Berkecimpung di pasar finansial akan menghadapi banyak risiko, dan risiko yang paling utama adalah: risiko mengambil keputusan yang salah.
Impian setiap trader adalah menemukan metode trading yang selalu bisa menghasilkan siklus positif. Karena itu, trading system menjadi syarat mutlak untuk masuk ke pasar, dan tentu saja sistem tersebut harus profitable.
Trading system adalah serangkaian alat yang telah teruji keberhasilannya berdasarkan riset harga historis atau grafik, yang mengeluarkan sinyal beli dan jual. Trading system juga merupakan seperangkat data atau informasi tertentu untuk mengeksekusi trading berdasarkan pergerakan harga atau valuasi fundamental. Sinyal-sinyal ini dipicu melalui indikator teknikal yang terukur atau garis level kunci pada grafik.
Jadi, trading system yang baik adalah senjata penting bagi kesuksesan seorang trader. Setiap trader pasti ingin trading system-nya sempurna. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebelum merancang dan membuat trading system milik kita sendiri?
Artikel ini akan menjabarkan 5 langkah yang wajib kamu pikirkan sebelum merancang trading system.
Langkah 01: Tentukan Jenis Trading
Langkah pertama dan yang paling penting adalah menentukan kamu termasuk tipe trader yang mana.
Saat membuat trading system, hal pertama yang harus kamu putuskan adalah mengetahui tipe trader seperti apa yang ingin kamu jadi. Day trading? Swing trading? Scalping? Position trading? Long-term trading atau trading sesuka hati?
Berapa lama kamu ingin memegang posisi?
Jenis trading yang berbeda akan menggunakan timeframe yang berbeda pula dalam operasionalnya. Meskipun kamu bisa menganalisis grafik dengan periode yang berbeda-beda, jenis trading akan menentukan timeframe utamamu, yang akan kamu gunakan saat mencari sinyal untuk membuka atau menutup posisi.
Umumnya, periode swing trading lebih pendek daripada long-term trading, biasanya bertahan beberapa hari atau beberapa minggu, dan banyak menggunakan grafik 1 jam atau 4 jam.
Swing trader akan lebih memperhatikan setiap pergerakan di pasar, seperti: beli di support, jual di resistance, trading breakout, pullback, titik pantulan moving average. Artinya, konsep teknikal yang sangat penting dalam swing trading meliputi: level support/resistance, pola kandil, moving average, dan lain-lain.
Day trading sebenarnya adalah short-term trading, karena trading hanya bertahan beberapa menit atau beberapa jam. Day trading agak mirip dengan swing trading, tapi lebih cepat, biasanya menggunakan grafik 5 menit atau 15 menit.
Scalping memiliki waktu holding yang sangat singkat, hanya beberapa menit bahkan beberapa detik.
Scalping terutama berfokus pada perubahan pasar saat ini dan memanfaatkan pergerakan tersebut sebanyak mungkin. Alat utama yang digunakan untuk scalping adalah order flow, yang memungkinkan kamu melihat kondisi order beli dan jual di pasar.
Long-term trading berarti satu trading bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, dan timeframe yang digunakan biasanya grafik harian atau mingguan. Long-term trader terutama melakukan analisis fundamental, seperti data Non-Farm Payroll, rapat FOMC The Fed, data ritel, dan lain-lain. Tentu saja, mungkin juga perlu menggunakan analisis teknikal untuk menemukan entry.
Misalnya, saya sendiri suka grafik harian yang jelas dan rapi, bukan grafik intraday yang berantakan. Saya suka mengamati bagaimana satu hari berakhir, sehingga saya bisa tahu sinyal mana yang terpicu.
Langkah 02: Pahami Indikator untuk Mengidentifikasi Tren Baru
Salah satu tujuan trader adalah mengidentifikasi tren secepat mungkin, karena itu kita harus menggunakan indikator analisis teknikal yang bisa mewujudkannya.
