이러한 유형의 거래 시스템은 일부 트레이더에게 매우 매력적입니다. 거래에서 감정적 간섭을 효과적으로 제거해 주기 때문입니다. 만약 거래할 때 자신이 지나치게 감정적이라는 것을 발견한다면, 이런 거래 방식이 적합할 수 있습니다.
규칙 기반 거래 시스템은 거래 전 과정을 엄격하게 정의해야 하며, 트레이더는 모든 정해진 규칙을 무조건 실행해야 합니다. 핵심 규칙 체계는 여섯 가지 차원을 포괄합니다: 진입 조건, 포지션 크기, 단일 거래 최대 위험, 거래 관리, 포트폴리오 최대 위험, 그리고 청산 조건.
규칙 기반 시스템은 주로 세 가지로 분류됩니다:
1. 100% 자동화 전략
2. 수동 개입형 전략
3. 자동화와 수동을 결합한 점진적 전략
어떤 유형을 선택하든, 이 글은 자신에게 맞는 거래 시스템을 만드는 방법을 안내해 드립니다.
단계 #1: 자신의 성격에 무엇이 맞는지 파악하라
이것은 매우 중요한 단계이므로 절대 무시하지 마세요.
많은 초보 트레이더들은 거래 시스템과 자신의 성격 적합성을 고려할 필요가 없다고 생각합니다. 시스템 규칙만 엄격히 따르면 수익을 낼 수 있다고 믿습니다.
하지만 사실은 정반대입니다.
거래 시스템에 명확한 규칙이 있더라도, 거래 결과에 대한 자신의 반응을 여전히 고려해야 합니다.
매우 수익성 높은 시스템을 가지고 있을 수 있지만, 그 시스템의 특정 특성을 받아들일 수 없다면 결국 포기하게 될 것입니다.
여러분이 주목해야 할 몇 가지 핵심 요소를 살펴보겠습니다.
당신의 목표는 무엇인가?
먼저, 거래 시스템의 목표가 무엇인지 생각해야 합니다.
거래를 통해 작은 계좌를 빠르게 성장시키고 싶으신가요? 아니면 큰 계좌에서 안정적인 수익을 실현하고 싶으신가요?
거래를 막 시작할 때 이 질문들은 매우 중요합니다.
당신의 답변이 구축할 거래 시스템 유형을 결정합니다.
연간 목표를 적어두는 것을 권장합니다. 그것이 노력의 방향이 될 것입니다.
어떤 트레이더들은 1년에 10,000%를 벌고 싶어합니다 (네, 진심입니다). 하지만 실제로 상대적으로 큰 계좌를 보유하고 있다면, 연간 30% 수익을 달성하는 것만으로도 대부분의 사람들에게 충분하며 스트레스도 훨씬 적습니다.
그러므로 거래 시스템에서 진정으로 얻고자 하는 것이 무엇인지 현실적으로 평가하세요.
목표를 거래 계획에 기록하여 항상 올바른 방향으로 나아가고 있는지 확인하세요.
인출(Drawdown)
많은 트레이더들이 큰 돈을 벌고 싶어합니다. 하지만 큰 수익은 일반적으로 큰 인출을 의미하기도 합니다.
이러한 인출을 견딜 수 있으신가요?
어떤 트레이더들은 가능합니다.
하지만 제 경험에 따르면, 대부분의 트레이더들은 견디지 못합니다.
따라서 자신의 인출 데이터를 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 모의 거래에서는 40% 인출이 별것 아닌 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 실제 돈을 시장에 투입하면 심리적 압박이 크게 달라집니다.
모의 계좌에서 인출이 가져오는 감정적 충격을 실제로 느끼기 어렵다면, 소액 실계좌를 개설하고 마이크로 로트(0.01로트)로 거래하는 것을 권장합니다.
자신이 견딜 수 있는 인출이 예상보다 높거나 낮을 수 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. 이것이 다양한 유형의 거래 시스템을 테스트하는 것이 중요한 이유이며, 자신에게 가장 적합한 거래 방식을 찾는 데 도움이 됩니다.
거래 빈도
다음으로, 거래 전략의 실행 빈도를 이해하고 그러한 빈도에 대한 자신의 수용도를 생각해야 합니다.
예를 들어, 전략이 매달 몇 건의 거래만 실행한다고 가정해 봅시다. 하지만 주문이 열릴 때 승률이 높고, 트레일링 스탑을 사용하기 때문에 보통 몇 번의 큰 수익을 잡을 수 있습니다.
좋게 들리죠?
하지만 일부 트레이더에게는 이 방식이 매우 답답합니다. 그들은 쉽게 지루함을 느끼고 더 높은 빈도의 거래를 선호합니다.
