Chiến lược giao dịch thường đòi hỏi một quá trình học hỏi nhất định, nhưng có những chiến lược dễ nắm bắt hơn những chiến lược khác. Chiến lược giao cắt hai đường trung bình động là một trong số đó — đơn giản, nhưng lại có hiệu quả đáng ngạc nhiên. Đừng đánh giá thấp nó chỉ vì sự đơn giản; nếu sử dụng đúng cách, nó có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn giao dịch.
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ giải thích chi tiết cách áp dụng hiệu quả chiến lược này, và chỉ cho bạn khi nào cũng như cách phát huy tối đa tiềm năng của nó, bất kể bạn theo phong cách giao dịch nào.
Giao cắt hai đường trung bình động là gì?
Những trader học cách giao dịch bằng đường trung bình động thường nghiên cứu ra nhiều loại chiến lược giao dịch đường trung bình động khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp hơn. Chiến lược giao cắt hai đường trung bình động là một trong số đó.
Nói một cách đơn giản, giao cắt hai đường trung bình động là chiến lược sử dụng hai đường trung bình động có chu kỳ khác nhau, và chờ hai đường này cắt nhau để làm tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh. Khi thị trường đang trong xu hướng, chiến lược này có thể phát huy hiệu quả rất tốt; tuy nhiên, trong thị trường đi ngang hoặc tích lũy, nếu trader kết hợp với chiến lược giao dịch vùng giá, nó cũng có thể rất hiệu quả.
Tương tự như chiến lược giao cắt ba đường trung bình động, chiến lược giao cắt hai đường trung bình động cũng là một phương pháp giao dịch đơn giản và chính xác, có thể dùng để phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Khi nào nên sử dụng chiến lược giao cắt hai đường trung bình động?
Trước khi bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng chiến lược giao dịch đường trung bình động này, trước tiên cần hiểu chiến lược này có ưu thế nhất trong môi trường thị trường nào, từ đó nâng cao xác suất thành công của giao dịch.
Như đã biết, chỉ báo đường trung bình động là một chỉ báo theo xu hướng. Điều này có nghĩa là khi bạn sử dụng chiến lược này trong thị trường xu hướng, bạn thường sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Vì chúng ta đã biết thị trường xu hướng là phù hợp nhất để sử dụng chiến lược giao dịch hai đường trung bình động, thì câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: Làm thế nào để xác định xu hướng thị trường?
Câu trả lời ngắn gọn là có nhiều cách để xác định xu hướng. Nhưng ở đây, tôi chỉ giới thiệu một phương pháp có thể dễ dàng kết hợp với chiến lược này.
Phương pháp đó là sử dụng một đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn để xác định xu hướng tổng thể của thị trường. Ví dụ, nếu chiến lược giao cắt hai đường trung bình động của bạn sử dụng EMA 9 chu kỳ và EMA 21 chu kỳ, thì bạn có thể sử dụng thêm EMA 100 chu kỳ làm chỉ báo "định hướng" của mình.
Sau khi sử dụng phương pháp này, so với hầu hết các trader áp dụng cùng chiến lược, số lần giao dịch của bạn thường sẽ ít hơn, nhưng bạn có thể tránh được một số giao dịch chất lượng kém và dễ dàng nâng cao tỷ lệ thắng.
Tất nhiên, đây không phải là "chén thánh giao dịch". Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng phương pháp này để lọc cơ hội giao dịch của mình, bạn có thể nâng cao đáng kể khả năng sinh lời bền vững khi sử dụng chiến lược giao dịch hai đường trung bình động.
Cách sử dụng chiến lược giao cắt hai đường trung bình động
Như đã đề cập, chiến lược giao cắt hai đường trung bình động sử dụng hai đường trung bình động — thường là một đường trung bình động ngắn hạn và một đường trung bình động dài hạn. Nguyên lý rất đơn giản: khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, thường được coi là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, đó là tín hiệu bán.
Bây giờ, hãy cùng xem cách sử dụng chiến lược giao cắt hai đường trung bình động.
Bước 1: Chọn đường trung bình động
Đầu tiên, bạn cần chọn chu kỳ của đường trung bình động. Trader thường sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày làm đường ngắn hạn, và EMA 200 ngày làm đường dài hạn.
Sự kết hợp này được sử dụng rộng rãi vì nó dường như cân bằng được giữa độ nhạy và độ tin cậy, giúp bạn quan sát rõ ràng những thay đổi tiềm năng của thị trường mà không bị nhiễu quá nhiều bởi noise thị trường.
Cần lưu ý rằng đây không phải là bộ thông số duy nhất có thể dùng cho chiến lược này; trong phần sau của bài viết, tôi sẽ liệt kê thêm một số tổ hợp thông số khác.
Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì thêm hai đường trung bình động riêng biệt, hãy thêm trực tiếp chỉ báo "Multiple EMA" và cài đặt thông số theo sở thích của bạn.
Bước 2: Xác định giao cắt đường trung bình động
Sau khi thiết lập chỉ báo kỹ thuật, bước tiếp theo là tìm giao cắt đường trung bình động. Giao cắt đường trung bình động thường cung cấp tín hiệu về sự thay đổi hướng xu hướng. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn nên chờ đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn, coi đó là tín hiệu vào lệnh để mở vị thế long.
Mặt khác, đối với giao dịch short, điểm vào lệnh tốt nhất là chờ đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn.
Bước 3: Thực hiện giao dịch và quản lý giao dịch
Trước khi nhấn nút giao dịch, hãy cân nhắc chiến lược quản lý rủi ro của bạn — cắt lỗ nên đặt ở đâu? Mục tiêu lợi nhuận là bao nhiêu? Thiết lập trước các thông số này, thay vì dùng cái gọi là "cắt lỗ tâm lý", có thể giúp bạn đối phó tốt hơn với những biến động cảm xúc trong quá trình giao dịch.
Hãy nhớ rằng, ngay cả khi đã mở vị thế, công việc của bạn vẫn chưa kết thúc. Khi kinh nghiệm giao dịch tích lũy, mỗi trader đều phải nhận ra một điều: thị trường về bản chất là hỗn loạn và khó dự đoán, xu hướng có thể thay đổi đột ngột.
Do đó, bước cuối cùng là liên tục theo dõi đường trung bình động của bạn, quan sát xem chúng có phát tín hiệu đảo chiều xu hướng hay không. Nếu xu hướng tiếp tục diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh vị trí cắt lỗ để khóa lợi nhuận đã có. Mặt khác, nếu thị trường có dấu hiệu đảo chiều trước khi đạt mục tiêu lợi nhuận của bạn, thì có thể đã đến lúc thoát lệnh.
Chiến lược hai đường trung bình động này áp dụng được cho nhiều loại đường trung bình động khác nhau, bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động có trọng số (WMA). Nó thậm chí còn có thể áp dụng cho một số chỉ báo tương tự, chẳng hạn như đường trung bình động có trọng số theo khối lượng (VWMA) và chỉ báo McGinley.
Cài đặt thông số cho chiến lược giao cắt hai đường trung bình động
Khi giao dịch bằng chiến lược giao cắt hai đường trung bình động, không có một bộ thông số nào phù hợp với tất cả mọi người. Thành công của chiến lược phụ thuộc phần lớn vào thông số đường trung bình động mà bạn chọn.
Khi tìm kiếm lợi thế giao dịch có tiềm năng sinh lời, có một bước rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, mà tôi gọi là "sự phù hợp giữa trader và chiến lược". Nó đề cập đến việc tìm kiếm hoặc điều chỉnh một chiến lược giao dịch cụ thể sao cho phù hợp với phong cách giao dịch và tính cách của bạn. Do đó, các bộ thông số khác nhau có thể phù hợp với các phong cách giao dịch, khung thời gian và môi trường thị trường khác nhau.
Tiếp theo, hãy cùng xem một số bộ thông số chính mà trader thường sử dụng, và cách áp dụng chúng vào giao dịch thực tế.
1. Đường trung bình động 5 chu kỳ và 9 chu kỳ
Nếu bạn thích vào lệnh nhanh và thoát lệnh nhanh, thì tổ hợp đường trung bình động 5 chu kỳ và 9 chu kỳ có thể rất phù hợp với bạn. Đây là một phần của chiến lược giao dịch EMA 9 chu kỳ, thường được các trader ngắn hạn sử dụng.
Do sử dụng chu kỳ ngắn, chiến lược này nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây, có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng ngắn hạn. Cài đặt này đặc biệt được các **trader lướt sóng (Scalpers)** ưa chuộng, vì họ cần phản ứng nhanh với biến động thị trường.
Tuy nhiên, nhược điểm của độ nhạy cao này là có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn — nghĩa là bạn có thể sẽ vào và thoát thị trường thường xuyên hơn.
Để giảm thiểu tác động này, bạn có thể kết hợp cài đặt này với các chỉ báo khác như đã gợi ý trước đó, để xác nhận thêm sức mạnh xu hướng trước khi vào lệnh. Các chỉ báo phù hợp cho mục đích này bao gồm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MACD và Stochastic RSI.
2. Đường trung bình động 9 chu kỳ và 21 chu kỳ
Đối với những trader muốn cân bằng giữa tốc độ và độ tin cậy, đường trung bình động 9 chu kỳ và 21 chu kỳ mang đến một lựa chọn trung dung. Tổ hợp này có thể lọc bớt một phần noise thị trường mà bạn có thể gặp khi sử dụng đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn, đồng thời vẫn cho phép bạn nắm bắt xu hướng tương đối sớm.