Sebagai contoh, moving average adalah salah satu indikator paling populer yang digunakan trader untuk mengidentifikasi tren. Kita biasanya menggunakan dua moving average (satu lambat dan satu cepat), dan menunggu yang cepat menyilang ke atas atau ke bawah.
Kondisi golden cross terbentuk ketika moving average cepat (atau short-term MA) menyilang ke atas melewati moving average lambat (atau long-term MA), dan sebaliknya disebut death cross. Inilah dasar dari sistem berbasis persilangan moving average.
Tentu saja, masih banyak cara lain untuk menemukan tren, tapi persilangan moving average adalah salah satu yang paling mudah diterapkan.
Selain itu, ada Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA) sebagai dua jenis moving average. Keduanya membantu melacak level support dan resistance untuk membantu trader menentukan batas yang mungkin disentuh harga, lalu berbalik arah.
Langkah 03: Konfirmasi Parameter Tren Pasar (Integrasi Indikator)
Keuntungan lain dari membangun trading system adalah bisa menghindari sinyal palsu, sehingga terhindar dari terjebak dalam tren yang salah.
Caranya adalah dengan memastikan bahwa ketika kita melihat sinyal tren baru, kita bisa menggunakan indikator lain untuk konfirmasi. Ada banyak indikator yang bisa dikombinasikan untuk konfirmasi tren, seperti: MACD, Stochastic Oscillator, dan lain-lain.
Seiring meningkatnya keakrabanmu dengan indikator, kamu akan menemukan beberapa indikator yang lebih kamu sukai daripada yang lain, dan bisa mengintegrasikannya ke dalam sistem.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) adalah salah satu indikator momentum yang paling sederhana dan paling efektif. MACD memberikan dua jenis penilaian: mengikuti tren dan momentum. Moving average MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, bertemu, menyilang, dan menyimpang.
Trader bisa mencari persilangan garis sinyal, titik persilangan garis tengah, dan divergence untuk menghasilkan sinyal. Karena MACD tidak terbatas, indikator ini tidak terlalu berguna untuk menentukan level overbought dan oversold.
Stochastic Oscillator akan menunjukkan apakah kamu berada dalam kondisi overbought atau oversold. Sinyal overbought dan oversold itu penting, karena menunjukkan kapan tren naik akan berbalik turun setelah beberapa waktu.
Parabolic SAR (Stop and Reverse) juga disebut stop loss point reversal, menggunakan metode parabola untuk menyesuaikan posisi stop loss kapan saja guna mengamati titik beli dan jual. Indikator parabolic stop and reverse sangat berguna untuk trend following. Indikator ini bisa menunjukkan momentum bullish dan bearish.
Jika momentum bullish, titik akan ditampilkan di bawah garis tren; jika bearish, titik akan ditampilkan di atas garis tren. Namun, indikator ini tidak bekerja dengan baik pada tren sideways. Untuk tren naik atau turun, indikator ini akan sangat berguna.
Bollinger Bands juga sangat berguna untuk counter-trend trading. Selain itu, indikator ini paling cocok untuk short-term trading. Cara kerjanya adalah dengan menggambar batas menggunakan dua standar deviasi dalam pergerakan naik dan turun.
Band-band ini hampir mirip dengan level support dan resistance. Jadi, ketika harga mencapai Bollinger Bands, harga mungkin akan menemui resistance dan kembali turun, atau ketika menyentuh area bawah, harga mungkin akan menemukan support dan memantul.
Namun, hal pertama yang harus diingat tentang indikator teknikal adalah bahwa indikator hanya digunakan untuk mengukur probabilitas, yaitu untuk mengetahui berapa probabilitas suatu peristiwa. Indikator teknikal tidak akan membantumu memprediksi masa depan atau terjadinya suatu peristiwa.
Bahkan jika indikator dengan kuat menunjukkan arah, itu hanya berarti pasar memiliki peluang atau kemungkinan besar untuk bergerak ke arah tersebut, bukan jaminan.
Ingat juga bahwa indikator teknikal didasarkan pada data yang dikumpulkan dari trading sebelumnya. Setiap trading berbeda, jadi informasi historis mungkin tidak bisa menentukan pergerakan pasar di masa depan dengan tepat.
