Техникийн шинжилгээ гэдэг нь түүхэн үнийн график өгөгдлийг судалж, ирээдүйд болж болох зах зээлийн зан төлөвийг урьдчилан таамаглах арга юм. RSI зэрэг хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд нь техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн хамгийн үндсэн бөгөөд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг төрөлд багтдаг. Харин хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүдийн хамгийн хүчирхэг функцүүдийн нэг нь үнийн дивергенцийг таних явдал юм. Өнөөдөр бид RSI дивергенцийн хэлбэрийг хэрхэн таних, арилжаалах талаар дэлгэрэнгүй ярих болно.
RSI үзүүлэлт гэж юу вэ?
Эхлэхээсээ өмнө хэлбэлзлийн үзүүлэлт гэж юу болохыг хэдхэн өгүүлбэрээр тайлбарлая.
Хэлбэлзлийн үзүүлэлт гэдэг нь өндөр ба доод түвшний хооронд хэлбэлздэг техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг бөгөөд зах зээл хэт худалдан авсан эсвэл хэт борлогдсон эсэхийг тодорхойлоход маш тохиромжтой.
RSI буюу харьцангуй хүч чадлын индекс (Relative Strength Index) нь үнийн хэлбэлзлийн хүч болон импульсийн өөрчлөлтийг хэмжихэд ашиглагддаг тэргүүлэх импульсийн үзүүлэлт юм. Үүнийг \"тэргүүлэх үзүүлэлт\" гэж нэрлэдэг шалтгаан нь RSI-ийн өгдөг дохио нь график дээрх үнийн бодит эргэлтээс өмнө гарч ирдэг.
RSI үзүүлэлтийн бүтэц
RSI үзүүлэлт нь зөвхөн нэг шугамаас бүрдэх бөгөөд энэ шугам нь 0-ээс 100 хүртэлх утгын хүрээнд гурван бүсийн хооронд хэлбэлздэг.
✔ Хэт борлогдсон бүс (0–30) —— зах зээлд зарах хүч хэт хүчтэй байгааг, шорт давамгайлж байгааг илтгэнэ.
✔ Төвийн бүс (30–70) —— энэ хүрээнд тодорхой дохио байхгүй, зах зээл харьцангуй тэнцвэртэй байна.
✔ Хэт худалдан авсан бүс (70–100) —— зах зээлд авах эрэлт хэт их байгааг, худалдан авагчдын хүч шавхагдаж байж болзошгүйг илтгэнэ.
Анхаарах зүйл нь эдгээр нь RSI-ийн анхдагч параметрүүд юм. Хэрэв та дохиог илүү нарийвчлалтай болгохыг хүсвэл хэт худалдан авалт болон хэт борлуулалтын бүсийг багасгаж, төвийн бүст илүү их зай үлдээж болно. Ингэснээр дохионы амжилтын хувь өндөр болох ч дохионы тоо мэдэгдэхүйц цөөрнө. Энгийнээр хэлбэл, \"цөөн ч чанартай\" гэсэн үг.
RSI үзүүлэлтийн тооцооллын арга
RSI-ийн анхдагч тохиргоо нь 14 цикл бөгөөд доор бид энэ анхдагч параметрийг жишээ болгон тооцооллын логикийг товч тайлбарлая.
Эхлээд харьцангуй хүч (RS)-ийг тооцоолох шаардлагатай бөгөөд томъёо нь дараах байдалтай:
RS = (сүүлийн 14 өсөлттэй лааны 14 циклийн EMA) ÷ (сүүлийн 14 уналттай лааны 14 циклийн EMA)
EMA гэдэг нь экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (Exponential Moving Average) юм.
Хэрэв та RSI параметрийг 10 цикл болгон өөрчилбөл томъёо нь дараах байдалтай болно:
RS = (сүүлийн 10 өсөлттэй лааны 10 циклийн EMA) ÷ (сүүлийн 10 уналттай лааны 10 циклийн EMA)
RS-ийг гаргасны дараа RSI-ийг тооцоолж болно, томъёо нь дараах байдалтай:
RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS))
Ингэснээр та тухайн циклийн RSI утгыг олж авна.
RSI-ийн үндсэн дохио
RSI-ийн хамгийн үндсэн хэрэглээ нь RSI шугамын байрлалыг ажиглах бөгөөд энэ нь гурван бүстэй харьцуулахад өөр өөр зах зээлийн утга агуулдаг.
RSI хэт худалдан авалтын дохио
RSI шугам 70–100-ийн хэт худалдан авалтын бүсэд орсон үед зах зээлийн худалдан авах хүсэл маш хүчтэй болсныг, түр зуурын \"хэт хүчээр\" ажилласан түвшинд хүрснийг илтгэнэ. Энэ үед лонг тал ядарч эхэлсэн байж болно.