반대의 경우도 마찬가지입니다 — 어떤 시스템의 거래 빈도가 너무 높으면, 일부 트레이더는 계속 차트를 모니터링하거나 동시에 너무 많은 주문을 보유해야 해서 큰 스트레스를 받습니다.
그러므로 자신에게 맞는 거래 빈도에 대해 더 많은 시간을 들여 생각하세요.
모든 사람의 최적 거래 리듬은 다릅니다.
승률
높은 승률을 선호하는 트레이더인가요? 아니면 낮은 승률이지만 각 거래가 더 높은 손익비를 가진 거래를 선호하시나요?
제가 아는 한 트레이더는 100R 거래(즉, 각 수익이 위험의 100배에 달하는 거래)를 좋아합니다. 하지만 그의 승률은 약 20%에 불과합니다. 연속 8번(또는 그 이상) 손실 후에 한 번의 수익을 맞이할 수 있으신가요?
아니면 1R의 수익이지만 승률이 75%에 달하는 것을 선호하시나요?
두 방법 모두 수익성이 있습니다.
여기에 옳고 그름은 없으며, 핵심은 자신이 어떤 방식을 가장 잘 받아들일 수 있는가입니다.
마찬가지로, 두 방법을 모두 시도해보고 어느 것이 자신에게 가장 적합한지 확인하는 것을 권장합니다.
완전 자동, 수동, 아니면 둘의 결합?
거래의 진입과 청산 방식은 거래 결과에 큰 영향을 미칩니다.
예를 들어, 거래 시스템이 수익을 내려면 자동화되어야 하는데 자동 거래 프로그램을 작성할 줄 모른다면, 그 전략은 자신에게 맞지 않습니다.
하지만 언제든 배울 수 있습니다. 온라인 MT4 프로그래밍 입문 과정에 참여하여 자동 거래의 기초를 익힐 수 있습니다.
물론, 프로그래머를 고용하여 거래 시스템을 작성하게 할 수도 있습니다. 여기에 프로그래머 목록과 적합한 프로그래머를 찾는 방법에 대한 가이드가 있습니다.
반면에, 자동 거래 시스템을 신뢰하지 않고 직접 수동으로 거래를 관리하는 것을 선호할 수도 있습니다. 그렇다면 거래 시간이 전략과 일치하는지 확인하세요.
시스템이 새벽 3시에 최적의 거래 기회를 생성한다면, 수동 거래 시스템으로는 적합하지 않을 수 있습니다.
이것이 백테스트와 모의 테스트가 그토록 중요한 이유입니다. 시스템의 맹점을 찾아 조정하고 최적화해야 합니다.
단계 #2: 서면 거래 계획 수립
다음으로, 거래 규칙을 적어야 합니다.
이렇게 하면 모든 거래 결정을 내릴 때 명확하고 신뢰할 수 있는 참조 기준을 확보할 수 있습니다.
자신에게 맞는 어떤 기록 방식이든 사용할 수 있지만, 저는 전통적인 종이와 펜 기록이 가장 효과적이라고 생각합니다. 개발 과정에서 종이와 펜 기록이 메모하고 내용을 조정하기에 더 편리합니다.
거래 시스템 수정을 완료한 후에는 최종 버전을 '에버노트' 같은 소프트웨어에 정리하여 저장합니다.
영감이 떠오르면 잊어버리지 않도록 즉시 적어둡니다. 나중에 돌아와서 그 아이디어를 깊이 연구하고 완성할 수 있습니다.
완성된 거래 계획에는 다음 요소가 포함되어야 합니다:
1. 거래 시스템 이름
2. 버전 번호
3. 사용하는 지표 및 설정
4. 진입 기준
5. 거래 관리 규칙
6. 리스크 관리 규칙
7. 재진입 규칙
8. 포트폴리오 리스크 관리 규칙
9. 거래 방식 (수동, 완전 자동, 아니면 둘의 결합?)
이후 과정에서 다른 내용을 추가할 수 있지만, 위 내용은 좋은 출발점입니다.
인터넷에는 많은 거래 계획 템플릿이 있으며, 다양한 과정, 포럼 및 블로그 글에서 찾을 수 있습니다.
또한 MQL5 Codebase와 TradingView 거래 전략 커뮤니티를 둘러보는 것을 추천합니다. 그곳에는 방대한 거래 전략이 모여 있으며, 품질은 들쭉날쭉하지만 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다.
코드를 직접 보고 마음에 드는 부분을 복사하여 붙여넣을 수도 있습니다. 효과적인 전략을 찾았다면 그것을 거래 시스템의 출발점으로 삼을 수 있습니다.
