Pakar analisis teknikal kewangan bertauliah International Federation of Technical Analysts (IFTA), peniaga profesional Barry Moore, mengambil masa selama 3 tahun penuh untuk menjalankan ujian sistematik dan pengesahan praktikal terhadap 11 penunjuk dagangan harian berkadar kemenangan tinggi yang telah disahkan berulang kali melalui data sejarah yang banyak. Penunjuk-penunjuk ini bukanlah alat teori yang "nampak cantik sahaja", tetapi kaedah yang benar-benar telah diuji dengan data pasaran dan mampu bertahan, tujuannya adalah untuk membantu peniaga benar-benar menggunakan penunjuk dengan baik, meningkatkan keupayaan penilaian praktikal dan prestasi dagangan keseluruhan.
Seterusnya, mari kita lihat bersama 11 penunjuk dagangan yang akhirnya disahkan oleh Moore, apakah yang membuatkan mereka menonjol.
Memilih penunjuk teknikal yang sesuai adalah sangat penting untuk kejayaan peniaga. Tetapi masalahnya ialah: penunjuk mana yang paling boleh dipercayai? Bagaimana parameter harus ditetapkan untuk menjadi optimum?
Kajian saya terhadap lebih 10,400 data dagangan menunjukkan bahawa penunjuk dagangan harian terbaik termasuk Price Rate of Change, Volume Weighted Average Price, Weighted Moving Average, Hull Moving Average, Simple Moving Average dan Relative Strength Index.
Dalam ujian, penunjuk-penunjuk ini sekurang-kurangnya 43% daripada masa mampu menghasilkan dagangan yang menguntungkan. Malah, banyak penunjuk teknikal saham biasa yang menyebabkan kerugian, punca sebenarnya bukanlah penunjuk itu sendiri tidak berkesan, tetapi penetapan parameter yang tidak betul.
11 Penunjuk Dagangan Harian Terbaik dan Kadar Kejayaan
Keputusan ujian menunjukkan bahawa Price Rate of Change (ROC), VWAP dan Weighted Moving Average (WMA) mempunyai kadar kemenangan melebihi 80%.
"Kadar kemenangan" di sini ditakrifkan sebagai: apabila menggunakan penunjuk ini untuk dagangan, prestasi pulangannya melebihi strategi "beli dan pegang" bagi peratusan saham komponen Dow Jones 30.
Sebagai contoh: menggunakan penunjuk Price Rate of Change dalam 30 saham Dow Jones, 28 saham memperoleh pulangan melebihi pasaran, iaitu kadar kemenangan 93%.
#1. Price Rate of Change (ROC) —— 93% Kadar Kemenangan
Price Rate of Change (ROC) adalah penunjuk analisis teknikal yang sangat berkuasa. Dalam ujian kami menggunakan carta Heikin Ashi, ROC adalah yang paling menguntungkan antara semua penunjuk.
Penunjuk ROC dapat membantu peniaga mengukur kelajuan dan arah pergerakan harga pada masa yang sama.
Seperti namanya, ia mengukur kelajuan perubahan harga sesuatu instrumen kewangan dalam satu tempoh masa dengan membandingkan harga semasa dengan harga sejarah terkini.
Melalui ROC, peniaga dapat menentukan sama ada pasaran berada dalam trend menaik atau menurun, serta "pecutan" turun naik harga. Maklumat penting ini membolehkan peniaga membuat keputusan yang lebih rasional dan merebut peluang pasaran dengan lebih berkesan.
Keputusan Ujian
Berdasarkan ujian kami, Price Rate of Change adalah salah satu penunjuk berprestasi terbaik, dengan data 20 tahun membuktikan nisbah risiko-ganjaran 2.5, dan pada carta harian ia mengatasi strategi beli dan pegang untuk 66% saham.
Menggunakan penunjuk ini pada strategi dagangan harian, dengan tetapan ROC parameter 9 pada carta Heikin Ashi, menghasilkan kadar kemenangan menakjubkan 93%, mengatasi strategi beli dan pegang. Dalam 40 hari dagangan, sejumlah 130 dagangan dilaksanakan, nisbah risiko-ganjaran 2.1:1, di mana 55% dagangan menguntungkan.
