Rayner Teo бол бие даасан трейдер бөгөөд өмнө нь өөрийн дансны трейдер байсан. Тэрээр 12 жилийн арилжааны туршлагатай. Өнөөдөр түүний өөрийн арилжааны блог нэлээд алдартай. Тэрээр голчлон чиг хандлагыг даган арилжаа хийдэг. Тэрээр арилжааны ур чадвар, стратегиас гадна трейдер зарчмаа баримтлах, сайн сэтгэл зүйтэй байх нь чухал гэж үздэг.
Олон трейдер хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол (алтан хөндлөн/үхсэн хөндлөн) гэж юу болохыг сонссон байх.
Гэхдээ асуудал нь энэ хөндлөн огтлолцол…… үнэхээр ажилладаг уу?
Энэ нь техникийн шинжилгээний өөр нэг “хуурамч зүйл” үү? Эсвэл хэн ч чамд үнэнийг хэлээгүй юу?
Хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцлын стратеги
Бид түүхэн өгөгдлийг ашиглан бэктест хийж, хөдөлгөөнт дундажийн стратеги арилжаанд үр дүнтэй эсэхийг шалгах болно.
Энэ стратеги нь үр дүнтэй гэж хэлэхийн тулд дор хаяж S&P 500 индексийг худалдан авч барих стратегийг давж гарах ёстой.
Нууц #1: Хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол цөөн зах зээлд ажиллахгүй
Энэ арилжааны стратеги ажиллахгүй гэж дүгнэхээс өмнө би чамаас нэг асуулт асуумаар байна:
Хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцлыг ашиглан хэрхэн мөнгө олох вэ?
Энэ нь төвөгтэй асуулт биш.
Чиг хандлага байгаа үед энэ нь мөнгө олдог гэдэгтэй чи санал нийлэх байх.
Одоо, энэ нь хэрхэн мөнгө алддаг вэ? Хэрэв энэ стратегийг хажуугийн зах зээлд ашиглавал!
Зах зээл дээш доош хэлбэлзэх үед таны үр дүн өөрчлөгдөхгүй.
Тэгэхээр одоо…… бид үүнийг хэрхэн сайжруулах вэ?
Хэрэв бид илүү олон зах зээлд арилжаа хийвэл илүү олон чиг хандлагыг ашиглаж чадна. Хэрэв бид илүү олон чиг хандлагыг ашиглаж чадвал илүү их мөнгө олж магадгүй!
Тиймээс энэ санааг туршиж үзье:
Зах зээл (2000-2018)
Бид өмнө нь арилжаа хийж байсан 3 зах зээлийн оронд одоо 20 зах зээлд арилжаа хийх болно:
Алт, зэс, мөнгө, паллади, платин
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USDMXN, GBP/USD
АНУ-ын төрийн бонд, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, 10 жилийн Канадын бонд
Халаалтын тос, улаан буудай, эрдэнэ шиш, мод, элсэн чихэр
Энэ удаад дүрэм ижил хэвээр байна.
Дүрэм
50 MA 200 MA-г дээшээ хөндлөн гарах үед лонг
50 MA 200 MA-г доошоо хөндлөн гарах үед шорт
3 ATR trailing stop
1% эрсдэл
Үр дүн (20 зах зээл)
Арилжааны тоо: 3,537
Ялалтын хувь: 41.53%
Жилийн өгөөж: 14.30%
Нууц #2: Олон өөр зах зээлд арилжаа хийх үед хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол хамгийн үр дүнтэй байдаг
Энэ нь маш энгийн.
Хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол чиг хандлагын үед хамгийн сайн ажилладаг тул илүү олон зах зээлд арилжаа хийснээр илүү олон чиг хандлагыг барьж, илүү их мөнгө олох боломжтой.
Олон трейдер параметрт хэт анхаарлаа хандуулдаг тул том алдаа гаргадаг.
Жишээлбэл, 50 MA болон 200 MA ажиллахгүй бол…… тэд 50 MA-г 35 болгож, 200 MA-г 189 MA болгон өөрчилдөг.
