ในการเทรด คุณไม่จำเป็นต้องมีวิธีที่ซับซ้อนหรือเป็นมืออาชีพมากนักเพื่อประสบความสำเร็จ ในทางกลับกัน คุณเพียงแค่ต้องการกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องมือเทรดที่เก่าแก่และเรียบง่ายที่สุดอย่างหนึ่ง — เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) — อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
หากคุณเป็นเทรดเดอร์สกัลปิ้ง หรือใช้กลยุทธ์ระยะสั้นอื่น ๆ การใช้ moving average บนกราฟ 15 นาทีถือว่าแนะนำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ 20 EMA (Exponential Moving Average) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้งานได้ดีที่สุดบนกราฟ 15 นาที เพราะในแนวโน้มหลายวัน ราคาจะเคลื่อนตามเส้นค่าเฉลี่ยได้แม่นยำที่สุด พูดอีกอย่างก็คือ คุณสามารถระบุแนวโน้มได้อย่างง่ายดายผ่านมัน
กลยุทธ์ 20 EMA ทำงานอย่างไร?
ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์การเทรด 20 EMA คือแม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเดียวที่คุณต้องการคือ 20 EMA และมันใช้ได้กับทุกคู่สกุลเงิน ทุกไทม์เฟรม
ในแนวโน้มขาลง โดยทั่วไปราคาคาดว่าจะเคลื่อนลง แต่ ณ จุดหนึ่ง คุณจะเห็นราคาเปลี่ยนทิศทางเพื่อทดสอบเส้น 20 EMA หากแนวโน้มขาลงแข็งแกร่งพอ 20 EMA จะกดราคากลับลงด้านล่าง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "การย้อนกลับมาแตะ" (pullback) ซึ่งอาจเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือหลายครั้ง จนกระทั่งในที่สุดเกิดการทะลุ 20 EMA อย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น บทบาทหลักของกลยุทธ์ 20 EMA คือทำหน้าที่เป็น "เส้นเด้ง" ของแท่งเทียน ในฐานะเทรดเดอร์ คุณควรรอและใช้ประโยชน์จากจังหวะที่ราคาย้อนกลับมาแตะเส้น 20 EMA
มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องสังเกต: คุณเพียงแค่ต้องสนใจแท่งเทียนหนึ่งแท่งที่เฉพาะเจาะจงมาก — นั่นคือแท่งเทียนแรกที่ราคากลับมาแตะเส้น EMA หลังจากที่ห่างจาก 20 EMA ไประยะหนึ่ง จำไว้ว่า หากแท่งเทียนถัดไปยังคงแนบไปกับเส้น EMA นั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดี เมื่อคุณจับสัญญาณที่ถูกต้องได้ นั่นคือจังหวะที่ดีในการเปิดออเดอร์
หลักการพื้นฐานของกลยุทธ์ 20 EMA มีดังนี้:
➡️ เมื่อราคาปิดอยู่เหนือ 20 EMA ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาปิดอยู่ใต้ 20 EMA ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง
➡️ หลังจากแนวโน้มเปลี่ยนทิศทาง แท่งเทียนแรกที่แตะ 20 EMA เรียกว่าแท่งเทียนสัญญาณ คุณเพียงแค่ต้องสนใจแท่งเทียนนี้แท่งเดียว เพราะตำแหน่ง entry ของคุณขึ้นอยู่กับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณนี้
➡️ ในแนวโน้มขาขึ้น คุณควรตั้งออเดอร์ buy stop เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนสัญญาณ 1–2 pip หากแท่งเทียนถัดไปไม่ trigger ออเดอร์รอของคุณ ควรยกเลิกออเดอร์นั้น
➡️ ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลง คุณควรตั้งออเดอร์ sell stop ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณ 1–2 pip หากแท่งเทียนถัดไปไม่ trigger ออเดอร์รอ ควรยกเลิกออเดอร์นั้น
➡️ ในการเทรด long ควรตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณไม่กี่ pip (อย่างน้อย 5–10 pip ขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่คุณใช้) ในการเทรด short ควรตั้ง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนสัญญาณไม่กี่ pip
ใช้กราฟรายวันระบุแนวโน้มหลัก
คุณคงไม่อยากเข้าเทรดและเสี่ยงขาดทุนในขณะที่แนวโน้มยังไม่ชัดเจน นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์บางคนเลือกสลับไปดูไทม์เฟรมอื่นเพื่อกรองตลาด พวกเขาต้องการระบุแนวโน้มล่วงหน้าและมั่นใจว่าแนวโน้มแข็งแกร่งพอ เมื่อพวกเขายืนยันทิศทางของราคาบนกราฟรายวันได้แล้ว การหาโอกาสเข้าเทรดบนกราฟ 15 นาทีก็จะง่ายขึ้นมาก
ทำอย่างไร?
