저는 거의 모든 개인 트레이더가 데이트레이딩을 하고 싶어 한다고 확신합니다. 어떤 트레이더는 이것이 자신에게 맞지 않는다는 것을 깨달을 수도 있고, 또 다른 트레이더는 이러한 고위험·고수익 거래 방식을 기꺼이 추구하기로 결정할 수도 있습니다.
그렇다면 데이트레이딩을 통해 거래 수익을 얻으려는 개인 트레이더를 위해, 이 글에서는 데이트레이더가 되는 구체적인 과정과 데이트레이딩 포트폴리오를 관리하여 잠재적인 투자 위험을 줄이는 방법을 살펴보겠습니다.
#1: 더 높은 타임프레임에서 거래의 일관성을 유지하라
이 말은 아마 당신이 가장 듣고 싶지 않은 말일 것입니다. 하지만 일관성을 유지하지 않고 거래를 시작한다면 데이트레이딩에서 성과를 내기는 매우 어려울 것입니다.
제가 주목하길 원하는 것은…… 저는 거래의 수익에 주목하는 것이 아니라 행동 자체, 즉 '일관성'에 더 주목합니다.
어떻게 일관성을 유지할 수 있을까요?
일봉 차트에서 30번의 '좋은 거래'를 실행하라
이때 당신은 두 가지 일을 해야 합니다.
1. 완전한 거래 전략
완전한 거래 전략을 갖는다는 것은 포지션을 열기 전에 언제 진입하고, 주문을 관리하고, 청산할지 정확히 알고 있다는 뜻이며, 다른 트레이더의 의견을 들을 필요가 없다는 것입니다.
모든 사람에게 맞는 거래 전략은 없습니다.
그래서 당신은 스스로에게 물어야 합니다:
어떤 거래 전략이 나에게 의미가 있고, 앞으로 30번의 거래에서 일관되게 실행할 수 있는가?
참고로, 저는 실계좌 거래에 들어가기 전에 먼저 모의 거래 계좌로 시작할 것을 강력히 권장합니다.
2. 리스크 관리
이 점의 중요성은 완전한 거래 전략과 비슷합니다……
좋은 리스크 관리란 거래에 진입하기 전에 자신이 얼마만큼의 손실을 감당할 수 있는지 정확히 아는 것을 의미합니다.
주식이나 급등락하는 종목을 매수할 때 포지션 크기의 숫자를 무작위로 입력해서는 안 됩니다.
당신은 알아야 합니다:
1. 손절이 어디에 있는지
2. 거래당 최대 위험이 얼마인지
3. 포지션 크기는 얼마인지, 손절에 도달했을 때 손실이 예상 위험 감수 능력을 초과하지 않도록
일단 거래에서 이러한 일관성의 습관을 기르면…… 데이트레이딩을 위한 별도의 포트폴리오를 개설하고 더 낮은 타임프레임에서의 거래 전략을 수립하는 것을 고려할 수 있습니다.
그렇다면 다음으로 직면할 문제는: 포트폴리오 규모는 얼마가 적절한가?
#2: 데이트레이딩 포트폴리오는 전체 포트폴리오의 30%
계좌에 2,000달러(약 270만 원)의 거래 가능 자금이 있다면, 600달러(약 81만 원)를 데이트레이딩 포트폴리오에 투입하고 1,400달러(약 189만 원)를 더 높은 타임프레임의 포트폴리오에 투입해야 합니다.
이제 당신은 궁금할 수 있습니다:
데이트레이딩을 꼭 해야 하나?
포트폴리오 하나로 하면 안 되나?
나는 가난해서 새로운 포트폴리오를 만들 여유가 없어!
거래는 당신을 흥분시키는 일이나 게임이 아니라 '사업'입니다.
사업적·심리학적 관점에서 이 개념은 타당합니다.
빈도
거래 전략의 빈도가 높을수록 개입되는 감정이 많아집니다.
그래서 이러한 감정을 '균형'시키고 그것들이 거래에 미치는 영향을 줄여야 합니다……
당신은 고빈도(데이트레이딩) 포트폴리오를 더 작게 유지해야 합니다.
다양화
당신이 고빈도 데이트레이딩을 하는 이유는 더 높은 타임프레임에서 거래하는 것보다 데이트레이딩에서 더 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하기 때문입니다.
하지만 정말 그럴까요?
그렇습니다!
