私が使っているこの戦略は、名前はとてもシンプルで、よくあるものだ。**「ブレイクアウト・リテスト」**と呼ばれている。この戦略は買い手と売り手のせめぎ合いを読み解くことで相場を捉える。複雑ではないが、非常に汎用性が高く、ほぼどんな市場、どんな時間足にも使える。
「ブレイクアウト・リテスト」戦略の核心的なロジックは、価格が重要な水準で有効なブレイクアウトを起こした後、しばしば元の構造水準までリテスト（戻り）し、主導権を握る力が依然として優勢であることを確認した後、ブレイクアウト方向へ再び動き続けるというものだ。デイトレードでも高時間足のトレードでも、ルールは完全に同じだ。
デイトレードでも、スキャルピングでも、スイングトレードでも、ルールはまったく同じで、ロジックも完全に一致している。
この方法は予測に頼るものではなく、ましてや方向を当てるものでもない。この戦略は、非常に基本的でありながら繰り返し検証されてきた市場の行動、すなわち市場は買い手と売り手の絶え間ないせめぎ合いによって動かされているという事実の上に成り立っている。
この戦略は結局何をしているのか？端的に言えば、市場は毎日三つのことを繰り返している：
✔ 重要な水準でせめぎ合いが起こる
✔ 価格がどちらか一方の防衛線をブレイクする
✔ 元の構造までリテストし、「本当に持ちこたえられるか」を試す
もし主導権を握る力が依然として存在していれば、価格はブレイクアウト方向へ動き続ける。
私はこの状況しかトレードしない。
だから私の流れはいつも決まっている：
✔ まず明確なサポートかレジスタンスを見つける
✔ クリーンで力強いブレイクアウトを待つ
✔ 追わず、リテストを待つ
✔ リテスト時に、誰が再び主導権を握るかを見る
✔ 最低1:2のリスクリワード比率でエントリーする
リテストがなければ、トレードしない；構造がなければ、トレードしない。
なぜ私がわざとシステムをこれほど「シンプル」にしているのか
多くの人は、良い機会は必ず複雑だと思い込んでいる。しかし私がこの何年かで最も強く実感したのは、まったく逆のことだ。リスクが最も低く、最も再現しやすいトレードは、往々にして最もシンプルな構造から生まれる。
私は大量のインジケーターに頼らない。気にしていることはほんのいくつかだけだ：
✔ 市場構造はクリーンか
✔ ブレイクアウトにモメンタムはあるか
✔ リテスト時に、ローソク足が「何を語っているか」
✔ 誰が重要な水準で再びエントリーしているか
私のトレードは、およそ90%が機械的ルールで、残りの10%が経験（主観的判断）だ。そしてこの10%の主観性は、リアルタイムのプライスアクションの経験、および価格の動くスピードと力強さの読み取りからしか生まれない。
実戦では、私は比較的大きなポジションを使うことができるが、この戦略は初心者が2〜3枚の契約で練習するのにも適している。ルールを厳格に守りさえすれば、株式、先物、オプション市場にも応用できる。
私はどの時間足を使うのか？
デイトレードの場合、私は通常このように役割を分けている：
✔ 1分足：エントリー
✔ 5分足：構造の背景
✔ より高い時間足（4時間 / 日足）：方向判断
私は米東部時間9:30〜11:00（北京時間21:30〜23:00）にのみデイトレードを行う。ここがモメンタムと出来高が最も集中する時間帯だからだ。
スイングトレードの場合、ロジックは完全に同じで、ただ保有期間が拡大するだけだ。例えば数日間といった具合に。
この方法の核心的な基盤
私はシステム全体が一つの核心的な事実の上に成り立っていると考えている。市場とは本質的にオークションであり、買い手と売り手が主導権を争うプロセスだ。
✔ レジスタンス：売り手が買い手を抑え込む
✔ サポート：買い手が売り手を抑え込む
✔ ブレイクアウト：一方が段階的に主導権を獲得する
✔ リテスト：最初の本当の「ストレステスト」