Ingat juga, jangan menggunakan satu indikator secara terisolasi.
Langkah 04: Tentukan Risiko dan Aturan
Saat mengembangkan sistem, sangat penting untuk menentukan jumlah kerugian yang bersedia kamu tanggung di setiap operasi. Sedikit orang yang mau membicarakan kerugian, tapi trader yang baik akan memikirkan kerugian apa yang akan dihadapi terlebih dahulu, baru kemudian memikirkan berapa banyak yang bisa didapat.
Jumlah dana yang bersedia ditanggung kerugiannya berbeda-beda untuk setiap trader. Kamu harus memutuskan berapa dana yang disisihkan agar kamu bisa beroperasi dengan nyaman, tapi pada saat yang sama, jangan mengambil risiko terlalu banyak sekaligus.
Pertama, kamu perlu menemukan lot trading yang paling cocok untukmu. Untuk pemula, disarankan trading dengan lot yang lebih kecil. Lot yang lebih kecil berarti jika pasar bergerak melawan trader, kerugiannya juga lebih kecil.
Salah satu cara untuk memastikan lot yang aman adalah dengan menetapkan risk limit untuk akunmu. Kedua, pahami dan gunakan leverage dengan benar. Selalu ingat bahwa meskipun leverage bisa membantu memperbesar profit, pada saat yang sama juga bisa memperbesar kerugianmu.
Langkah 05: Tentukan Entry dan Exit
Setelah kamu menentukan berapa banyak yang bersedia kamu rugikan dalam satu trading, langkah berikutnya adalah menemukan di mana harus take profit untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Beberapa orang suka masuk ke tren secepat mungkin saat indikator menunjukkan sinyal yang baik, sementara yang lain suka menunggu tren benar-benar jelas.
Ini sebenarnya adalah cara operasional dari berbagai jenis trading. Beberapa orang lebih agresif daripada yang lain, jadi kamu harus perlahan menyadari tipe trader seperti apa dirimu.
Untuk menutup atau keluar dari pasar, ada berbagai pilihan. Salah satu cara untuk menutup posisi adalah dengan memasang stop loss.
Cara lain adalah menentukan level harga, lalu keluar saat harga mencapai level tersebut. Bagaimana menghitung level itu terserah kamu. Beberapa orang menetapkan level support dan resistance untuk ini.
Beberapa orang hanya bisa memilih jumlah pip yang sama setiap kali operasi. Bagaimanapun, menghitung level target terserah kamu, yang penting pastikan itu yang terbaik untukmu dan konsistenlah.
Cara lain untuk keluar dari pasar adalah dengan membuat kriteria yang akan memberimu sinyal untuk keluar. Misalnya, kamu bisa membuat aturan bahwa ketika indikatormu ditandai pada level tertentu, kamu akan keluar dari operasi tersebut.
Tes Trading System-mu:
Disiplin adalah fungsi terpenting yang harus dimiliki seorang trader, jadi selalu setia pada sistemmu. Hanya dengan begitu kamu bisa menemukan kemungkinan kesalahan dan perbaikan, lalu secara bertahap, coba, tes ulang, tarik kesimpulan, dan lakukan perubahan.
Tes trading system-mu untuk mengamati kelebihan dan kekurangannya. Ikuti aturan trading system baru dengan cermat, sehingga mendapatkan hasil yang baik.
Bagaimana Membuat Trading Strategy dengan Win Rate Tinggi?
Tanpa strategi yang efektif, mencoba trading dengan cara yang konsisten dan profitable adalah hal yang tidak mungkin tercapai. Setelah kita memahami dan memikirkan dengan jelas kelima langkah di atas, kamu bisa membuat trading strategy milikmu sendiri.
