금융 시장에서 트레이딩을 하면 많은 위험에 직면하게 되는데, 그중 가장 중요한 위험은 잘못된 결정을 내리는 위험입니다.
모든 트레이더의 꿈은 항상 긍정적인 순환을 가져다주는 트레이딩 방법을 찾는 것입니다. 따라서 트레이딩 시스템은 시장에 진입하기 위한 필수 조건이 되며, 물론 그 시스템은 수익성이 있어야 합니다.
트레이딩 시스템은 과거 가격이나 차트 연구를 기반으로 한 성공적인 테스트를 통해 매수·매도 신호를 발생시키는 일련의 도구입니다. 트레이딩 시스템은 또한 가격 변동이나 기초 가치 평가에 따라 거래를 실행하는 일정한 데이터나 정보입니다. 이러한 신호는 측정 가능한 기술적 지표나 차트의 핵심 수평선에 의해 촉발됩니다.
따라서 좋은 트레이딩 시스템은 트레이더가 성공하기 위한 중요한 무기입니다. 트레이더는 모두 자신의 트레이딩 시스템이 완벽하기를 바라는데, 우리가 자신만의 트레이딩 시스템을 설계하고 만들기 전에 무엇을 해야 할까요?
이 글에서는 여러분을 위해 트레이딩 시스템을 설계하기 전에 반드시 생각해야 할 5가지 단계를 정리했습니다.
단계 01: 트레이딩 유형 확정
첫 번째이자 가장 중요한 것은 자신이 어떤 유형의 트레이더인지 확정하는 것입니다.
트레이딩 시스템을 만들 때 가장 먼저 결정해야 할 것은 자신이 어떤 유형의 트레이더가 되고 싶은지 아는 것입니다. 데이트레이딩? 스윙트레이딩? 스캘핑? 포지션 트레이딩? 장기 트레이딩 아니면 즉흥 트레이딩?
얼마나 오래 포지션을 보유하고 싶으신가요?
다른 트레이딩 유형은 운영에서 서로 다른 타임프레임을 사용합니다. 서로 다른 주기의 차트를 분석할 수 있지만, 트레이딩 유형이 주요 타임프레임을 결정하며, 포지션을 열거나 닫을 신호를 찾을 때 그 타임프레임을 사용하게 됩니다.
일반적으로 스윙트레이딩은 장기 트레이딩보다 주기가 짧고, 보통 며칠 또는 몇 주간 유지하며, 주로 1시간 차트나 4시간 차트를 사용합니다.
스윙 트레이더는 시장의 모든 변동을 포착하는 데 더 주의를 기울입니다. 예를 들어 지지선 매수, 저항선 매도, 돌파 거래, 되돌림, 이동평균선 반등 지점 등입니다. 즉, 스윙트레이딩에서 매우 중요한 기술적 개념에는 지지/저항선, 캔들 패턴, 이동평균선 등이 포함됩니다.
데이트레이딩은 사실 단기 트레이딩인데, 거래가 단 몇 분 또는 몇 시간만 유지되기 때문입니다. 데이트레이딩은 스윙트레이딩과 다소 유사하지만 속도가 더 빠르고, 보통 5분 차트나 15분 차트를 사용합니다.
스캘핑의 포지션 보유 시간은 단 몇 분甚至 몇 초에 불과합니다.
스캘핑에서 주로 관심을 갖는 것은 시장의 현재 변화이며, 이러한 변동을 최대한 활용하는 것입니다. 스캘핑 거래에 사용되는 주요 도구는 주문 흐름으로, 시장의 매수·매도 주문 상황을 볼 수 있게 해줍니다.
장기 트레이딩은 한 거래가 몇 주에서 몇 달까지 지속될 수 있으며, 거래에 사용되는 타임프레임은 보통 일봉이나 주봉입니다. 장기 트레이더는 주로 기본적 분석을 하는데, 예를 들어 비농업 고용 데이터, 연준 의사록, 소매 판매 데이터 등이며, 물론 진입 위치를 찾기 위해 기술적 분석을 사용할 수도 있습니다.
예를 들어 저는 일봉 차트가 명확하고 깔끔하기를 좋아하며, 지저분한 장중 차트는 싫어합니다. 저는 하루가 어떻게 마감되는지 관찰하는 것을 좋아하는데, 그렇게 해야 어떤 신호가 촉발되었는지 알 수 있기 때문입니다.