Keputusan ujian jelas menunjukkan bahawa menggunakan carta Heikin Ashi adalah kelebihan penting untuk meningkatkan prestasi dagangan. Apabila menggunakan carta OHLC standard atau carta lilin biasa, disebabkan turun naik pasaran yang tinggi, mudah menghasilkan banyak dagangan yang merugikan; manakala Heikin Ashi melalui pelicinan data lilin sebelumnya, mengurangkan noise dengan ketara, menjadikan kesan penunjuk ROC diperkuat sepenuhnya, seterusnya mencapai kestabilan dan keuntungan yang lebih tinggi.
#2. Volume Weighted Average Price (VWAP) —— 93% Kadar Kemenangan
Penunjuk Volume Weighted Average Price (VWAP) tidak ideal apabila digunakan untuk dagangan harian pada carta lilin standard / OHLC, keputusan ujian menunjukkan kadar kemenangannya hanya 30%.
Walau bagaimanapun, apabila VWAP digabungkan dengan carta Heikin Ashi, prestasi penunjuk ini mengalami lonjakan kualitatif, dengan pulangan yang sangat cemerlang.
VWAP dikira dengan menjumlahkan semua nilai dagangan dalam satu tempoh masa, kemudian dibahagikan dengan jumlah saham yang didagangkan dalam tempoh tersebut. Nilai ini dapat membantu peniaga menentukan di kawasan harga mana pembeli dan penjual tertumpu semasa pergerakan harga, seterusnya mengenal pasti pusat dagangan sebenar pasaran.
Keputusan Ujian
Dalam dagangan harian pada tahap 5 minit, menggabungkan penunjuk VWAP dengan carta Heikin Ashi mencapai kadar kemenangan yang sangat cemerlang, prestasinya melebihi 93% saham dalam strategi "beli dan pegang".
Walaupun kadar kemenangan setiap dagangan hanya 29%, tetapi kerana nisbah ganjaran/risiko mencapai 4.1, strategi ini mencapai kejayaan keseluruhan pada hampir setiap saham.
Tetapan parameter VWAP untuk dagangan harian adalah 14, diuji selama 68 hari pada saham komponen Indeks Dow Jones 30 (DJ30). Pada carta OHLC standard, strategi ini hanya mempunyai 30% kadar kemenangan, nisbah untung-rugi 4:1, dan peratusan dagangan menguntungkan hanya 20%, tergolong dalam strategi jenis kerugian tipikal.
#3. Weighted Moving Average (WMA) —— 83% Kadar Kemenangan
Weighted Moving Average (WMA) adalah penunjuk teknikal yang digunakan secara meluas, tetapi ujian kami menunjukkan pada carta OHLC standard, prestasi WMA jelas lebih lemah berbanding purata bergerak lain, kadar kemenangan hanya 7%.
Oleh itu, tidak disyorkan menggunakan WMA untuk membuat keputusan dagangan pada carta lilin biasa.
Walau bagaimanapun, apabila WMA digunakan pada tetapan dagangan harian bersama carta Heikin Ashi, prestasinya mengalami penambahbaikan yang ketara.
Peniaga sering menggunakan Weighted Moving Average (WMA) untuk menentukan entry dan exit dagangan. Apabila harga menembusi ke atas WMA, isyarat beli terhasil; apabila harga menembusi ke bawah WMA, isyarat jual terhasil.
Dalam pengiraan WMA, peniaga biasanya memberikan pemberat lebih tinggi kepada harga terkini, dan pemberat lebih rendah kepada harga lebih awal, untuk mencerminkan turun naik harga jangka pendek yang ketara dengan lebih baik. Selain itu, sesetengah peniaga juga menggunakan kaedah pemberat eksponen, iaitu setiap harga berikutnya mempunyai pemberat lebih tinggi berbanding harga sebelumnya.
Keputusan Ujian
Menggunakan Weighted Moving Average (tempoh 20) pada carta dagangan harian 5 minit, carta Heikin Ashi mencapai kadar kemenangan menakjubkan 83%, mengatasi strategi beli dan pegang.
#4. Hull Moving Average (HMA) —— 77% Kadar Kemenangan
Hull Moving Average (HMA) adalah sejenis purata bergerak khas, yang memberikan pemberat berbeza kepada titik data dalam tempoh tertentu. Ia mengutamakan titik data terkini, memberikan mereka pemberat lebih besar berbanding data lebih awal.
