트레이딩을 배우고, 적용하고, 적응하는 데는 시간이 걸리지만, 학습 곡선을 단축시켜 줄 몇 가지 트레이딩 기법이 있다. 고통스러운 인출(drawdown)을 겪어본, 30년 이상 실전 경험이 있는 유명 트레이더 스티브 번스(Steve Burns)는 이 잔혹한 시장에서 성공 확률을 높이기 위해 반드시 익혀야 할 16가지 데이트레이딩 입문 조언과 기법을 정리했다.
#1. 자신의 성격을 평가하라
쉽게 말해, 먼저 자신이 어떤 성격인지 파악하라는 것이다.
급하면 화부터 나고, 차트를 오래 볼수록 힘들어지는 사람이라면 자신과 싸우지 말고 장기 전략이 오히려 더 맞다. 타고난 스릴을 즐기고 심장이 뛰고 손에 땀이 나는 느낌을 좋아한다면 단기 트레이딩이 더 맞을 수 있다. 스트레스만 받으면 잠도 못 자고 밥도 못 먹는 사람이라면 포지션 크기를 줄이고 손절을 더 명확히 하는 등 스트레스를 낮출 수 있는 거래 계획을 솔직하게 설계해야 한다.
트레이딩은 누가 더 대담한지 겨루는 게 아니라, 누가 자신을 더 잘 이해하고 자신의 성격과 평화롭게 공존하는지의 싸움이다.
#2. 규율을 길러라
이런 상황을 상상해 보자. 분명 계획이 있고, 여기서 머리어깨 패턴이 나올 수 있다는 걸 알고 있었는데, 가격이 되돌림 하자마자 멘탈이 먼저 무너졌다. 겨우 20핍 빠졌는데 안절부절못하기 시작하고, 계획에는 50핍까지 버틸 수 있다고 써놨지만 평가손실을 쳐다보는 눈에 손은 이미 말을 듣지 않는다. 5핍 더 빠지자, 칼같이 잘라서 25핍 손실로 청산했다.
결과는? 45분 뒤 시장은 원래 시나리오대로 움직였다. 가격은 두 번째 어깨 중간에서 쭉 올라 40핍을 안정적으로 달성했다. 안타깝게도 그 기차는 이미 나와 관계없는 일이 됐다.
이것이 많은 사람의 트레이딩 실화다. 시장을 못 읽는 게 아니라, 과정을 견디지 못하는 것이다.
규율이 없으면 매일 '조기 항복'을 하고, 시간이 지나면 계좌는 자연스럽게 조금씩 텅 비게 된다. 진짜 돈을 버는 사람은 가끔 운 좋게 한두 번 맞히는 사람이 아니라, 매일 계획대로 실행하고 복기하고 수정하는 그 집요함을 가진 사람이다. 트레이딩의 마지막 승부는 기술이 아니라 실행력이다.
#3. 거래를 미리 계획하라
결국 모든 거래는 먼저 명확히 생각한 뒤 진입해야 하고, 생각했으면 그대로 실행해야 한다. 계획대로 착실히 따르기만 하면 위험은 처음 설정한 우리 안에 계속 갇혀 있게 된다. 심지어 여러 가능한 시나리오를 미리 그려두면 마음에 여유가 생겨 손이 흔들리지 않는다.
계획에서 벗어나 아무렇게나 매매하기 시작하는 순간, 일은 즉시 복잡해진다. 즉흥적으로 마음을 바꾸고 급하게 결정을 내리다 보면, 결국 시장이 나를 이기는 게 아니라 내가 스스로 계좌를 망가뜨리게 된다.
아주 현실적인 예를 들어보자. 원래 오전 8시부터 정오 12시까지 거래할 계획이었다. 이 시간대가 가장 익숙하고 리듬도 맞고 컨디션도 좋아서 120핍을 벌고 기분이 좋았다. 그러다 '오후에도 할 일 없으니 대충 해보자'라고 생각했다. 결과는? 세 시간 뒤 200핍을 역으로 잃고, 어리둥절한 채 문제가 뭔지 전혀 모르는 상황이 됐다.
