金融市場での取引には多くのリスクが伴います。その中でも最も重要なリスクは、誤った判断を下すリスクです。
どんなトレーダーの夢も、常に好循環をもたらすトレード方法を見つけることです。そのため、トレーディングシステムは市場に参入するための必要条件となります。もちろん、そのシステムは収益性がなければなりません。
トレーディングシステムとは、過去の価格やチャート研究に基づいた成功の検証に基づき、売買シグナルを発する一連のツールです。また、トレーディングシステムは価格変動やファンダメンタルズ評価に基づいて、取引を執行するための一定のデータや情報でもあります。これらのシグナルは、測定可能なテクニカル指標やチャートの重要な水平線によってトリガーされます。
したがって、優れたトレーディングシステムはトレーダーが成功するための重要な武器です。トレーダーは皆、自分のトレーディングシステムが完璧であることを望みますが、自分自身のトレーディングシステムを設計・作成する前に、何をすべきでしょうか？
本記事では、トレーディングシステムを設計する前に必ず考えるべき5つのステップをトレーダーの皆様にご紹介します。
ステップ01：取引タイプの決定
最初で最も重要なステップは、自分がどのタイプのトレーダーに属するかを明確にすることです。
トレーディングシステムを作成する際に、最初に決める必要があるのは、自分がどのタイプのトレーダーになりたいかを知ることです。デイトレード？スイングトレード？スキャルピング？ポジショントレード？長期トレード、それとも気ままなトレード？
どのくらいポジションを保有したいですか？
異なる取引タイプでは、操作において異なる時間足が使用されます。異なる周期のチャートを分析することはできますが、取引タイプがメインの時間足を決定し、ポジションを開いたり閉じたりするシグナルを探す際にその時間足を使用します。
一般的に、スイングトレードの周期は長期トレードより短く、通常は数日から数週間維持し、1時間足や4時間足をよく使用します。
スイングトレーダーは市場のあらゆる変動を捉えることにより注意を払います。例えば、サポートでの買い、レジスタンスでの売り、ブレイクアウトの取引、戻り、移動平均線の反発点などです。つまり、スイングトレードで非常に重要なテクニカル概念には、サポート／レジスタンス、ローソク足パターン、移動平均線などが含まれます。
デイトレードは実際には短期取引であり、取引はわずか数分から数時間しか維持されません。デイトレードはスイングトレードと似ていますが、よりスピーディーで、通常は5分足や15分足を使用します。
スキャルピングのポジション保有時間はわずか数分、場合によっては数秒です。
スキャルピングで主に関心を持つのは、市場の現在の変化であり、これらの変動を可能な限り活用することです。スキャルピング取引に使用される主なツールはオーダーフローで、市場の売買注文の状況を見ることができます。
長期トレードとは、1回の取引が数週間から数ヶ月に及ぶ可能性があり、取引に使用する時間足は通常、日足や週足です。長期トレーダーは主にファンダメンタルズ分析を行います。例えば、非農業部門雇用統計、FOMC議事録、小売売上高などです。もちろん、エントリーポイントを見つけるためにテクニカル分析を使用する必要がある場合もあります。
例えば、私自身は日足のチャートが明確でわかりやすく、ごちゃごちゃした日中足のチャートは好みません。1日がどのように終わるかを観察するのが好きで、そうすることでどのシグナルがトリガーされたかを知ることができます。
ステップ02：新しいトレンドを識別する指標の理解
トレーダーの目標の一つは、できるだけ早くトレンドを識別することです。そのため、トレンドを実現できるテクニカル分析指標を使用する必要があります。
例えば、移動平均線はトレーダーがトレンドを識別するために使用する最も人気のある指標の一つです。通常、2本の移動平均線（遅いものと速いもの）を使用し、速い線が上または下にクロスするのを待ちます。
ゴールデンクロスが形成される条件は、速い移動平均線（短期均線とも呼ばれる）が下から上へ遅い移動平均線（長期均線とも呼ばれる）をクロスすることで、逆の場合はデッドクロスとなり、これが移動平均線クロスに基づくシステムの基礎です。
もちろん、トレンドを見つける方法は他にもたくさんありますが、移動平均線クロスは最も実現しやすい方法の一つです。