Strategi pemberat yang disengajakan ini dapat mengurangkan noise pasaran, sambil meningkatkan keupayaan purata bergerak untuk bertindak balas terhadap turun naik harga jangka pendek.
Keputusan Ujian
Bagi peniaga harian yang menggunakan carta Heikin Ashi, Hull Moving Average (HMA) menunjukkan kesan dagangan yang mengagumkan. Pada carta dagangan harian 5 minit, HMA mencapai kadar kemenangan 77% berbanding strategi beli dan pegang. Purata peratusan dagangan menguntungkan adalah 58%, nisbah ganjaran/risiko 1.98:1, ini adalah kombinasi yang sangat ideal.
#5. Simple Moving Average (SMA) – Kadar Kemenangan 70%
Apabila digabungkan dengan carta Heikin Ashi dan tetapan SMA 20, Simple Moving Average dapat menghasilkan kesan yang sangat kuat.
Simple Moving Average (SMA) adalah penunjuk lagging, digunakan untuk menunjukkan harga purata saham dalam tempoh tertentu. Oleh itu, ia dapat membantu anda mengenal pasti trend jangka panjang, dan menentukan sama ada patut beli atau jual sesuatu saham.
Apabila harga semasa lebih tinggi daripada SMA, harga berada dalam trend menaik, ini adalah masa yang baik untuk beli. Sebaliknya, apabila harga semasa lebih rendah daripada SMA, mungkin masa yang sesuai untuk jual.
Semakin panjang tempoh purata bergerak yang digunakan, semakin boleh dipercayai penunjuk ini dalam menentukan trend jangka panjang saham. Contohnya, jika anda ingin mengukur trend menaik saham, anda boleh melihat purata bergerak 200 hari. Jika harga terus berada di atas garis tersebut, maka trend keseluruhan harga kemungkinan besar adalah menaik. Seumpamanya, jika anda mencari isyarat jual yang berpotensi, anda boleh menggunakan purata bergerak 50 hari atau 20 hari, dan perhatikan bila harga jatuh di bawah purata tersebut.
Keputusan Ujian
Menggunakan Simple Moving Average (SMA) 20 hari pada carta Heikin Ashi untuk dagangan harian, kadar kemenangan mencapai 70%, mengatasi prestasi strategi beli dan pegang dalam 30 saham Dow Jones.
#6. Relative Strength Index (RSI) – Kadar Kemenangan 53%
Saya telah membuat backtest terhadap empat strategi dagangan penunjuk RSI pada 30 saham Dow Jones, merangkumi carta dari 1 minit hingga harian, jangka masa dari 1 bulan hingga 27 tahun, jumlah lebih 820 tahun data ujian. Bukan semua konfigurasi RSI berkesan, tetapi saya menemui tetapan penunjuk RSI yang paling menguntungkan untuk peniaga harian.
Apabila menggunakan penunjuk RSI untuk dagangan, peniaga akan mencari isyarat beli dan jual berdasarkan nilai oscillator RSI. Apabila RSI melebihi 70, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih beli, memberi isyarat kenaikan harga mungkin perlahan atau berbalik. Pencetus tipikal untuk menjual aset adalah apabila garis RSI jatuh di bawah 70.
Untuk isyarat jual RSI, peniaga akan memerhatikan oscillator jatuh di bawah 30. Apabila RSI低于 30, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih jual, memberi isyarat penurunan harga mungkin perlahan atau berbalik. Pencetus tipikal untuk membeli aset adalah apabila garis RSI menembusi ke atas 30.
Keputusan Ujian
Menggunakan tetapan dagangan harian (setiap lilin 5 minit) dan carta OHLC standard, RSI (14) mengatasi prestasi strategi beli dan pegang dalam 50% kes. Mempertimbangkan keputusan setiap dagangan, purata peratusan dagangan menguntungkan adalah 65%, nisbah untung-rugi 1.74%, menunjukkan penunjuk ini mempunyai keuntungan yang tinggi.
#7. Commodity Channel Index (CCI) —— Kadar Kemenangan 50%
Commodity Channel Index (CCI) adalah penunjuk statistik, digunakan untuk mengukur tahap sisihan harga daripada purata. Ia terdiri daripada garis sifar dan oscillator tidak terhad, yang berayun di atas atau di bawah garis sifar.