한마디로 기억하자. 계획을 지키는 것이 곧 자신의 우위를 지키는 것이다. 편안한 영역을 벗어나 거래하는 것은 곧 남의 홈그라운드로 뛰어드는 것이고, 그때 상대의 우위는 생각보다 훨씬 크다.
#4. 데이터 마이닝을 활용해 자신에게 점수를 더하라
많은 사람이 전략이 '안 먹힌다'고 느끼면 첫 반응이 시장을 의심하고 지표를 의심하는 것이지, 정작 '내가 유효한 평가를 할 만큼 충분한 과거 데이터를 사용했는가'를 되묻는 경우는 드물다.
전략을 설계할 때 역사적 표본이 너무 짧으면 애초에 시장에 얻어맞기 쉽다.
지금은 데이터를 구하기 어렵지 않다. 중요한 건 최대한 실제 시장에 가까운 환경에서 반복 테스트하는 것이다. 예를 들어 데이터를 통해 3월 15일 전후로 시장이 특히 격하게 요동친다는 걸 발견했다면, 가장 현명한 방법은 무엇인가? 무리하게 진입하는 게 아니라 그날은 아예 거래하지 않는 것이다.
하지만 이런 통계가 없다면, 자신 있게 주문을 넣었다가 시장에 제대로 얻어맞고 후회와 자괴감만 남게 될 가능성이 크다.
그러니 겉으로 보이는 흐름만 보지 말고, 데이터 출처를 꼼꼼히 점검하고 현명하게 데이터를挖掘(발굴)하는 법을 배워 그것이 진실되고 신뢰할 수 있는지 확인하라. 이 단계는 지표 하나를 더 추가하는 것보다 훨씬 중요할 때가 많다.
#5. 트레이딩 전략을 수립하라
다양한 전략과 전체 계획을 세우려면 많은 정보가 필요하다. 당신의 위험 감수 능력은 얼마인가? 최대 인출은 얼마인가? 피라미딩으로 추가 진입할 것인가? 손익비는 얼마인가? 어떤 시장을 거래하고 어떤 타임프레임을 선택할 것인가?
당신의 계획에는 이런 내용과 더 많은 세부 사항이 포함되어야 한다. 일반적인 범주로는 리스크 관리 기법, 방법론, 전략 테스트가 있다.
전체 계획을 따르는 여러 개의 확고한 계획을 세워라. 그 계획들 안에서 적응 가능한 전략을 만들어라. 일단 완성되면, 자신이 무엇을 하고 싶고 어떻게 할 것인지에 대한 명확한 전경을 갖게 될 것이다.
#6. 시장에 영향을 주는 분석 유형을 이해하라
간단히 말해, 시장 분석은 두 갈래다. 하나는 기술적 분석, 다른 하나는 기본적 분석이다.
기술적 분석은 숫자와 도형을 다루는 것에 가깝다. 캔들 형태는 어떤지, 지금 횡보인지 추세인지, 시장에 얼마나 많은 주문이 돌고 있는지, 추세선은 위로 향하는지 아래로 향하는지, 이 모든 것이 수학으로 계산되고 그려진다.
기본적 분석은 차트를 보지 않는다. 차트 밖의 일에 관심을 둔다. 예를 들어 연준이 최근 몇 년간 금리를 어떻게 바꿨는지, 정책 방향이 어디로 가는지 같은 것이다. 이런 것들은 직접적인 매수·매도 지점을 주지는 않지만, 시장이 대략 '어느 쪽으로 가고 싶어 하는지'를 알려준다.
데이트레이딩에서 기본적 분석은 어떤 가능성을 알려주고, 기술적 분석은 그 가능성을 더 좁혀준다. 분석 능력이 강할수록, 그리고 그 능력을 능숙하게 활용할수록 위험은 낮추면서 수익은 높일 수 있다.
#7. 실패를 받아들여라
높은 실패율이 전체적으로 돈을 잃는다는 뜻은 아니다. 20%의 거래만 이겨도 수익은 매우 높을 수 있다. 리스크 관리와 수익 전략이 제대로 갖춰져 있고 엄격히 실행된다면, 얼마나 많은 손실 거래를 감수할지 미리 정해둘 수 있다.