例えば：価格が上方向にレジスタンスをブレイクしたなら、リテスト時に買い手はこの水準を守らなければならない。ローソク足は、売り手の売り圧力が吸収されたことを明確に示さなければならない。
逆に、下方向へのブレイクアウトも同じだ。
このシンプルで明確な構造ロジックが、この戦略におけるすべてのトレードパターンの基盤を形成している。
エントリーで私が最も重視するものは何か？
プライスアクション、常に第一だ。
この戦略で最も重要な能力は、一本一本のローソク足が形成される過程で、買い手と売り手の間に何が起きたかを理解することだ。
例えば、長い下ヒゲのローソク足は、しばしば売り手が素早く反撃され、買い手が売り圧力を吸収していることを意味する。長い上ヒゲは逆の物語だ。
これを理解することは、どんなパターンの名前を暗記するよりも重要だ。
戦略における三つのトレードパターン
私は主に三つの高勝率トレードパターンをトレードしている：
✔ 単一ローソク足ルール
✔ 初回ローソク足ルール（15分 → 5分 → 1分）
✔ プレマーケット・ブレイクアウト・リテスト
この三つのパターンは根底にあるロジックが完全に一致しており、ただ異なる市場環境と時間背景に適用されるだけだ。
戦略ルール
セットアップ#1：単一ローソク足ルール
これは戦略全体の中で最もシンプルなパターンであり、同時に他のすべてのパターンの核心的な基盤でもある。
価格がブレイクアウトした後、市場はしばしば以下のような行動を示す：
❍ 価格が重要な水準まで戻る
❍ それ以前の「逆方向のローソク足」をリテストする
❍ 明確な買い手または売り手の力を示す
❍ その後、ブレイクアウト方向へ動き続ける
ロングの場合、ブレイクアウト前の最後の陰線；ショートの場合、ブレイクアウト前の最後の陽線が、「ミニ需要/供給ゾーン」を形成する。
これがまさに私が言う単一ローソク足ルールだ。
ロングルール
❍ 明確なレジスタンスを特定する。かつその水準に複数回のタッチがあること
❍ 価格がそのレジスタンスを有効にブレイクするのを待つ
❍ 価格がリテストするのを待つ
❍ ブレイクアウト前の最後の陰線を見つける
❍ 価格がこのローソク足の領域をリテストしなければならない
❍ リテスト後、ローソク足は「単一ローソク足領域」の上で引けなければならない
❍ エントリーポイントは終値または次のローソク足の時点
❍ ストップロスは単一ローソク足ルール領域の下
❍ テイクプロフィット目標は最低2R；当日の高値で分割利確
ショートルール
ロングルールと完全に逆：
❍ 明確なサポートを特定する
❍ 価格がそのサポートを有効にブレイクするのを待つ
❍ 価格が反発してリテストするのを待つ
❍ ブレイクアウト前の最後の陽線を「単一ローソク足領域」として使う
❍ リテストの過程で、売り手の力が買い手を抑え込んでいることを確認する
❍ 弱い陽線または強い陰線の引け後にエントリーする
セットアップ#2：初回ローソク足ルール（15分 → 5分 → 1分）
このセットアップは、寄り付き段階の混乱した値動きをフィルタリングし、早朝のトレンド方向に追随するための構造化された方法を提供する。
トレード手順：
❍ 最初の15分足の引けを待ち、その高値と安値をマークする
❍ 5分足チャートに切り替え、価格が15分のレンジの上または下で有効に引けなければならない
❍ 再び1分足チャートに切り替え、価格がブレイクアウト水準をリテストするのを待つ
❍ ここでは単一ローソク足ルールを組み合わせて使うこともできる
❍ ローソク足の引け確認後にエントリーする
なぜこのセットアップが有効なのか
❍ 寄り付き初期のノイズを有効に排除する
❍ 出来高が方向を確立する時間を与える
❍ よりクリーンなデイトレードの寄り付きレンジとして機能する
❍ レンジ相場においてより高い精度を持つ
これは通常、このシステムの中で最も構造が明確で、執行が最も規範化されたバージョンと考えられている。
