주식, 외환, 선물 등 어떤 것을 거래하든 데이트레이딩에서 높은 수익을 얻는 핵심은 동일합니다: 계획에 따라 감수하는 위험과 기대 수익을 기준으로 포지션 크기를 합리적으로 결정하는 것입니다.
이 글에서는 단 한 번의 거래로 불과 몇 분 만에 계좌를 2%에서 4%까지 성장시키는 방법을 소개하겠습니다.
40%의 거래에서 2%에서 4% 이상의 수익을 얻고, 나머지 거래에서는 1%만 손실을 본다면 결국 상당한 수익을 얻을 수 있습니다. 승률이 50% 이상에 도달하면 결과는 더욱 좋아집니다.
간단해 보이지만, 대부분의 사람들은 데이트레이딩에서 높은 수익을 얻는 핵심 원리를 완전히 오해하고 있습니다.
대부분은 손절이 발동되지 않도록 넓게 설정하고, 그에 맞춰 먼 익절 목표를 두는 것이 돈을 버는 방법이라고 생각합니다.
하지만 실제로 데이트레이딩에서 높은 수익을 얻으려면, 작은 손절을 설정할 수 있는 거래 기회를 기다린 후, 가격의 정상적인 변동 범위 내에서 익절 목표를 설정하여 이상적인 손익비를 확보해야 합니다.
*거래 방식은 다양하며, 각기 다른 거래 스타일이 각기 다른 성격에 맞습니다. 이는 그중 하나의 방식일 뿐입니다. 자신에게 맞는다면 좋은 방법입니다.
다음은 데이트레이딩으로 높은 수익을 얻는 네 단계입니다:
1. 거래당 계좌 자금의 1% 위험을 감수하되, 거래를 시작할 때는 이보다 낮은 수준이어야 합니다.
2. 가격 움직임이 허용하는 범위 내에서 가능한 한 작은 손절을 설정합니다. 이观点은 직관에 반하는 것처럼 들릴 수 있지만, 부진한 거래를 계속 보유할 이유는 없습니다. 작은 손절을 설정하더라도 가격이 손절선에 도달하기 전에 자발적으로 손절 청산하는 경우가 자주 있습니다.
3. 손절 거리의 2배에서 3배 위치에서 수익 거래를 청산합니다. 이렇게 하면 수익 금액이 손실 금액보다 크도록 보장할 수 있습니다. 경우에 따라 손절 거리의 1.5배와 같이 약간 낮은 목표도 허용될 수 있으며, 4배 이상의 더 높은 목표 역시 적용 가능합니다.
4. 가격이 정상적인 변동 폭에 따라 위 목표에 도달할 수 있을 때만 거래를 실행합니다.
아래에서 이 네 단계가 어떻게 서로 맞물려, 가격의 정상적인 움직임을 기반으로 고수익·저위험 거래 기회를 식별하는지 설명하겠습니다. 이 방법은 운에 의존하지 않으며, 시장에서 거대한 가격 변동이 나타날 필요도 없습니다.
또한 상당한 데이트레이딩 수익을 얻는 것이 반드시 오랜 시간 차트를 들여다보거나 수많은 거래 전략을 배워야 한다는 것을 의미하지 않는다는 점도 알게 될 것입니다.
매일 30분에서 몇 시간만 거래하며 손익비가 좋은 기회를 찾고, 자신이 진정으로 잘하는 한두 가지 전략을 집중적으로 익히는 것만으로도 충분히 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.
1. 1% 위험 법칙
높은 수익을 얻기 전에 먼저 위험을 통제해야 합니다. 원금을 모두 잃으면 어떤 돈도 벌 수 없기 때문입니다.
1% 위험 법칙을 채택하십시오. 이는 거래당 허용되는 최대 손실이 계좌 자금의 1%라는 의미입니다. 거래당 계좌 자금의 어떤 비율이든 사용할 수 있지만, 단일 거래 손실이 계좌 자금의 1%를 초과해서는 안 됩니다.
예를 들어, 4만 5천 달러(약 6,300만 원)의 데이트레이딩 계좌가 있다면 전체 자금으로 포지션을 구축하거나 레버리지를 통해 더 많은 자금을 사용할 수도 있지만, 단일 거래 손실은 450달러(약 63만 원)를 초과할 수 없습니다. 계좌 규모가 아무리 커도 이 원칙은 동일하게 적용됩니다.
