ระบบเทรดแบบนี้ดึงดูดเทรดเดอร์บางกลุ่มมาก เพราะมันช่วยตัดอารมณ์รบกวนออกจากการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณพบว่าตัวเองเทรดแล้วใช้อารมณ์มากเกินไป ระบบเทรดแบบนี้อาจเหมาะกับคุณ
ระบบเทรดที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนต้องนิยามกระบวนการเทรดทั้งหมดอย่างเข้มงวด และเทรดเดอร์ต้องปฏิบัติตามกฎทุกข้ออย่างไม่มีเงื่อนไข ระบบกฎหลักครอบคลุม 6 มิติ: เงื่อนไขการเข้า ขนาด position ความเสี่ยงสูงสุดต่อออเดอร์ การจัดการออเดอร์ ความเสี่ยงสูงสุดของพอร์ต และเงื่อนไขการออก
ระบบที่มีกฎเกณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:
1. กลยุทธ์อัตโนมัติ 100%
2. กลยุทธ์ที่ต้องแทรกแซงด้วยมือ
3. กลยุทธ์แบบก้าวหน้าที่ผสมระหว่างอัตโนมัติกับ manual
ไม่ว่าคุณจะเลือกประเภทไหน บทความนี้จะช่วยให้คุณสร้างระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเอง
ขั้นตอน #1: ทำความเข้าใจว่าอะไรเหมาะกับบุคลิกของคุณ
นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก อย่ามองข้ามมัน
เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าระบบเทรดเข้ากับบุคลิกตัวเองหรือไม่ แค่ปฏิบัติตามกฎของระบบอย่างเคร่งครัดก็ทำกำไรได้แล้ว
แต่ความจริงตรงกันข้ามเลย
แม้ระบบเทรดของคุณจะมีกฎชัดเจน คุณก็ยังต้องคำนึงถึงปฏิกิริยาของตัวเองต่อผลลัพธ์การเทรด
คุณอาจมีระบบที่ทำกำไรได้ดีมาก แต่ถ้าคุณรับลักษณะบางอย่างของระบบนั้นไม่ได้ สุดท้ายคุณก็จะเลิกใช้มันอยู่ดี
มาดูปัจจัยหลักที่คุณควรให้ความสนใจกัน
เป้าหมายของคุณคืออะไร?
ก่อนอื่น คุณต้องคิดว่าเป้าหมายของระบบเทรดคุณคืออะไร
คุณอยากเทรดเพื่อให้บัญชีเล็กเติบโตเร็ว ๆ ใช่ไหม? หรืออยากได้ผลตอบแทนที่มั่นคงจากบัญชีที่ใหญ่ขึ้น?
ตอนที่คุณเริ่มเทรดใหม่ ๆ คำถามเหล่านี้สำคัญมาก
คำตอบของคุณจะกำหนดว่าระบบเทรดที่คุณต้องสร้างควรเป็นแบบไหน
แนะนำให้เขียนเป้าหมายรายปีลงไป เป็นทิศทางที่คุณจะมุ่งไป
เทรดเดอร์บางคนอยากทำกำไร 10,000% ต่อปี (ใช่ พวกเขาจริงจัง) แต่ในความเป็นจริง ถ้าคุณมีบัญชีที่ค่อนข้างใหญ่ การทำผลตอบแทน 30% ต่อปีก็เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว และเครียดน้อยกว่ามาก
ดังนั้น ประเมินอย่างสมจริงว่าคุณอยากได้อะไรจากระบบเทรดจริง ๆ
เขียนเป้าหมายลงในแผนเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ
ดรอวดาวน์
เทรดเดอร์หลายคนอยากทำกำไรก้อนใหญ่ แต่กำไรก้อนใหญ่มักมาพร้อมดรอวดาวน์ที่ใหญ่ตามไปด้วย
คุณรับดรอวดาวน์แบบนั้นได้ไหม?