핵심은 실패가 트레이딩 과정의 일부이며 피할 수 없다는 것을 받아들이는 것이다. 수익 거래에서 번 돈이 손실을 충분히 덮을 수 있는지만 확인하면 된다. 그게 안 된다면 손익비를 조정하거나 전체 전략을 바꿔야 한다.
#8. 현실적인 수익 목표를 세워라
성공은 조급해할 수 없다. 시장을 배우고, 전략을 세우고, 거기에 적응하는 데는 시간이 필요하다. 이를 해낸 트레이더들은 보통 5~12개월 후에 지속적인 수익을 보게 된다.
너무 이른 목표나 예측은 위험한 거래를 하게 만들고, 계획을 따르지 않게 하며, 결국 원금을 잃게 만든다.
#9. 리스크 관리
리스크 관리 전략이 있는가? 거래당 일반 위험과 월 최대 인출을 포함해 반드시 계획이 있어야 한다. 이것이 손실을 줄이고 최종적으로 수익을 내는 열쇠다.
기억하라, 숫자는 생각과 다르게 작동할 수 있다. 예를 들어 한 거래에서 25%를 잃으면, 본전을 찾으려면 33%가 올라야 한다. 감수하는 위험이 클수록 손실이 커지고, 손실을 메우기 위해 벌어야 하는 폭도 커진다.
#10. 먼저 데모 계좌로 거래하라
맞다, 진짜 돈은 진짜 동기를 부여한다. 하지만 먼저 데모 계좌로 기본기를 배우는 것이 중요하다. 규율을 연습할 절호의 기회다. 돈이 실제가 아니기 때문에 오히려 계획을 엄격히 실행하기가 더 어렵다. 학습 단계에서 트레이딩 중 나타나는 두려움과 탐욕 같은 감정을 마주하고 극복할 수 있다.
참고로, 많은 숙련 트레이더가 데모 계좌를 활용해 새 전략을 테스트하거나 기존 전략을 추적하거나, 단순히 무위험으로 지식을 높이는 데 사용한다. 이 소중한 자원을 잘 활용해 자신의 강점으로 만들어라.
#11. 감당할 수 있는 자금만 거래하라
거듭해서 인간의 약점이 드러나고, 우리는 많은 안타까운 이야기를 듣는다. 누군가는 퇴직금이나 생활비를 전부 잃는다. 시장에서 도박하듯 피땀 흘려 번 돈으로 백만장자의 꿈을 좇았기 때문이다.
위험은 통제할 수 있지만, 데이트레이딩은 본질적으로 여전히 고위험이다. 실계좌를 개설하기로 결정했다면, 손실을 편하게 감당할 수 있는 자금만 사용하라. 많은 트레이더가 수익을 내기 전에 계좌를 여러 번 전부 날린다.
계좌에 넣은 돈은 심리적으로 이미 잃었다고 간주해야 한다는 사실을 받아들여라. '100% 자금이 손실될 수 있다'는 마음가짐으로 거래를 시작하면 자신의 편안한 영역을 정하고 스트레스를 줄이는 데 도움이 된다.
#12. 브로커를 현명하게 선택하라
브로커 선택은 절대 귀찮다고 넘기면 안 된다. 먼저 스스로에게 물어보라. 그들의 플랫폼은 쓰기 편한가? 최소 입금액은 얼마인가? 수수료와 스프레드는 어떻게 계산되는가? 계좌가 커지면 출금은 원활한가? 이런 문제를 명확히 하지 않으면 나중에 반드시 지뢰를 밟게 된다.
현실은 많은 사람이 트레이딩에서 지는 게 아니라 브로커 때문에 잃는다. 누군가는 수수료를 아끼려고 신뢰할 수 없는 작은 플랫폼을 골랐다가, 회사가 사고를 치자 계좌의 돈이 그대로 0이 되고 항의할 곳조차 없게 된다.