거래를 시작할 때는 거래당 계좌 자금의 0.1%만 위험을 감수하십시오. 해당 위험 수준에서 수 주간 연속 수익을 유지할 수 있다면, 단일 거래 위험을 0.2%, 0.3%로 점차 높여가십시오.
주의할 점은 계좌 규모가 커질수록 거래당 1%의 위험을 감수하는 것이 점점 더 어려워진다는 것입니다. 필요한 포지션이 매우 커질 수 있기 때문입니다. 하지만 그 단계에 이르면 이미 충분히 많은 수익을 올렸을 것이므로 중요하지 않습니다.
2. 시장 조건이 허용하는 최소 손절
이제 한 거래에서 최대 얼마를 잃을 수 있는지, 즉 계좌 자금의 1%를 알게 되었습니다.
다음으로, 명확한 신호를 제공하고 작은 손절을 설정할 수 있는 거래 기회를 인내심을 가지고 기다려야 합니다.
손절 주문은 가격이 지정된 수준에 도달하면 자동으로 거래를 청산해 주는 주문입니다. 거래당 위험을 통제하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.
많은 트레이더들이 바로 이 단계에서 실수합니다.
두 명의 트레이더를 비교해 보겠습니다: 한 명의 프로 데이트레이더와 한 명의 초보 트레이더입니다.
아래 1분 차트는 좋은 잠재적 거래 기회를 보여줍니다. 개장 후 가격이 잠시 상승 추세를 보이다가 조정이 나타났습니다. 가격이 다시 상승하기 시작할 때 트레이더가 진입을 선택했습니다. 이는 제가 가장 좋아하는 데이트레이딩 추세 추종 전략 중 하나입니다.
초보 트레이더는 손실을 감수하려 하지 않아 손절을 넓게 설정합니다. 그는 손절을 당일 시가 또는 그때까지의 일중 최저점 아래에 설정했습니다.
이 경우 손절 거리는 진입가에서 5.46%, 즉 0.78달러입니다.
그는 자신의 방식이 매우 현명하다고 생각합니다. 손절 위치가 중요한 스윙 저점 아래에 있어 가격이 크게 하락해야 손절이 발동되기 때문입니다.
앞서 언급했듯이 이 트레이더는 최대 450달러를 잃을 수 있습니다. 이 거래에서 주당 0.78달러의 위험을 감수하므로 576주를 매수할 수 있습니다: 450달러 ÷ 0.78달러 = 576주
프로 트레이더는 손실 발생을 그렇게 걱정하지 않습니다. 그는 손절을 어디에 설정하든 손실 거래는 발생한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 그는 작은 손절을 설정하는 쪽을 선호합니다. 이렇게 하면 더 큰 포지션을 구축할 수 있을 뿐만 아니라, 판단이 틀렸을 경우 신속하게 청산하여 진전 없는 거래에 시간을 낭비하지 않을 수 있습니다.
프로 트레이더가 진입한 이유는 가격이 상승하고 있었기 때문입니다. 따라서 그는 방금 형성된 스윙 저점 아래에 손절을 설정하기로 했습니다. 이 손절은 진입가에서 불과 1.75%, 즉 0.25달러로, 초보 트레이더 손절 거리의 약 3분의 1에 불과합니다.
거래마다, 자산마다 필요한 손절 거리는 다르므로 구체적인 숫자는 중요하지 않습니다. 진정으로 중요한 것은 초보와 프로 트레이더 간의 손절 거리 차이입니다.
두 사람의 최대 허용 손실은 모두 450달러이지만, 프로 트레이더는 주당 0.25달러의 위험만 감수하므로 1800주를 매수할 수 있습니다: 450달러 ÷ 0.25달러 = 1800주
다른 어떤 정보도 없이, 가격이 상승하면 누가 더 많이 버는가?
당연히 프로 트레이더입니다. 그는 1800주를 보유하고 초보는 576주만 보유하지만, 두 사람이 감수하는 자금 위험은 동일하게 450달러이기 때문입니다.
3. 익절 목표를 손절 거리 또는 위험의 배수로 설정
다음으로, 초보 트레이더의 상황은 더욱 나빠집니다. 그는 프로 트레이더와 동일한 위험을 감수하면서 보유 주식 수는 더 적고, 프로 트레이더那样的 수익을 얻지 못할 가능성이 높습니다.
이상적으로 수익 거래의 수익은 손절 거리의 2배, 3배, 4배 또는 5배에 도달해야 합니다.