セットアップ#3：プレマーケット・ブレイクアウト・リテスト
このセットアップは、寄り付きから明確なモメンタムを持つトレード日に使う。
トレードルール
❍ プレマーケット高値とプレマーケット安値をマークする（米東部時間午前4:00〜9:29）
❍ 9:30の寄り付き後、価格がどちらか一方の境界を上または下にブレイクするのを待つ
❍ 強いディスプレイスメントを探す——すなわち明確で、断固とした、攻撃的な値動きの推進
❍ 価格が素早くプレマーケットの重要水準までリテストするのを待つ
❍ 1分足チャートで、強いローソク足の引けを確認シグナルとして使う
備考
1. ギャップアップまたはギャップダウンで寄り付いたトレード日に最も効果的
2. 通常1〜3分でトレード構造全体が完成する
3. リテストが迅速であるほど、リスクリワード比率が高くなる
注意：毎日トレードする価値があるわけではない。この戦略はトレンド相場で最も良いパフォーマンスを発揮する。
三つの市場タイプ
✔ 上昇トレンド：非常に強い継続ポテンシャルを持つ
✔ 下降トレンド：同様に明確でクリーンな継続構造を持つ
✔ 横ばい / レンジ：品質が最も低く、通常は回避を選ぶ
レンジ相場では、パターンはしばしばフォローが弱い；強い方向性のある相場では、この戦略の信頼性が最も高い。
機械的ルール vs 主観的判断
この方法の大部分は**機械的**であり、以下を含む：
❍ 重要水準
❍ リテスト位置
❍ ローソク足の引け要件
❍ ストップロス
❍ 目標水準
しかし、およそ10%は主観的判断であり、これらは主に以下から生まれる：
❍ ローソク足の動くリズム
❍ ヒゲの力強さ
❍ 価格の拒絶の断固さ
❍ リテストの「性格」と品質
この小さな部分の主観的能力は、同じ種類のトレードパターンに繰り返し触れることでしか、徐々に築くことができない。
プレマーケットのロジックとギャップの挙動
市場が上にギャップアップした場合、プレマーケット高値が最も重要な水準となり、その水準はしばしば寄り付き後に最初にリテストされる領域だ。寄り付き直後にディスプレイスメントを伴うブレイクアウト・リテストが現れれば、勝率は極めて高い。
このルールは、下にギャップダウンした場合、ロジックが完全に逆に適用される。
リスク管理ルール
Scarfaceは常に以下の原則を守っている：
❍ 最低1:2のリスクリワード比率（R:R）
❍ ストップロスは必ず構造水準の上下に置く（適当に置くのではなく）
❍ 当日の高値または最初の重要なデイトレード水準で25%〜50%を減らす
❍ 一部のポジションをトレンド延伸のために保持する
初心者は毎回2〜3枚の契約だけをトレードし、正しく分割利確を学ぶべきだ。安定する前に、勝手にポジションサイズを調整するのは避けるべきだ。これにより感情を有効にコントロールし、口座に壊滅的なドローダウンが発生するのを避けることができる。
戦略の長所と短所
この戦略は、高品質で再現可能なトレードパターンを提供することを目的としている。しかし、どんなトレードシステムと同様に、使用前に理解しておくべきいくつかの重要なポイントがある。
説明：ここに挙げる「短所」は欠点ではなく、この戦略の固有の特性だ。これらの特性は、トレーダーが忍耐、規律、そして優れた管理能力を備えて初めて、戦略を有効に発揮できることを要求する。
長所
✔ トレードのテンポが速く、確認が迅速
✔ パターンの再現性が高く、バックテストが容易
✔ 構造がシンプルで、迷いを減らす
✔ 異なる時間足と資産クラスに適用可能
✔ 一貫した執行が高品質な結果をもたらす
短所
✘ 迷いがエントリータイミングとリズムを壊す
✘ シンプルすぎて、トレーダーが自ら複雑さを持ち込みやすい
✘ 高度にレンジ的な市場ではパフォーマンスが悪い
✘ 主観的判断の部分は時間と経験の蓄積が必要