Nilai penunjuk ini sepadan dengan pergerakan ke atas atau ke bawah oscillator. Apabila penunjuk mencapai ambang tertentu, ia akan diklasifikasikan sebagai terlebih beli atau terlebih jual.
Walaupun Commodity Channel Index jarang digunakan, dan sering asing bagi peniaga baru, tetapi ia mengandungi potensi besar, adalah permata tersembunyi untuk peniaga harian menghasilkan keuntungan yang besar.
Terdapat banyak kaedah yang dibincangkan tentang cara dagangan Commodity Channel Index, tetapi ujian saya menunjukkan hanya satu strategi yang menguntungkan. Kaedah dagangan CCI yang telah disahkan adalah: beli apabila CCI selepas jatuh di bawah -100 menembusi semula ke atas -100; jual apabila CCI selepas naik melebihi +100 menembusi semula ke bawah +100.
Perlu diambil perhatian, CCI juga boleh menghasilkan sehingga 50% isyarat palsu, terutamanya apabila tetapan tidak betul. Berdasarkan data kami yang banyak, saya akan menerangkan secara terperinci tetapan optimum.
Keputusan Ujian
Saya menguji konfigurasi standard CCI (20,100,-100) pada saham Indeks Industri Dow Jones (DJ30), menggunakan empat jangkamasa: 1 minit, 5 minit, 1 jam dan carta harian. Keputusan menunjukkan prestasi yang sangat sederhana. Pada carta 1 minit, kadar kemenangan CCI adalah 50%, untuk carta 60 saat sudah sangat tinggi. Manakala pada semua jangkamasa lain, tetapan standard tidak menguntungkan.
Menggunakan penunjuk CCI, keputusan terbaik muncul pada carta harian, dengan nilai tetapan 50; kadar kemenangan 50% pada saham Indeks Dow Jones 30, dan kadar kemenangan 53% pada Indeks S&P 500.
Ini bermakna 53% saham mengatasi strategi beli dan pegang. Tetapi yang lebih penting, secara keseluruhan, strategi ini mengatasi S&P 500 dengan ketara dalam tempoh 20 tahun, kerana jumlah keuntungan dagangan menguntungkan melebihi kerugian dagangan yang merugikan.
8. Bollinger Bands —— Kadar Kemenangan 47%
Bollinger Bands adalah penunjuk carta analisis teknikal, digunakan untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
Penunjuk ini kelihatan seperti garis trend, terdiri daripada tiga garis: garis tengah adalah Simple Moving Average (SMA) 20 hari, jalur atas dan bawah masing-masing berada di atas dan di bawah purata tersebut, pada jarak ±2 sisihan piawai.
Bollinger Bands boleh digunakan dalam pelbagai cara untuk mengenal pasti peluang dagangan. Peniaga sering memerhatikan jarak antara jalur atas dan bawah untuk mengukur turun naik pasaran, dan berdasarkan itu mencari titik entry yang berpotensi.
Apabila harga menembusi jalur atas atau bawah Bollinger Bands, ia sering bermakna pasaran berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual, peniaga boleh memanfaatkan situasi ini untuk mencari peluang dagangan. Selain itu, Bollinger Bands juga dapat membantu mengenal pasti trend pergerakan harga, serta tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi.
Ujian Bollinger Bands pada Carta Dagangan Harian 1 Minit
Kami menjalankan ujian selama 21 hari pada Merck & Co. (kod saham: MRK), keputusan menunjukkan: pulangan strategi Bollinger Bands adalah +2.8%, manakala pulangan strategi beli dan pegang dalam tempoh yang sama hanya 0.1%. Ini adalah prestasi yang agak baik, dengan 40 dagangan dijalankan, di mana 70% adalah dagangan menguntungkan, purata keuntungan setiap dagangan 0.28%.
Kadar kemenangan nampak tidak menakjubkan, tetapi wang yang patut diperoleh tidak kurang satu sen pun — inilah "hadiah turun naik".
Walaupun saham tertentu ini menunjukkan kejayaan, tetapi pada carta 1 minit, prestasi keseluruhan Bollinger Bands sangat teruk: dalam saham komponen Indeks Dow Jones 30 (DJ-30), 77% saham akhirnya mengalami kerugian.
Keputusan Ujian
Berdasarkan data backtest terkumpul 360 bulan TrendSpider, kami dengan jelas menemui tetapan parameter terbaik Bollinger Bands: Simple Moving Average (SMA 20) + 2 sisihan piawai atas dan bawah, digunakan pada carta 60 minit.