손절이 계좌 자금의 1%를 나타내므로, 수익 금액이 손절 금액의 2배 또는 3배에 도달하면 계좌가 2% 또는 3% 성장하는 것과 같습니다. 하지만 손절 거리가 클수록 이러한 배수 수익을 달성하기가 더 어려워집니다.
외환을 거래할 때 저는 익절 목표를 손절 거리의 2.5배로 설정하는 것을 선호하며, 보통 1.5배에서 3배 사이입니다. 주식을 거래할 때는 익절 목표를 손절 거리의 2배에서 3배로 설정합니다.
아래에서 프로 트레이더가 이 방식을 채택한 결과를 살펴보겠습니다.
효과가 매우 이상적입니다. 당일 가격 변동과 비교할 때 0.25달러의 손절 거리는 상대적으로 작습니다. 따라서 가격이 0.62에서 0.63달러, 즉 4.37%만 상승하면 목표에 도달할 수 있습니다: 2.5 × 0.25달러 = 0.625달러
다음 단계에서 익절 목표를 어떻게 합리적으로 설정해야 하는지 더 논의하겠습니다. 지금은 이 예시에서 프로 트레이더의 계좌가 2.5% 성장했고, 전체 거래가 14분밖에 지속되지 않았다는 것만 알면 됩니다. 그는 5분 만에 2%를 벌 수도 있었습니다.
초보 트레이더의 상황을 다시 살펴보겠습니다. 결과가 좋지 않습니다.
가격이 실제로 상승했고 이론적으로 방향 판단이 맞았음에도 불구하고, 이 소액 평가이익이 사라지기 전까지 그의 계좌 평가이익은 1%를 넘지 못했습니다.
초보 트레이더는 결국 손실로 청산하거나, 가격이 손절선까지 하락하기 전에 청산하여 감수한 위험에 훨씬 못 미치는 소액 수익만 얻을 수 있습니다.
그는 450달러의 위험을 감수하고 결국 100에서 300달러만 벌 수 있었습니다. 프로 트레이더는 1125달러의 실제 수익을 얻었고, 가격이 다시 하락하기 훨씬 전에 이미 거래를 청산했습니다.
초보 트레이더는 '손실을 피하기' 위해 더 큰 손절을 설정했지만, 결과적으로 계좌가 높은 비율의 수익을 얻는 것을 거의 불가능하게 만들었습니다. 프로 트레이더는 작은 손절을 채택하여 가격이 손절 거리의 몇 배에 해당하는 움직임을 보일 가능성을 높였고, 따라서 몇 분 만에 계좌를 2.5% 성장시켰습니다.
게다가 이 거래는 계좌 자금의 절반 조금 넘는 금액만 사용했으며, 나머지 자금은 다른 종목을 거래하는 데 사용할 수 있었습니다.
4. 익절 목표가 실현 가능할 때만 거래
익절 목표가 합리적인지 어떻게 판단할까요?
초보 트레이더의 목표는 합리적이었을까요? 그의 손절 거리가 5%를 초과하므로, 진입 후 가격이 10% 상승해야 2:1의 익절 목표에 도달할 수 있습니다.
이런 상황이 얼마나 자주 발생할까요? 설령 발생하더라도 보통 몇 분 안에 완료될 수 있을까요?
그렇다면 프로 트레이더의 익절 목표는 합리적이었을까요? 이 주식의 경우 목표는 합리적이었습니다.
이 예시가 발생했을 당시 MARA(ARA Holdings는 디지털 자산 컴퓨팅 및 채굴에 집중하는 미국 상장 기업입니다)는 '최고의 데이트레이딩 주식 목록'에 있었으며, 시가에서 종가까지의 전형적인 변동 폭은 약 12%였습니다.
프로 트레이더는 4.37%의 가격 변동만 포착하면 되었으며, 이는 초보가 10%에서 15%의 움직임을 포착하려는 것보다 분명히 더 쉽습니다.
여기에 손절 거리까지 더하면, 초보가 기대하는 전체 변동은 이 주식의 일반적인 일중 변동 폭을 초과하기까지 합니다.
MARA 같은 주식을 거래할 때 프로 트레이더는 하루에 3% 또는 4%의 가격 변동을 여러 번 포착할 수 있습니다.
더 간단한 방법도 있습니다: 당일 현재까지 각 가격 파동의 길이를 관찰하는 것입니다.