ก่อนอื่น เพื่อระบุแนวโน้ม คุณต้องตั้งกฎบางอย่างบนกราฟ เป้าหมายคือระบุทิศทางที่ราคาเคลื่อนที่ ไม่ต้องกังวล กฎเหล่านี้ใช้ได้ทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลง และยังใช้ได้ผลในไทม์เฟรมต่าง ๆ เช่นกัน:
◎ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อเนื่องหลายวัน และในแนวโน้มขาขึ้นมี higher low (HL) อย่างน้อยหนึ่งจุด ในแนวโน้มขาลงมี lower high (LH) อย่างน้อยหนึ่งจุด
◎ ในแนวโน้มขาขึ้น เส้น 20 EMA ควรเอียงขึ้นในทิศทาง 2 นาฬิกาหรือชันกว่า ในแนวโน้มขาลง 20 EMA ควรเอียงลงในทิศทาง 4 นาฬิกา
◎ ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาควรทะลุแนวต้านอย่างมีนัยสำคัญ ในแนวโน้มขาลง ราคาควรหลุดแนวรับอย่างมีนัยสำคัญ
หลังจากนั้น ให้สลับไปที่กราฟ 15 นาที และให้ความสนใจกับเงื่อนไขการ buy ที่เป็นไปได้สองแบบในแนวโน้มขาขึ้นดังต่อไปนี้:
1. การทะลุแนวรับ/แนวต้านบนกราฟรายวัน
หากราคาเคลื่อนไปตาม 20 EMA อย่างชัดเจน นั่นหมายความว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะแก่การเทรด
2. การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่บนโซนแนวรับ/แนวต้าน
กรณีนี้ค่อนข้างปลอดภัยกว่า เพราะราคายืนยันโมเมนตัมแล้ว และเคลื่อนต่อไปในทิศทางที่คาดหวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อราคาแตะและทรงตัวใกล้ 20 EMA ก็เป็นจังหวะ entry ที่ดี
วิธีใช้ 20 EMA หาจุด entry ที่มีคุณภาพ
การใช้ 20 EMA (Exponential Moving Average) เพื่อระบุจุด entry ที่มีคุณภาพนั้นขั้นตอนค่อนข้างง่าย ก่อนอื่นให้ระบุแนวโน้ม หาแนวรับและแนวต้าน จากนั้นเข้าเทรดเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ตำแหน่งเหล่านี้
1. ระบุแนวโน้ม
กระบวนการใช้ indicator 20 EMA ระบุแนวโน้มนั้นตรงไปตรงมา คุณเพียงแค่สังเกตตำแหน่งของเส้น EMA เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน
◎ หากเส้น EMA อยู่ใต้ราคาปัจจุบัน นั่นบ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น
◎ ในทางกลับกัน หากเส้น EMA อยู่เหนือราคาปัจจุบัน นั่นหมายถึงแนวโน้มขาลง
2. หาแนวรับหรือแนวต้าน
เมื่อคุณระบุแนวโน้มปัจจุบันได้แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือระบุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ ดังที่เน้นไว้ก่อนหน้านี้ เราสนใจแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกที่มาจากเส้น 20 EMA
◎ ในแนวโน้มขาลง เส้น 20 EMA ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
◎ ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาขึ้น เส้น 20 EMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับ
3. รอการย้อนกลับ
ต่อไป ต้องอดทนรอให้ราคาย้อนกลับมาที่แนวรับหรือแนวต้าน หรือย้อนกลับมาใกล้เส้น 20 EMA
ขั้นตอนนี้สำคัญมาก และเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักมองข้าม พวกเขาอาจคิดว่าเมื่อทิศทางแนวโน้มชัดเจนแล้ว ก็สามารถเข้าเทรดได้ทันที
แต่ในการปฏิบัติจริง แม้ทิศทางแนวโน้มจะชัดเจนแล้ว เราก็ยังต้องอดทนรอการย้อนกลับ ระยะเวลารอคอยนี้สำคัญมากต่อการปรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของ setup การเทรดให้เหมาะสม
4. การยืนยัน entry
การยืนยัน entry มีสองวิธี: ใช้ price action หรือ indicator ทางเทคนิค
◎ การยืนยันด้วย price action: สังเกตรูปแบบกราฟหรือรูปแบบแท่งเทียน รูปแบบกราฟที่พบบ่อยได้แก่ double top/double bottom, หัวและไหล่บน/หัวและไหล่ล่าง, triple top/triple bottom เป็นต้น รูปแบบแท่งเทียนที่ใช้บ่อยได้แก่ engulfing, Pin Bar, Inside Bar เป็นต้น
◎ การยืนยันด้วย indicator ทางเทคนิค: สามารถใช้ Stochastic, RSI, MACD และเครื่องมืออื่น ๆ
เมื่อใช้กลยุทธ์การเทรดนี้ ต้องมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นต่อไปนี้:
1. เข้าเทรดเฉพาะเมื่อตลาดอยู่ในสภาวะมีแนวโน้ม