Ini adalah proses empat langkah yang mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak iterasi mungkin diperlukan, tapi langkah-langkah berikut selalu ada:
#1: Definisi Trading Strategy
Membuat strategi baru selalu dimulai dari sebuah hipotesis. Ada firasat tentang sesuatu yang mungkin berhasil. Tapi kamu belum yakin, dan tugas kita adalah mencari tahu. Menyusun strategi bukanlah hal yang mudah. Pertama, untuk mengujinya dengan benar, kita perlu mendefinisikan trading strategy dengan tepat. Sayangnya, banyak trader menganggap jika sudah punya beberapa aturan entry, berarti sudah punya strategi yang lengkap. Padahal kenyataannya jauh dari itu.
Mari kita perjelas dulu komponen-komponen trading strategy. Perhatikan, ini tidak sepenting yang dibayangkan orang, hanya sekitar 15% dari bagian penting trading strategy:
◎ Pemilihan Pasar (Di pasar mana trading strategy ini bisa digunakan?)
◎ Kondisi Pasar (Apakah strategi ini hanya berlaku untuk trending market? Atau ranging market? Hanya untuk bull market? Atau hanya berlaku di pasar dengan volatilitas tinggi?)
◎ Timeframe Entry (Di timeframe mana entry trading?)
◎ Pengaturan Grafik (Jenis grafik apa yang digunakan, indikator apa saja yang ada di grafik default, apa pengaturan indikator tersebut)
◎ Strategi Position Sizing (Apakah menggunakan position sizing berbasis persentase? Apakah ukuran posisi akan ditambah secara berkala setelah akun bertambah sejumlah X? Apakah menggunakan lot atau ukuran posisi tetap?)
◎ Manajemen Risiko dan Dana (Berapa risiko per trading? Berapa total risiko dari semua trading? Apakah ada batas maksimum harian/mingguan/bulanan?)
◎ Aturan Entry Trading (Kondisi apa yang harus dipenuhi untuk entry trading?)
◎ Aturan Exit (Apakah menggunakan level profit tetap? Atau level profit berbasis ATR? Berapa risk-reward ratio yang diinginkan? Apa yang menyebabkan kamu keluar dari trading terlalu awal? Apakah menggunakan trailing stop? Jika ya, jenisnya: pip/poin tetap, berbasis volatilitas, berbasis persentase, dan lain-lain)
◎ Kelola Trading-mu (Bisakah mengintervensi trading? Jika bisa, kapan intervensi, bagaimana caranya? Dalam kondisi tertentu, apakah menyesuaikan kondisi stop loss ke breakeven?)
◎ Aturan Terkait (Berapa banyak instrumen terkait yang bisa di-entry sekaligus? Apakah menggunakan posisi hedge? Bagaimana memantau korelasi instrumen trading?)
◎ Bagaimana Menangani Berita dan Informasi Fundamental (Apakah berhenti trading sebelum/sesudah rilis data, berita makro, dan lain-lain? Hanya trading berdasarkan berita? Apakah menutup posisi sebelum beberapa peristiwa berisiko terjadi?)
◎ Apakah Memegang Posisi Selama Akhir Pekan?
#2: Backtest
Saat melakukan backtest, kami berpendapat faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan:
1. Ikuti aturan strategimu sebisa mungkin
Jika kamu punya aturan trading yang tidak berdasarkan berita, maka backtest memang sulit dilakukan. Namun, hal-hal seperti position sizing dan aturan exit dinamis seharusnya mudah diuji. Luangkan waktu untuk melakukan ini, jika tidak, backtest-mu tidak akan merepresentasikan trading strategy akhirmu.
2. Jangan mengubah aturan selama pengujian
Jika kamu melakukannya, hasil pengujian tidak akan memiliki konsistensi apapun. Kamu tidak bisa membedakan mana yang berhasil dan mana yang tidak. Jika kamu merasa strategimu perlu diubah, catat apa yang kamu temukan, lalu jalankan backtest yang berbeda dengan perubahan baru. Kemudian, kamu bisa membandingkan secara objektif metode mana yang paling efektif.