เทรดเดอร์บางคนรับได้
แต่จากประสบการณ์ของผม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รับไม่ได้
ดังนั้น คุณต้องจับตาดูข้อมูลดรอวดาวน์ของตัวเองให้ดี ตอนเทรดจำลอง ดรอวดาวน์ 40% อาจดูไม่น่ากลัวอะไร แต่พอคุณเอาเงินจริงลงตลาด แรงกดดันทางจิตใจจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล
ถ้าคุณรู้สึกว่าดรอวดาวน์ในบัญชีเดโม่ไม่สามารถสะท้อนแรงกระแทกทางอารมณ์ได้จริง แนะนำให้เปิดบัญชีจริงขนาดเล็กและเทรดด้วย lot ไมโคร (0.01 lot)
คุณอาจพบว่าตัวเองรับดรอวดาวน์ได้สูงหรือต่ำกว่าที่คาดไว้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทดสอบระบบเทรดหลาย ๆ แบบจึงสำคัญ มันช่วยให้คุณหาวิธีเทรดที่เหมาะกับตัวเองที่สุด
ความถี่ในการเทรด
ต่อไป คุณต้องเข้าใจความถี่ในการดำเนินการของกลยุทธ์ และคิดว่าตัวเองรับความถี่นั้นได้แค่ไหน
ยกตัวอย่าง สมมติกลยุทธ์ของคุณเข้าเทรดแค่ไม่กี่ออเดอร์ต่อเดือน แต่พอเข้าแล้ว win rate สูง และเพราะคุณใช้ trailing stop ก็มักจับกำไรก้อนใหญ่ได้หลายครั้ง
ฟังดูดีใช่ไหม?
แต่สำหรับเทรดเดอร์บางคน วิธีนี้ทรมานมาก พวกเขารู้สึกเบื่อ ชอบเทรดความถี่สูงกว่า
ในทางกลับกัน ถ้าระบบไหนมีความถี่ในการเทรดสูงเกินไป เทรดเดอร์บางคนจะเครียดมากเพราะต้องเฝ้ากราฟตลอดหรือถือออเดอร์หลายตัวพร้อมกัน
ดังนั้น ใช้เวลาคิดให้มาก ๆ เกี่ยวกับความถี่ในการเทรดที่เหมาะกับคุณ
จังหวะการเทรดที่ดีที่สุดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
Win rate
คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชอบ win rate สูงไหม? หรือชอบ win rate ต่ำแต่แต่ละออเดอร์มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงกว่า?
ผมรู้จักเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ชอบเทรดแบบ 100R (คือกำไรแต่ละครั้งได้ถึง 100 เท่าของความเสี่ยง) แต่ win rate แค่ประมาณ 20% คุณรับการขาดทุนติดกัน 8 ครั้ง (หรือมากกว่า) ก่อนจะได้กำไรครั้งหนึ่งไหวไหม?
หรือคุณอยากได้ผลตอบแทน 1R แต่ win rate สูงถึง 75%?
ทั้งสองวิธีทำกำไรได้ทั้งคู่
ไม่มีถูกผิดตรงนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับวิธีไหนได้มากที่สุด
เช่นเดียวกัน แนะนำให้ลองทั้งสองวิธี ดูว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ manual หรือผสมกัน?