また、単純移動平均線（SMA）と指数移動平均線（EMA）は2種類の移動平均線です。これらはサポートとレジスタンスを追跡するのに役立ち、トレーダーが価格が到達して反転する可能性のある境界を特定するのを助けます。
ステップ03：市場トレンドのパラメータの確認（指標の統合）
トレーディングシステムを構築するもう一つの利点は、誤ったシグナルを避け、誤ったトレンドに陥ることを避けられることです。
その方法は、新しいトレンドのシグナルを見たときに、他の指標で確認できるようにすることです。トレンドを確認するために組み合わせて使用できる指標は他にもたくさんあります。例えば、MACD、ストキャスティクスなどです。
指標に慣れるにつれて、いくつかの指標が他の指標よりも好まれるようになり、それをシステムに統合できるようになります。
MACD（移動平均収束拡散指標）は、最もシンプルで最も効果的なモメンタム指標の一つです。MACDはトレンドフォローとモメンタムの2つの判断を提供します。MACDゼロラインの上下に波打つ移動平均の収束、クロス、発散です。
トレーダーはシグナルラインのクロス、中心線のクロス、ダイバージェンスからシグナルを探すことができます。MACDは無限であるため、買われ過ぎや売られ過ぎの水準を判断するのには特に有用ではありません。
ストキャスティクスは買われ過ぎや売られ過ぎの状況を示します。買われ過ぎと売られ過ぎのシグナルは重要です。なぜなら、トレンドがしばらく上昇した後にいつ反転して下落するかを示してくれるからです。
パラボリックSAR（パラボリック・ストップ・アンド・リバース）はストップロス点転換とも呼ばれ、パラボリック方式を利用して、ストップロス点の位置を随時調整して売買ポイントを観察します。パラボリックSAR指標はトレンドフォローに非常に有用です。強気と弱気のモメンタムを示すことができます。
モメンタムが強気の場合、ドットはトレンドラインの下に表示されます。弱気の場合、ドットはトレンドラインの上に表示されます。ただし、この指標はレンジ相場にはあまり対応できません。トレンドの上昇や下降には非常に有用です。
ボリンジャーバンドは逆張り取引にも有用です。また、短期取引に最適です。これらの仕組みは、上下の動きで2つの標準偏差を使用して境界を描くことです。
これらのバンドはほぼサポートとレジスタンスに似ています。したがって、価格がボリンジャーバンドに到達すると、レジスタンスに遭遇して反落するか、下限に触れるとサポートを見つけて反発する可能性があります。
ただし、テクニカル指標について覚えておくべき最初のことは、それらは確率の測定にのみ使用されるべきであり、つまり、ある事象の確率がどれくらいかを明らかにするためのものだということです。テクニカル指標は、事象の未来や発生を予測するのには役立ちません。
たとえそれらが方向を強く示していても、それは市場がその方向に進む大きなチャンスや可能性があるという意味に過ぎず、保証ではありません。
また、テクニカル指標は以前の取引で収集されたデータに基づいていることも覚えておいてください。各取引は異なるため、過去の情報が将来の市場の動きを正確に判断できない場合があります。
また、単一の指標を孤立して使用すべきではないことも覚えておいてください。
ステップ04：リスクとルールの定義
システムを開発する際に、各操作で喜んで引き受ける損失額を定義することは非常に重要です。損失について話したがる人はほとんどいませんが、優れたトレーダーは自分が直面する損失をまず考え、それからどれだけ稼げるかを考えます。
喜んで引き受ける損失資金はトレーダーごとに異なります。快適に操作できるようにいくらの資金を確保するかを決める必要がありますが、同時に、過度のリスクを同時に取らないようにしてください。
まず、自分に最適な取引ロットを見つける必要があります。初心者には、より小さなロットで取引することをお勧めします。小さなロットは、市場がトレーダーに不利な場合に損失も小さくなることを意味します。
ロットを安全にする一つの方法は、アカウントにリスク限度を設定することです。次に、レバレッジを正しく認識して使用することです。レバレッジは利益を拡大するのに役立ちますが、同時に損失を増やす可能性もあることを常に覚えておいてください。
ステップ05：エントリーとイグジットの決定