미실현 수익/손실과 시장의 단기 변동성으로 인해 더 큰 위험이 발생할 수 있으며, 이는 트레이더로서의 당신의 의사결정에 영향을 미칩니다.
그래서 이러한 위험을 다시 균형 있게 조정해야 하며, 데이트레이딩(고빈도) 포트폴리오를 저빈도(중장기) 포트폴리오보다 낮은 수준으로 유지해야 합니다.
이 점에서 왜 이것이 중요한지 이해하시겠습니까?
저는 매월 균형 비율 대신 매 분기마다 70:30 비율을 유지하여 당신의 이점을 살리는 것을 권장합니다.
하지만 이 자금 배분 비율은 자신의 선호에 따라 변경할 수 있다는 점을 기억하세요.
참고로, 이것은 제가 저명한 트레이더 Yvan Byajee의 Trading Composure에서 배운 개념이며, 그에게 감사드립니다.
자금과 전략을 고려할 때, 다음 부분은 매우 중요합니다. 많은 트레이더가 종종 이를 간과하기 때문입니다.
#3: 견고한 거래 계획을 수립하라
'내가 좋아하니까, 거래한다'는 느낌으로 진입할 수 있다고 생각한다면, 예를 들어:
지루할 때
전업 근무로 바쁠 때
욕조에 누워 있을 때
그렇다면 이제 브레이크를 밟을 때입니다.
거래는 사업(비즈니스)이지 단순한 취미나 게임이 아니라는 것을 기억하세요. 그래서 특정한 시간표와 일과 계획이 필요합니다.
하지만 모든 계획은 트레이더마다 독특합니다.
그래서 당신은 항상 명심해야 합니다:
1. 당신의 거래 계획과 일정은 방해받지 않고 거래에 집중할 수 있게 해준다.
2. 당신의 거래 일정은 절대 인간관계와 책임을 저하시켜서는 안 된다.
왜냐하면 궁극적으로 당신은 자신의 라이프스타일이 거래 사업을 정의하기를 원하지, 거래 사업이 자신의 라이프스타일을 결정하기를 원하지 않기 때문입니다.
그렇다면 어떻게 독특한 거래 계획을 만들 수 있을까요?
거래 시장의 최적 시간을 파악하라
이는 당신이 거래하고자 하는 시장에 따라 달라지지만, 외환 시장을 예로 들어 보겠습니다.
보시다시피, 런던 장과 뉴욕 장이 겹칠 때 시장 유동성과 가격 변동성이 정점에 달합니다.
따라서 이 시간대에 거래 일정을 잡는 것을 명심해야 합니다.
거래 시장의 최적 시간표를 파악하라
다양한 업종에 종사하는 독자가 많다고 믿기 때문에, 제가 할 수 있는 최선은 자신에게 가장 적합한 거래 일과를 찾기 위한 예시를 제공하는 것입니다.
그럼 다음과 같은 상황이라고 가정해 봅시다:
통화 시장에서 데이트레이딩을 하고 싶다
싱가포르(또는 유사한 시간대의 국가)에 거주한다
낮에는 전업 근무를 한다
저녁에 퇴근 후에만 거래할 수 있다
싱글이다
최적의 거래 시간을 찾고 당신의 상황을 고려할 때……
당신은 저녁 8시에 런던-뉴욕 장 겹침 시간대에 거래하고, 밤 11시 이전에 거래를 중단하고(시간대는 구분하지 않았습니다), 그 후 잠자리에 들고 싶어 합니다
이를 세 부분으로 나누어야 합니다.
관심 종목 목록 작성
거래 전략 실행
거래 일지 검토
그리고……
저녁 7:30 – 8:00 = 거래 기회를 찾고 관심 종목 목록 작성을 시작
저녁 8:00 – 밤 11:00 = 시장 개장 시 방해받지 않고 거래를 실행
밤 11:00 – 11:30 = 거래를 기록하고 복기한 후, 일을 마치고 편안하게 따뜻한 목욕을 즐김
이제 당신이 다음과 같다고 가정해 봅시다:
낮에는 전업 근무, 저녁에는 부업이 있다
외환 시장에서 데이트레이딩을 하고 싶다
월급을 다 쓰는 사람이다
돌봐야 할 자녀가 여러 명 있다
빚이 많다
그렇다면 죄송합니다…… 데이트레이딩은 당신에게 맞지 않을 수 있습니다. 더 중요한 일을 처리해야 하기 때문입니다.