วิธีเข้าและออกออเดอร์มีผลมหาศาลต่อผลลัพธ์การเทรดของคุณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าระบบเทรดของคุณต้องเป็นอัตโนมัติถึงจะทำกำไรได้ แต่คุณเขียนโปรแกรมเทรดอัตโนมัติไม่เป็น กลยุทธ์นี้ก็ใช้กับคุณไม่ได้
แต่คุณเรียนได้เสมอ คุณสามารถเรียนคอร์สเขียนโปรแกรม MT4 เบื้องต้นทางออนไลน์ เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการเทรดอัตโนมัติ
แน่นอน คุณจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนระบบเทรดให้ก็ได้ นี่คือรายชื่อโปรแกรมเมอร์และคู่มือวิธีหาโปรแกรมเมอร์ที่เหมาะกับคุณ
ในทางกลับกัน คุณอาจไม่เชื่อใจระบบเทรดอัตโนมัติ ชอบจัดการออเดอร์ด้วยตัวเองมากกว่า ถ้าเป็นแบบนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาที่คุณเทรดตรงกับกลยุทธ์ของคุณ
ถ้าระบบของคุณสร้างโอกาสเทรดที่ดีที่สุดตอนตี 3 มันอาจไม่เหมาะที่จะเป็นระบบเทรด manual
นี่คือเหตุผลว่าทำไม backtest และการทดสอบจำลองจึงสำคัญมาก คุณต้องหาจุดบอดของระบบเพื่อปรับและ optimize
ขั้นตอน #2: จัดทำแผนเทรดเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อไป คุณต้องเขียนกฎการเทรดของคุณลงไป
วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจเทรด คุณมีมาตรฐานอ้างอิงที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
คุณจะใช้วิธีจดแบบไหนก็ได้ที่เหมาะกับตัวเอง แต่ผมพบว่าการจดด้วยกระดาษและปากกาแบบดั้งเดิมได้ผลที่สุด ในระหว่างการพัฒนา การจดด้วยกระดาษสะดวกกว่าในการจดโน้ตและปรับเนื้อหา
เมื่อผมปรับแก้ระบบเทรดเสร็จแล้ว ผมจะเก็บเวอร์ชันสุดท้ายไว้ในซอฟต์แวร์อย่าง Evernote เพื่อจัดระเบียบ
เวลาผมเกิดไอเดียแวบขึ้นมา ผมจะจดทันทีเพื่อไม่ให้ลืม แล้วค่อยกลับมาศึกษาและพัฒนาไอเดียนั้นให้สมบูรณ์ในภายหลัง
แผนเทรดที่สมบูรณ์ควรมีองค์ประกอบดังนี้:
1. ชื่อระบบเทรด
2. หมายเลขเวอร์ชัน
3. อินดิเคเตอร์ที่ใช้และการตั้งค่า
4. เกณฑ์การเข้า
5. กฎการจัดการออเดอร์
6. กฎการบริหารความเสี่ยง
7. กฎการเข้าใหม่
8. กฎการบริหารความเสี่ยงของพอร์ต
9. วิธีการเทรด (manual อัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรือผสมกัน?)
คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ ได้ในภายหลัง แต่เนื้อหาข้างต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
บนอินเทอร์เน็ตมีเทมเพลตแผนเทรดมากมาย คุณหาได้จากคอร์สต่าง ๆ ฟอรัม และบทความบล็อก
นอกจากนี้ ผมยังแนะนำให้คุณดู MQL5 Codebase และชุมชนกลยุทธ์การเทรดของ TradingView ที่นั่นรวบรวมกลยุทธ์การเทรดไว้มากมาย แม้คุณภาพจะไม่สม่ำเสมอ แต่ก็ให้ไอเดียดี ๆ ได้
คุณยังดูโค้ดได้โดยตรง แล้ว copy paste ส่วนที่ชอบได้เลย ถ้าเจอกลยุทธ์ที่ได้ผล ก็ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบเทรดคุณได้
แต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่ากลยุทธ์การเทรดจะทำให้คุณได้เปรียบในตลาด? นี่คือหน้าที่ของ backtest
ขั้นตอน #3: Backtest กฎการเทรดของคุณ
ต่อไป คุณต้องทดสอบแผนเทรดของคุณ ให้แน่ใจว่ามันได้ผลในตลาดจริง วิธี backtest มีหลายแบบ ทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับประเภทกลยุทธ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลยุทธ์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ลองทดสอบบนแพลตฟอร์มอย่าง Forex Tester หรือ MetaTrader 5 ทั้งสองเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับ backtest กลยุทธ์ forex อัตโนมัติ
ถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ต้อง execute ด้วยมือ Forex Tester, MetaTrader 5 หรือ TradingView ล้วนเป็นแพลตฟอร์มทดสอบที่ดี
Backtest ให้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้กับคุณ:
◎ ดรอวดาวน์สูงสุด
◎ Win rate
◎ สถิติชนะ/แพ้ติดต่อกันนานที่สุด
◎ วันที่เทรดดีที่สุด/แย่ที่สุด
◎ ช่วงเวลาที่เทรดดีที่สุด/แย่ที่สุด
◎ และตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย!
