ท่ามกลางอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Volume Profile, Stochastic และ RSI นั้น moving average ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และความนิยมนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ เพราะมันมักมีความแม่นยำและศักยภาพในการทำกำไรที่ดีในการเทรด หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือกลยุทธ์ 20-period Exponential Moving Average (20 EMA)
บทความนี้จะแนะนำกลยุทธ์ 20 EMA ตั้งแต่การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ ไปจนถึงวิธีใช้มันในการเทรด โดยอธิบาย相关内容ทีละขั้นตอน หากคุณอยากเข้าใจกลยุทธ์การเทรดด้วย EMA มากขึ้น เชิญอ่านต่อได้เลย
กลยุทธ์ 20 EMA คืออะไร?
กลยุทธ์ 20 EMA ให้ความสำคัญกับข้อมูลราคาในช่วงเวลาล่าสุดเป็นพิเศษ จึงมีข้อได้เปรียบในการระบุแนวโน้มตลาดและทิศทางราคา กลยุทธ์นี้ใช้ 20-day EMA เพื่อช่วยเทรดเดอร์ค้นหาโอกาสในการซื้อและขาย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากการจับความผันผวนของราคาระยะสั้นในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ
เนื่องจากเรียบง่ายและใช้งานได้จริง เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนจึงใช้กลยุทธ์นี้ และนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดหลากหลายประเภท ทั้งฟอเร็กซ์ หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์
การคำนวณ 20 EMA อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยราคาของสินทรัพย์ในช่วง 20 วันทำการที่ผ่านมา พร้อมให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้นด้วยวิธี exponential weighting ด้วยเหตุนี้ EMA จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับ Simple Moving Average (SMA)
ดังนั้น หากคุณต้องการตัดสินทิศทางแนวโน้มอย่างรวดเร็ว และมองหาจุดเข้าและจุดออกที่มีศักยภาพ 20 EMA ถือเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมาก
20 EMA มีวิธีใช้หลายแบบ ซึ่งเราจะอธิบายโดยละเอียดในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หนึ่งในวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างราคากับ 20 EMA เพื่อ判斷แนวโน้มตลาดในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือ 20 EMA อย่างต่อเนื่อง อาจหมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งให้โอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ 20 EMA อย่างต่อเนื่อง อาจหมายความว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งให้โอกาสในการขายที่อาจเกิดขึ้น
แนวคิดนี้เรียบง่ายมาก และตรรกะพื้นฐานก็เหมือนกับกลยุทธ์การเทรดด้วย EMA อื่นๆ หลายแบบ รวมถึงกลยุทธ์ 9 EMA ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วย
กลยุทธ์ 20 EMA — การตั้งค่าการเทรด
การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ 20 EMA บนแพลตฟอร์มเทรดอย่าง TradingView, MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5) นั้นทำได้ง่ายมาก และยังช่วยเสริมกลยุทธ์การเทรดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีตั้งค่าโดยสรุป
สำหรับผู้ใช้ TradingView
บนแพลตฟอร์ม TradingView นั้น EMA เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีมาให้ในตัว สามารถเพิ่มลงในกราฟได้อย่างสะดวกมาก หากต้องการเพิ่ม 20 EMA ให้คลิกที่ "Indicators" บนกราฟ ค้นหา "Exponential Moving Average" แล้วเพิ่มลงในกราฟ
สำหรับผู้ใช้ MetaTrader 4/5
ใน MT4 หรือ MT5 สามารถเพิ่ม EMA ลงในกราฟได้ผ่านรายการ "Indicators" โดยจะพบอินดิเคเตอร์ EMA ได้ในหมวด "Trend" ของรายการอินดิเคเตอร์ หลังจากเพิ่ม EMA ลงในกราฟแล้ว ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ period เป็น "20" เพื่อปรับเป็น 20-period EMA นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสีและรูปแบบเส้นของ moving average ได้ตามความต้องการ
