저는 항상 사람들이 어떻게 외환 거래로 돈을 버는지 궁금했습니다. 겉보기에는 간단해 보입니다. 필요한 조건들이 다 갖춰져 있으니까요: 언제 어디서든 사용 가능한 인터넷, 온라인 브로커, 시장 변동성, 레버리지 비율 등. 하지만 많은 사람들이 여전히 어디서부터 시작해야 할지 모릅니다.
수학을 좋아하는 사람으로서, 저는 이것을 하나의 수학 문제로 보기로 했습니다. 수년간 트레이딩을 하면서 데이터를 계속 수집하고 계산했는데, 놀랍게도 꽤 도움이 되었습니다.
트레이딩으로 100,000달러(약 1억 3,000만 원)를 어떻게 벌 수 있을까?
100,000달러를 버는 방법은 많지만, 100~500달러(약 13만~65만 원)의 적은 원금으로 매일 밤 집에서 거래만으로 달성할 수 있는 방법은 없습니다.
하지만 제 트레이딩 목적은 아주 작은 자금으로 시작해서 외환 시장과 레버리지의 힘을 통해 큰 금액을 버는 것입니다. 시간은 핵심이 아닙니다. 저에게 가장 중요한 것은 어떻게, 그리고 이 목표를 달성할 수 있는지 여부입니다.
저는 다양한 시장 연구를 하고, 거래 데이터를 수집하고, 전략을 계속 조정하고, 심지어 자신에게 맞는 완전히 새로운 거래 방법을 만들기까지 오랜 시간을 보냈습니다.
외환 시장은 거래하기에 확실히 적합합니다. 변동성도 괜찮고, 다양한 레버리지 비율을 선택할 수 있습니다. 트레이더가 해야 할 일은 무엇을 매수할지, 언제 매수할지를 결정하는 것뿐입니다.
지난 몇 년 동안 저는 실제 거래 상황에 따라 9번 거래 계획을 조정했습니다. 각 조정마다 3~4개월의 거래, 그다음 약 3개월의 반복적인 분석과 수정을 거쳐야 실제 거래에 사용할 수 있었습니다.
매일 밤 집에서 몇 시간씩 거래하면서 100,000달러를 벌기는 확실히 쉽지 않습니다. 이것은 매우 신중하고, 인내심이 강하고, 원칙을 철저히 지키고, 자신이 반드시 해낼 수 있다고 믿어야만 가능합니다.
100달러에서 100,000달러로의 양적 변화와 질적 변화
이것은 몇 마디로 설명할 수 없습니다. 이 문제를 세분화해서 단계별로 살펴보는 게 낫겠습니다.
100달러에서 100,000달러는 자금이 10배로 늘어나야 한다는 의미입니다(복리 계산). 수학적으로 보면, 자금이 연속 10번 두 배가 되면 계좌에 100,000달러가 생깁니다. 초기 자금이 많을수록 속도가 빨라집니다. 초기 자금이 400달러라면 자금이 연속 8번 두 배가 되면 목표에 도달할 수 있습니다.
문제는 외환 시장이 순식간에 변한다는 것입니다. 이전 거래에서 수익을 냈다고 해서 다음 거래에서도 수익을 낼 수 있는 것은 아닙니다. 우리는 예언자가 아니며, 시장의 이후 움직임을 정확히 예측하는 방법을 모릅니다. 따라서 몇 가지 합리적인 전제를 가정해야 합니다:
1. 거래의 절반이 수익입니다(이것은 이미 많은 트레이더를 능가합니다). 이 비율은 합리적입니다. 50%의 비율에서 자금 성장은 비교적 낙관적입니다. 다만 대부분의 사람들에게 50% 수익률은 결코 쉽게 달성할 수 없습니다.