그러니 평판이 좋고, 설립된 지 오래됐고, 규제가 엄격한 브로커를 고르는 것은 본질적으로 자신의 계좌에 보험을 드는 것과 같다. 이 단계를 제대로 해야 트레이딩을 논할 자격이 생긴다.
#13. 손절 주문을 사용하라
모든 거래에는 손절을 설정해야 한다. 거래당 최대 인출을 정하는 고정 손절과, 더 유연하게 움직이는 트레일링 스탑을 포함해야 한다.
100핍 수익 중인데 20핍 트레일링 스탑을 설정하지 않았다고 가정하자. 시장이 50핍 하락한 뒤에야 청산했다. 트레일링 스탑을 사용했다면 50핍이 아니라 80핍을 확보할 수 있었을 것이다.
손절을 현명하게 사용하는 것은 매우 중요하다. 통제 불능의 손실이나 원래의 큰 수익이 손실로 바뀌는 후회는 그 맛이 매우 깊다.
#14. 단순하게 유지하라
시장에는 눈이 어지러울 정도로 많은 지표가 있지만, 진실은 더 희귀한 게 더 좋은 게 아니라는 것이다. 먼저 실제로 장기간 돈을 버는 트레이더들이 어떤 지표를 쓰는지 살펴보고, 그중에서 자신에게 맞는 것을 골라 익숙해지고 완전히 꿰뚫어라.
많은 사람이 길을 잘못 들기 쉽다. 스스로 초복잡한 지표를 '발명'하고, 파라미터는 독특하고 알고리즘은 고급스럽다. 결과는? 계속 손실이다. 그것이 반드시 쓸모없어서가 아니라, 시장 대다수가 그 기준점을 전혀 보지 않기 때문이다. 사람들이 주시하는 것은 지지, 저항, 추세 같은 '공공 좌표'다.
트레이딩은 본질적으로 군중 행동이다. 대다수가 보는 지표를 사용하면 시장과 더 쉽게 공명하고 성공 확률도 자연히 높아진다. 시장을 진정으로 이해한 뒤에 혁신을 논해도 늦지 않다. 발명가가 되려고 서두르지 마라.
#15. '블랙 스완' 사건을 이해하라
여기 아주 생생한 이야기가 있다. 두 명의 노벨 경제학상 수상자, 마이런 숄스(Myron Scholes)와 로버트 머튼(Robert Merton)이 유명한 롱텀캐피털매니지먼트(LTCM)에 합류했다. 그들의 공식은 매우 뛰어났고 매일 수익을 냈다. 하늘은 온통 황금빛이었고 무지개는 찬란했다. 하지만 짧게 말하자면, '러시아 디폴트 사건'이 터졌다.
예상치 못한 블랙 스완 사건이 나타나자 원래 유효했던 공식이失效(실효)되고 손실이 막대했다. 펀드는 붕괴했고, 숄스와 머튼의 명성은 훼손됐으며, 연준은 어떻게든 개입해야 했다. 블랙 스완 사건은 전혀 재미없다. 발생 확률이 낮더라도 그 위험을 최대한 줄여야 한다.
#16. 변동성을 이해하라
쉽게 말해, 변동성이란 가격이 '얼마나 요란한지'다. 가격이 빠르게 뛰고 폭이 클수록 변동성이 높다. 위아래로 2핍만 움직이는 시장은 금방 20핍을 왔다 갔다 하는 시장보다 다루기 훨씬 쉽다. 일부 전략 고수는 변동성을 전문적으로 먹고 살지만, 그건 고급 플레이다. 초보자에게 처음부터 높은 변동성을 쫓는 것은 기본적으로 시장에 학비를 내는 것과 같고, 그 학비도 결코 싸지 않다.
더 현명한 방법은 먼저 시장이 지금 얼마나 '폭력적인지' 파악하고, 포지션 크기를 조절하고 손절을 제대로 설정해 변동성이 가져오는 위험을 눌러두는 것이다. 자리가 잡히면 그때 큰 변동성과 팔씨름을 벌이는 것도 늦지 않다.