ถ้าแพลตฟอร์ม backtest ไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถ export ออกไปยังสเปรดชีตเพื่อหาคำตอบได้เสมอ
อย่าหวังว่าจะสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ผล backtest ที่ดีมักต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เทรดเดอร์ระดับท็อปจะปรับกลยุทธ์อย่างละเอียดและทดสอบอย่างต่อเนื่อง แต่จำไว้: ปรับทีละตัวแปรเท่านั้น ไม่งั้นจะไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไหนได้ผลจริง
เมื่อกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายของคุณแล้ว ก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลย
ขั้นตอน #4: ทดสอบจำลองกับตลาดจริง (Beta test)
หลังจากคุณทดสอบกลยุทธ์และมั่นใจในผลลัพธ์แล้ว อย่าเพิ่งรีบเทรดจริง ก่อนจะใช้เงินจริง มีขั้นตอนสำคัญอีกขั้นที่เรียกว่า beta test หรือ forward test
การเข้าเทรดจริงทันทีไม่ใช่เรื่องฉลาดเลย เพราะระบบเทรดของคุณอาจยังมีรายละเอียดที่ต้อง optimize
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกลยุทธ์เทรดอัตโนมัติเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์ม MT5 ต้องทดสอบในบัญชีเดโม่ของโบรกเกอร์เป้าหมายก่อนเสมอ
สเปรดหรือความหน่วงของเซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพจริงของกลยุทธ์ หรือทำให้ผลลัพธ์การเทรดเบี่ยงเบนไปจากที่คาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น แนะนำให้ทำ beta test อย่างน้อยหลายเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเทรดไม่มีปัญหาซ่อนเร้น เมื่อยืนยันได้ว่ากลยุทธ์มีเสถียรภาพในสภาพตลาดจริงแล้ว จึงไปขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอน #5: เทรดจริง
ตอนนี้ ถึงเวลาที่ระบบเทรดของเราลงสนามจริงแล้ว ผมแนะนำให้เริ่มด้วยบัญชีเงินทุนน้อยหรือลดขนาด position ลงก่อน
เซิร์ฟเวอร์จริงกับเซิร์ฟเวอร์เดโม่ของโบรกเกอร์อาจยังมีความแตกต่างที่คาดไม่ถึง แต่ถ้าทุกอย่างทำงานปกติ ก็ปล่อยให้กลยุทธ์ของคุณแสดงศักยภาพเต็มที่ได้เลย!
อย่าลืมบันทึกการเทรดทุกออเดอร์ด้วย trading journal เพื่อความสะดวกในการทบทวนสถิติรายสัปดาห์
อย่าแก้ไขพารามิเตอร์ก่อนที่ระบบจะเทรดครบอย่างน้อย 100 ครั้ง — แม้จะเริ่มต้นไม่ดีก็ต้องอดทนไว้
ช่วงแรกที่ขาดทุนเป็นเรื่องปกติ อาจเป็นดรอวดาวน์ตามปกติ โปรดอดทน ให้เวลากลยุทธ์แสดงความได้เปรียบมากพอ การแก้ไขบ่อย ๆ จะทำลายเสถียรภาพของระบบเท่านั้น
บทสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับระบบเทรดที่มีกฎเกณฑ์
กลยุทธ์การเทรดที่มีกฎเกณฑ์ไม่สามารถกำจัดอารมณ์รบกวนออกจากการเทรดได้ทั้งหมด สำหรับเทรดเดอร์บางคน ระบบเทรดที่เข้มงวดเกินไปกลับทำให้ขาดทุนมากขึ้น — เพราะมันจำกัดอิสระของเทรดเดอร์ในการคว้าโอกาสที่มีศักยภาพทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม สำหรับเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจเทรดแล้วลังเลง่าย หรืออยากลดอิทธิพลของอารมณ์ให้เหลือน้อยที่สุด กฎที่เข้มงวดกลับเป็นวิธีเทรดที่ยอดเยี่ยม