Pada tetapan ini, berbanding strategi beli dan pegang, strategi Bollinger Bands mencapai kadar kemenangan 47%. Ini pada pandangan pertama seolah-olah tidak jauh lebih tinggi daripada kebarangkalian "lambung syiling", tetapi yang penting ialah, saham yang menguntungkan membawa pulangan yang sangat besar. Dari keputusan keseluruhan, strategi ini masih berkesan dan boleh dilaksanakan.
#9. Penunjuk Aroon —— Kadar Kemenangan 47%
Penunjuk Aroon paling sesuai digunakan untuk mengenal pasti potensi pembalikan trend, dan menentukan sama ada trend kuat atau semakin lemah. Apabila dua garis menghampiri satu sama lain, ia biasanya bermakna trend semakin lemah, mungkin akan berlaku pembalikan. Semakin tinggi nilai mana-mana garis, semakin kuat trend semasa.
Selain itu, penunjuk ini juga dapat membantu mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan lebih awal, membolehkan peniaga melaksanakan isyarat entry dan exit dengan lebih strategik. Penunjuk Aroon juga merupakan alat pengukur momentum, membantu peniaga menemui breakout dan trend baru yang berpotensi.
Masa entry dan exit dagangan yang tepat adalah kunci kejayaan dagangan, oleh itu, memasukkan penunjuk Aroon ke dalam sistem dagangan dapat meningkatkan keuntungan peniaga dengan ketara. Dengan menggunakan penunjuk Aroon, peniaga boleh mengenal pasti isyarat beli dan jual yang berpotensi berdasarkan persilangan dua garis.
Apabila garis Aroon Up menembusi ke atas garis Aroon Down, isyarat menaik terbentuk, menunjukkan trend menaik mungkin bermula; sebaliknya, apabila garis Aroon Down menembusi ke atas garis Aroon Up, isyarat menurun terbentuk, bermakna trend menurun mungkin berlaku. Peniaga boleh berdasarkan isyarat ini untuk menentukan masuk atau keluar kedudukan.
Ujian Penunjuk Aroon: Carta 5 Minit
Kami menjalankan ujian selama dua bulan pada American Express Company (kod: AXP) pada carta 5 minit, keputusan menunjukkan strategi Aroon-25 mencapai pulangan +8.35%, manakala pulangan strategi beli dan pegang dalam tempoh yang sama hanya 1.01%.
Semasa tempoh ujian, sejumlah 82 dagangan berlaku, purata keuntungan setiap dagangan 0.81%, purata kerugian setiap dagangan -0.35%. Walau bagaimanapun, perlu diambil perhatian, peratusan dagangan menguntungkan hanya 39%.
#10. Money Flow Index (MFI) —— 43% Kadar Kemenangan
Money Flow Index (MFI) adalah penunjuk analisis teknikal yang biasa digunakan, untuk mengukur kekuatan aliran masuk dan keluar dana sesuatu aset dalam tempoh masa tertentu.
MFI dikira berdasarkan hubungan antara perubahan harga dan volume, nilainya berada dalam julat 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai, semakin kuat tekanan belian; semakin rendah nilai, semakin besar tekanan jualan.
MFI adalah penunjuk jenis oscillator, berayun antara 0 hingga 100; nilai lebih tinggi menunjukkan kekuatan belian meningkat; nilai lebih rendah menunjukkan tekanan jualan meningkat.
MFI digunakan untuk mengukur skala aliran masuk dan keluar dana sesuatu aset dalam satu tempoh masa. Ia menggabungkan data harga dan volume, menentukan sama ada aset sedang dibeli atau dijual secara besar-besaran, seterusnya membantu peniaga membuat andaian tentang trend pasaran yang berpotensi. Kerana menggabungkan kedua-dua dimensi penting ini, MFI berbanding penunjuk yang hanya berdasarkan data tunggal, dapat mencerminkan sentimen pasaran dengan lebih menyeluruh.
Keputusan Ujian
Saya menguji Money Flow Index 14 (parameter standard) pada saham komponen Indeks Industri Dow Jones, pada empat jangkamasa berbeza: 1 minit, 5 minit, 1 jam dan carta harian, keputusan agak di luar jangkaan.
