ไม่ต้องสงสัยเลยว่า โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา และศักยภาพในการพัฒนาต่อไปของตลาด โมเมนตัมอินดิเคเตอร์สามารถนำไปใช้กับตลาดใดก็ได้: ฟอเร็กซ์ หุ้น ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเคอร์เรนซี โมเมนตัมอินดิเคเตอร์พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในกลยุทธ์การเทรดระยะยาว แต่ก็สามารถนำไปใช้กับการเทรดระยะสั้นได้เช่นกัน
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ถูกสร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีความสามารถอย่าง Paul Émile Appell แอปเปลเป็นที่รู้จักจากผลงานค้นพบด้านการวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ เรขาคณิต และกลศาสตร์ เขาเขียนหนังสือมากกว่าหนึ่งร้อยเล่ม ได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศส
เทรดเดอร์ชื่อดังจากวอลล์สตรีทอย่าง Martin Pring ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เผยแพร่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ที่โด่งดังที่สุด Martin Pring ได้ทำการวิเคราะห์รูปแบบทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่างครอบคลุมมาเป็นเวลาหลายปี การคาดการณ์ตลาดของเขาขึ้นอยู่กับโมเดลเศรษฐกิจระยะยาว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ ในหนังสือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดของเขา Pring มักใช้แนวคิดของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เป็นตัวกรองเพิ่มเติมในการค้นหาสัญญาณเข้าเทรด
ในบรรดาเครื่องมือมากมายเหล่านี้ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์มีบทบาทสำคัญ พวกมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดความเร็วหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ เทรดเดอร์มักพึ่งพาโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ในการระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสัญญาณกลับตัวเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการซื้อและขาย ในส่วนต่อไป เราจะสำรวจโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อย่างครอบคลุม อธิบายการทำงาน การประยุกต์ใช้ และบทบาทที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
คำอธิบายโดยละเอียดของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ (Momentum Indicator) หรือที่เรียกว่า โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้กันทั่วไปในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค บน TradingView และ MT4/5 สามารถโหลด \"Momentum\" ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ พวกมันใช้ในการวัดความเร็วหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ โดยทั่วไปภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเนื้อแท้แล้ว อินดิเคเตอร์เหล่านี้เป็นการแสดงผลแบบกราฟิกที่แสดงความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่กำหนด บ่งชี้โมเมนตัมของแนวโน้มตลาดกระทิงหรือตลาดหมี
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจรักษาเส้นทางของมันไว้ได้ในระยะสั้น ดังนั้น เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์แสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์แสดงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าราคาอาจลดลงต่อไป
นอกจากนี้ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ยังมีบทบาทสำคัญในการระบุจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น พวกมันสามารถบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ใดถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ดังนั้น อินดิเคเตอร์เหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นและปรับกลยุทธ์
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทำงานอย่างไร
หลักการทำงานของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์คือการเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์ ณ จุดเวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ตัวอย่างเช่น พวกมันเปรียบเทียบราคาปิดของทองคำในปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้าหลายช่วงเวลา เพื่อวัดความเร็วหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