เช่นเดียวกับ TradingView ใน MT4/MT5 นั้น 20 EMA สามารถใช้判斷แนวโน้มตลาด และค้นหาสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างราคากับเส้น EMA
4 กลยุทธ์ 20 EMA crossover ที่ดีที่สุด
หนึ่งในการใช้งาน 20 EMA ที่พบบ่อยคือการนำไปใช้ในกลยุทธ์ moving average crossover เช่นเดียวกับกลยุทธ์ simple moving average crossover กลยุทธ์ EMA crossover มักใช้ moving average สองเส้นหรือมากกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการเทรด โดยทั่วไปจะใช้คู่กับ moving average เส้นเร็วและเส้นช้า
ตัวอย่างเช่น สามารถสังเกตการ crossover ระหว่าง 20 EMA กับ EMA ระยะยาวกว่า (เช่น 50 EMA หรือ 200 EMA) เมื่อ 20 EMA ทะลุขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว ถือเป็นสัญญาณขาขึ้น (bullish) เมื่อ 20 EMA ทะลุลงใต้ EMA ระยะยาว ถือเป็นสัญญาณขาลง (bearish) ซึ่งในส่วนถัดไปเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
กลยุทธ์ Exponential Moving Average (EMA) crossover เป็นวิธีการเทรดที่ยืดหยุ่นและมีพลวัต โดยใช้ EMA สองเส้นหรือมากกว่าที่มี period ต่างกัน เพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น
ต่อไปนี้เราจะแนะนำสี่กลยุทธ์ EMA crossover ที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
#1 กลยุทธ์การเทรด 9/20 EMA
กลยุทธ์นี้ใช้ทั้ง 9-period EMA และ 20-period EMA
9-period EMA ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า จึงใช้หลัก判斷แนวโน้มระยะสั้น ในทางตรงกันข้าม 20-period EMA ให้มุมมองแนวโน้มตลาดที่กว้างกว่า ดังนั้นการผสมผสานนี้จึงมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ day trading
ตัวอย่างเช่น เมื่อ 9 EMA ทะลุขึ้นเหนือ 20 EMA หมายความว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น ซึ่งสร้างสัญญาณซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อ 9 EMA ทะลุลงใต้ 20 EMA หมายความว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มขาลง ซึ่งสร้างสัญญาณขาย
เหมาะที่สุดสำหรับ: scalping และ day trading
#2 กลยุทธ์การเทรด 5/20 EMA
กลยุทธ์นี้คล้ายกับกลยุทธ์ 9/20 EMA แต่ใช้ 5-period EMA 5-period EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงเหมาะมากสำหรับสไตล์การเทรดที่ดุดันกว่า หรือตลาดที่มีความผันผวนสูง กลยุทธ์นี้มักถูกใช้โดย scalper เพราะพวกเขาจับความเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดเล็กมากเป็นหลัก
สัญญาณซื้อหรือขายถูกกำหนดจากจุด crossover ระหว่าง 5 EMA กับ 20 EMA เมื่อ EMA ระยะสั้นทะลุขึ้นเหนือ EMA ระยะยาว หมายความว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เมื่อ EMA ระยะสั้นทะลุลงใต้ EMA ระยะยาว หมายความว่าตลาดอาจเข้าสู่แนวโน้มขาลง
เหมาะที่สุดสำหรับ: scalping และ day trading
#3 กลยุทธ์ 20/60 EMA crossover
กลยุทธ์นี้ใช้ 20-period EMA และ 60-period EMA โดย 60 EMA ที่มี period ยาวกว่าสามารถกรองความผันผวนของราคาระยะสั้นได้มากขึ้น จึงให้สัญญาณแนวโน้มที่เสถียรกว่า
กลยุทธ์นี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาว เช่น กลยุทธ์ swing trading กล่าวคือ เมื่อ 20 EMA ทะลุขึ้นเหนือ 60 EMA มักถือเป็นสัญญาณขาขึ้น (bullish) เมื่อ 20 EMA ทะลุลงใต้ 60 EMA ถือเป็นสัญญาณขาลง (bearish)
เหมาะที่สุดสำหรับ: swing trading และการเทรดระยะยาว
#4 กลยุทธ์ 20/200 EMA crossover
กลยุทธ์นี้ใช้ 20-period EMA และ 200-period EMA โดย 200 EMA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในการ判斷ทิศทางแนวโน้มระยะยาว และมักเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ position trading
เมื่อ 20 EMA ทะลุขึ้นเหนือ 200 EMA อาจหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ 20 EMA ทะลุลงใต้ 200 EMA อาจหมายความว่าแนวโน้มขาลงระยะยาวกำลังจะเริ่มต้นขึ้น
เหมาะที่สุดสำหรับ: swing trading
วิธีใช้กลยุทธ์ 20 EMA ในการเทรด?