Pada carta 1 minit, kadar kejayaan MFI mencapai 43%, untuk carta tahap 60 saat, ini adalah nilai yang agak tinggi.
Pada carta 1 jam, dalam ujian selama dua tahun, MFI juga mencapai kadar kemenangan 43%, dan mengatasi strategi beli dan pegang.
Ini bermakna, 57% saham yang didagangkan menggunakan strategi ini tidak mengatasi strategi beli dan pegang; tetapi dari prestasi keseluruhan selepas menggabungkan semua dagangan, penunjuk ini masih memberikan keputusan yang sangat cemerlang.
Perlu diambil perhatian, tetapan standard MFI 14 pada carta harian yang disyorkan secara meluas oleh ramai yang mengaku pakar, sebenarnya menunjukkan prestasi yang sangat teruk dalam ujian sebenar, kadar kemenangan serendah 10% yang menakjubkan.
#11. Stochastic —— 43% Kadar Kemenangan
Stochastic Oscillator adalah penunjuk yang mengukur momentum berdasarkan pergerakan harga, pengiraannya menggunakan harga penutup sekuriti sebagai teras, dan membandingkannya dengan julat harga dalam tempoh yang ditetapkan oleh pengguna.
Nilai oscillator ini berada dalam julat 0 hingga 100. Apabila nilai melebihi 80, ia menunjukkan pasaran berada dalam keadaan terlebih beli, bermakna harga mungkin akan menurun, seterusnya membentuk isyarat jual yang berpotensi.
Apabila nilai低于 20, ia dianggap keadaan terlebih jual, bermakna mungkin berlaku isyarat beli. Selain itu, Stochastic juga akan membentuk isyarat persilangan, peniaga juga boleh menggunakan persilangan ini sebagai asas penilaian lain untuk masa beli atau jual yang berpotensi.
Keputusan Ujian
Kami menjalankan backtest selama 12 tahun pada saham JPMorgan Chase, keputusan menunjukkan, pulangan terkumpul strategi Stochastic Oscillator adalah +40%, manakala pulangan strategi beli dan pegang dalam tempoh yang sama adalah -8.6%. Prestasi ini jauh mengatasi pasaran, dan punca utama perbezaan adalah: Stochastic sangat berkesan pada carta tahap jam.
Sepanjang tempoh ujian, sejumlah 52 dagangan dijalankan, di mana purata kenaikan dagangan menguntungkan mencapai 69%.
Secara keseluruhan, penunjuk ini yang dikonfigurasikan pada carta OHLC 60 minit, 43% daripada masa mampu mengatasi pasaran.
Mengapa Carta Heikin Ashi Lebih Sesuai untuk Dagangan?
Mengapa carta Heikin Ashi berprestasi lebih baik apabila digabungkan dengan banyak penunjuk teknikal (seperti purata bergerak, saluran Keltner, ROC)? Saya fikir puncanya adalah, pemprosesan purata harga menghapuskan turun naik ekstrem dalam lilin OHLC tradisional. Hasilnya ialah — kurang dagangan dalam pasaran konsolidasi, pada masa yang sama kerugian kecil juga berkurangan dengan ketara.
Ramai peniaga profesional (termasuk saya sendiri) pada mulanya akan berfikir, Heikin Ashi kerana memproses purata harga OHLC, akan memesongkan harga sebenar pada tahap tertentu. Walau bagaimanapun, dengan menggunakan tetapan HL2 TrendSpider (iaitu purata harga tinggi dan rendah), kami masih dapat memperoleh standard entry dan exit yang agak dekat dengan pasaran sebenar. Saya juga menyemak rekod dagangan satu per satu, dan mendapati kedudukan entry dan exit ini adalah munasabah.
Apa Itu Backtest? Mengapa Ia Begitu Penting?
Backtest adalah menguji strategi atau algoritma dagangan pada data sejarah, untuk menilai ketepatan dan kebolehpercayaannya. Ia penting kerana membolehkan peniaga memahami: dalam keadaan yang hampir dengan persekitaran pasaran sebenar, bagaimana strategi mungkin berprestasi.
Melalui backtest, peniaga boleh mengoptimumkan strategi dan menemui kelemahan berpotensi sebelum melaburkan wang sebenar. Pada masa yang sama, backtest juga merupakan alat penting untuk menilai keberkesanan pelbagai penunjuk teknikal, corak dan jenis carta.