ในกรณีส่วนใหญ่ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์จะแสดงในรูปแบบของออสซิลเลเตอร์ นั่นคือเส้นกราฟที่แกว่งขึ้นและลงเหนือและใต้เส้นฐาน ออสซิลเลเตอร์นี้ให้การแสดงผลแบบกราฟิกของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของราคาเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเส้นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อยู่เหนือเส้นฐาน หมายความว่าราคาสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และโมเมนตัมกำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตกลงต่ำกว่าเส้นฐาน หมายความว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลง
นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มมักสามารถอนุมานได้จากระยะห่างระหว่างออสซิลเลเตอร์กับเส้นฐาน ยิ่งออสซิลเลเตอร์อยู่ห่างจากเส้นฐานมากเท่าไร แนวโน้มก็ยิ่งถือว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อโมเมนตัมเริ่มอ่อนตัวลง แม้ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยู่ก็ตาม อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า divergence ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญที่เทรดเดอร์มองหาเมื่อใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์
ด้วยการช่วยระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โมเมนตัมอินดิเคเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยเทรดเดอร์ค้นหาจังหวะเข้าเทรดหรือออกจากการเทรดที่ดีที่สุด
วิธีตีความโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
หน้าที่หลักของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์คือการระบุทิศทางของแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคา เรามาสำรวจเรื่องนี้จากมุมมองของการเร่งและการชะลอของแนวโน้ม
สมมติว่าตลาดพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็ว นี่อาจเป็นการตอบสนองของเทรดเดอร์ต่อข่าวหรือข้อมูลเศรษฐกิจ หรืออาจเป็นผลจากการควบคุมตลาดครั้งใหญ่ของเทรดเดอร์สถาบัน ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไร การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอิมพัลส์หรือโมเมนตัม
ในกราฟ โมเมนตัมของราคาหมายความว่าแนวโน้มกำลังเร่งตัวขึ้น ในขณะนี้ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์จะเพิ่มขึ้น เมื่อแนวโน้มชะลอตัวลง ค่าโมเมนตัมจะลดลง
ในระบบการเทรด โมเมนตัมคือความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ภายในไทม์เฟรมที่กำหนด:
◎ ยิ่งราคาปัจจุบันเพิ่มขึ้นเร็วเท่าไร ขนาดการเพิ่มขึ้นของค่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
◎ ยิ่งเส้นราคาปัจจุบันลดลงเร็วเท่าไร ขนาดการลดลงของค่าโมเมนตัมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ที่พบบ่อย: ประเด็นสำคัญในการอธิบายและการประยุกต์ใช้
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อยู่เหนือระดับ 0 แนวโน้มเป็นขาขึ้น
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อยู่เหนือระดับ 0 และค่าอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้น แนวโน้มขาขึ้นกำลังเร่งตัวขึ้น หมายความว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันแข็งแกร่ง และการเคลื่อนไหวของราคาควรดำเนินต่อไปในทิศทางขึ้น
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เริ่มลดลงแต่ยังอยู่เหนือระดับ 0 แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น แต่การเติบโตในระยะยาวของราคากำลังชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาขึ้นกำลังหมดลง แต่แนวโน้มอาจไม่กลับตัว
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 แนวโน้มเป็นขาลง
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 และค่าอินดิเคเตอร์ลดลง แนวโน้มขาลงกำลังเร่งตัวขึ้น หมายความว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงในปัจจุบันแข็งแกร่ง และราคาอาจลดลงต่อไปอย่างรวดเร็วหรือช้าๆ
◎ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เริ่มเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 0 แนวโน้มยังคงเป็นขาลง แต่ความเร็วในการลดลงของราคากำลังชะลอตัวลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มขาลงกำลังหมดลง แต่แนวโน้มอาจไม่กลับตัว
