โดยทั่วไปแล้ว การเทรดโดยไม่มี backtest ที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเล่นในคาสิโน คุณอาจชนะสองสามครั้ง แต่ในระยะยาวคุณจะขาดทุนอย่างหนัก สาเหตุก็คือ ก่อนที่คุณจะเริ่มเสี่ยงเงินจริง สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดของคุณให้ละเอียด มันต้องให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในสถานการณ์ตลาดที่หลากหลาย บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ วิธี backtest กลยุทธ์การเทรด วิธี backtest แบบไหนได้ผลที่สุด วิธีประเมินผลการทดสอบ และที่สำคัญที่สุด — เมื่อไหร่ที่คุณพร้อมจะเข้าสู่ตลาดเพื่อเทรดจริง
什么是回溯测试？
Backtest คือวิธีการวิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การเทรดปัจจุบันให้ผลลัพธ์อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต การ backtest กลยุทธ์การเทรดช่วยให้คุณประเมินพฤติกรรมของมันในสถานการณ์ตลาดย้อนหลัง และระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของมัน มันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณตรวจสอบโมเดลการเทรดย้อนหลังได้
การ backtest มีจุดประสงค์เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์และประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไร โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง ลองนึกภาพว่าคุณว่ายน้ำโดยใส่เสื้อชูชีพ — คุณได้ลิ้มรสน้ำ แต่คุณจะไม่จมน้ำ
การ backtest ของเทรดเดอร์ก็เหมือนการฝึกซ้อมของนักกีฬาอาชีพ พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการฝึกฝนเทคนิคของตัวเองก่อนที่จะออกไปแข่งขันกับคนอื่น ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะเก่งขึ้นบนพื้นฐานของการทดสอบ ข้อมูล และการวิเคราะห์จำนวนมาก สร้างความมั่นใจ
พื้นฐาน
เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันหลายตัวในการ backtest ตัวเลือก包括 Microsoft Excel แพลตฟอร์มบุคคลที่สามสำเร็จรูป หรือสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้น บริษัท algorithmic trading ชั้นนำใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันในการเขียนซอฟต์แวร์ backtest ภาษาเหล่านี้包括 C++, C#, Python หรือ R (สำหรับโปรเจกต์ที่ไม่ซับซ้อนมาก) หรือแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยี AI ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันในการ backtest
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ TradingView ในการ backtest การเทรดได้ มันเป็นเครื่องมือสร้างกราฟที่มืออาชีพและทรงพลังมาก ให้ฟังก์ชันดูราคาที่สะดวก และอนุญาตให้ผู้ใช้ดูผลลัพธ์การ backtest กลยุทธ์ในรูปแบบกราฟิกได้ เกือบทุกการ backtest กลยุทธ์จะอิงจากข้อมูล ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินในประเทศอย่าง Tonghuashun, Wind ก็น่าจะมีฟังก์ชัน drawdown ที่เกี่ยวข้องเช่นกัน
ในการ backtest อย่างถูกต้อง คุณต้องมีข้อมูลย้อนหลัง โปรแกรมจะนำข้อมูลจำเพาะของกลยุทธ์ของคุณไปใช้กับช่วงเวลาตลาดที่เฉพาะเจาะจงในอดีต เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์นั้นให้ผลลัพธ์อย่างไรในตอนนั้น
จากผลการ backtest เทรดเดอร์หรือนักวิเคราะห์จะตัดสินใจว่ากลยุทธ์นั้นจำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติมหรือดีพอที่จะนำไปใช้ตามเดิม
แนวคิดของการ backtest ตั้งอยู่บนทฤษฎีที่ว่าตลาดการเงินเคลื่อนไหวเป็นรอบ หากสิ่งหนึ่งเคยได้ผลในอดีต เทรดเดอร์หลายคนจะเชื่อว่ามันจะยังใช้ได้ในอนาคต และในทางกลับกัน — หากมันล้มเหลวในอดีต มันก็อาจจะไม่สำเร็จในอนาคตเช่นกัน
ทำไมคุณต้อง backtest กลยุทธ์การเทรดของคุณ?