Тиймээс RSI 70-аас дээш байх үед үнэ буурах эсвэл эргэх боломжтой гэсэн үг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн шорт дохио гэж үздэг.
Мэдээж шууд оролт хийх эсэхийг үнийн бүтэц болон бусад нөхцөлтэй хамт шийдэх шаардлагатай.
RSI хэт борлуулалтын дохио
Хэт худалдан авалтын дохионы эсрэгээр RSI шугам хэт борлогдсон бүсэд (0–30 хүрээ) орсон үед зах зээлийн зарах хүч хэт төвлөрсөн, шорт тал хэт их импульс зарцуулсан, \"амьсгаа авах\" шаардлагатай болсныг илтгэнэ.
RSI 0–30 бүсэд байх үед ихэвчлэн лонг дохио гэж үздэг бөгөөд үнэ дээшээ эргэх боломжтой гэсэн үг.
RSI дивергенцийн дохио
RSI-ийн олон төрлийн хэрэглээний дунд дивергенц нь түүний хамгийн хүчирхэг, хамгийн үнэ цэнэтэй функцүүдийн нэг гэж хэлж болно. Шалтгаан нь энгийн: RSI дивергенцийн найдвартай байдал нь зөвхөн хэт худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалтын дохионоос өндөр байдаг.
Хэт худалдан авалт, хэт борлуулалтын дохио нь зах зээлд байнга гарч ирдэг ч жинхэнэ RSI дивергенц харьцангуй ховор тохиолддог бөгөөд ховор учраас илүү жинтэй байдаг.
Ерөнхийдөө RSI дивергенц гэдэг нь үнийн чиг хандлагын чиглэл RSI үзүүлэлтийн чиглэлтэй нийцэхгүй байхыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, үнэ үргэлжлүүлэн хөдөлж байх үед RSI аль хэдийн чиг хандлага өөрчлөгдөж болзошгүйг \"сануулж\" байгаа юм.
RSI дивергенц нь үндсэндээ хоёр төрөлд хуваагдана: эерэг (лонг) дивергенц болон сөрөг (шорт) дивергенц.
Эерэг RSI дивергенц (лонг дивергенц)
Үнийн чиг хандлага байнга доогуур доод цэг болон доогуур өндөр цэг үүсгэж байх үед RSI үзүүлэлт өндөр өндөр цэг болон өндөр доод цэг гаргаж байвал эерэг RSI дивергенц үүснэ.
Энгийнээр хэлбэл: үнэ унаж байгаа ч RSI өсч эхэлсэн.
Эерэг RSI дивергенцийн өөр нэр нь лонг дивергенц юм. Энэ нь ихэвчлэн уналтын чиг хандлага дуусах шатандаа орсон, үнэ удахгүй өсөлт рүү эргэх магадлалтайг илтгэнэ. Тиймээс эерэг RSI дивергенц нь ихэвчлэн маш сайн лонг боломж болдог.
Сөрөг RSI дивергенц (шорт дивергенц)
Сөрөг RSI дивергенц нь эерэг дивергенцийн яг эсрэг бөгөөд ихэвчлэн өсөлтийн чиг хандлагад гарч ирдэг.
Үнэ байнга өндөр өндөр цэг болон өндөр доод цэг үүсгэж байх үед RSI үзүүлэлт доогуур өндөр цэг болон доогуур доод цэг гаргаж байвал сөрөг RSI дивергенц үүснэ.
Өөрөөр хэлбэл үнэ өсөж байгаа ч RSI суларч байна. Энэ эсрэг нөхцөлд үнийн бүтэц нь хүчтэй өсөлтийн хэлбэр хэвээр байгаа ч RSI аль хэдийн суларсан бөгөөд эцэст нь үнэ мэдэгдэхүйц уналт гаргах тохиолдол их байдаг.
Сөрөг RSI дивергенцийг мөн шорт дивергенц гэж нэрлэдэг, учир нь энэ нь удахгүй уналтын зах зээл ирэхийг илтгэж, ихэвчлэн шорт арилжаа хийхэд тохиромжтой.
Нэг өгүүлбэрээр дүгнэвэл:
✍ Эерэг дивергенц → лонг боломжид анхаар
✍ Сөрөг дивергенц → шорт дохиог анхаар
RSI дивергенц өдөр бүр гардаггүй ч гарсан үед анхаарал хандуулах нь үнэ цэнэтэй.
RSI дивергенц арилжаа
Дараа нь бодит арилжаанд RSI дивергенцийг ашиглан хэрхэн оролт, stop loss болон гаралт хийх талаар ярилцъя.