สัญญาณซื้อที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
เมื่อเส้นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทะลุเส้นศูนย์ขึ้นไป จะมีสัญญาณซื้อที่เป็นไปได้ หมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือคู่สกุลเงินกำลังเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือการปรับตัวขึ้น
สัญญาณขายที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
เมื่อเส้นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทะลุเส้นศูนย์ลงมา จะมีสัญญาณขายที่เป็นไปได้ หมายความว่าราคาหุ้น ฟิวเจอร์ส หรือคู่สกุลเงินกำลังเริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงหรือการปรับตัวลง
สัญญาณออกที่เป็นไปได้ของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เข้าใกล้เส้นศูนย์ นี่อาจกลายเป็นสัญญาณออกที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากออกจากการเทรดโดยอาศัยสัญญาณเพียงอย่างเดียว มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียกำไรที่อาจเกิดขึ้นจำนวนมาก หรืออาจถึงขั้นขาดทุน
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์บางคนจะจับตาดูขนาดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเส้นอินดิเคเตอร์เมื่อเทียบกับข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต หากเส้นอินดิเคเตอร์ลดลงอย่างมาก ก็ถึงเวลาทำกำไรจากการเทรดขาย หากเส้นอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์ ก็เป็นเวลาทำกำไรจากการเทรดซื้อ
รูปแบบที่สองของสัญญาณออกคือเมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัดกับเส้นแนวโน้ม เมื่อเส้นแนวโน้มถูกทะลุในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เทรด ก็ถึงเวลาปิดสถานะ
สัญญาณออกอีกรูปแบบหนึ่งคือการปิดสถานะเมื่อเกิด divergence ระหว่างกราฟราคากับเส้นอินดิเคเตอร์ ตัวอย่างเช่น ในภาพด้านล่าง เมื่อราคาทะลุจุดต่ำสุดในพื้นที่แต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ไม่สามารถสร้างจุดต่ำใหม่ได้ จะส่งสัญญาณออกจากการเทรดขาย
จากการศึกษาตัวอย่างข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่าการตีความเส้นสัญญาณเป็นวิธีที่ซับซ้อน คุณจำเป็นต้องเข้าใจอารมณ์ตลาดในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่อ้างอิงสัญญาณอินดิเคเตอร์เท่านั้น แต่ยังต้องวิเคราะห์แบบบูรณาการร่วมกับกฎของกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย
กลยุทธ์ทำกำไรหลายรูปแบบโดยใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์
กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมอินดิเคเตอร์สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกันก็ได้ การเลือกแพลตฟอร์มเทรดหรือเครื่องมือเทรดจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเทรดด้วยโมเมนตัม
โมเมนตัมทะลุเส้นระดับ 100
นี่เป็นกลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมที่ค่อนข้างง่าย โดยเข้าเทรดเมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทะลุเส้นระดับ 100
ไทม์เฟรมการเทรด: กราฟรายวัน ตั้งค่าคาบเป็น 21
ตลาดที่适用: ตลาดที่มีแนวโน้ม
กฎการเทรด:
◎ ระบุแนวโน้มปัจจุบัน: สามารถระบุได้ด้วยการสังเกตด้วยสายตาหรือใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแนวโน้ม
◎ สัญญาณซื้อ: หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ควรทะลุขึ้นเหนือเส้นระดับ 100 เพื่อส่งสัญญาณซื้อ
◎ สัญญาณขาย: หากเป็นแนวโน้มขาลง โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ควรทะลุลงใต้เส้นระดับ 100 เพื่อส่งสัญญาณขาย
◎ ตั้ง stop loss: ตั้ง stop loss เหนือจุดสูงสุดของคลื่นลูกก่อนหน้าหรือใต้จุดต่ำสุดของความผันผวนก่อนหน้า (ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาที่เทรด)
ออกจากการเทรด:
◎ วิธีออกแบบแรก: ออกจากการเทรดเมื่อเส้นโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของความผันผวนก่อนหน้า
◎ วิธีออกแบบที่สอง: เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เบี่ยงเบนไปจากค่าเชิงตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญ ให้เลือกทำกำไร
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์กับ moving average (MA)
