ほぼすべての個人トレーダーがデイトレードをしたいと思っていると確信しています。デイトレードが自分には向いていないと気づくトレーダーもいれば、このハイリスク・ハイリターンのトレード手法にリスクを取ることを決意するトレーダーもいます。
そこで、デイトレードでトレードリターンを得ようとする個人トレーダーに向けて、本記事ではデイトレーダーになる具体的なプロセスと、デイトレードのポートフォリオを管理することで潜在的な投資リスクを軽減する方法について解説します。
#1：上位の時間足でトレードの一貫性を保つ
この言葉は、あなたが最も聞きたくないものかもしれません。しかし、一貫性を保たずにトレードを始めると、デイトレードで成果を上げることは非常に難しくなります。
私があなたに注意してほしいのは……私はトレードの利益に注目しているのではなく、行為そのもの、つまり「一貫性」により注目しているということです。
どうすれば一貫性を保てるのでしょうか？
日足チャートで30回の「良いトレード」を実行する
そのためには、2つのことを行う必要があります。
1. 完全なトレード戦略
完全なトレード戦略を持つということは、他のトレーダーの意見を聞くことなく、ポジションを開く前にいつエントリーし、注文を管理し、イグジットするかを正確に把握しているということです。
すべての人に合うトレード戦略は存在しません。
ですから、自分自身に問いかける必要があります：
どのトレード戦略が私にとって意味があり、次の30回のトレードで一貫して実行できるのか？
ちなみに、本番口座でトレードを始める前に、まずデモ口座から始めることを強くお勧めします。
2. リスク管理
この点の重要性は完全なトレード戦略と同様です……
適切なリスク管理とは、トレードをエントリーする前に、どれだけの損失に耐えられるかを正確に把握していることです。
株式や急騰・急落する銘柄を買うとき、ポジションサイズの数値をランダムに入力すべきではありません。
あなたは知っておくべきです：
1. ストップロスはどこか
2. 1トレードあたりの最大リスクはいくらか
3. ポジションサイズはいくらか、ストップロスに達したときに損失が想定のリスク許容度を超えないようにするため
トレードにおいてこの一貫性のあるトレード習慣を身につけたら……デイトレード専用のポートフォリオを開設し、下位の時間足でのトレード戦略を策定することを検討できます。
では、次に直面する問題は：ポートフォリオの規模はどのくらいが適切か？
#2：デイトレードポートフォリオは全体のポートフォリオの30%
口座に2,000ドル（約30万円）のトレード可能資金がある場合、600ドル（約9万円）をデイトレードポートフォリオに、1,400ドル（約21万円）を上位時間足のポートフォリオに配分する必要があります。
ここで疑問に思うかもしれません：
デイトレードをする必要があるのか？
1つのポートフォリオではダメなのか？
私は貧しくて、新しいポートフォリオに回す余裕なんてない！
トレードはあなたを興奮させる仕事やゲームではなく、「ビジネス」です。
ビジネスと心理学の観点から、この概念は理にかなっています。
頻度
トレード戦略の頻度が高いほど、関与する感情も多くなります。
だからこそ、これらの感情を「バランス」させ、トレードへの影響を減らすために……
高頻度（デイトレード）ポートフォリオをより小さく保つ必要があるのです。
多様化
高頻度のデイトレードを行うのは、上位時間足でのトレードと比べて、デイトレードでより多くの利益を得られると思っているからです。
しかし、それは本当でしょうか？
はい！
未決済の利益/損失や市場の短期的な変動により、トレーダーとしての意思決定に影響を与えるより大きなリスクが生じる可能性もあります。
だからこそ、このリスクを再びバランスさせる必要があり、デイトレード（高頻度）ポートフォリオを低頻度（中長期）ポートフォリオより低い水準に保たなければならないのです。
この点で、なぜこれが重要かお分かりいただけますか？
毎月のバランス比率の代わりに、四半期ごとに70:30の比率を維持することをお勧めします。そうすることで自分の強みを活かせます。
ただし、この資金配分比率は自分の好みに合わせて変更できることも覚えておいてください。
ちなみに、これは著名なトレーダーYvan ByajeeのTrading Composureから学んだ概念であり、彼に感謝しています。
資金と戦略を考慮すると、次の部分は非常に重要です。なぜなら、多くのトレーダーがこの点を見落としがちだからです。
#3：堅牢なトレード計画を策定する
「好きならトレードする」という感覚でエントリーできると思っているなら、例えば：
退屈なとき
フルタイムの仕事で忙しいとき
浴槽でくつろいでいるとき
それなら、ブレーキをかける時です。
トレードはビジネスであり、単なる趣味やゲームではないことを忘れないでください。だからこそ、特定のスケジュールとルーティン計画が必要なのです。
しかし、すべての計画はトレーダーごとに独自のものです。
だからこそ、常に心に留めておかなければなりません：
1. あなたのトレード計画とスケジュールは、気を散らすことなくトレードに集中できるようにするものである。
2. あなたのトレードスケジュールは、人間関係や責任を損なうものであってはならない。
なぜなら、最終的には、自分のライフスタイルがトレードビジネスを定義するのであって、トレードビジネスが自分のライフスタイルを決めるのではないからです。
では、独自のトレード計画をどのように作成するのでしょうか？
トレード市場の最適な時間を特定する