하지만 거래 전략이 시장에서 우위를 점하게 해줄지 어떻게 알 수 있을까요? 바로 백테스트의 역할입니다.
단계 #3: 거래 규칙 백테스트
다음으로, 거래 계획을 테스트하여 실제 시장에서 효과가 있는지 확인해야 합니다. 백테스트 방법은 여러 가지가 있으며, 최선의 선택은 전략 유형에 따라 달라집니다.
예를 들어, 완전 자동화 전략이 있다면 Forex Tester나 MetaTrader 5 같은 플랫폼에서 테스트하는 것을 고려할 수 있습니다. 이들은 자동화 외환 전략을 백테스트하기에 좋은 플랫폼입니다.
수동 실행 전략이 있다면 Forex Tester, MetaTrader 5 또는 TradingView 모두 좋은 테스트 플랫폼입니다.
백테스트는 다음과 같은 핵심 데이터를 제공합니다:
◎ 최대 인출
◎ 승률
◎ 최장 연승/연패 기록
◎ 최고/최악의 거래일
◎ 최고/최악의 거래 세션
◎ 그리고 기타 중요한 지표들!
백테스트 플랫폼이 이러한 데이터를 제공하지 않는다면, 언제든지 스프레드시트로 내보내서 답을 찾을 수 있습니다.
첫 시도에 큰 성공을 거둘 것이라고 기대하지 마세요. 성공적인 백테스트 결과는 보통 반복적인 실험을 필요로 합니다.
최상위 트레이더들은 전략을 미세 조정하고 지속적으로 테스트하지만, 명심하세요: 한 번에 하나의 변수만 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 어떤 변경이 실제로 효과가 있었는지 판단할 수 없습니다.
전략이 목표에 도달하면 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
단계 #4: 실전 모의 테스트 (베타 테스트)
전략을 테스트하고 결과에 자신감이 생겼다면, 바로 실계좌 거래에 뛰어들지 마세요. 실제 돈을 투입하기 전에 또 하나의 중요한 단계가 있습니다 — 이것을 베타 테스트 또는 포워드 테스트라고 합니다.
바로 실계좌 거래를 시작하는 것은 결코 현명하지 않습니다. 거래 시스템에 아직 최적화해야 할 세부 사항이 있을 수 있기 때문입니다.
예를 들어, MT5 플랫폼 기반의 완전 자동화 거래 전략이 있다면, 반드시 대상 브로커의 모의 계좌에서 먼저 테스트하세요.
브로커의 스프레드나 서버 지연이 전략의 실제 성과에 영향을 미칠 수 있으며, 심지어 거래 결과가 예상과 크게 벗어날 수도 있습니다.
따라서 최소 수개월간 베타 테스트를 진행하여 거래 시스템에 숨겨진 문제가 없는지 확인하는 것을 권장합니다. 전략이 실제 시장 환경에서 안정적으로 작동하는 것을 확인한 후에만 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.
단계 #5: 실계좌 거래
이제 우리의 거래 시스템을 실전에 투입할 시간입니다. 초기에는 소액 계좌나 낮은 위험 포지션으로 시작하는 것을 권장합니다.
브로커의 실계좌 서버와 모의 서버 사이에는 여전히 예측할 수 없는 차이가 있을 수 있습니다. 하지만 모든 것이 정상적으로 작동한다면, 전략이 실력을 발휘하도록 놓아주세요!
반드시 거래 일지로 모든 거래를 기록하여 매주 복기 통계를 낼 수 있도록 하세요.
시스템이 최소 100회 거래를 완료하기 전에는 파라미터를 임의로 수정하지 마세요 — 시작이 좋지 않더라도 자제하세요.
초기에 손실을 겪는 것은 정상이며, 정상적인 자금 인출일 수 있습니다. 인내심을 유지하고 전략이 우위를 발휘할 충분한 시간을 주세요. 빈번한 변경은 시스템의 안정성만 해칠 뿐입니다.
규칙 기반 거래 시스템에 대한 최종 생각
규칙 기반 거래 전략이 거래에서 감정적 간섭을 완전히 제거할 수는 없습니다. 일부 트레이더에게는 지나치게 엄격한 거래 시스템이 오히려 더 많은 손실을 초래할 수 있습니다 — 모든 잠재적 기회를 포착할 자유를 제한하기 때문입니다.
그러나 거래 결정을 내릴 때 쉽게 망설이거나 감정적 영향을 최소화하고 싶은 트레이더에게는 엄격한 규칙이 오히려 훌륭한 거래 방식입니다.