Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프롭 트레이더입니다. 그는 12년의 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 매매합니다. 그는 트레이딩 기술과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수하고 좋은 심리를 유지하는 것이 중요하다고 생각합니다.
많은 트레이더들이 이동평균선 교차(골든크로스/데드크로스)에 대해 들어봤을 것입니다.
하지만 문제는 이 교차가…… 정말 효과가 있느냐는 것입니다.
이것은 기술적 분석의 또 다른 '사기'일까요? 아니면 아무도 말해주지 않은 진실이 있는 걸까요?
이동평균선 교차 전략
우리는 과거 데이터를 활용해 백테스트를 진행하여 이동평균선 전략이 트레이딩에서 효과가 있는지 테스트할 것입니다.
이 전략이 효과가 있다고 주장하려면 최소한 S&P 500 지수 매수 후 보유 전략을 능가해야 합니다.
비밀 #1: 이동평균선 교차는 소수 시장에서는 통하지 않는다
이 매매 전략이 통하지 않는다고 단정하기 전에, 한 가지 질문을 드리고 싶습니다:
이동평균선 교차를 이용해 어떻게 돈을 버는 걸까요?
어려운 질문이 아닙니다.
추세가 있을 때 돈을 번다는 점에 동의하실 거라 믿습니다.
그렇다면 어떻게 돈을 잃을까요? 이 전략을 횡보장에서 사용할 때입니다!
시장이 위아래로 움직일 때, 결과는 달라지지 않습니다.
그래서 지금…… 어떻게 개선할 수 있을까요?
더 많은 시장을 거래하면 더 많은 추세를 탈 수 있습니다. 더 많은 추세를 탄다면 아마 더 많은 돈을 벌 수 있을 것입니다!
그럼 이 아이디어를 테스트해 봅시다:
시장 (2000-2018)
이전에 거래했던 3개 시장 대신, 이제 20개 시장을 거래할 것입니다:
금, 구리, 은, 팔라듐, 백금
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
미국 국채, 유로 Bobl, 유로 Buxl, 유로 BTP, 10년물 캐나다 채권
난방유, 밀, 옥수수, 목재, 설탕
이번에도 규칙은 동일합니다.
규칙
50 MA가 200 MA를 상향 돌파할 때 롱
50 MA가 200 MA를 하향 돌파할 때 숏
3 ATR 트레일링 스탑
1% 리스크
결과 (20개 시장)
거래 횟수: 3,537
승률: 41.53%
연간 수익률: 14.30%
비밀 #2: 다양한 시장을 거래할 때 이동평균선 교차가 가장 효과적이다
간단합니다.
이동평균선 교차는 추세 기간에 가장 잘 작동하므로, 더 많은 시장을 거래하여 더 많은 추세를 포착하면 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다.
많은 트레이더들이 파라미터에 지나치게 집중하기 때문에 큰 실수를 저지릅니다.
예를 들어, 50 MA와 200 MA가 효과가 없다면…… 50 MA를 35로, 200 MA를 189 MA로 변경합니다.
전략이 효과를 발휘하도록 파라미터를 계속 조정한다면, 그것이 바로 우리가 앞서 말한 '커브 피팅'입니다.
이것은 작년 시험지의 문제와 답을 외우려는 것과 같습니다! 하지만 올해 같은 시험을 치르면 어떻게 될까요?
외운 답이 도움이 될까요?
그럴 가능성은 낮습니다.
왜냐하면 올해 그 시험의 문제가 다르다는 것은 확실하기 때문입니다!
보시다시피, 문제가 조금만 바뀌어도 어떻게 답해야 할지 모릅니다.
트레이딩에서의 '커브 피팅'도 마찬가지입니다.
하지만 괜찮습니다.
작년 시험지의 답을 외우지 않았다고 가정해 봅시다.
대신, 문제 이면의 개념을 이해하려고 노력했습니다.
그래서 올해 시험을 치를 때, 문제가 어떻게 변하고 바뀌더라도 개념을 이해하고 있다면……
분명히 답할 수 있을 것이라고 확신합니다.
이것이 다음 비밀로 이어집니다.
비밀 #3: 파라미터가 아닌 개념에 집중하라
매매 전략이 효과가 없을 때, 파라미터 미세 조정을 멈추고 개념에 집중하세요.
지금 바로 증명해 보이겠습니다.
50 MA와 200 MA 대신 17 MA와 189 MA를 선택한다고 가정해 봅시다.
규칙
17 MA가 189 MA를 상향 돌파할 때 롱
17 MA가 189 MA를 하향 돌파할 때 숏
3 ATR 트레일링 스탑
1% 리스크
거래하는 시장은 동일합니다.
시장 (2000-2018)
금, 구리, 은, 팔라듐, 백금
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USD/MXN, GBP/USD
미국 국채, 유로 Bobl, 유로 Buxl, 유로 BTP, 10년물 캐나다 채권
난방유, 밀, 옥수수, 목재, 설탕
그리고 결과입니다.
결과 (20개 시장)
거래 횟수: 3,801
승률: 39.46%
연간 수익률: 12.91%
이제…
파라미터를 원하는 어떤 값으로든 변경할 수 있습니다.
하지만 개념이 올바르다면, 매매 전략은 여전히 돈을 벌 가능성이 있습니다.
하지만 개념을 잘못 이해했다면, 운이 나빴다고밖에 할 수 없습니다.
마찬가지로, 17 MA와 189 MA라는 동일한 파라미터를 사용하지만 이번에는 3개 시장을 거래합니다.
결과는 어떨까요?
결과 (3개 시장)
거래 횟수: 580
승률: 40.00%
연간 수익률: 1.33%%
제가 전달하려는 요점을 이해하셨나요?
이 글의 핵심을 빠르게 정리해 봅시다:
소수 시장을 거래할 때 이동평균선 교차는 통하지 않는다
다양한 시장을 거래할 때 이동평균선 교차가 가장 효과적이다
파라미터가 아닌 개념에 집중하라
대략 그렇습니다!
이제 궁금한 것은, 현재 이동평균선 교차 전략을 사용하고 계신가요?