 거래 신호를 찾기에 충분하다;
피보나치 수열에는 많은 회색 영역이 있으며, 이것이 진입 전에 이를 이해하는 것이 그토록 중요한 이유이다;
피보나치 수열은 일반적으로 개인화되어 있어, 같은 도구를 사용하더라도 누구나 자신만의 스타일로 거래할 수 있다;
자신이 보는 것을 거래하라, 상상 속의 시장이 아니라.
기술적 분석의 대가: 피보나치의 진리를 깊이 깨닫다
피보나치 전략 거래에 대한 깨달음에 있어 피보나치의 여왕은 당연히 독특한 점이 있다. 그녀가 보기에 이 전략을 사용하는 명백한 이유는 이 기술을 사용해야만 핵심 지표를 찾을 수 있고, 다른 사람들이 놓칠 신호를 볼 수 있다고 생각하기 때문이며, 피보나치 전략은 투자자에게 명확한 시장 스냅샷을 제공할 수 있다.
그녀가 보기에 피보나치 거래 전략은 원스톱으로 신뢰할 수 있는 도구와 명확한 설명을 제공하며, 이 전략을 활용하면 시장의 신호를 동시에 식별하고 활용하여 최고의 거래 수익률을 달성할 수 있다. 피보나치 비율(황금분할선)과 개인 경험을 바탕으로 시장을 분석하고 설정하는 것은 자기 주도적 투자자에게 귀중한 경험이 될 것이다.
그녀가 저술한 《피보나치 트레이딩: 시간과 가격 우위를 어떻게 마스터할 것인가》(Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage)는 더욱 큰 호평을 받았으며, 이 책은 방대한 그래픽 사례와 시장 데이터를 통해 피보나치 전략의 거래 응용을 상세히 설명하여 많은 고급 기술적 분석 투자자들에게 필수 교재로 여겨진다.
이 기술을 처음 접하는 초보자에게 그녀는 충고와 지침도 주었다:
캐롤린은 피보나치 전략이 막 시작한 사람들에게는 어렵지 않아 보일 수 있으며, 차트에서 황금분할선 위치만 찾으면 된다고 말한다. 그러나 실제로는 많은 회색 영역이 있어 많은 사람들이 처음부터 크게 잘못 짚는다. 혼자서 터득하기는 이 기술을 습득하기 어려우며, 최소한 필요한 훈련을 받아야 한다. 가장 좋은 훈련 방법은 관련 지식을 학습하고 피보나치 전략의 응용을 충분히 습득한 후 서면 거래 계획을 수립하는 것이다. 먼저 데모 계좌로 테스트하고, 그 다음 소액의 현금으로 계속 테스트하여 전략이 안정적이고 효과적으로 나타날 때까지 진행하라.
사람마다 다른 피보나치 수열을 사용한다(그것은 많은 표현 형태가 있다). 캐롤린이 가장 좋아하는 것은 0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 그리고 나아가 1.618과 2.618이며, 그런 다음 삼점식 도구로 같은 방향의 스윙을 비교하고, 그녀는 보통 표준 되돌림을 사용하여 진입점을 찾는다.
피보나치 전략은 매우 흔하다. 예를 들어, 5분 차트를 열면 새로운 저점과 새로운 반등 스윙이 보이면, 상승 추세에서 이전의 되돌림이나 하락을 찾아 새로운 고점에서 이러한 되돌림이나 하락을 투영하고 싶을 것이다. 대칭성은 분명히 당신의 거래를 개선할 것이다; 그리고 그것으로 충분하다. 같은 방향의 변동을 비교할 때 피보나치 전략은 간단하고 강력하다. 또한 피보나치 전략은 일봉 거래에는 적합하지 않은데, 일봉 차트에서는 그 성과가 그다지 신뢰할 만하지 않기 때문이다.
피보나치 전략에 대해 트레이더인 당신도 할 말이 있는가?