เพื่อกรองสัญญาณรบกวนจากการเทรดด้วยโมเมนตัม เทรดเดอร์หลายคนชอบเพิ่ม moving average (MA) เข้ากับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ ในกรณีนี้ สัญญาณเข้าเทรดจะปรากฏขึ้นเมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัดกับ moving average
สัญญาณเข้าและออกของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์:
◎ สัญญาณซื้อ: เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัดขึ้นผ่าน moving average จากล่างขึ้นบน จะส่งสัญญาณซื้อ
◎ สัญญาณขาย: เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตัดลงผ่าน moving average จากบนลงล่าง จะส่งสัญญาณขาย
◎ ไม่ใช้เส้นระดับ 100: เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ใช้ร่วมกับ moving average จะไม่ใช้เส้นระดับ 100 เป็นข้อมูลอ้างอิง
◎ ตั้ง stop loss: ควรตั้ง stop loss ไว้นอกจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของคลื่น
◎ ออกจากการเทรด: เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เบี่ยงเบนไปอย่างมีนัยสำคัญ สามารถเลือกออกจากการเทรดได้
การใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ร่วมกับ moving average สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ ช่วยในการตัดสินใจเทรดได้ดียิ่งขึ้น
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ในฐานะออสซิลเลเตอร์
เราสามารถใช้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์เป็นออสซิลเลเตอร์ได้โดยการลดค่าคาบของมันลง ในกรณีนี้ อินดิเคเตอร์จะตัดผ่านเส้นระดับ 100 บ่อยครั้งและเข้าใกล้ขอบเขตของหน้าต่างอินดิเคเตอร์ เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เข้าใกล้ขอบหน้าต่าง มักบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะ overbought หรือ oversold
วิธีใช้โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์
1. ตั้งค่าคาบโมเมนตัมเป็น 3:
2. เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เบี่ยงเบนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งสัญญาณขาย
3. เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เบี่ยงเบนลงอย่างมีนัยสำคัญ จะส่งสัญญาณซื้อ
กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์มีประสิทธิภาพมากเมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งหรือโมเมนตัมการเทรดของตลาดหมดลง
เนื่องจากขนาดของโมเมนตัมไม่ถูกจำกัด เทรดเดอร์จึงต้องระบุสภาวะ overbought และ oversold ของเครื่องมือเทรดแต่ละชนิดด้วยตนเอง โดยอิงจากข้อมูลในอดีตและช่วงเวลาที่กำหนดในการตั้งค่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ สิ่งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในตลาดปัจจุบัน
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ในฐานะอินดิเคเตอร์แนวโน้ม
เมื่อตั้งค่าคาบของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ให้สูงขึ้น มันสามารถใช้เป็นเครื่องมือระบุแนวโน้มได้ หากต้องการระบุแนวโน้มระยะสั้น (ภายในหนึ่งเดือน) สามารถใช้คาบ 21 ในกรณีนี้ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์จะถูกใช้เป็นอินดิเคเตอร์ทิศทางแนวโน้ม
หมายเหตุ: คุณต้องเลือกค่าคาบด้วยตนเองตามสินทรัพย์แต่ละชนิดและความผันผวนของมัน คาบที่เทรดเดอร์ใช้บ่อยที่สุด ได้แก่ 10, 14, 20 หรือ 21
วิธีตีความอินดิเคเตอร์ทิศทางแนวโน้มโมเมนตัม:
◎ แนวโน้มขาขึ้น: หากเส้นอินดิเคเตอร์อยู่เหนือเส้นระดับ 100 และทะลุจุดสูงสุดของคลื่น แนวโน้มเป็นขาขึ้น
◎ แนวโน้มขาลง: หากเส้นอินดิเคเตอร์อยู่ใต้เส้นระดับ 100 และทะลุจุดต่ำสุดของคลื่น แนวโน้มเป็นขาลง
ความแข็งแกร่งของแนวโน้มถูกกำหนดโดยขนาดการเบี่ยงเบนของเส้นอินดิเคเตอร์จากเส้นระดับ 100 ยิ่งเบี่ยงเบนมาก แนวโน้มยิ่งแข็งแกร่ง
เมื่อโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือระบุทิศทางแนวโน้ม สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็วและประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ให้คำแนะนำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเทรด
Divergence
Divergence ระหว่างโมเมนตัมอินดิเคเตอร์กับกราฟราคาเป็นสัญญาณเข้าที่สำคัญ
Divergence หมายถึงทิศทางของกราฟราคาและโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ตรงข้ามกัน