เสาหลักสองต้นของการสร้างกลยุทธ์การเทรดหรือการลงทุนคือความเสี่ยงและผลตอบแทน以及ความสัมพันธ์ระหว่าง它们 การ backtest ช่วยให้คุณหาปริมาณปัจจัยทั้งสองนี้ เพื่อแสดงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมและความ偏好ความเสี่ยงของกลยุทธ์ของคุณ
คุณต้อง backtest กลยุทธ์การเทรดของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่ามันจะให้ผลลัพธ์อย่างไรในสถานการณ์ตลาดจริง การ backtest อนุญาตให้คุณจำลองไอเดียการเทรดด้วยข้อมูลย้อนหลังและทดสอบกลไกการบริหารความเสี่ยงของมัน
การ backtest กลยุทธ์การเทรดช่วยให้คุณหาจุดอ่อนของมัน ทดสอบความยืดหยุ่นของมัน และเน้นจุดที่ต้องปรับแต่ง โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ การทำทั้งหมดนี้บนกระดานดำช่วยให้คุณเคลียร์ปัญหาทั้งหมด เสริมเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณสมเหตุสมผลเพียงพอ การทำเช่นนี้จะรับประกันผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้นเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ตลาดจริง
การ backtest บอกอะไรคุณ?
โดยพื้นฐานแล้ว การ backtest จะให้คำตอบสำคัญสำหรับคำถามพื้นฐานเหล่านี้:
◎ การตั้งค่าการเทรดที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายของคุณมากที่สุดคืออะไร?
◎ ความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการเทรดแต่ละครั้งคือเท่าไหร่?
◎ กลยุทธ์นี้ได้ผลดีที่สุดในตลาดไหน?
◎ ตัวกระตุ้นการเข้าและออกของคุณปรับมาดีแล้วหรือยัง?
เหตุผลพื้นฐานอีกประการที่คุณควร backtest กลยุทธ์การเทรดก็คือ ตลาดในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ข้อมูลย้อนหลัง อินดิเคเตอร์คาดการณ์ล่วงหน้า โมเดลวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ — ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สมเหตุสมผลได้ หากไม่รวมข้อมูลตลาดจริง คุณไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแม่นยำว่ากลยุทธ์การเทรดจะให้ผลลัพธ์ในอนาคตอย่างไรและมันจะเป็นไปได้หรือไม่ในสภาวะตลาดจริง
การ backtest กลยุทธ์การเทรดของคุณช่วยให้ค้นพบว่ามันให้ผลลัพธ์ในอดีตอย่างไร หากผลลัพธ์ไม่ดี โอกาสสำเร็จในอนาคตก็มีน้อย และในทางกลับกัน
การ backtest กลยุทธ์การเทรดสามารถให้ความได้เปรียบในการแข่งขันกับคุณ มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้คุณรู้ว่าควรคาดหวังอะไรเมื่อแข่งขันกับเทรดเดอร์คนอื่น
คุณต้องมีอะไรก่อนการ backtest?
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามหาข้อมูลที่ไม่มีอคติ เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนประสิทธิภาพของโมเดล หากใช้ข้อมูลที่มีอคติ แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบิดเบือนผลการทดสอบ
แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงอคติโดยสิ้นเชิง แต่คุณควรพยายามลดผลกระทบของอคติให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่โปร่งใสและเชื่อถือได้มากที่สุด มีอคติหลายประเภทที่อาจส่งผลต่อข้อมูลของคุณ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของโมเดล
Optimization Bias
ประการแรก Optimization Bias (หรือที่เรียกว่า curve fitting) อธิบายถึงสถานการณ์ที่เทรดเดอร์เพิ่มพารามิเตอร์พิเศษและชนะการเทรด จนกว่าผลลัพธ์ของกลยุทธ์จะตรงกับที่พวกเขาคาดหวัง หรือ — "ปกปิดช่องโหว่ของระบบ" และขยายผลลัพธ์ให้เกินจริง อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์เดียวของการทำเช่นนี้คือหลอกตัวเอง และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่เกินคาดเมื่อเริ่มเทรดจริง
Look-ahead Bias
ยังมี Look-ahead Bias ซึ่งคุณเผลอใส่วันที่ในอนาคตเข้าไปในการจำลอง ความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการคำนวณพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาดทางเทคนิค (ส่วนใหญ่เกิดจากการเขียนสคริปต์ backtest เองตั้งแต่ต้น) เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ต้องตรวจสอบข้อมูลและวิธีการ backtest อย่างละเอียดก่อนเริ่มเทรดจริง มิฉะนั้น กลยุทธ์อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในการเทรดจริง
อคติประเภทอื่นๆ
ยังมีอคติประเภทอื่นอีก หนึ่งในนั้นคือ Survivorship Bias อคตินี้เกิดขึ้นเมื่อ backtest กลยุทธ์กับชุดข้อมูลที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณสนใจได้ อีกประเภทคือ Psychological Tolerance Bias อคตินี้เกิดขึ้นเมื่อ backtest ในระยะยาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริงคุณวางแผนที่จะเทรดระยะสั้น
หลังจากมั่นใจว่าข้อมูลและวิธีการ backtest ไม่มีอคติมากที่สุดแล้ว ก็ถึงเวลาเลือกซอฟต์แวร์ backtest หากคุณเทรดผ่านโบรกเกอร์เฉพาะ พวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะมีฟังก์ชัน backtest ในตัวในแพลตฟอร์มของพวกเขา อย่างน้อยโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็มี ในกรณีนี้ ข้อดีคือคุณจะใช้โซลูชันที่ผ่านการทดสอบแล้ว ซึ่งใช้งานง่ายและได้ผล มันยังช่วยคุณแก้ปัญหาสำคัญที่เทรดเดอร์มักมองข้าม — การนำต้นทุนการเทรดมารวมในโมเดล backtest แม้ว่ามันจะดูเล็กน้อย แต่เมื่อสะสมในการเทรดระยะยาว มันก็ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ของคุณได้
คุณยังสามารถสมัครสมาชิกแพลตฟอร์ม backtest ของบุคคลที่สามได้ อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าการ backtest มักเป็นกระบวนการต่อเนื่อง คุณควร backtest กลยุทธ์ของคุณเป็นครั้งคราว หรือหากคุณวางแผนที่จะขยายพอร์ตการลงทุน เทรดสินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น การทำเช่นนี้หมายความว่าคุณต้องจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับจ่ายค่าซอฟต์แวร์ backtest เป็นประจำ
ผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคสามารถเขียนสคริปต์ backtest เองได้ด้วย R, Python หรือแม้แต่ Excel คุณยังสามารถจ้างโปรแกรมเมอร์เพื่อแปลงกลยุทธ์ของคุณเป็นโค้ดได้
หลังจากพบวิธีการเทรดที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์ backtest ที่สมบูรณ์แบบแล้ว ก็ถึงเวลาพับแขนเสื้อลงมือทำงาน
เลือกกลยุทธ์ที่จะ backtest
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกลยุทธ์เฉพาะที่คุณจะ backtest เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การเทรดหลายแบบ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด (แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น) ประเภทสินทรัพย์ ศักยภาพความเสี่ยง/กำไร เป็นต้น เป็นที่เข้าใจได้ว่าคุณควรทดสอบกลยุทธ์ทั้งหมดและประเมินผลลัพธ์ของมัน
ก่อนนำกลยุทธ์ไปใช้ในโลกจริง ต้อง backtest มันก่อน ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์การเทรดบางอย่างทำผลงานได้ดีเยี่ยมในตลาดหมีไตรมาสแรกของปีที่แล้ว มันอาจทำผลงานได้ไม่ดีในตลาดกระทิงปีนี้ กุญแจสำคัญคือการใส่ข้อมูลในบริบทที่เหมาะสม
นอกจากนี้ การ backtest โมเดลการเทรดในสภาวะตลาดที่หลากหลายก็เป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าตลาดจะไม่เคลื่อนไหวในแบบเดียวกันทุกครั้ง แต่ในกรณีส่วนใหญ่ สินทรัพย์ที่เทรดจะแสดงรูปแบบที่คล้ายกับก่อนหน้านี้
ยิ่ง backtest หลายสถานการณ์มากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็ยิ่งเป็นตัวแทนและน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น
เลือกสินทรัพย์ที่จะ backtest
กรณีที่ดีที่สุดคือการใช้ข้อมูลของเครื่องมือเดียวกับที่คุณวางแผนจะเทรดจริงในการ backtest กลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนจะใช้วิธีการของคุณกับฟิวเจอร์สถั่วเหลือง ต้องแน่ใจว่าดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังจาก CME หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Dalian Commodity Exchange และรันโมเดลของคุณบนข้อมูลนั้น
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น ฤดูกาล ความผันผวน อุปสงค์และอุปทาน ความเสี่ยงภายนอก (เช่น สภาพอากาศเลวร้ายในพื้นที่ผลิตถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุด) เป็นต้น