RSI дивергенцийг ашиглан оролт хийх
RSI дивергенц дээр үндэслэн оролт хийхийг хүсвэл хоёр үндсэн нөхцөлийг хангах шаардлагатай, яарах хэрэггүй:
Эхний алхам: RSI дивергенц гарсныг баталгаажуулах
Та тодорхой харах шаардлагатай: 1) үнийн өндөр цэг / доод цэгийн чиг хандлага; 2) RSI шугамын өндөр цэг / доод цэгийн чиг хандлагатай эсрэг чиглэлтэй байх.
Өөрөөр хэлбэл, үнэ болон RSI \"эсрэг дуулж\" байна.
Хоёр дахь алхам: үнэ үнэхээр эргэж эхэлснийг баталгаажуулах
Бүх RSI дивергенц арилжаалах нь үнэ цэнэтэй биш, хуурамч дохио заавал гарна.
Тиймээс дивергенц хараад шууд орохгүй, харин үнэ үнэхээр эргэх шинж тэмдэг гаргахыг хүлээх нь амжилтын хувийг илүү өндөр болгоно.
Өөр өөр нөхцөлд энэ хоёр нөхцөл график дээр өөр өөр хэлбэрээр илэрнэ. Заримдаа эргэлтийг баталгаажуулахад зөвхөн нэг лаа хангалттай байдаг бол, зарим тохиолдолд тодорхой нэг түлхэх хөдөлгөөн (импульсийн хэсэг) болон дараа нь гарсан буцаалтыг харах шаардлагатай болдог.
RSI дивергенц арилжаанд stop loss тогтоох
RSI дивергенц арилжаа хийхдээ заавал stop loss тавих ёстой. Учир нь дивергенц 100% амжилттай болох боломжгүй, хөрөнгөө хамгаалах нь үргэлж нэгдүгээрт байна.
Stop loss тогтоох хамгийн тохиромжтой байрлал нь үнэ эргэх үед үүссэн тэр гол хил хязгаарын цэг юм.
Хэрэв лонг (өсөлт) дивергенц бол stop loss-ыг үнэ эргэх үед үүссэн доод цэгийн доор тавих; харин шорт (уналт) дивергенц бол эргэлт үүсгэсэн өндөр цэгт анхаарч, stop loss-ыг тэр өндөр цэгийн гадна талд тавьж, арилжаа болон хөрөнгөө хамгаалах хэрэгтэй.
RSI дивергенц арилжаанд хэрхэн гарах вэ
Заримдаа үнэ эргэсний дараа харьцангуй том чиг хандлага гаргадаг; гэхдээ заримдаа энэ нь зөвхөн өмнөх хөдөлгөөний түр зуурын засвар байдаг.
Яг хаана гарах вэ гэдэгт стандарт хариулт байхгүй, графикийн нөхцөл байдлаас хамааран өөрөө шийдэх шаардлагатай. Үнэ таны талд чиглэсэн хэвээр байгаа л бол энэ арилжааг үргэлжлүүлэн бариж болно.
Хэрэв та график дээр нэмэлт техникийн хэрэгслүүд хамт ашиглаж байгаа бол RSI дивергенц арилжааны гаралтын цагийг илүү нарийвчлалтай тодорхойлоход тусална. Мөн RSI-ийн хэт худалдан авалт, хэт борлуулалтын дохио ч бас лавлагаа болж чадна, тэдгээр нь гарах байрлалыг илүү сайн тодорхойлоход тусалдаг.
Үнийн зан төлөвтэй хослуулан RSI дивергенц арилжаалах
График дээр илүү олон баталгаажуулалтын дохио хайх шаардлагатай үед үнийн зан төлөвийн шинжилгээ нь үргэлж маш сайн арга байдаг. Та график дээр харж буй ямар ч хэлбэрийг ашиглан арилжааны нарийвчлалыг нэмэгдүүлж болно, жишээ нь чиг хандлагын шугам, суваг, хэлбэрийн бүтэц, лааны хэлбэр гэх мэт.
Энэ стратегийн гол санаа нь: эхлээд RSI дивергенц гарсныг баталгаажуулж, дараа нь үнийн зан төлөвийн дохиог оролтын үндэслэл болгон ашиглах. Дараа нь үнийн зан төлөв таны арилжааны чиглэлийг дэмжиж байгаа л бол үргэлжлүүлэн барих; эсвэл RSI эсрэг дохио гаргасныг харвал гарах.
Ямар ч тохиолдолд дансаа хамгаалахын тулд stop loss-ыг үргэлж тавих ёстой. Үүнийг хэзээ ч орхиж болохгүй.
RSI дивергенцийг бусад хэлбэлзлийн үзүүлэлттэй хослуулан ашиглах
RSI дивергенц арилжаанд бас нэг маш сайн арга бол RSI-ийн дохиог өөр нэг тэргүүлэх үзүүлэлтийн дохиотой хослуулан ашиглах явдал юм. Үүний нэг тохиромжтой хэлбэлзлийн үзүүлэлт бол стохастик үзүүлэлт юм.