これはトレードしたい市場によって異なりますが、外国為替市場を例に挙げましょう。
ご覧のとおり、ロンドンセッションとニューヨークセッションが重なる時間帯に、市場の流動性と価格のボラティリティがピークに達します。
したがって、これらの時間にトレードスケジュールを組むことを覚えておくべきです。
トレード市場の最適なスケジュールを特定する
読者はさまざまな職業の方々だと思いますので、私にできる最善のことは、自分に最適なトレードの日常を見つけるための例を提供することです。
では、以下があなたの状況だと仮定しましょう：
為替市場でデイトレードをしたい
シンガポール（または同様のタイムゾーンの国）に住んでいる
日中はフルタイムの仕事がある
夜、仕事が終わった後しかトレードできない
独身
最適なトレード時間を探し、あなたの状況を考慮すると……
午後8時にロンドン-ニューヨークセッションの重複時間帯でトレードし、午後11時前にトレードを停止し（タイムゾーンは指定していないことに注意）、その後就寝して休むことを望むでしょう。
これを3つの部分に分ける必要があります。
ウォッチリストを構築する
トレード戦略を実行する
トレード日誌を確認する
そして……
午後7:30 – 8:00 = トレード機会を探し、ウォッチリストの構築を開始する
午後8:00 – 午後11:00 = 市場が開いたら邪魔されずにトレードを実行する
午後11:00 – 11:30 = トレードを記録・振り返り、仕事を終えて、ゆっくりお風呂に浸かる
では、今のあなたがこうだと仮定しましょう：
日中はフルタイムの仕事、夜はパートタイムの仕事がある
外国為替市場でデイトレードをしたい
毎月給料を使い切ってしまう
世話をすべき子供が何人もいる
多額の借金がある
それなら申し訳ありません……デイトレードはあなたに向いていないかもしれません。なぜなら、もっと重要なことを処理すべきだからです。
全体として、堅牢なトレード計画を持つことは、あなたのライフスタイルと適切なトレード時間の間の驚くべきバランス能力です。
#4：厳格なリスクパラメータを設定する
トレーダーの主な目的は金銭生成者になることではなく、一貫したリスク管理者になることです。
攻撃する前に、まず守備をマスターしなければなりません。
では、これらの「リスクパラメータ」とは何かと疑問に思うかもしれません。
1トレードあたりの最大リスク
1日あたりの最大リスク
1週間あたりの最大リスク
1ヶ月あたりの最大リスク
1トレードあたりの最大リスク
トレードを行う前に、どれだけ損失を出せるかを確定することが計画の中で最も重要です。理想的には、デイトレード1回あたりに負うリスクは0.25%〜1%の間です。
1日あたりの最大リスク（日次ストップロス）
デイトレードが他のトレードタイプと異なるのは、いつ「ブレーキを踏むか」を決めることです。したがって、その日に資金の4%〜6%を失ったら、ストップロスすべきです。
トレードを停止してトレード日誌を確認し、翌日新たにやり直しましょう。
1週間あたりの最大リスク（週次ストップロス）
第3層のリスク「防御」に達したら、トレード日記を確認して自分自身に問いかける必要があります：
一貫性を保っているのに、なぜずっと損失を出し続けているのか？
一貫性を保っているにもかかわらず損失を出し続けていることに気づいたなら、現在のトレード設定が現在の市場環境に適していない可能性があります。
したがって、トレードパラメータを調整するか、異なるトレード設定を採用してトレードを停止しなければなりません。
それでも、ポートフォリオが10%の損失を出したら1週間トレードを停止し、翌週に再度トレードすることをお勧めします。
1ヶ月あたりの最大リスク（月次ストップロス）
デイトレードポートフォリオの最後の防御層は、毎月の最大リスクです。
この時点で、自分自身に問いかける必要があります：
トレードを実行するのに困難を感じているか？
「トレードルールに違反し続けるだろうか？」
もしそうなら、トレード計画を調整する必要があるということです。
したがって、ポートフォリオが20%の損失を出したら1ヶ月間トレードを停止することを強くお勧めします。
覚えておいてください……デイトレードは良好なリターンを生み出すことができますが、重大な短期的リスクももたらします。
だからこそ、困難な時期にできるだけ長くトレードビジネスを維持できるよう、複数の「ブレーキ」を設定しているのです。
まったく魅力的ではありませんが、必要な手順です。
ここでBarry Burnsに感謝したいと思います。これは彼の著書『Trend Trading for Dummies』から学んだ概念だからです。
結論
最後に、本日の記事で学んだいくつかのポイントを簡単に振り返りましょう：
デイトレードで成功する確率を高めるには、まず上位の時間足でトレードしなければならない。
デイトレードポートフォリオは常に上位時間足のポートフォリオより少なくすべきである。
適切なトレード計画とスケジュールを持つだけでなく、それが自分のライフスタイルに適合し、日常の責務を妨げないことを確認しなければならない。
デイトレードは豊富なリターンをもたらすことができるが、同時に短期間で相当なリスクも生じる——だからこそ、毎日、毎週、毎月のストップロスが必要なのだ。
デイトレードは非常にホットな話題かもしれません。なぜなら、誰もがデイトレードに参加したい（少なくともある時点では）と思っているからです。
しかし、私はあなたの考えを聞きたいです。デイトレードはあなたに合っていると思いますか？