이러한 파동은 가격이 일반적으로 얼마나 움직일 수 있는지 추정하는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 상대적으로 보수적인 익절 목표를 채택하여 목표를 이 전형적인 변동 폭 이내로 설정하십시오.
MARA는 처음에 1.23달러, 즉 9% 상승한 후 조정이 나타나고 다시 상승하기 시작했습니다.
롱 포지션을 취하려 한다면 가격이 다음 상승 파동을 형성할 것이라고 가정하는 것입니다. 하지만 보수적으로 유지하기 위해 익절 목표는 이전 파동의 변동 범위 이내, 즉 9% 미만으로 설정해야 합니다.
프로 트레이더는 익절 목표를 손절 거리의 2.5배로 설정했으며, 가격이 이전 상승 파동 폭의 약 3분의 2만 움직이면 됩니다.
따라서 프로 트레이더는 상대적으로 보수적인 목표를 채택했음에도 계좌를 2.5% 성장시켰습니다.
초보 트레이더가 설정한 목표는 매우 비현실적이어서 당일 현재까지의 전형적인 파동 폭을 훨씬 초과했으며, 결국 극소량의 수익만 얻거나 손실을 보게 되었습니다.
주식의 경우 개장 후 처음 몇 분이 보통 가장 변동이 심하므로, 이후 형성되는 가격 파동은 처음 몇 분의 파동보다 작을 수 있습니다.
외환을 거래할 때 저는 런던 장과 뉴욕 장을 포함한 하루 종일의 가격 파동 폭을 관찰하고, 이를 바탕으로 어떤 익절 목표를 채택할 수 있는지 판단합니다.
최근 가격 파동이 가격을 손절 거리의 2배 목표에 쉽게 도달하게 할 수 있다면 거래를 실행합니다.
도달할 수 없다면, 그 거래가 아무리 매력적으로 보여도 진입하지 않습니다.
손절 거리의 1.5배가 제가 수용할 수 있는 최소 익절 목표이며, 2배 이상이면 더욱 이상적입니다.
손절 거리의 1.5배 익절 목표가 이미 가격 파동의 전형적인 운용 범위를 초과한다면 그 거래를 실행하지 않습니다.
거래일이 진행됨에 따라 가격 파동의 폭도 변화하며, 이는 현재 시장 상황을 반영합니다.
동일한 규칙이 항상 적용됩니다: 가격 파동이 이미 가격을 손절 거리의 1.5배 익절 목표에 쉽게 도달하게 하기에 불충분하다면 거래하지 마십시오.
가격 변동이 손절 거리의 2배 이상 목표에 도달하기에 충분하다면 더욱 이상적입니다.
높은 수익을 빠르게 얻는 또 다른 데이트레이딩 예시
시장의 일상적인 정상 변동을 활용하여 빠르게 높은 수익을 얻는 것이 핵심입니다.
거래하는 시장이平静한 상태이든 격렬하게 변동하는 상태이든, 우리는 높은 수익을 얻기를 원하며 시장 환경이 큰 영향을 미쳐서는 안 됩니다.
거래 수수료가 높아平静한 장세에서 거래할 수 없는 경우가 아니라면, 시장이 어떤 환경에 있든 좋은 데이트레이딩 수익을 얻을 수 있어야 합니다. 물론 특정 시장 환경을 더 선호할 수는 있습니다.
아래에서 외환 데이트레이딩 예시를 살펴보겠습니다.
유로/달러를 거래할 때 저는 보통 2에서 3핍의 손절을 사용합니다. 이는 익절 목표를 손절 거리의 2.5배로 설정하면 목표를 진입점에서 5에서 7.5핍 거리에 둘 수 있다는 의미입니다.
가격 파동의 정상적인 운용 폭이 이 거리에 도달할 수 있다면, 몇 분 만에 계좌를 2.5% 성장시킬 수 있습니다.
시장 변동성이 작을 때는 손절 거리가 1.5에서 2핍, 익절 목표는 3.7에서 5핍이 될 수 있습니다.
시장 변동성이 클 때는 손절 거리가 3에서 5핍, 익절 목표는 7.5에서 12.5핍이 될 수 있습니다.
2에서 3핍의 손절은 매우 작은 가격 변동을 나타내므로, 이를 계좌 자금의 1% 위험으로 전환하려면 레버리지를 사용해야 합니다.
저는 제가 채택한 손절 거리를 2에서 2.5핍으로 표시했으며, 따라서 익절 목표는 5에서 6.3핍입니다.