단계 02: 새로운 추세를 식별하는 지표 파악
트레이더의 목표 중 하나는 가능한 한 빨리 추세를 식별하는 것이므로, 추세를 파악할 수 있는 기술적 분석 지표를 사용해야 합니다.
예를 들어 이동평균선은 트레이더가 추세를 식별하는 데 사용하는 가장 인기 있는 지표 중 하나입니다. 우리는 보통 두 개의 이동평균선(하나는 느린 선, 하나는 빠른 선)을 사용하고, 빠른 선이 위나 아래로 교차하기를 기다립니다.
골든 크로스가 형성되는 조건은 빠른 이동평균선(또는 단기 이동평균선)이 아래에서 위로 느린 이동평균선(또는 장기 이동평균선)을 교차하는 것이며, 반대의 경우는 데드 크로스입니다. 이것이 이른바 이동평균선 교차 기반 시스템의 기초입니다.
물론 추세를 찾는 다른 많은 방법이 있지만, 이동평균선 교차는 가장 쉽게 구현할 수 있는 방법 중 하나입니다.
또한 단순 이동평균선(SMA)과 지수 이동평균선(EMA)이라는 두 가지 이동평균선이 있습니다. 이들은 지지선과 저항선을 추적하는 데 도움이 되어, 트레이더가 가격이 닿을 수 있는 경계를 파악한 후 반전될 수 있도록 도와줍니다.
단계 03: 시장 추세의 매개변수 확인(지표 통합)
트레이딩 시스템을 구축하는 또 다른 이점은 잘못된 신호를 피하고, 잘못된 추세에 빠지는 것을 방지할 수 있다는 것입니다.
이를 위한 방법은 새로운 추세의 신호를 볼 때 다른 지표로 확인할 수 있도록 하는 것입니다. 추세를 확인하기 위해 함께 사용할 수 있는 많은 지표가 있습니다. 예를 들어 MACD, 스토캐스틱 등입니다.
지표에 대한 친숙도가 높아질수록 일부 지표가 다른 지표보다 더 선호된다는 것을 알게 되고, 이를 시스템에 통합할 수 있습니다.
MACD(이동평균 수렴/발산 지표)는 가장 간단하고 효과적인 모멘텀 지표 중 하나입니다. MACD는 추세 추종과 모멘텀이라는 두 가지 판단을 제공합니다. MACD는 제로 라인 위와 아래에서 진동하는 이동평균의 수렴, 교차, 발산입니다.
트레이더는 신호선 교차, 중심선 교차점, 다이버전스에서 신호를 찾을 수 있습니다. MACD는 무한하기 때문에 과매수와 과매도 수준을 판단하는 데는 특별히 유용하지 않습니다.
스토캐스틱은 과매수 또는 과매도 상황에 있는지를 보여줍니다. 과매수와 과매도 신호는 추세가 일정 기간 상승한 후 언제 반전 하락할지를 보여주기 때문에 중요합니다.
파라볼릭 SAR은 손절점 전환이라고도 하며, 파라볼릭 방식을 이용해 손절점 위치를 수시로 조정하여 매매 시점을 관찰합니다. 파라볼릭 손절 및 반전 지표는 추세 추적에 매우 유용합니다. 강세와 약세 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
모멘텀이 강세라면 점이 추세선 아래에 표시되고, 약세라면 점이 추세선 위에 표시됩니다. 그러나 이 지표는 횡보 추세에 잘 대응하지 못합니다. 추세의 상승이나 하락에는 매우 유용합니다.
볼린저밴드는 역추세 거래에도 유용합니다. 또한 단기 거래에 가장 적합합니다. 이들은 상향 및 하향 이동에서 두 개의 표준편차를 사용하여 경계를 그리는 방식으로 작동합니다.
이 밴드는 거의 지지선과 저항선과 유사합니다. 따라서 가격이 볼린저밴드에 도달하면 저항을 받아 되돌아올 수 있고, 낮은 영역에 닿으면 지지를 받아 반등할 수 있습니다.
그러나 기술적 지표에 대해 기억해야 할 첫 번째 사항은, 이들이 확률 측정, 즉 사건의 확률이 얼마인지 파악하는 데만 사용되어야 한다는 것입니다. 기술적 지표는 사건의 미래나 발생을 예측하는 데 도움이 되지 않습니다.