전반적으로, 견고한 거래 계획을 갖는 것은 당신의 라이프스타일과 적절한 거래 시간 사이의 놀라운 균형 능력입니다.
#4: 엄격한 위험 파라미터를 설정하라
트레이더의 주요 목적은 돈을 생성하는 사람이 되는 것이 아니라 일관된 리스크 관리자가 되는 것입니다.
공격하기 전에 먼저 방어를 익혀야 합니다.
그렇다면 이러한 '위험 파라미터'란 무엇일까요?
거래당 최대 위험
일일 최대 위험
주간 최대 위험
월간 최대 위험
거래당 최대 위험
거래를 하기 전에 얼마를 잃을 수 있는지 결정하는 것이 계획에서 가장 중요합니다. 이상적으로는 데이트레이딩 거래당 0.25%-1%의 위험을 감수합니다.
일일 최대 위험 (일일 손절)
데이트레이딩이 다른 거래 유형과 다른 점은 언제 '브레이크를 밟을지' 결정하는 것입니다. 따라서 하루에 자금의 4%-6%를 손실하면 손절해야 합니다.
거래를 중단하고 거래 일지를 검토한 후 다음 날 다시 시작하세요.
주간 최대 위험 (주간 손절)
이미 세 번째 위험 '방어' 단계에 도달했다면, 거래 일기를 검토하고 스스로에게 물어야 합니다:
나는 계속 일관성을 유지하고 있는데 왜 계속 돈을 잃고 있는가?
일관성을 유지하고 있음에도 불구하고 계속 손실을 보고 있다면, 현재의 거래 설정이 현재 시장 상황에 적합하지 않을 수 있습니다.
따라서 거래 파라미터를 조정하거나 다른 거래 설정을 채택하고 거래를 중단해야 합니다.
그럼에도 불구하고, 포트폴리오가 10% 손실을 본 후 일주일 동안 거래를 중단하고 그 다음 주에 다시 거래할 것을 권장합니다.
월간 최대 위험 (월간 손절)
데이트레이딩 포트폴리오의 마지막 방어층은 매월 최대 위험입니다.
이때 당신은 스스로에게 물어야 합니다:
나는 거래를 실행하는 데 어려움을 겪고 있는가?
"나는 계속해서 나의 거래 규칙을 위반할 것인가?"
그렇다면 이는 자신의 거래 계획에 조정이 필요하다는 것을 의미합니다.
따라서 포트폴리오가 20% 손실을 본 후 한 달 동안 거래를 중단할 것을 강력히 권장합니다.
기억하세요…… 데이트레이딩은 좋은 수익을 낼 수 있지만 동시에 상당한 단기 위험을 수반합니다.
그래서 우리는 어려운 시기에 가능한 한 오래 당신의 거래 사업을 유지할 수 있도록 여러 개의 '브레이크'를 설정한 것입니다.
전혀 매력적이지 않지만, 필요한 절차입니다.
여기서 Barry Burns에게 감사를 표하고 싶습니다. 이것은 그의 책 《트렌드 전략 트레이딩 상세 해설》(Trend Trading for Dummies)에서 배운 개념이기 때문입니다.
결론
마지막으로, 오늘 이 글에서 배운 몇 가지 핵심 포인트를 빠르게 복습해 봅시다:
데이트레이딩에서 성공할 확률을 높이려면, 먼저 더 높은 타임프레임에서 거래해야 합니다.
당신의 데이트레이딩 포트폴리오는 항상 더 높은 타임프레임의 포트폴리오보다 작아야 합니다.
적절한 거래 계획과 일정이 있어야 할 뿐만 아니라, 그것이 당신의 라이프스타일에 맞고 일상 책임을 방해하지 않도록 해야 합니다.
데이트레이딩은 풍부한 수익을 가져올 수 있지만 동시에 단기간에 상당한 위험을 발생시킬 수 있습니다. 그래서 매일, 매주, 매월 손절이 필요합니다.
데이트레이딩은 매우 뜨거운 주제일 수 있습니다. 모든 사람이 데이트레이딩에 참여하고 싶어 하기 때문입니다(또는 적어도 어느 시점에는).
하지만 저는 당신의 생각을 듣고 싶습니다. 데이트레이딩이 당신에게 적합하다고 생각하시나요?