모든 거래가 수익이 되는 것은 아닙니다. 하지만 그림에서 볼 수 있듯이, 가격이 방향을 바꾸면 더 큰 손절을 채택하더라도 보통 발동됩니다. 즉 초보 트레이더가 채택하는 방식입니다.
따라서 작은 손절을 유지하고 판단이 틀렸을 때 즉시 청산하는 것이 최선입니다.
이렇게 하면 좋은 손익비를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격이 익절 목표에 도달하기 위해 멀리 움직일 필요도 없습니다.
당시 가격은 하락 추세였으므로 저는 숏 포지션을 취했지만 곧 손절로 청산되었습니다.
이후 가격이 반전 패턴을 형성하여 롱 포지션을 취할 수 있었고, 신속하게 5%, 즉 5R의 수익을 얻었으며, 이는 손익비 2.5:1의 수익 거래 두 건을 완료한 것과 같습니다.
만약 제가 첫 번째 숏 거래에서 더 큰 손절을 채택했다면, 여전히 손실 상태에 머물러 숏 포지션을 계속 보유하고 있었을 것이며, 손실을 만회하지는 못했을 것입니다.
큰 손절은 보통 필요 이상으로 오래 한 거래에 갇혀 있게 만듭니다. 이는 시간을 낭비할 뿐만 아니라 트레이더가 다른 기회를 놓치게 할 수 있습니다.
이후 가격이 다시 하락하기 시작했습니다. 이 거래들이 즉시 예상대로 움직이지 않아 미리 손절했기 때문에 두 건의 연속 손실이 발생했습니다.
그 후 롱 포지션을 취했지만 다시 손실을 보았습니다.
초보 트레이더는 이런 상황을 싫어하지만 프로 트레이더는 개의치 않습니다. 이후 다시 롱 거래에 진입하여 2.6%의 수익을 얻었습니다. 한 시간도 안 되어 승률이 50% 미만이었음에도 계좌는 4% 이상 성장했습니다.
요약
외환, 주식, 선물 데이트레이딩을 하든 위 원칙은 동일하게 적용됩니다.
어떤 자산의 변동 폭이 작아서, 예를 들어 유로/달러의 일일 변동 폭이 약 1%에 불과하고 원유나 일부 주식은 하루에 5% 이상 변동할 수 있다면, 단일 거래에서 계좌 자금의 1% 위험을 감수하려면 레버리지를 사용해야 할 수 있습니다.
변동성이 높은 자산을 거래할 때는 계좌 자금의 일부만 사용하여 계좌 자금의 1% 위험을 감수할 수 있습니다. 하지만 이러한 차이는 결국 상쇄되며, 이것이 어떤 시장이 반드시 다른 시장보다 우월하지 않은 이유입니다. 이 글에서 논의한 원칙을 이해한다면 모든 시장이 동일한 수익 잠재력을 제공할 수 있습니다.
매일 단 한 번의 거래로도 높은 수익을 얻을 수 있으며, 그 거래는 불과 몇 분밖에 지속되지 않을 수 있습니다. 높은 수익은 많은 차트 관찰 시간을 투자하는 것에 달려 있지 않으며, 물론 거래 기회를 관찰하고 발견하는 데 어느 정도 시간을 할애해야 합니다.
진정한 핵심은 먼저 위험 상한을 결정한 후, 시장이 작은 손절을 설정할 수 있는 거래 기회를 제공하기를 기다리는 것입니다. 손절 거리가 작을수록 여전히 계좌 자금의 1% 위험만 감수하면서 구축할 수 있는 포지션이 더 커집니다.
이후 당일 가격 움직임이나 해당 자산의 변동 특성에 따라 손절 거리의 합리적인 배수 위치에서 익절하며, 가격이 그 목표에 도달할 현실적인 가능성이 있는지 확인하십시오.
데모 계좌에서 먼저 이 방법을 시도해 볼 수 있습니다. 거래당 포지션 크기를 정확하게 계산하고, 주문을 올바르게 설정하며, 어떤 기회가 참여할 가치가 있는지 판단하는 데는 시간과 연습이 필요합니다.
글/Cory Mitchell, 공인 시장 기술 분석사(CMT)
면책 조항:이 글의 내용은 개인 투자 조언을 구성하지 않으며, 어떤 상품의 매수 또는 매도를 권유하는 것도 아닙니다. 거래에는 위험이 따르며 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 레버리지를 사용할 경우 손실이 예치 금액을 초과할 수도 있습니다.