강하게 방향을 지시하더라도, 시장이 그 방향으로 갈 큰 기회나 가능성이 있다는 것일 뿐, 보장은 아닙니다.
또한 기술적 지표는 이전 거래에서 수집된 데이터를 기반으로 한다는 것을 기억하세요. 각 거래는 다르기 때문에 역사적 정보가 미래의 시장 움직임을 정확히 판단하지 못할 수 있습니다.
또한 단일 지표를 고립적으로 사용해서는 안 된다는 것도 기억하세요.
단계 04: 위험과 규칙 정의
시스템을 개발할 때, 각 운영에서 기꺼이 감수할 손실 금액을 정의하는 것이 매우 중요합니다. 손실에 대해 이야기하려는 사람은 거의 없지만, 뛰어난 트레이더는 자신이 어떤 손실에 직면할지를 먼저 고려하고, 그다음에 얼마를 벌 수 있는지를 고려합니다.
한 사람이 기꺼이 감수할 손실 자금은 모든 트레이더마다 다릅니다. 얼마나 많은 자금을 남겨두어야 편안하게 운영할 수 있는지 결정해야 하지만, 동시에 너무 많은 위험을 감수해서는 안 됩니다.
먼저, 자신에게 가장 적합한 거래 로트를 찾아야 합니다. 초보자에게는 더 작은 로트를 거래하는 것이 권장되며, 작은 로트는 시장이 트레이더에게 불리하게 움직일 경우 손실도 작다는 것을 의미합니다.
로트를 안전하게 유지하는 한 가지 방법은 계좌에 위험 한도를 설정하는 것입니다. 둘째, 레버리지를 올바르게 인식하고 사용해야 하며, 레버리지가 수익을 확대하는 데 도움이 될 수 있지만 동시에 손실을 증가시킬 수도 있다는 것을 항상 기억해야 합니다.
단계 05: 진입과 청산 결정
한 거래에서 기꺼이 감수할 손실을 결정했다면, 다음 단계는 최대한의 수익을 얻기 위해 어디서 익절할지를 찾는 것입니다. 어떤 사람들은 지표가 좋은 신호를 보일 때 가능한 한 빨리 추세에 진입하는 것을 좋아하고, 어떤 사람들은 추세가 완전히 명확해진 후에 진입하는 것을 좋아합니다.
이것은 실제로 다른 유형의 트레이딩 운영 방식입니다. 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 공격적이므로, 자신이 어떤 유형의 트레이더인지 천천히 인식해야 합니다.
시장을 닫거나 청산하는 데는 다양한 선택이 있습니다. 포지션을 청산하는 한 가지 방법은 손절을 설정하는 것입니다.
또 다른 방법은 가격 수준을 결정한 후 가격이 그 수준에 도달하면 청산하는 것입니다. 그 수준을 계산하는 방법은 여러분에게 달려 있습니다. 어떤 사람들은 이를 위해 지지와 저항 수준을 설정합니다.
어떤 사람들은 매번 동일한 핍 수를 선택할 수 있습니다. 어쨌든 목표 수준을 계산하는 것은 여러분에게 달려 있으며, 그것이 자신에게 최적인지 확인하고 꾸준히 유지하기만 하면 됩니다.
시장을 떠나는 또 다른 방법은 청산을 허용하는 신호를 보내주는 기준을 만드는 것입니다. 예를 들어, 지표가 특정 수준으로 표시될 때 해당 운영에서 청산하는 규칙을 만들 수 있습니다.
트레이딩 시스템 테스트:
규율은 트레이더가 갖추어야 할 가장 중요한 기능이므로, 항상 자신의 시스템에 충실해야 합니다. 그래야만 가능한 오류와 개선점을 발견하고, 점진적으로 시도하고, 재테스트하고, 결론을 내리고, 변경할 수 있습니다.
트레이딩 시스템을 테스트하여 장단점을 관찰하세요. 새로운 트레이딩 시스템의 규칙을 주의 깊게 따르면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
높은 승률의 트레이딩 전략을 어떻게 만들까?
효과적인 전략이 없으면 일관되고 수익성 있는 방식으로 트레이딩을 시도하는 것은 실현 불가능합니다. 위의 다섯 단계를 명확히 하고 충분히 생각한 후에, 자신만의 트레이딩 전략을 만들 수 있습니다.