Тодорхой санаа нь: RSI дивергенц гарч, стохастик үзүүлэлт нэмэлт баталгаажуулалт өгсөн үед оролт хийх. Оролт хийсний дараа дараах тохиолдлуудын аль нэг нь гарах хүртэл энэ арилжааг үргэлжлүүлэн барих:
✔ RSI эсрэг дохио өгөх.
эсвэл
✔ Стохастик үзүүлэлт эсрэг чиглэлийн дивергенц гаргах.
Онцгой анхаарах зүйл нь бид стохастик үзүүлэлтийн хэт худалдан авалт/хэт борлуулалтыг гаралтын дохио болгон ашиглахгүй. Шалтгаан нь стохастик үзүүлэлт RSI-тэй харьцуулахад илүү мэдрэмтгий, илүү олон удаа хэлбэлздэг тул олон тооны хуурамч дохио үүсгэх магадлалтай. Тиймээс зөвхөн стохастик үзүүлэлт хэт худалдан авалт эсвэл хэт борлуулалтын бүсэд орсон учраас гарах нь шаардлагагүй үед хэт эрт гарахад хүргэдэг.
Өөрөөр хэлбэл, стохастик үзүүлэлтийн хэт худалдан авалт, хэт борлуулалтын дохио нь take profit-ийн үндэслэл болоход тохиромжгүй, эс тэгвээс үргэлжлүүлэн ашиг олох боломжтой байсан арилжааг эрт \"айлган\" гаргах магадлалтай.
Дүгнэлт
Хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд нь форекс арилжааны хамгийн үндсэн бөгөөд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн нэг юм. Тэдгээрийн дунд хамгийн алдартай хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүдийн нэг нь харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) юм.
RSI нь тэргүүлэх үзүүлэлтэд багтдаг, өөрөөр хэлбэл түүний дохио нь үнийн бодит эргэлтээс өмнө гарч ирдэг. RSI нь нэг шугамаас бүрдэх бөгөөд хэт худалдан авалтын бүс, хэт борлуулалтын бүс болон төвийн бүсийн хооронд хэлбэлздэг.
RSI-ийн анхдагч параметрүүд нь дараах байдалтай:
✍ Хэт борлуулалтын бүс: 0–30
✍ Төвийн бүс: 30–70
✍ Хэт худалдан авалтын бүс: 70–100
✍ Анхдагч тооцооллын цикл: 14 цикл
RSI-ийг тооцоолохоос өмнө эхлээд харьцангуй хүчийг (RS) тооцоолох шаардлагатай: RS = (сүүлийн 14 өсөлттэй лааны 14 циклийн EMA) ÷ (сүүлийн 14 уналттай лааны 14 циклийн EMA)
Дараа нь RS-ийг RSI томъёонд оруулна: RSI = 100 − (100 ÷ (1 + RS))
Ингэснээр тухайн циклийн RSI утгыг олж авна.
RSI-ийн хамгийн үндсэн хоёр дохио нь:
✍ Зах зээл хэт худалдан авсан
✍ Зах зээл хэт борлогдсон
Гэхдээ зөвхөн хэт худалдан авалт, хэт борлуулалтаас илүү дэвшилтэт, илүү найдвартай дохио нь RSI дивергенц юм. RSI дивергенц нь үндсэндээ хоёр төрөлд хуваагдана:
✍ Эерэг RSI дивергенц (өсөлтийн дивергенц)
✍ Сөрөг RSI дивергенц (уналтын дивергенц)
Хэрэв та RSI дивергенц дээр үндэслэн оролт хийхийг хүсвэл дараах зүйлсийг хийх шаардлагатай:
✍ График дээр бодитоор байгаа RSI дивергенцийг баталгаажуулах
✍ Үнэ эргэх шинж тэмдэг гаргаж эхэлснийг баталгаажуулах
✍ Эргэлт гарах үед stop loss-ыг гол эргэлтийн цэгийн нөгөө талд тавих
Анхаарах зүйл нь дивергенц арилжаанд тогтсон take profit дүрэм байхгүй. Үнийн чиг хандлага таны талд хэвээр байгаа л бол, эсвэл таны арилжааны систем зөвшөөрч байвал үргэлжлүүлэн бариж болно.
RSI дивергенц стратегийг үнийн зан төлөвтэй хослуулан ашиглавал маш сайн үр дүн гарна:
✍ RSI дивергенц гарсан + үнийн зан төлөвийн дохио гарсан үед оролт хийх
✍ Stop loss-ыг эргэлтийн цэгийн нөгөө талд тавих
✍ Үнийн за