Cài đặt đường trung bình động 9 chu kỳ và 21 chu kỳ rất phù hợp với các trader trong ngày, đặc biệt là những người giữ vị thế lâu hơn một chút so với trader lướt sóng điển hình. Nó đạt được sự cân bằng tốt giữa độ nhạy và độ ổn định, giảm thiểu các breakout giả và việc bị quét cắt lỗ qua lại so với đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn, trong khi vẫn cung cấp tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh kịp thời.
3. Đường trung bình động 50 chu kỳ và 200 chu kỳ
Nếu phong cách giao dịch của bạn nghiêng về giao dịch swing, thì đường trung bình động 50 chu kỳ và 200 chu kỳ là lựa chọn kinh điển. Cài đặt này không tập trung vào việc nắm bắt biến động giá ngắn hạn, mà là xác định các đảo chiều xu hướng quan trọng.
Khi đường trung bình động 50 ngày cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, thường có nghĩa là một xu hướng tăng quan trọng đang hình thành, mô hình này thường được gọi là "Golden Cross" (giao cắt vàng). Ngược lại, khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, có nghĩa là thị trường có thể bước vào xu hướng giảm dài hạn, mô hình này được gọi là "Death Cross" (giao cắt tử thần).
Cài đặt này không chỉ được các trader bán lẻ ưa chuộng. Là một phần của chiến lược Smart Money Concepts (SMC), được cho là một số trader tổ chức và nhà đầu tư nổi tiếng, những người quan tâm đến xu hướng lớn của thị trường hơn là biến động giá hàng ngày, cũng sử dụng phương pháp này.
Mặc dù chiến lược này không thể giúp bạn vào lệnh hay thoát lệnh vào thời điểm hoàn hảo nhất, nhưng nó có độ tin cậy cao trong việc nắm bắt các đợt sóng chính của xu hướng dài hạn.
Còn nhiều loại chiến lược giao cắt hai EMA khác. Trong số đó, tôi thấy hai loại sau khá hiệu quả:
EMA và SMA: Loại nào phù hợp hơn cho chiến lược giao cắt?
Khi thiết lập đường trung bình động, bạn còn cần đưa ra một quyết định quan trọng khác: nên dùng đường trung bình động hàm mũ (EMA) hay đường trung bình động đơn giản (SMA). Cả hai đều có ưu điểm riêng và phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau. Do đó, tôi có lời khuyên như sau:
1) Nếu bạn thích phong cách giao dịch chậm hơn, ổn định hơn, tập trung vào xu hướng dài hạn và muốn giảm rủi ro tín hiệu giả, thì có thể sử dụng SMA.
2) Nếu bạn muốn phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây, có thể chấp nhận chiến lược tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, đồng thời mong muốn có cơ hội vào lệnh và thoát lệnh nhanh hơn, thì có thể sử dụng EMA.
Câu hỏi thường gặp
Trước khi kết thúc, hãy cùng trả lời một số câu hỏi mà trader thường đặt ra về chiến lược giao cắt hai đường trung bình động.
Điều gì xảy ra khi hai đường trung bình động cắt nhau?
Khi hai đường trung bình động cắt nhau, thường có nghĩa là xu hướng thị trường có thể đã thay đổi.
Nếu đường trung bình động có chu kỳ ngắn hơn (đại diện cho biến động giá gần đây) cắt lên trên đường trung bình động có chu kỳ dài hơn, thường được coi là tín hiệu tăng giá, nghĩa là giá có thể tiếp tục tăng.
Ngược lại, nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, thường được coi là tín hiệu giảm giá, nghĩa là giá có thể tiếp tục giảm.
Tổ hợp giao cắt hai đường trung bình động tốt nhất là gì?
Không có tổ hợp giao cắt hai đường trung bình động "tốt nhất" duy nhất. Tuy nhiên, tôi khuyên trader có thể thử giao cắt EMA 5 chu kỳ và 9 chu kỳ, giao cắt EMA 9 chu kỳ và 21 chu kỳ, hoặc giao cắt SMA 50 chu kỳ và 200 chu kỳ, sau đó chọn tổ hợp phù hợp nhất với mình.
Chiến lược giao cắt hai EMA là gì?
Chiến lược giao cắt hai EMA sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) có chu kỳ khác nhau để tạo tín hiệu mua hoặc bán.
Khi EMA ngắn hạn cắt lên trên EMA dài hạn, tạo tín hiệu mua; khi EMA ngắn hạn cắt xuống dưới EMA dài hạn, tạo tín hiệu bán.
Ưu điểm của chiến lược này là khả năng phản ứng nhanh với biến động giá, do đó rất phù hợp với thị trường có độ biến động cao.