이것은 4단계 과정이며, 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 많은 반복이 필요할 수 있지만, 다음 단계는 항상 존재합니다:
#1: 트레이딩 전략의 정의
새로운 전략을 만드는 것은 항상 가설에서 시작합니다. 효과가 있을 것 같은 것에 대한 직감입니다. 하지만 아직 확실하지 않으며, 우리가 해야 할 일은 답을 찾는 것입니다. 전략을 수립하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 먼저, 올바르게 테스트하기 위해서는 트레이딩 전략을 정확하게 정의해야 합니다. 불행히도 많은 트레이더는 몇 가지 진입 규칙이 있으면 완전한 전략이 있다고 생각합니다. 그러나 사실은 전혀 그렇지 않습니다.
아래에서 먼저 트레이딩 전략의 구성 요소를 명확히 합시다. 주의하세요, 그것은 모두가 생각하는 것만큼 중요하지 않으며, 트레이딩 전략에서 중요한 부분의 약 15%만 차지합니다:
◎ 시장 선택(이 트레이딩 전략을 어떤 시장에서 사용할 수 있는가?)
◎ 시장 상황(이 전략은 추세장에만 적용되는가? 아니면 횡보장? 상승장에만? 아니면 고변동성 시장에만 적용되는가?)
◎ 진입 타임프레임(어느 타임프레임에서 진입 거래를 하는가?)
◎ 차트 설정(어떤 차트 유형을 사용하는가, 기본 차트에 어떤 지표가 있는가, 이러한 지표의 설정은 무엇인가)
◎ 포지션 크기 조정 전략(백분율 기반 포지션 크기 조정을 사용하는가? 계좌가 X 금액만큼 증가하면 정기적으로 포지션 규모를 늘리는가? 고정 로트 또는 포지션 크기를 사용하는가?)
◎ 위험과 자금 관리(거래당 위험은 얼마인가? 모든 거래에서 총 얼마의 위험을 감수하는가? 일일/주간/월간 최대 한도가 있는가?)
◎ 진입 거래 규칙(진입 거래를 위해 어떤 조건을 충족해야 하는가?)
◎ 청산 규칙(고정된 익절 수준을 사용하는가? 아니면 ATR 기반 수익 수준? 원하는 손익비는 얼마인가? 무엇이 조기 청산을 초래하는가? 트레일링 스탑을 사용하는가? 사용한다면 유형은: 고정 핍/포인트, 변동성 기반, 백분율 기반 등)
◎ 거래 관리(거래에 개입할 수 있는가? 가능하다면 언제, 어떻게 개입하는가? 특정 상황에서 손절 조건을 손익분기점으로 조정하는가?)
◎ 관련 규칙(한 번에 몇 개의 관련 상품을 진입 거래할 수 있는가? 헤지 포지션을 사용하는가? 거래 대상의 상관관계는 어떻게 모니터링하는가?)
◎ 뉴스와 기본적 메시지를 어떻게 처리하는가(데이터, 거시 뉴스 등 발표 전/후에 거래를 중단하는가? 뉴스만 거래하는가? 특정 위험 이벤트 발생 전에 포지션을 정리하는가?)
◎ 주말에 포지션을 보유하는가?
#2: 백테스트
백테스트를 할 때, 우리는 다음 요소를 반드시 고려해야 한다고 생각합니다:
1. 가능한 한 전략 규칙을 따르세요
뉴스를 기반으로 하지 않는 거래 규칙이 있다면, 백테스트에서 실행하기가 실제로 어렵습니다. 그러나 포지션 크기 조정과 동적 청산 규칙 같은 것은 쉽게 테스트할 수 있습니다. 시간을 들여 이것을 하세요, 그렇지 않으면 백테스트가 최종 트레이딩 전략을 대표하지 못하게 됩니다.
2. 테스트 중에 규칙을 변경하지 마세요
그렇게 하면 테스트 결과에 일관성이 없게 됩니다. 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 구분할 수 없습니다. 전략을 변경해야 한다고 느낀다면, 발견한 내용을 기록한 후 새로운 변경 사항으로 다른 백테스트를 실행하세요. 그런 다음 어떤 방법이 가장 효과적인지 객관적으로 비교할 수 있습니다.
