Tôi luôn thắc mắc, mọi người kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối như thế nào? Nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, mọi điều kiện cần thiết đều có: mạng internet sẵn có mọi lúc mọi nơi, broker trực tuyến, biến động thị trường, đòn bẩy, v.v.. Nhưng nhiều người vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Là một người đam mê toán học, tôi quyết định coi đây như một bài toán. Trong nhiều năm giao dịch, tôi không ngừng thu thập dữ liệu rồi tính toán, và phải nói thật, nó thực sự có ích.
Làm thế nào để kiếm 100.000 đô từ giao dịch?
Kiếm 100.000 đô có rất nhiều cách, nhưng không có cách nào bắt đầu từ số vốn nhỏ chỉ 100-500 đô (khoảng 2,5-12,5 triệu VND) và chỉ giao dịch vài giờ mỗi tối tại nhà mà làm được.
Tuy nhiên, mục đích giao dịch của tôi là bắt đầu từ một số vốn rất nhỏ, thông qua thị trường ngoại hối và đòn bẩy để kiếm được số tiền lớn hơn. Thời gian không phải là vấn đề, điều quan trọng nhất với tôi là làm thế nào, và liệu có thể đạt được mục tiêu này hay không.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu các loại thị trường, thu thập dữ liệu giao dịch, không ngừng điều chỉnh chiến lược của mình, thậm chí tạo ra một phương pháp giao dịch hoàn toàn mới phù hợp với bản thân.
Thị trường ngoại hối thực sự rất phù hợp để giao dịch, biến động tốt, có thể lựa chọn các mức đòn bẩy khác nhau, việc trader cần làm chỉ là quyết định mua gì và mua khi nào.
Trong vài năm qua, dựa trên tình hình giao dịch thực tế, tôi đã điều chỉnh kế hoạch giao dịch 9 lần. Mỗi lần điều chỉnh đều cần trải qua 3 đến 4 tháng giao dịch, sau đó khoảng 3 tháng phân tích và sửa đổi lặp đi lặp lại, rồi mới đưa vào sử dụng trong giao dịch thật.
Giao dịch vài giờ mỗi tối tại nhà, muốn kiếm 100.000 đô thực sự không dễ, điều này đòi hỏi bạn phải cực kỳ cẩn thận, kiên nhẫn, có nguyên tắc cao, và tin rằng mình nhất định làm được.
Từ 100 đến 100.000 đô — sự thay đổi về lượng và chất
Điều này không thể nói rõ trong vài câu, chi bằng chia nhỏ vấn đề này ra, xem xét từng bước một.
Từ 100 đô lên 100.000 đô, nghĩa là vốn phải tăng gấp 10 lần (tính theo lãi kép). Từ góc độ toán học, vốn tăng gấp đôi liên tiếp 10 lần, tài khoản sẽ có 100.000 đô. Nếu vốn ban đầu của bạn nhiều hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn, giả sử vốn ban đầu là 400 đô (khoảng 10 triệu VND), thì chỉ cần vốn tăng gấp đôi liên tiếp 8 lần là đạt được mục tiêu.
Vấn đề bây giờ là: thị trường ngoại hối thay đổi từng giây, bạn thắng lệnh trước không có nghĩa lệnh sau cũng thắng. Chúng ta đều không phải nhà tiên tri, không biết làm thế nào để dự đoán chính xác hướng đi của thị trường sau đó. Vì vậy, chúng ta cần giả định một số tiền đề hợp lý:
1. Một nửa số giao dịch của bạn có lợi nhuận (điều này đã vượt qua nhiều trader rồi). Tỷ lệ này khá hợp lý, với tỷ lệ 50%, sự tăng trưởng vốn khá lạc quan. Chỉ có điều với hầu hết mọi người, 50% lợi nhuận vẫn không dễ đạt được.
2. Bạn không ngốc đến mức sử dụng đòn bẩy quá cao, nếu không khi thua lỗ liên tiếp sẽ nhanh chóng đưa tài khoản về không. Tôi đã từng tính toán, nếu tỷ lệ thắng của bạn khoảng 50%, thì xác suất gặp 5 lệnh thua liên tiếp là 3%. Một khi gặp tình huống này, bạn cần đảm bảo mình có đủ khả năng tài chính để chịu đựng thua lỗ. Lời khuyên của tôi là, bạn phải đảm bảo có thể chịu được 6 lệnh thua liên tiếp, và trong tài khoản vẫn còn đủ vốn để tiếp tục giao dịch.
