每個交易者都應該知道的關鍵數據
我指導過同時使用這兩種交易方式的交易者，也見過使用這兩種方式都能夠穩定盈利的交易者。真正重要的並不是你的勝率有多高，而是你必須清楚地知道，你的交易策略究竟是靠什麼賺錢的。
如果我們坐下來一起喝杯咖啡，我會問你幾個問題：
你的平均盈利是多少？
你的平均虧損是多少？
你的勝率是多少？
你的平均盈虧比是多少？
你在測試中經歷過的最大回撤是多少？
你測試過多少筆交易？
有意思的是，大多數還在交易中苦苦掙扎的人，其實根本回答不了這些問題。這並不一定意味著他們是糟糕的交易者，而是因為他們從來沒有真正統計和衡量過這些數據。
想像一下，如果你經營一家公司，卻不知道每個月的銷售額、利潤和成本是多少，那就相當於矇著眼睛開車。然而，交易者每天都在這麼做。
了解自己的交易數據，可以消除大量不必要的情緒波動，因為當你真正看過這些數據之後，連續虧損就不會再讓你感到意外。
你會明白，它只是整個交易商業模式中的正常組成部分。
你的交易策略真的適合你嗎？
還有一點非常重要，那就是性格。在這些年指導交易者的過程中，我發現一個很有意思的現象。
人們花費大量時間尋找所謂的「完美策略」，但真正願意花時間問自己下面這個問題的人卻少之又少：「這套策略真的適合我嗎？」
仔細想想。
假設你是一個極其討厭虧損的人，我妻子就是這種類型。每一次虧損都會讓你非常沮喪。
那麼，一套勝率只有35%的策略，很可能根本不適合你的性格。
即便它最終能夠盈利，也不一定適合你，因為在執行過程中，你會不斷和自己的本能作鬥爭。
現在再想像另外一種人。
他非常有耐心，邏輯性很強，願意等待，也能夠坦然承受連續虧損。那麼，同樣一套策略，對他來說可能就非常合適。
這就是為什麼簡單複製別人的交易策略，或者依賴交易信號服務，通常行不通。
因為你複製不了對方的性格，你複製不了對方的經驗，甚至連對方對這套系統的信心，你都複製不了。
你複製的僅僅是他的進場和出場規則，而交易所包含的東西，遠遠不止這些。
一個足以毀掉盈利系統的錯誤
我經常看到交易者犯的另一個錯誤，就是把兩種完全不同的交易方式混在一起。
他們建立的是一套高盈虧比策略，卻在實際管理交易時，按照高勝率交易者的心理模式去執行。
什麼意思？
假設他們原本計劃賺取3倍於風險的收益，也就是目標盈虧比為3:1。但是，當交易剛剛開始浮盈時，他們就慌了。
於是提前平倉。
問題就出在這裡。
虧損的時候，他們承受的是完整的1R虧損；盈利的時候，卻只拿到原計劃的一半收益。
於是，他們變成了，承擔完整虧損，卻只拿走一半盈利。
這會徹底改變整套交易系統原有的數學結構。按照這種方式交易，用不了多久，就可能把帳戶拖垮。
但問題並不是策略失效了。
真正的問題是，交易者在執行到一半的時候，擅自改變了這套策略原本的「商業模式」。
這就是為什麼一致性如此重要，因為你所做出的每一個臨時決定，都會改變你之前已經測試過的統計結果。
你的目標並不是避免虧損。真正的目標是，徹底理解你的策略究竟依靠什麼方式賺錢。
這是完全不同的思維模式。
一旦真正了解自己的數據，你就不會再因為每一筆交易的輸贏而產生強烈的情緒反應。因為你已經知道，什麼樣的表現屬於「正常範圍」。
而當你知道什麼是正常之後，交易自然會變得平靜得多。
什麼才是真正的交易優勢？
到目前為止，我們已經談過概率、盈利能力，以及策略能夠通過哪些不同方式實現盈利。
所以下一個很自然的問題就是：你究竟該如何建立自己的交易優勢？
你怎樣才能構建一套策略，讓自己從一開始就擁有這些概率優勢？因為恰恰是在這裡，很多人把交易搞得過於複雜。
接下來，我要向你展示一個我多年來一直教授給交易者的框架。
它非常簡單。
但如果你真正理解了它，你以後看待策略開發的方式可能會完全不同。
如果我問一個從來沒有做過交易的人：「什麼東西能夠讓你在市場中擁有優勢？」
大多數人可能會回答：
一個好用的指標。
一套秘密交易策略。
或者可能是內幕信息。
但實際上，這些都不是。
所謂交易優勢，本質上就是把足夠多的有利概率組合到一起，使得在大量交易樣本之下，數學期望開始站在你這一邊。
這就是我們真正想做的事情。
我們不是在預測未來。
我們是在疊加概率優勢。
想像一下打撲克。拿到一張好牌並不能保證你一定贏。但是，每多拿到一張好牌，你獲勝的概率就會提高一些。
交易也是完全一樣。
單獨一個做多理由還不夠。但如果多個有利條件同時出現，那麼你就擁有了一個值得認真關注的交易機會。
我通常會用一個非常簡單的框架來解釋這個問題：如果……那麼……
接下來看看具體是什麼意思。
如何通過疊加概率建立交易優勢？
假設市場目前運行在50週期指數移動平均線（50 EMA）上方。這是我們的第一個觀察結果。
市場整體上正在向上運行。很好。
這是不是意味著我們現在就應該買入？
不是。
這僅僅意味著，我們識別出了一個條件，一個有利概率，僅此而已。