Хэрэв та стратегийг ажиллуулахын тулд параметрүүдийг байнга тохируулж байгаа бол таны хийж байгаа зүйл бол бидний өмнө дурдсан “муруй тохируулга” юм.
Энэ нь өнгөрсөн жилийн шалгалтын асуулт, хариултыг цээжлэхтэй адил юм! Гэхдээ энэ жил ижил шалгалт өгөхөд юу болох вэ?
Цээжилсэн хариултууд чинь тус болох уу?
Бараг л үгүй.
Яагаад?
Учир нь энэ жилийн шалгалтын асуултууд өөр байх нь гарцаагүй!
Тиймээс харж байгаачлан, асуулт бага зэрэг өөрчлөгдөхөд та хариулах аргаа мэдэхгүй байна.
Арилжааны “муруй тохируулга” ч мөн адил.
Гэхдээ зүгээр.
Та өнгөрсөн жилийн шалгалтын хариултыг цээжлээгүй гэж бодъё.
Харин та эдгээр асуултын ард байгаа ойлголтыг ойлгохыг хичээсэн.
Тиймээс энэ жил шалгалт өгөхдөө тэд асуултыг хэрхэн өөрчилж, өөрчилсөн ч, хэрэв та ойлголтыг ойлгож байвал……
Би чамайг энэ асуултад хариулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
Энэ нь миний дараагийн нууц руу хөтөлж байна.
Нууц #3: Параметрт биш, ойлголтод анхаарлаа хандуул
Таны арилжааны стратеги ажиллахгүй байх үед параметрүүдийг нарийн тохируулахаа болиод, ойлголтод анхаарлаа хандуулаарай.
Би үүнийг одоо танд нотолж үзүүлье.
Бид 50 MA болон 200 MA-ийн оронд 17MA болон 189 MA-г сонгосон гэж бодъё.
Дүрэм
17 MA 189 MA-г дээшээ хөндлөн гарах үед лонг
17 MA 189 MA-г доошоо хөндлөн гарах үед шорт
3 ATR trailing stop
1% эрсдэл
Бидний арилжаа хийх зах зээл ижил хэвээр байна.
Зах зээл (2000-2018)
Алт, зэс, мөнгө, паллади, платин
S&P 500, EUR/JPY, EUR/USD, USDMXN, GBP/USD
АНУ-ын төрийн бонд, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, 10 жилийн Канадын бонд
Халаалтын тос, улаан буудай, эрдэнэ шиш, мод, элсэн чихэр
Эцэст нь, үр дүн.
Үр дүн (20 зах зээл)
Арилжааны тоо: 3,801
Ялалтын хувь: 39.46%
Жилийн өгөөж: 12.91%
Одоо…
Та параметрүүдийг хүссэн тоо руугаа өөрчилж болно.
Гэхдээ хэрэв таны ойлголт зөв бол таны арилжааны стратеги мөнгө олох боломжтой хэвээр байна.
Харин ойлголтоо буруу ойлгосон бол азгүй гэж хэлэх л байна.
Мөн адил, бид 17 MA болон 189 MA-ийн ижил параметрүүдийг ашиглаж байгаа боловч энэ удаад бид гуравхан зах зээлд арилжаа хийж байна.
Үр дүн ямар байх вэ?
Үр дүн (3 зах зээл)
Арилжааны тоо: 580
Ялалтын хувь: 40.00%
Жилийн өгөөж: 1.33%%
Миний хэлэх гэсэн санааг ойлгож байна уу?
Энэ нийтлэлийн гол санааг хурдан эргэн харъя:
Цөөн хэдэн зах зээлд арилжаа хийх үед хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол ажиллахгүй
Олон өөр зах зээлд арилжаа хийх үед хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцол хамгийн үр дүнтэй байдаг
Параметрт биш, ойлголтод анхаарлаа хандуул
Ерөнхийдөө ийм л байна!
Одоо, би мэдэхийг хүсч байгаа нь, та одоогоор хөдөлгөөнт дундажийн хөндлөн огтлолцлын стратегийг ашиглаж байна уу?