2. 매우 높은 레버리지를 사용할 만큼 어리석지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 연속 손실 시 계좌가 빠르게 제로로 돌아갈 수 있습니다. 제가 계산해본 결과, 수익률이 약 50%라면 연속 5번 손실을 볼 확률은 3%입니다. 이런 상황이 발생하면 손실을 감당할 충분한 자금 능력이 있는지 확인해야 합니다. 제 조언은 연속 6번 손실을 감당할 수 있고, 계좌에 거래를 계속할 충분한 자금이 남아 있어야 한다는 것입니다.
얼마나 많은 위험을 감수하는 것이 적절할까?
손익비는 얼마인가?
예를 들어, 각 거래에서 감수하는 위험이 10%, 손익비가 1:5라면, 4번의 수익 거래로 계좌를 두 배로 만들 수 있습니다.
어떤 조합 전략이 더 합리적으로 보이는가?
각 거래의 위험이 2%, 손익비가 1:2라면, 계좌를 두 배로 만들려면 70번의 수익 거래가 필요합니다. 이 목표를 달성하려면 상당히 많은 거래가 필요한 것 같습니다.
각 거래에 15%를 투입하면 그렇게 많은 수익 거래가 필요하지 않지만, 동시에 계좌가 고갈될 가능성이 훨씬 높아집니다. 2번의 손실로 계좌 자금이 부족해질 수 있습니다. 제 개인적인 경험으로는 연속 2번 손실을 볼 확률은 거의 100%에 가깝습니다. 따라서 이 위험은 너무 높습니다.
각 거래의 위험이 10%, 손익비가 1:10이라면, 단 2번의 거래로 자금을 두 배로 만들 수 있습니다! 하지만 문제는 이런 손익비를 충족하는 기회가 너무나 드물다는 것입니다. 아마 1년에 한 번 만날까 말까입니다.
그렇다면 과연 어디가 가장 적절할까요? 과도한 위험을 감수하지 않으면서도 적극적인 손익비를 달성할 수 있는 지점은 어디일까요?
제 개인적인 생각으로는 각 거래의 위험이 5%, 손익비가 1:5인 것이 완벽한 지점입니다. 이는 수익이 손실의 5배라는 의미이며, 스윙트레이딩에 있어서도 상대적으로 합리적인 설정입니다.
이는 각 수익이 25%의 자금을 가져오고, 각 손실이 5%의 자금을 잃는 것과 같습니다. 거래의 50%가 수익일 때, 매번 계좌를 10% 성장시킬 수 있습니다. (두 거래 중 하나는 25% 수익, 하나는 5% 손실이면, 2번 거래의 총 수익은 20%이고, 평균 각 거래당 10% 수익입니다.)
따라서 7번의 수익 거래로 계좌 자금을 두 배로 만들 수 있습니다. (복리의 힘을 잊지 마세요)
즉, 100달러에서 100,000달러를 벌려면 50% 수익률 상황에서 각 거래당 5%의 위험을 투입하고 손익비 1:5로 최소 70번의 수익 거래를 해야 합니다.
듣기에는 꽤 간단해 보이지만, 실제 거래에서는 어려움이 따를 수밖에 없습니다. 결국 조건에 맞는 70번의 거래를 찾는 데만도 많은 시간과 에너지가 필요합니다.
지난 몇 년간 거래 전략을 시도하고 개선하면서 저는 계속 무언가를 추가하고 또 삭제했습니다. 처음 2번 전략을 개선했을 때는 계좌가 모두 청산되었습니다. 6번째 개선(그때는 이미 2~3년이 걸렸습니다)에 이르러서야 자금이 14,000달러에 도달했습니다. 그 후에도 반복적인 시도와 수정이 이어졌습니다.
보시다시피, 모든 일이 그렇습니다. 어렵다고 해서 할 수 없는 것은 아닙니다. 많은 사람들에게 위에서 언급한 가장 적절한 조합 전략은 쉽게 실현하기 어렵지만, 저는 여전히 수학적 계산의 도움을 받으면 100달러에서 100,000달러를 버는 것이 불가능하지 않다고 생각합니다.