接下來，我們繼續提出另一個問題：市場現在真的處於趨勢之中嗎？
價格是不是正在形成更高的高點和更高的低點？還是僅僅在橫盤震盪？因為即便價格位於移動平均線上方，但如果市場實際上正在橫盤，那麼第一個條件的權重就沒有那麼高。
但如果市場同時形成更高的高點和更高的低點，那麼現在，我們已經有兩個有利概率開始相互配合。
接下來繼續疊加條件。
價格是不是已經回調到了過去曾經有買家進場的位置？
是不是已經來到支撐區域？
市場動能是不是開始減弱？
現在是不是開始出現看漲K線形態，說明買方正在重新進入市場？
到了這個時候，我們才真正開始產生興趣。
注意整個過程。這裡沒有任何一個條件能夠預測未來。它們所做的，只是提高交易成功的概率。
這是一種完全不同的思維方式。
我有時候會用另外一個例子來解釋。
想像一下，你是一名正在調查案件的偵探。
一個指紋本身不能證明什麼。
一個目擊證人的證詞也不能完全證明什麼。
一段監控錄像同樣未必能夠單獨證明什麼。
但是，當你把所有這些線索放在一起的時候，你對整個案件的判斷就會越來越有信心。
交易也是如此。
你是在收集證據。
你是在為自己的進場建立一個完整的「證據鏈」。
這就是真正的交易優勢。
為什麼指標越多，交易反而可能越差？
初學者經常會產生一種錯誤的想法：「如果三個確認條件很好，那麼20個確認條件豈不是更好？」
於是，他們增加一個指標，然後再增加一個，接著又增加一個……最後，整張圖表看起來就像波音747的駕駛艙儀表盤。
最有意思的是，其中大多數指標實際上都在測量完全相同的東西。只不過，它們用不同的方式把信息展示出來而已。
你並不能通過不斷增加指標來建立交易優勢，因為指標過多，反而可能讓你陷入分析癱瘓。
真正建立交易優勢的方法，是找到那些能夠真正互補的因素。
這兩者之間有著巨大的區別。
你可以把交易策略中的每一條規則，都看作一道過濾器。
移動平均線——過濾方向。
市場結構——過濾趨勢。
支撐位和阻力位——過濾交易位置。
K線行為——可能負責過濾進場時機。
每增加一道真正有效的過濾條件，就會排除一部分質量較低的交易機會。直到最後，留下來的交易機會完全符合你此前測試過的標準。
這才是我們的目標。不是做更多交易，而是做更好的交易。
職業交易員如何篩選高質量機會？
假設現在我們正在一起觀察一張實時走勢圖。
價格位於50 EMA上方。
很好。
市場正在形成更高的高點和更高的低點。
更好。
然後價格回調到了之前的支撐區域。
不錯。
接下來，市場動能開始減弱，同時出現了一根看漲吞沒K線。
現在問自己一個問題：這些條件中的任何一個，能夠保證這筆交易一定盈利嗎？
當然不能。
這筆交易仍然有可能虧損嗎？
當然有可能。
但是，與隨便在圖表上的任何位置買入相比，我們是不是已經大幅提高了成功概率？
答案是，毫無疑問。而這就是我們真正想實現的目標。
一次提高一點點概率優勢，然後再提高一點點。不斷疊加。
大多數人犯的錯誤在於，他們會認為：「如果我真的擁有交易優勢，那麼我的每一筆交易都應該盈利。」
不。
概率根本不是這樣運作的。
再想想賭場。即便賭場擁有數學優勢，依然會有顧客贏錢。
再回到拋硬幣的例子。即使正反面的概率都是50%，依然可能連續多次出現同一面。
再回到你的交易策略。即使你的策略確實擁有真正的交易優勢，也完全可能連續虧損6筆。
這並不會自動意味著你的策略出了問題。它可能僅僅意味著，你正在經歷概率分佈中完全正常的一部分。
這就是為什麼測試如此重要，因為測試會告訴你，什麼才是正常。
如果沒有測試，你遇到的一切都會感覺像是隨機事件。
這段內容最重要的一課
現在，我們把前面所有內容整合起來。
順便說一句，如果你還在看本文，那麼恭喜你。你確實屬於少數能夠堅持看到這裡的人。
職業交易員不會把自己的交易生涯浪費在預測市場下一步究竟會怎麼走上。
因為他們知道，這是不可能做到的。
相反，他們會建立一套交易流程。
他們理解概率。
他們理解盈利能力。
他們了解自己的數據。
他們了解自己的交易策略。
他們知道自己的交易優勢來自哪裡。
他們也知道這套策略是否適合自己的性格。
然後，他們把同樣的流程重複執行數百次。
這就是交易與賭博之間真正的區別。
賭徒依靠希望。
職業交易員依靠證據。
這是完全不同的兩種方式。
如果本文只能讓你記住一件事情，那麼我希望你記住這一點：不要再問自己，「市場接下來會怎麼走？」
開始問自己：「如果我把完全相同的交易流程重複執行200次，從長期來看，我是否有理由期待自己最終賺錢？」
因為這才是職業交易員真正會問的問題。並不是因為他們知道下一筆交易會發生什麼，而是因為他們知道，數百筆交易之後，大概率會發生什麼。
一旦你開始用這種方式思考，交易會變得平靜得多，也會變得更加理性，情緒影響會大幅降低。
你不再追求所謂的確定性。
你不再試圖預測每一根K線，而是開始建立一種更加有價值的東西——真正的交易優勢。