การเข้าเทรดเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจนและก่อตัวแล้ว สามารถเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ ราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนต่อไปในทิศทางเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ที่เทรดตามโมเมนตัมที่มีอยู่ ในทางกลับกัน การพยายามเทรดในสภาวะตลาดที่ไม่มีแนวโน้มหรือ sideways อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาคาดเดาได้ยาก และนำไปสู่ผลลัพธ์การเทรดที่ไม่ดี
2. หลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้ม
การเทรดสวนแนวโน้มมีความเสี่ยงสูง การเทรดสวนทางหมายความว่าเทรดเดอร์กำลังเดิมพันว่าตลาดจะกลับทิศทางปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้จังหวะเวลาที่แม่นยำมากและสัญญาณกลับตัวที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน
3. เข้าเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดคึกคัก
ช่วงเวลาที่ตลาดคึกคักมักตรงกับช่วงที่ตลาดหลักเปิดพร้อมกัน เช่น ช่วงที่รอบลอนดอนและรอบนิวยอร์กเปิดพร้อมกัน การเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้มีโอกาสดีกว่า เพราะปริมาณและความผันผวนของราคาสูงกว่า ซึ่งนำไปสู่สเปรดที่แคบกว่า สลิปเพจน้อยลง และคุณภาพการดำเนินการที่ดีกว่า
ในทางกลับกัน การเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดเงียบ (เช่น รอบเอเชีย วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) อาจเผชิญกับสเปรดที่กว้างขึ้นและสภาพคล่องที่ต่ำลง ทำให้การดำเนินการเทรดยากขึ้น
20 EMA เหมาะกับเทรดรายวันไหม?
คำตอบคือใช่ 20 EMA ไม่เพียงใช้ได้กับสกัลปิ้ง แต่ยังใช้ได้กับเทรดรายวันด้วย อย่างไรก็ตาม ในการเทรดรายวันมักต้องรอให้รูปแบบเฉพาะปรากฏก่อนแล้วจึงเข้า และเมื่อพบรูปแบบนี้แล้ว ต้องใช้แนวรับและแนวต้านในการยืนยัน รูปแบบนี้จริง ๆ แล้วระบุได้ง่าย
คุณควรเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงที่แข็งแกร่งในช่วงสองชั่วโมงแรกหลังเปิดตลาด จากนั้นราคาย้อนกลับมาแตะ 20 EMA จำไว้ว่า เพื่อรักษาประสิทธิภาพของกลยุทธ์ คุณยังต้องยืนยันทิศทางแนวโน้มบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้นด้วย หากแนวโน้มของไทม์เฟรมที่สูงขึ้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ โอกาสที่ราคาจะกลับตัวบริเวณ 20 EMA จะสูงมาก
กลยุทธ์ 20 EMA จะล้มเหลวไหม? ผล backtest บอกคุณได้
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ 20 EMA ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ มันอาจล้มเหลวได้ บางครั้งราคาไปถึงแนวรับหรือแนวต้านแล้ว แต่ก็ยัง sideways ราคาอาจเพิกเฉยต่อเส้น 20 EMA และแกว่งไปมา หากคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ ทางที่ดีที่สุดคือหยุดเทรดและอดทนรอโอกาสครั้งต่อไป เพราะสภาวะตลาดแบบนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
สำหรับกลยุทธ์ 20 EMA ในเทรดรายวัน ได้ทำ backtest หนึ่งสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2025 ถึง 12 มีนาคม 2025 ผลลัพธ์แสดงว่า แม้กลยุทธ์จะล้มเหลวในบางสถานการณ์ แต่โดยรวมยังคงได้กำไรเป็นบวก
บทสรุป
กลยุทธ์การเทรด 20 EMA เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก เมื่อเทียบกับ SMA (Simple Moving Average) EMA (Exponential Moving Average) ใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของราคามากกว่า จึงแสดง "เส้นเด้ง" บนกราฟได้แม่นยำกว่า
กลยุทธ์นี้ง่ายพอที่แม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ก็เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ cukup ในการเทรดระยะสั้นบนกราฟ 15 นาที แต่จำไว้ว่า ควรยืนยันแนวโน้มบนกราฟรายวันก่อน และให้ความสนใจกับโซนแนวรับและแนวต้าน
แม้กลยุทธ์ 20 EMA จะล้มเหลวในบางครั้ง คุณก็สามารถเพิ่ม win rate ได้ด้วยการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมและเพิ่มเครื่องมือลงในกราฟ และหากคุณเทรดในทิศทางของแนวโน้มหลักที่ยืนยันแล้วบนกราฟรายวัน โอกาสทำกำไรโดยรวมก็ยังสูง
แม้อาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเชี่ยวชาญวิธีนี้อย่างเต็มที่ แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลอง ยิ่งไปกว่านั้น คุณควรทดสอบกลยุทธ์นี้ในบัญชีเดโม่ก่อน แล้วจึงนำไปใช้กับบัญชีจริง