ต้องแน่ใจว่าใช้สินทรัพย์ที่แน่นอนที่คุณตั้งใจจะใช้กลยุทธ์กับมันในการ backtest เสมอ หากเป็นไปไม่ได้ (เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้) ให้หาสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างสมเหตุสมผลซึ่งสามารถจำลองพฤติกรรมของสินทรัพย์ต้นฉบับได้อย่างแม่นยำ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องปรับโมเดล backtest เล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์เป็นไปได้
หากคุณวางแผนจะเทรดกลุ่มหุ้น ต้องแน่ใจว่าเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ข้อมูลควรรวมหุ้นของบริษัทที่ล้มละลายในช่วงเวลานั้นด้วย อย่าตัดหุ้นเหล่านี้ออก เพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด เมื่อ backtest ระบบ คุณจะได้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง
วิธี backtest กลยุทธ์การเทรด
ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มไหน หลักการ backtest กลยุทธ์การเทรดก็คล้ายกันโดยพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนแรก คุณต้องให้ข้อมูลย้อนหลังที่คัดสรรมาอย่างดีแก่อัลกอริทึม backtest เมื่อทดสอบกลยุทธ์การเทรดด้วยข้อมูลย้อนหลัง คุณต้องกำหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับชุดฝึก (ตัวอย่างเช่น เรายกตัวอย่างหุ้นสหรัฐฯ ราคาหุ้น AAPL ระหว่างปี 2022 ถึง 2023) จากนั้นคุณต้องมีชุดข้อมูลอีกช่วงเวลาหนึ่ง เหตุผลในการทดสอบกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันคือเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือและลดบทบาทของ "ความสุ่ม" ในกระบวนการทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2
ต่อไป คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์บางอย่าง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโมเดล backtest ของคุณ พารามิเตอร์เหล่านี้อาจ包括 เงินทุนเริ่มต้น เงินทุนเสี่ยง (%) ขนาดพอร์ต ค่าคอมมิชชั่น สเปรดซื้อขายเฉลี่ย และที่สำคัญที่สุดคือ benchmark (มักจะเป็น S&P 500)
คุณควรตั้งค่าพารามิเตอร์เฉพาะของกลยุทธ์การเทรดด้วย ซึ่ง包括 stop loss และ trailing stop, ระดับ take profit, เมื่อไหร่จะปิดสถานะ, ประเภท position ที่ต้องการ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3
ต่อไป คุณจะ backtest กับชุดข้อมูลทดสอบ ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจะถูกใช้เพื่อจำลองการเทรดในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง
หลังจาก backtest เสร็จแล้ว คุณควรรันกระบวนการซ้ำกับชุดข้อมูลอีกชุด (อย่างน้อยหลายครั้ง) ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่ากำจัดอคติที่อาจเกิดขึ้นและบทบาทของปัจจัย "สุ่ม" ได้
ซอฟต์แวร์ backtest ส่วนใหญ่ยังรองรับฟังก์ชัน optimization กลยุทธ์อัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้สะดวกมาก คอมพิวเตอร์สามารถหาว่ากลยุทธ์ของคุณเหมาะกับ input (หรือชุดข้อมูล) แบบไหนมากที่สุด ตามหลักการแล้ว มันจะให้ไอเดียเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งโมเดลด้วย
วิธีการ backtest
วิธีการ backtest ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีจุดประสงค์เพื่อวัดสิ่งที่เรียกว่า "Value-at-Risk (VaR)" ตามชื่อของมัน VaR เปิดเผยการขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้ในช่วงเวลาตรวจสอบและชุดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
ด้วยการเข้าใจ VaR ของพอร์ตการลงทุน ผู้จัดการการลงทุนหรือเทรดเดอร์สามารถเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้ดียิ่งขึ้น
เราสามารถใช้วิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีในการตรวจสอบ VaR วิธีการบางอย่าง包括 Monte Carlo Simulation, Variance-Covariance Method เป็นต้น
สิ่งที่วิธีการ backtest ทั้งหมดมีร่วมกันคือข้อสรุปของ它们 พวก它会บอกคุณว่ากลยุทธ์บกพร่องตรงไหน ทำได้ดีตรงไหน เพื่อให้คุณสามารถปรับและ optimize ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดีที่สุด
วิธีประเมินผลลัพธ์?