3. Uji dengan sampel trading yang representatif
Ini jelas tergantung pada timeframe yang digunakan dan frekuensi pengaturan (faktor peluang). Targetkan setidaknya 200 trading untuk memahami performa trading strategymu. Jika kamu trading dengan grafik harian, ini mungkin berarti perlu mengambil sampel dari 5-10 tahun yang lalu. Pastikan kamu memiliki data historis yang cukup.
4. Uji berbagai kondisi pasar yang berbeda
Strategimu mungkin memiliki probabilitas profit yang sangat tinggi dalam 6 bulan terakhir, tapi gagal total di 1 tahun ke depan. Kondisi pasar yang berbeda akan memberimu volatilitas, tren, atau range yang berbeda. Tidak semua strategi berhasil dalam setiap kondisi. Bagian dari strategimu mungkin adalah kemampuan mengenali fase pasar yang berbeda dan memutuskan apakah akan trading atau tidak.
5. Hindari curve fitting
Saat menjalankan backtest berulang kali, berhati-hatilah untuk tidak menguji set data historis yang sama berulang-ulang, karena ini akan membuka jalan menuju over-optimasi dan potensi curve fitting strategy. Susun strategi berdasarkan sebagian data. Ini disebut in-sample data. Kemudian, uji strategi pada periode yang berbeda (disebut out-of-sample data).
#3: Forward Test
Sekarang kamu akan menguji strategimu di akun demo. Forward test adalah waktu terbaik untuk mensimulasikan bagaimana trading system-mu akan berjalan di akun real. Ini akan menguji kesabaranmu. Ini akan menguji kemampuanmu memprediksi pasar, serta tingkat disiplinmu dalam mengeksekusi trading system.
Sekaligus, mulailah mencatat trading, karena proses mencatat trading juga akan memberimu informasi yang berharga. Bersiaplah menerima hasil yang lebih sedikit daripada profit yang kamu dapatkan di backtest.
Meskipun akun demo bukan uang sungguhan, memperhatikan reaksi emosionalmu terhadap eksekusi trading tetap bermanfaat. Kamu kadang akan merasa frustrasi. Kadang merasa tidak terkalahkan.
Jika kamu tidak lagi profit, cari tahu di mana masalahnya: apakah kondisi pasar berubah? Apakah kamu tidak mengeksekusi trading strategymu sebagaimana mestinya?
Perhatikan statistical variance, dan lakukan forward test dengan ukuran sampel yang cukup besar agar probabilitas trading strategymu bisa bekerja. Fokuslah sebisa mungkin pada eksekusi trading strategymu. Jika setelah beberapa waktu strategimu masih profitable, kamu bisa melanjutkan ke langkah keempat.
#4: Trading di Akun Real
Bisa dibilang, sampai saat ini kamu sudah sangat familiar dengan trading system-mu, dan telah menguji sistemmu untuk waktu yang lama, maka kamu tidak akan ragu membangun kepercayaan diri untuk trading dengan sistem ini. Sekarang kamu akan bisa mengenal dirimu sendiri. Trading di akun real terasa sangat berbeda dengan akun demo. Ketika kamu mungkin mengalami kerugian, emosi yang berbeda akan mulai berperan.
Sama halnya, jika setelah beberapa waktu kamu tidak lagi profit, pikirkan dengan jelas: apakah kondisi pasar berubah? Apakah biaya trading (komisi, spread) menjadi salah satu kemungkinan penyebabnya? Apakah kamu sepenuhnya mengikuti trading system-mu?
Mulailah dari volume trading terkecil yang diizinkan platform. Jika kamu profit, kamu akan ingin fokus pada konsistensi. Lanjutkan mengeksekusi trading strategymu, dan perlahan bangun ukuran posisimu seiring kepercayaan dirimu terus bertambah.
Kesimpulan
Kami berpendapat, jika trading system dibuat mengikuti langkah-langkah di atas, kamu akan bisa memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya secara berkelanjutan. Tentu saja, trading strategy setiap orang berbeda-beda, tapi kami yakin setelah membaca artikel ini, kamu akan memiliki pemahaman dan bantuan lebih lanjut dalam membangun trading strategy milikmu sendiri.