1回の取引でどれだけ損失を許容するかを決めたら、次のステップは、最大可能な利益を得るためにどこでテイクプロフィットするかを見つけることです。指標が良いシグナルを示したらできるだけ早くトレンドに入るのが好きな人もいれば、トレンドが完全に明確になってから入るのが好きな人もいます。
これは実際には異なるタイプの取引の操作方法です。ある人は他の人よりも積極的であるため、自分がどのタイプのトレーダーであるかをゆっくりと認識すべきです。
市場を閉じるまたはイグジットするには、異なる選択肢があります。ポジションを閉じる一つの方法はストップロスを設定することです。
もう一つの方法は価格水準を決定し、価格がその水準に達したときにイグジットすることです。その水準をどのように計算するかはあなた次第です。サポートとレジスタンスのレベルを設定する人もいます。
毎回同じポイント数を選択するだけの人もいます。いずれにせよ、目標水準の計算はあなた次第ですが、それが自分にとって最適であることを確認して、それを堅持してください。
市場を離れるもう一つの方法は、離れることを許可するシグナルを発する基準を設けることです。例えば、指標が特定のレベルにマークされたら操作を終了するというルールを作成できます。
トレーディングシステムのテスト：
規律はトレーダーが持つべき最も重要な機能です。したがって、常に自分のシステムに忠実であり続けてください。そうすることで初めて、起こりうる誤りと改善点を発見し、徐々に、試し、再テストし、結論を出し、変更を加えることができます。
トレーディングシステムをテストして、その長所と短所を観察してください。新しいトレーディングシステムのルールに注意深く従い、良い結果を得てください。
高勝率のトレード戦略をどのように作成しますか？
効果的な戦略がなければ、一貫した収益性の高い方法で取引しようとすることは実現できません。上記の5つのステップを明確にして十分に考えた後、自分自身のトレード戦略を作成できます。
これは4ステップのプロセスで、数週間、数ヶ月、あるいは数年かかる場合があります。多くの反復が必要かもしれませんが、以下のステップは常に存在します：
#1：トレード戦略の定義
新しい戦略の作成は常に仮説から始まります。うまくいくかもしれないという予感です。しかし、まだ確信はありません。私たちがやるべき仕事は答えを見つけることです。戦略の策定は容易ではありません。まず、それを正しくテストするために、トレード戦略を正確に定義する必要があります。残念ながら、多くのトレーダーはいくつかのエントリールールがあれば完全な戦略があると思っています。しかし、実際はそうではありません。
まず、トレード戦略の構成要素を明確にしましょう。注意してください、それは皆が思うほど重要ではなく、トレード戦略の重要な部分の約15％を占めるに過ぎません：
◎ 市場選択（このトレード戦略はどの市場で使用できますか？）
◎ 市場状況（この戦略はトレンド相場にのみ適用されますか？それともレンジ相場？強気市場にのみ？それとも高ボラティリティ市場にのみ適用されますか？）
◎ エントリー時間足（どの時間足でエントリーしますか？）
◎ チャート設定（どのチャートタイプを使用し、デフォルトチャートにどの指標があり、これらの指標の設定は何ですか？）
◎ ポジションサイズ調整戦略（パーセンテージベースのポジション調整を使用しますか？アカウントがX金額増加したら、定期的にポジションサイズを増やしますか？固定ロットまたはポジションサイズを使用しますか？）
◎ リスクと資金管理（1回の取引のリスクはどれくらいですか？すべての取引で合計どれくらいのリスクを取りますか？日次／週次／月次の上限はありますか？）
◎ エントリー取引ルール（エントリー取引にはどのような条件を満たす必要がありますか？）
◎ イグジットルール（固定の利益水準を使用しますか？それともATRベースの利益水準？希望するリスクリワード比率は？何が早期に取引を終了させますか？トレーリングストップを使用しますか？使用する場合、タイプは：固定ピップ／ポイント値、ボラティリティベース、パーセンテージベースなど）
◎ 取引の管理（取引に介入できますか？できる場合、いつ、どのように介入しますか？特定の状況でストップロス条件を損益分岐点に調整しますか？）
◎ 関連ルール（関連する商品を同時にいくつエントリーできますか？ヘッジポジションを使用しますか？取引対象の相関関係をどのように監視しますか？）