หลังจาก backtest เสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาตีความผลลัพธ์และดูว่ากลยุทธ์ของคุณให้ผลลัพธ์อย่างไรในช่วงเวลาที่สังเกต
คุณควรรู้ว่าไม่มีสูตรสำเร็จหรือกฎเกณฑ์ที่จะกำหนดว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณดีหรือไม่ดี สำหรับการวิเคราะห์ทั้งหมดที่คุณทำ คุณต้องคำนึงถึงบริบทที่จำเป็นด้วย บริบทบางส่วน包括 สินทรัพย์อื่นๆ ในพอร์ตของคุณ สภาพแวดล้อมตลาด และลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์บางอย่างมีความเสี่ยงสูงกว่าโดยการออกแบบ แน่นอนว่าพวกมันก็จะทำกำไรได้สูงกว่า กลยุทธ์อื่นๆ อนุรักษ์นิยมมากกว่า ส่งผลให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนเติบโตต่ำกว่าเมื่อสิ้นสุดการ backtest
วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินผลลัพธ์ของกลยุทธ์คือการกำหนดความ偏好ความเสี่ยงและเป้าหมายกำไรของคุณ หลังจากรัน backtest แล้ว ตรวจสอบว่ากลยุทธ์ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ ต้องแน่ใจว่าเพิ่ม benchmark (เช่น S&P 500 / CSI 300 เป็น benchmark ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด) หลังจากดำเนินการ backtest แล้ว คุณจะเห็นว่ากลยุทธ์ของคุณให้ผลลัพธ์อย่างไรในตลาด
วิธีการ backtest จะสร้างผลลัพธ์สำหรับตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ตัวชี้วัดเหล่านี包括 กำไรและขาดทุนสุทธิ ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนรวมในช่วงเวลาที่กำหนด ผลตอบแทนปรับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เปิดรับในตลาด ความผันผวน เป็นต้น
สุดท้าย ซอฟต์แวร์จะหาปริมาณผลการ backtest ของแต่ละมาตรการ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ ยังสามารถสร้างกราฟและแสดงผลการ backtest ได้ด้วย
เกณฑ์ความสำเร็จคืออะไร?
อย่าทำผิดพลาดในการเลือกกลยุทธ์โดยพิจารณาจากผลตอบแทนเท่านั้น แม้ว่ากำไรจะสำคัญ แต่หากมองโดยไม่มีบริบท กำไรก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไร ตรงกันข้าม กำไรอาจหลอกคุณให้เลือกกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักนี้ นอกจากวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ใช้แล้ว ยังต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วย เป็นที่เข้าใจได้ว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจโดยไม่มีความเสี่ยงมาก หรือมี Sharpe Ratio สูง
นอกจากนี้ ต้องติดตามความผันผวนด้วย หากหลังการ backtest คุณพบว่าพอร์ตการลงทุนของคุณมีช่วงความผันผวนสูง คุณควรตระหนักว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในการเทรดจริง คุณอาจกระตุ้น stop loss หรือ take profit ได้ นี่คือเหตุผลที่การรอและปรับออเดอร์ตามความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ
อีกปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของคุณคือความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สูง หมายความว่าพอร์ตการลงทุนของคุณไม่มีความยืดหยุ่นหรือกันชนที่เพียงพอต่อการต้านทานแรงกระแทกและความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรม หรือพูดอีกอย่างคือ มันกระจายความเสี่ยงได้น้อย ป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้มันเสี่ยงต่อความเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น
สรุป
สิบปีที่แล้ว การ backtest เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารเพื่อการลงทุน บริษัท high-frequency trading และอื่นๆ เท่านั้น ทุกวันนี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แม้แต่เทรดเดอร์รายย่อยและนักลงทุนรายเล็กก็สามารถ backtest ได้ ทุกวันนี้ การ backtest ไม่ใช่ความหรูหราอีกต่อไป มันกลายเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้อย่างแท้จริง หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการนำทางตลาดการเงิน
ในกรณีที่ดีที่สุด การเทรดโดยไม่ backtest อย่างเหมาะสมก็คือการคาดเดาแบบมีข้อมูล การ backtest กลยุทธ์การเทรดเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำ หากไม่มีการวิเคราะห์เริ่มต้นและประเมินความเสี่ยงที่แม่นยำ คุณจะเข้าสู่ตลาดโดยไม่พร้อม เปราะบางต่อการโจมตี ไม่เพียงแต่จากตลาดเท่านั้น แต่ยังจากเทรดเดอร์คนอื่นด้วย
จำไว้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่คุณแข่งขันด้วยในทุกวันนี้ใช้การ backtest หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้และได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องแน่ใจว่าทำการบ้านให้ดี