Nên chấp nhận rủi ro bao nhiêu là phù hợp?
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là bao nhiêu?
Ví dụ, mỗi lệnh chấp nhận rủi ro 10%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:5, thì cần 4 lệnh có lợi nhuận là có thể tăng gấp đôi tài khoản.
Chiến lược kết hợp nào có vẻ hợp lý hơn?
Nếu mỗi lệnh chấp nhận rủi ro 2%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2, thì tài khoản tăng gấp đôi cần 70 lệnh có lợi nhuận. Có vẻ cần số lượng giao dịch rất lớn mới đạt được mục tiêu này.
Nếu mỗi lệnh đầu tư 15%, thì không cần nhiều lệnh có lợi nhuận như vậy, nhưng đồng thời, khả năng tài khoản cạn kiệt cao hơn rất nhiều, 2 lệnh thua là có thể khiến vốn tài khoản của bạn không đủ. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, xác suất thua 2 lệnh liên tiếp gần như là 100%. Vì vậy, mức rủi ro này quá cao.
Nếu mỗi lệnh chấp nhận rủi ro 10%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:10, chỉ cần 2 lệnh là có thể tăng gấp đôi vốn! Nhưng vấn đề là, cơ hội đáp ứng được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận này quá ít, quá hiếm, có lẽ một năm chỉ gặp được một lần.
Vậy rốt cuộc đâu là điểm phù hợp nhất? Để chúng ta vừa không phải chịu rủi ro quá nhiều, vừa đạt được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tích cực?
Cá nhân tôi cho rằng, mỗi lệnh chấp nhận rủi ro 5%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:5 là một điểm hoàn hảo. Điều này có nghĩa là, lợi nhuận của chúng ta gấp 5 lần thua lỗ, đối với giao dịch swing thì thiết lập này cũng tương đối hợp lý.
Điều này tương đương với mỗi lệnh thắng mang lại 25% vốn, mỗi lệnh thua mất 5% vốn. Khi 50% giao dịch có lợi nhuận, mỗi lần đều có thể khiến tài khoản tăng 10%. (Hai lệnh trong đó một lệnh thắng 25%, một lệnh thua 5%, thì tổng lợi nhuận của 2 lệnh là 20%, trung bình mỗi lệnh lãi 10%)
Vì vậy, 7 lệnh có lợi nhuận là có thể khiến vốn tài khoản tăng gấp đôi. (Đừng quên sức mạnh của lãi kép)
Nói cách khác, từ 100 đô kiếm được 100.000 đô, bạn phải có ít nhất 70 lệnh có lợi nhuận với tỷ lệ thắng 50%, mỗi lệnh chấp nhận rủi ro 5% và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:5.
Nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng trong giao dịch thực tế vẫn không tránh khỏi vô vàn khó khăn. Dù sao để tìm được 70 lệnh đáp ứng điều kiện cũng cần tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Trong những năm qua thử nghiệm và cải thiện chiến lược giao dịch, tôi không ngừng thêm vào một số thứ, lại không ngừng cắt bỏ một số thứ. Hai lần đầu cải thiện chiến lược, tài khoản của tôi đều cháy. Đến lần cải thiện thứ 6 (lúc đó đã mất khoảng 2-3 năm), vốn của tôi đạt 14.000 đô (khoảng 350 triệu VND). Sau đó lại tiếp tục thử và sửa đổi lặp đi lặp lại.
Bạn thấy đấy, mọi việc đều như vậy, khó không có nghĩa là không thể làm được. Với nhiều người, chiến lược kết hợp phù hợp nhất được đề cập ở trên không dễ thực hiện, nhưng tôi vẫn cho rằng với sự hỗ trợ của tính toán toán học, từ 100 đô kiếm 100.000 đô không phải là điều bất khả thi.
Hãy nhớ rằng, đằng sau mỗi tài khoản có lợi nhuận ổn định, đều có một hệ thống quản lý rủi ro rất hợp lý và hiệu quả.
Ba khía cạnh của quản lý rủi ro tài khoản
Trước khi bắt đầu giao dịch, hiểu rõ ba khía cạnh then chốt của quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng:
◎ Xác suất bạn gặp lệnh thua lỗ.