◎ Bullish divergence (สัญญาณซื้อ): หากราคาลดลงและสร้างจุดต่ำใหม่ แต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์แม้จะลดลงแต่ไม่สร้างจุดต่ำใหม่ (ราคาลดลง อินดิเคเตอร์สูงขึ้น) สิ่งนี้เรียกว่า bearish divergence บ่งชี้สัญญาณซื้อ
◎ Bearish divergence (สัญญาณขาย): หากราคาเพิ่มขึ้นและสร้างจุดสูงใหม่ แต่โมเมนตัมอินดิเคเตอร์แม้จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่สร้างจุดสูงใหม่ (ราคาเพิ่มขึ้น อินดิเคเตอร์ลดลง) สิ่งนี้เรียกว่า bearish divergence บ่งชี้สัญญาณขาย
ในการระบุ bearish divergence ในตลาดกระทิง (แนวโน้มขาขึ้น) คุณต้องลากเส้นผ่านจุดสูงสุดล่าสุดในกราฟราคา และทำเช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ เมื่อเส้นทั้งสองแยกออกจากกัน จะเกิด divergence ยิ่ง divergence มาก สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
ในการระบุ divergence ในตลาดหมี (แนวโน้มขาลง) ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการบรรจบกัน คุณต้องลากเส้นตรงผ่านจุดต่ำในกราฟราคาและกราฟอินดิเคเตอร์ เมื่อเส้นเข้าใกล้กัน จะเกิด divergence ยิ่งระยะห่างระหว่างเส้นแคบลง สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
วิธีการวิเคราะห์ในการเทรด divergence
เมื่อเทรดสัญญาณ divergence ควรวิเคราะห์สภาวะตลาดในไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นด้วย รายงานการทดสอบแสดงให้เห็นว่าในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โมเมนตัม divergence อาจส่งสัญญาณผิดพลาดได้ ดังนั้น เพื่อค้นหาสัญญาณการเทรดด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค price action รูปแบบแท่งเทียน และปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวรับและแนวต้านสำคัญก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรด bullish หรือ bearish divergence Bollinger Bands สามารถใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับการเข้าเทรดหรือออกจากการเทรด
โซน overbought/oversold
เนื่องจากขนาดของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ไม่ถูกจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดสภาวะ overbought และ oversold ด้วยตนเองสำหรับเครื่องมือเทรดแต่ละชนิด โดยอิงจากข้อมูลในอดีตและคาบที่กำหนดในการตั้งค่า
มาศึกษากราฟ USD/CHF ด้านล่างนี้
การวิเคราะห์คุณลักษณะ
ความผันผวนของ USD/CHF โดยทั่วไปค่อนข้างน้อย โดยเฉลี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงหรือลึก ในเดือนมีนาคม 2022 ขนาดความผันผวนเฉลี่ยรายวัน (ATR) ของคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 62 pip
การตั้งค่าพารามิเตอร์
เราจะตั้งค่าคาบอินดิเคเตอร์ให้โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ทำหน้าที่เป็นออสซิลเลเตอร์ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในกรณีนี้จะตั้งค่าคาบเป็น 3 สำหรับเครื่องมือเทรดอื่นๆ คาบสามารถปรับได้ ขึ้นอยู่กับความผันผวนและคุณลักษณะของเครื่องมือนั้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทดสอบ
คำจำกัดความของ overbought/oversold
จากกราฟรายวันของ USD/CHF จะเห็นได้ว่าเมื่อการเบี่ยงเบนถึง 1.5%...2% อินดิเคเตอร์จะสร้างจุดสูง และในโซน -1.5%...-2% จะสร้างจุดต่ำ ช่วงเหล่านี้จะใช้เป็นเงื่อนไข overbought/oversold สำหรับเครื่องมือเทรดนี้
จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถใช้เงื่อนไข overbought/oversold และสัญญาณ divergence เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ยังคงต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณและอัตราความสำเร็จในการเทรด
กลยุทธ์การเทรดรายวันด้วยโมเมนตัม
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ยังสามารถใช้สำหรับการเทรดรายวันได้ ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเพิ่มโมเมนตัมอินดิเคเตอร์สองตัวที่มีคาบต่างกัน:
1. โมเมนตัมอินดิเคเตอร์คาบ 24 ใช้สำหรับกำหนดแนวโน้มโดยรวม
2. โมเมนตัมอินดิเคเตอร์คาบ 4 ใช้เป็นออสซิลเลเตอร์เพื่อสร้างสัญญาณการเทรด
กลยุทธ์การเทรดรายวันด้วยโมเมนตัม:
◎ หากเส้นโมเมนตัม (คาบ 24) อยู่เหนือระดับ 100 แนวโน้มเป็นขาขึ้น