เราได้กล่าวถึงหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่า สามารถใช้ 20 EMA เพื่อระบุแนวโน้มและค้นหาจุดเข้าและจุดออกได้ ต่อไปนี้เราจะมาดูรายละเอียดของกลยุทธ์ 20 EMA ที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ แต่ค่อนข้างถูกพูดถึงน้อยกว่า นั่นคือการใช้ 20 EMA เพื่อจับการกลับตัวของราคา โดยใช้ RSI เป็นเครื่องมือยืนยัน
1. การตั้งค่าการเทรด
สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งค่ากราฟการเทรดให้ถูกต้อง ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง จำเป็นต้องเพิ่มอินดิเคเตอร์สองตัวลงในกราฟ สำหรับ RSI ให้ใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น
หลังจากตั้งค่าอินดิเคเตอร์เสร็จแล้ว ก็สามารถเลือกไทม์เฟรมที่เหมาะสมที่สุดกับสไตล์การเทรดของคุณได้
2. การเข้าออเดอร์
กฎการเทรดสำหรับการค้นหาโอกาสเข้าออเดอร์ด้วยกลยุทธ์นี้เรียบง่ายมาก และค่อนข้างเป็นระบบ เมื่อเปิดกราฟแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือสังเกตว่า RSI แสดงว่าตลาดเข้าสู่สภาวะ oversold หรือ overbought แล้วหรือไม่
3. Stop loss และเป้าหมาย take profit
เนื่องจากไม่มีกลยุทธ์ใดได้ผล 100% การกำหนดจุด stop loss ให้ชัดเจนจึงสำคัญมาก สำหรับออเดอร์นี้ เราสามารถตั้ง stop loss ไว้ใต้ swing low ล่าสุดเพียงไม่กี่จุดได้เลย
สำหรับออเดอร์ขาย ก็สามารถตั้ง stop loss ไว้เหนือ swing high ล่าสุดได้เช่นกัน วิธีนี้จะช่วยให้การเทรดมี "พื้นที่สำหรับความผันผวน" มากพอ ในขณะเดียวกันก็ลดโอกาสที่สถานะจะถูก stop loss โดยไม่คาดคิดจากการขยายตัวของสเปรด
การตั้งเป้าหมาย take profit นั้นค่อนข้างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็น swing trader และคิดว่าสภาวะตลาดปัจจุบันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ คุณก็สามารถเลือกถือออเดอร์นี้นานขึ้นได้
ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์ 20 EMA
1. 20 EMA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีสำหรับการค้นหาสัญญาณการเทรดหรือไม่?
20 EMA ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีสำหรับการค้นหาสัญญาณการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากกว่า
เมื่อเทียบกับ Simple Moving Average (SMA) แล้ว 20 EMA สามารถตอบสนองต่อข้อมูลตลาดล่าสุดได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบโดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนรวดเร็ว
2. จะใช้ 20 EMA ในการเทรดรายวันได้อย่างไร?
20 EMA เหมาะมากสำหรับการเทรดรายวัน เทรดเดอร์สามารถรอให้ราคาย่อตัว (pullback) และทดสอบแนวต้านที่เกิดจาก 20 EMA เพื่อค้นหาจุดเข้าที่ดี โดยปกติแล้วเทรดเดอร์มักจะรอให้ราคาแสดงสัญญาณยืนยันที่มีประสิทธิภาพ ณ จุดนั้นก่อนจึงจะเข้าออเดอร์
3. เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ใช้ EMA แบบไหน?
คำถามนี้ไม่มีคำตอบเดียวที่ใช้ได้กับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะการเลือก period ของ EMA ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ตลาดที่เทรด และกลยุทธ์การเทรดเฉพาะเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม EMA ที่นิยมใช้ได้แก่ 20-period EMA, 50-period EMA และ 200-period EMA เทรดเดอร์มักเลือก period ของ EMA ให้เหมาะกับไทม์เฟรมการวิเคราะห์ของตน และวิธีที่ใช้จับแนวโน้มตลาดและการกลับตัวของราคา