◎ Mức thua lỗ trung bình bạn sẽ gặp phải.
◎ Xác suất bạn cháy tài khoản.
Xác suất lệnh thua lỗ là tỷ lệ thua của bạn. Dù dựa trên backtest lịch sử hay nhật ký giao dịch thực tế của bạn, đây là dữ liệu quan trọng bạn phải biết, vì nó có ảnh hưởng lớn đến tâm lý giao dịch và quản lý vị thế của bạn. Không có trader thực sự nào có thể có lợi nhuận trong mọi giao dịch hay đầu tư, vì vậy bạn phải có kỳ vọng thực tế về số lần mình có thể thua lỗ. Nếu một trader chọn thời điểm vào lệnh và thoát lệnh ngẫu nhiên, xác suất thua lỗ của anh ta khoảng 50%, giống như tung đồng xu vậy.
Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao, bạn sẽ có thể đạt được kết quả tốt hơn; nhưng nếu bạn theo đuổi một hệ thống có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ, hiệu suất của bạn có thể sẽ kém hơn. Điều quyết định khả năng sinh lời của bạn không phải là số lần bạn thắng, mà là tỷ lệ giữa số tiền bạn thắng và số tiền bạn thua. Có kỳ vọng thực tế về tỷ lệ thắng của mình trước khi giao dịch sẽ giúp bạn hiểu được tác động của tần suất thua lỗ đối với bản thân.
Mức thua lỗ trung bình bạn sẽ gặp phải có liên quan mật thiết đến quản lý vị thế của bạn. Nếu bạn biết mình sẽ có những lệnh thua lỗ, thì câu hỏi tiếp theo là "những khoản thua lỗ đó sẽ lớn đến mức nào?" Nếu theo hệ thống của bạn dự kiến 40% giao dịch sẽ thua lỗ, và khi cắt lỗ, mức thua lỗ trung bình của cổ phiếu khoảng -5%, thì bạn có thể quyết định các tham số quản lý vị thế phù hợp để kiểm soát quy mô thua lỗ.
Nếu vị thế của bạn là 10% vốn giao dịch, và cổ phiếu giảm -5%, thì tổng vốn giao dịch của bạn sẽ mất 0,5%. Nếu vị thế của bạn là 20% vốn giao dịch, và cổ phiếu giảm -5%, thì tổng vốn giao dịch của bạn sẽ mất 1%. Hiểu được tần suất và mức độ trung bình của thua lỗ sẽ giúp bạn quản lý thua lỗ cả về mặt tâm lý lẫn tài chính.
Xác suất cháy tài khoản của bạn có thể là điều quan trọng nhất. Đây là rủi ro phá sản của bạn. Khi một lần thua lỗ hoặc chuỗi thua lỗ liên tiếp khiến tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống mức không thể phục hồi, về mặt lý thuyết, bạn đã phá sản rồi. Tồn tại lâu dài đáng để cân nhắc hơn là lợi nhuận ngắn hạn.
Một hệ thống có tỷ lệ thắng 60% và 40% lệnh thua lỗ, trong mỗi 100 lệnh sẽ có 1% xác suất xuất hiện 10 lệnh thua liên tiếp. Nếu mỗi lần thua lỗ bạn chấp nhận rủi ro tối đa là 1% vốn giao dịch, mức sụt giảm của bạn sẽ là 10%, cần khoảng 11% lợi nhuận để hòa vốn. Nếu mỗi lần thua lỗ bạn chấp nhận rủi ro tối đa là 2% vốn giao dịch, mức sụt giảm của bạn sẽ là 20%, cần khoảng 25% lợi nhuận để hòa vốn.
Nếu tỷ lệ thắng và mức thua lỗ của bạn cho thấy bạn có khả năng sụt giảm -50% vốn vào một thời điểm nào đó, điều này mang tính hủy diệt với hầu hết trader. Một trader cần +100% lợi nhuận mới có thể hòa vốn sau khi mất một nửa vốn.
Hãy quản lý tỷ lệ thua lỗ, mức sụt giảm và rủi ro cháy tài khoản của bạn, để đảm bảo bạn có cơ hội giữ được lợi nhuận kiếm được trên thị trường, thay vì cuối cùng nôn hết lợi nhuận ra ngoài.