◎ หากเส้นโมเมนตัม (คาบ 24) อยู่ใต้ระดับ 100 แนวโน้มเป็นขาลง
◎ หากเส้นโมเมนตัมแกว่งอยู่ใกล้ระดับ 100 ตลาดไม่มีแนวโน้ม ไม่แนะนำให้เทรด
◎ เมื่อแนวโน้มเป็นขาขึ้นและโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ (อินดิเคเตอร์คาบสั้น) ทรงตัวอยู่ใต้ระดับ 100 ให้เข้า long
◎ เมื่อแนวโน้มเป็นขาลงและโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์ (อินดิเคเตอร์คาบสั้น) ทรงตัวอยู่เหนือระดับ 100 ให้เข้า short
การเปรียบเทียบและความแตกต่างกับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อื่นๆ
Relative Strength Index (RSI):
RSI เป็นออสซิลเลเตอร์แบบมีขอบเขต ซึ่งบ่งชี้สภาวะ overbought และ oversold อย่างชัดเจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (โดยทั่วไป 30 หมายถึง oversold, 70 หมายถึง overbought) มันขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นและลดลงภายในคาบที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 คาบ RSI มีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก divergence ระหว่างแนวโน้มราคากับแนวโน้ม RSI
Moving Average Convergence Divergence (MACD):
แตกต่างจาก RSI, MACD เป็นออสซิลเลเตอร์แบบไม่มีขอบเขต มันวัดความสัมพันธ์ระหว่าง moving average สองเส้นของราคา ประกอบด้วยสองเส้น คือเส้น MACD และเส้นสัญญาณ จุดตัดของพวกมันส่งสัญญาณซื้อหรือขายที่อาจเกิดขึ้น MACD ยังช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการระบุโมเมนตัมและทิศทางของราคา
Stochastic Oscillator:
เช่นเดียวกับ RSI, Stochastic Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์แบบมีขอบเขต โดยมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปใช้ 20 และ 80 เป็นเกณฑ์ oversold และ overbought มันมีความไวสูงต่อความผันผวนของตลาด จึงมีประโยชน์ในตลาดที่มีความผันผวนสูง มันยังมีคุณค่าในการค้นหาปรากฏการณ์ divergence ระหว่างแนวโน้มราคากับแนวโน้มออสซิลเลเตอร์ ซึ่งบ่งชี้การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
Rate of Change (ROC):
ROC วัดการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ของราคาจากคาบหนึ่งไปยังคาบถัดไป มันสามารถแกว่งเหนือและใต้เส้นศูนย์ บ่งชี้โมเมนตัมบวกหรือลบ ค่าบวกสูงบ่งชี้สภาวะ overbought ในขณะที่ค่าลบต่ำบ่งชี้สภาวะ oversold เมื่อเทียบกับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อื่นๆ ROC ค่อนข้างง่ายและตีความได้ง่าย
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสภาวะตลาดและโอกาสการเทรดที่อาจเกิดขึ้น แต่พวกมันมีวิธีการคำนวณและความแตกต่างที่ละเอียดอ่อน ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดเพียงตัวเดียวที่ให้คำตอบทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงมักใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณ เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเทรดที่ประสบความสำเร็จ ในการเลือกว่าจะใช้อินดิเคเตอร์ใด สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณากลยุทธ์ส่วนบุคคลของเทรดเดอร์ ความสามารถในการรับความเสี่ยง และสินทรัพย์เฉพาะที่เทรด
ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพึ่งพาโมเมนตัมอินดิเคเตอร์
โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ให้ประโยชน์หลายประการ พวกมันสามารถช่วยเทรดเดอร์ระบุโอกาสการเทรดที่อาจเกิดขึ้น ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา และให้คำเตือนเกี่ยวกับการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น พวกมันยังช่วยเทรดเดอร์ระบุสภาวะ overbought หรือ oversold ซึ่งมีประโยชน์เป็นพิเศษในตลาดที่มีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน ประการแรก อินดิเคเตอร์เหล่านี้อาจสร้างสัญญาณผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การขาดทุน โดยเฉพาะในตลาดที่ทรงตัวหรือแกว่งในกรอบ ความผันผวนของราคาอาจทำให้อินดิเคเตอร์ให้สัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิด
ประการที่สอง แม้ว่าโมเมนตัมอินดิเคเตอร์สามารถระบุสภาวะ overbought และ oversold ได้ แต่พวกมันไม่มีความสามารถในการบ่งชี้ว่าการกลับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อใด หลักทรัพย์อาจอยู่ในสภาวะ