3. 대표적인 거래 샘플을 테스트하세요
이것은 분명히 여러분이 사용하는 타임프레임과 설정의 빈도(기회 요인)에 달려 있습니다. 최소 200건의 거래를 목표로 하여 트레이딩 전략의 성과를 파악하세요. 일봉 차트로 거래한다면, 5-10년 전의 샘플을 수집해야 할 수도 있습니다. 충분한 역사적 데이터가 있는지 확인하세요.
4. 다양한 시장 상황을 테스트하세요
여러분의 전략은 지난 6개월 동안 수익 확률이 매우 높았지만, 향후 1년 동안 완전히 실패할 수 있습니다. 다양한 시장 상황은 서로 다른 변동성, 추세 또는 레인지를 가져옵니다. 모든 전략이 모든 상황에서 효과가 있는 것은 아니며, 전략의 일부는 다양한 시장 단계를 발견하고 거래 여부를 결정하는 것일 수 있습니다.
5. 커브 피팅을 피하세요
백테스트를 반복 실행할 때, 동일한 역사적 데이터 세트를 반복 테스트하지 않도록 주의하세요. 이는 과도한 최적화와 잠재적인 커브 피팅 전략으로 가는 길을 열어주기 때문입니다. 데이터의 일부를 기반으로 전략을 수립하세요. 이것을 표본 내 데이터라고 합니다. 그런 다음 다른 기간(표본 외 데이터라고 함)에서 전략을 테스트하세요.
#3: 포워드 테스트
이제 모의 거래 계좌에서 전략을 테스트하게 됩니다. 포워드 테스트는 실계좌 트레이딩 시스템을 시뮬레이션하는 최적의 시기입니다. 이것은 여러분의 인내심을 시험할 것입니다. 시장을 예측하는 능력과 트레이딩 시스템을 실행할 때의 자기 규율 정도를 시험할 것입니다.
동시에 거래 일지를 기록하기 시작하세요, 거래를 기록하는 과정도 귀중한 정보를 제공하기 때문입니다. 백테스트에서 얻은 수익보다 적은 결과를 받아들일 준비를 하세요.
모의 계좌가 실제 돈이 아니더라도, 거래 실행에 대한 감정적 반응을 관찰하는 것은 가치가 있습니다. 때로는 좌절감을 느낄 것입니다. 때로는 무적이라고 느낄 것입니다.
더 이상 수익이 나지 않는다면, 문제가 무엇인지 찾아내세요: 시장 환경이 변했나요? 해야 하는 방식대로 트레이딩 전략을 실행하지 않았나요?
통계적 분산에 주의하고, 트레이딩 전략의 확률이 작용할 수 있도록 충분히 큰 표본 크기로 포워드 테스트하세요. 가능한 한 트레이딩 전략 실행에 집중하세요. 일정 기간 후에도 전략이 여전히 수익성이 있다면, 네 번째 단계로 진행할 수 있습니다.
#4: 실계좌 거래
지금까지 여러분은 트레이딩 시스템에 매우 익숙해졌고, 자신의 시스템을 오랫동안 테스트했으므로, 의심할 여지 없이 이 시스템을 거래하는 자신감을 갖게 될 것입니다. 이제 자신을 알 수 있게 됩니다. 실계좌 거래는 모의 거래와 느낌이 완전히 다릅니다. 손실을 볼 수 있을 때, 다양한 감정이 작용하기 시작합니다.
마찬가지로, 일정 기간 후에 더 이상 수익이 나지 않는다면, 생각해보세요: 시장 환경이 변했나요? 거래 비용(수수료, 스프레드)이 가능한 원인인가요? 자신의 트레이딩 시스템을 완전히 따르고 있나요?
플랫폼이 허용하는 최소 거래량으로 시작하세요. 수익이 나고 있다면, 일관성에 집중하고 싶을 것입니다. 트레이딩 전략을 계속 실행하고, 자신감이 쌓임에 따라 천천히 포지션 크기를 늘리세요.
요약
우리는 위의 단계에 따라 만들어진 트레이딩 시스템이라면 자신 있게 계속 사용할 수 있다고 생각합니다. 물론 각자의 트레이딩 전략은 다르지만, 여러분이 이 글을 읽은 후 자신만의 트레이딩 전략을 구축하는 데 한 걸음 더 나아간 인식과 도움을 받을 수 있을 것이라 믿습니다.