기억하세요, 모든 안정적인 수익 계좌 뒤에는 매우 합리적이고 효율적인 리스크 관리 시스템이 있습니다.
계좌 리스크 관리의 세 가지 측면
거래를 시작하기 전에 리스크 관리의 세 가지 핵심 측면을 이해하는 것이 중요합니다:
◎ 손실 거래가 발생할 확률.
◎ 평균적으로遭遇하게 될 손실 크기.
◎ 계좌가 청산될 확률.
손실 거래 확률은 손실률을 의미합니다. 과거 백테스트를 기반으로 하든 실제 거래 기록을 기반으로 하든, 이것은 반드시 알아야 할 중요한 데이터입니다. 왜냐하면 거래 심리와 포지션 크기에 중요한 영향을 미치기 때문입니다. 어떤 진정한 트레이더도 모든 거래나 투자에서 수익을 낼 수 없으므로, 자신이 손실을 볼 수 있는 횟수에 대해 현실적인 예상을 해야 합니다. 트레이더가 무작위로 진입과 청산 시점을 선택한다면, 손실 확률은 약 50%로 동전 던지기와 같습니다.
높은 승률의 거래 시스템을 찾기 위해 노력한다면 더 나은 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 하지만 큰 수익을 가져다주는 시스템을 추구한다면 성과가 더 나쁠 수 있습니다. 수익성을 결정하는 것은 승리 횟수가 아니라 승리 금액과 손실 금액의 비율입니다. 거래 전에 자신의 승률에 대해 현실적인 예상을 하면 손실 빈도가 자신에게 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다.
평균적으로遭遇하게 될 손실 크기는 포지션 크기와 밀접한 관련이 있습니다. 손실 거래가 있을 것이라는 것을 안다면, 다음 질문은 "그 손실이 얼마나 클까?"입니다. 시스템에 따라 40%의 거래가 손실될 것으로 예상되고, 손절이 발동될 때 주식의 평균 손실이 약 -5%라면, 손실 규모를 제어하기 위한 적절한 포지션 관리 매개변수를 결정할 수 있습니다.
포지션이 거래 자금의 10%이고 주식이 -5% 하락하면, 총 거래 자금은 0.5% 손실을 봅니다. 포지션이 거래 자금의 20%이고 주식이 -5% 하락하면, 총 거래 자금은 1% 손실을 봅니다. 손실의 빈도와 평균幅度을 이해하면 심리적, 재정적으로 손실을 관리하는 데 도움이 됩니다.
계좌가 청산될 확률은 아마도 가장 중요한 것입니다. 이것은 파산 위험입니다. 한 번의 손실 또는 연속 손실로 거래 계좌가 회복 불가능한 금액으로 떨어지면, 이론적으로 이미 파산한 것입니다. 장기적인 생존이 단기적인 수익보다 더 고려할 가치가 있습니다.
60%의 승률과 40%의 손실 거래를 가진 시스템은 100번의 거래마다 1%의 확률로 연속 10번의 손실이 발생합니다. 각 손실에서 최대 위험이 거래 자금의 1%라면, 인출은 10%가 되고, 회복하려면 약 11%의 수익이 필요합니다. 각 손실에서 최대 위험이 거래 자금의 2%라면, 인출은 20%가 되고, 회복하려면 약 25%의 수익이 필요합니다.
승률과 손실 크기가 어느 시점에서 -50% 자금 인출 가능성을 보여준다면, 이는 대부분의 트레이더에게 파괴적입니다. 트레이더는 자금의 절반을 잃은 후 회복하려면 +100%의 수익이 필요합니다.
손실률, 인출 크기, 청산 위험을 관리하여 시장에서 벌어들인 수익을 지킬 기회를 확보하고, 결국 모든 수익을 토해내지 않도록 하세요.