◎ ニュースとファンダメンタルズ情報の処理方法（データ、マクロニュースなどの発表前／後に取引を停止しますか？ニュースのみを取引しますか？特定のリスクイベントの前にポジションを解消しますか？）
◎ 週末をまたいでポジションを保有しますか？
#2：バックテスト
バックテストを行う際に、以下の要素を考慮に入れる必要があると考えます：
1. 可能な限り戦略ルールに従う
ニュースに基づかない取引ルールがある場合、バックテストの実行は確かに困難です。しかし、ポジション調整や動的イグジットルールなどは簡単にテストできるはずです。これに時間をかけてください。そうしないと、バックテストは最終的なトレード戦略を代表するものになりません。
2. テスト中にルールを変更しない
そうすると、テスト結果に一貫性がなくなります。何が有効で何が無効かを区別できなくなります。戦略を変更する必要があると感じたら、発見した内容をメモし、新しい変更で別のバックテストを実行してください。そうすれば、どちらの方法が最も効果的かを客観的に比較できます。
3. 代表的な取引サンプルでテストする
これは明らかに使用する時間足と設定の頻度（機会要因）によります。少なくとも200取引を目標にして、トレード戦略のパフォーマンスを理解してください。日足で取引する場合、5〜10年前のサンプルを収集する必要があるかもしれません。十分な履歴データがあることを確認してください。
4. さまざまな市場状況をテストする
あなたの戦略は過去6ヶ月間は勝率が非常に高かったかもしれませんが、次の1年で完全に失敗するかもしれません。異なる市場状況は異なるボラティリティ、トレンド、レンジなどをもたらします。すべての戦略がすべての状況で有効なわけではなく、戦略の一部は異なる市場段階を識別し、取引するかどうかを決定できるかもしれません。
5. カーブフィッティングを避ける
バックテストを繰り返し実行する際に、同じ履歴データセットを繰り返しテストしないように注意してください。これは過度の最適化と潜在的なカーブフィッティング戦略への道を開くからです。データの一部に基づいて戦略を策定します。これはサンプル内データと呼ばれます。次に、異なる期間（サンプル外データと呼ばれる）で戦略をテストします。
#3：フォワードテスト
今度はデモ口座で戦略をテストします。フォワードテストは、実盤でトレーディングシステムをどのように取引するかをシミュレートする最良の機会です。これはあなたの忍耐力を試します。市場を予測する能力と、トレーディングシステムを実行する際の自律性の程度をテストします。
同時に、取引の記録を開始してください。取引を記録するプロセスも貴重な情報を提供してくれるからです。バックテストで得た利益よりも少ない結果を受け入れる準備をしてください。
デモ口座が実際のお金でなくても、取引執行に対する感情的な反応に注意を払うことは価値があります。時には挫折を感じるでしょう。時には無敵だと感じるでしょう。
もし利益が出なくなったら、問題を見つけてください：市場環境が変わったのか？トレード戦略を本来の方法で実行していないのか？
統計的分散に注意し、トレード戦略の確率が機能するのに十分な大きさのサンプルサイズでフォワードテストを行ってください。できるだけトレード戦略の実行に集中してください。しばらくして戦略がまだ収益性があるなら、第4ステップに進むことができます。
#4：実盤取引
言うまでもなく、これまでにあなたはトレーディングシステムに非常に慣れ親しんでおり、自分のシステムを長期間テストしてきたので、間違いなくこのシステムを取引する自信を築いているでしょう。今度は自分自身を理解することができます。実盤取引はデモ取引とは全く異なる感覚です。損失を出す可能性があるとき、異なる感情が働き始めます。
同様に、しばらくして利益が出なくなったら、よく考えてください：市場環境が変わったのか？取引コスト（手数料、スプレッド）が考えられる原因か？自分のトレーディングシステムに完全に従っているか？
プラットフォームが許可する最小取引量から始めてください。利益が出ているなら、一貫性に集中したいと思うでしょう。トレード戦略の実行を続け、自信がつくにつれて徐々にポジションサイズを構築してください。
まとめ
上記のステップに従って作成されたトレーディングシステムは、自信を持って使い続けることができると考えます。もちろん、各人のトレード戦略はそれぞれ異なりますが、本記事を読まれた皆様が、自分のトレード戦略を構築する上でさらなる認識と助けを得られることを信じています。