캔들 차트 외에도 일본이 글로벌 거래 분야에 기여한 또 하나의 큰 공헌은 바로 일목균형표입니다.
일목균형표는 Ichimoku kinko Hyo라고도 불리며, 직역하면 '한눈에 알아보는' 지표입니다. 이렇게 거만한 이름을 가진 지표이지만, 전 세계에서 가장 범용적으로 사용되는 지표 중 하나로, MT4 소프트웨어를 열면 바로 확인할 수 있으며, 오랫동안 많은 월스트리트 트레이더들의 선택이었습니다.
일목균형표의 특별한 점은 이동평균선 기술만 사용하면서도 시장의 저항과 지지 수준을 한눈에 식별할 수 있고, 현재 시장의 매수세와 매도세의 힘 비교와 변화 추세를 파악할 수 있으며, 매수·매도 신호를 표시할 수 있다는 것입니다.
과연 그렇게 신비로운 걸까요? 오늘은 이 도구에 대해 가볍게 알아보겠습니다.
1. 일목균형표 사용법
일목균형표는 일봉 캔들, 5개의 선, 그리고 하나의 저항대(흔히 구름대라고 부름)로 구성됩니다. 이동평균선 외에 다른 매개변수는 다음과 같습니다:
①Kijun Sen (파란선): 기준선 또는 표준선이라고도 하며, 과거 26일의 최고 고점과 최저 저점의 평균으로, 중축 느린 선입니다.
②Tenkan Sen (빨간선): 전환선이라고도 하며, 과거 9기의 최고 고점과 최저 저점의 평균으로, 단축 빠른 선입니다.
③Chikou Span (초록선): 지행선이라고도 하며, 당일 종가이지만 26일 전에 그려집니다. 이는 디나폴리의 치환 이동선과 매우 유사하게, 전체 캔들을 26일 앞으로 평행 이동시켜 시장의 괴리율을 반영하는 것으로, 초록선 부분에 26일간의 시세가 빠져 있는 것을 확인할 수 있습니다.
④Senkou Span (노란선): 총 2개가 있으며, 각각 선행대 A와 B라고 불립니다. 두 노란선 사이의 음영 부분을 저항대, 즉 구름대라고 합니다. 가격이 지시선 사이에 있으면 추세가 없는 장세로 간주되며, 구름대의 가장자리가 지지와 저항 수준을 형성합니다.
이동평균선과 동일한 사용법으로, 일목균형표의 빠른 선이 느린 선을 상향 돌파하여 골든크로스를 형성하면 상승 신호이고, 반대는 하락 신호입니다.
지행선은 주로 캔들과의 관계를 보며, 지행선이 가격 위에서 움직일 때는 매수자 시장, 지행선이 가격 아래에서 움직일 때는 매도자 시장입니다.
물론 일목균형표의 가장 특별한 지표는 바로 구름대입니다.
구름대 위에 있으면 시장이 지지를 받고 있다는 뜻이고, 반대면 압력을 받고 있다는 뜻입니다. 구름대 안에 있으면 구름대의 상단이 저항, 하단이 지지입니다.
또한 구름대의 두께는 현재 시장의 지지와 저항 강도를 직접 반영합니다. 구름대가 매우 얇을 때는 시장 힘이 균형 상태에 있어 시장이 격렬하게 변동할 수 있음을 의미합니다.
2. 일목균형표에서 오더플로 도구로
일목균형표는 실용성이 뛰어나지만, 단점이 없는 것은 아닙니다.
가장 주요한 점은 시간과 가격의 관계로, 가격 이탈률을 계산합니다. 따라서 가격 이탈 정도만 볼 수 있고, 진정한 거래량-가격 관계는 볼 수 없습니다.
구름대가 두꺼워져 가격상으로 매수 추세가 나타나더라도, 매수 주문이 들어오지 않으면 시세가 지속되기 어렵습니다.
그래서 일목균형표의 시간과 가격 프레임워크를 기반으로 거래량이라는 요소를 추가한 오더플로 분석이 주류가 되기 시작했습니다. 현재 월스트리트 주문의 60% 이상이 오더플로 도구를 통해 이루어집니다.
EBC GROUP의 오더플로 도구를 예로 들면, 각 캔들을 분해합니다.
각 캔들에 해당하는 각 가격대의 매수·매도 주문이 직관적으로 표시되며, 각 캔들의 순매수 주문 상황을 계산합니다. 수십 개의 캔들을 나란히 놓으면 모든 가격대의 모든 주문 상황을 볼 수 있습니다.
각 캔들이 순매수 주문을 누적할 때, 매수세가 힘을 쓰고 있다고 거의 확정할 수 있으며, 이때 이동평균선 시스템의 매수 신호와 결합하면 방향을 높은 확률로 확인할 수 있습니다.
EBC GROUP 오더플로 도구는 순매수 주문 밀집 구역을 표시하여 시장의 지지 위치를 알려주며, 칩 분포로 전환하여 전체 시장의 매수·매도 상황과 핵심 가격대를 한눈에 볼 수 있습니다.
이는 전체 시장의 신호에서 거짓을 걸러내고 진정한 저항과 지지를 찾는 것입니다.
EBC GROUP 오더플로 도구의 또 다른 장점은 시장의 진정한 거래량-가격 다이버전스를 볼 수 있다는 것입니다.
지표 둔화는 현재 기술적 분석에서 흔한 현상입니다.
우리는 보통 골든크로스·데드크로스를 시장 균형이 깨지고 단방향 추세가 시작되는 신호로 보지만, 지표 둔화로 인해 짧은 골든크로스·데드크로스 후 종종 이동평균선이 붙어 시장 방향을 파악하기 어렵게 만듭니다. 그래서 EBC 오더플로 도구는 사도공간도(四度空间图)를 특별히 추가하여 거래량-가격 다이버전스를 알려줍니다.
물론 거래량-가격 관계 외에도 EBC GROUP 오더플로 도구는 많은 지능형 도구를 제공합니다.
기술적 분석에서 패턴 분석은 매우 중요한 이론이며, 특히 엘리엇의 5파 이론과 디나폴리의 ABCD 확장 구조가 그렇습니다.
하지만 패턴은 일정한 수량 관계를 따르며, 더 중요하게는 경험이 필요합니다. 예를 들어 3파 연장파인지 5파인지, 조정파인지 추세 반전인지, 충분한 경험 축적 없이는 이러한 신호를 식별할 수 없으며, 일목균형표도 당연히 제공할 수 없습니다.
반면 EBC GROUP 오더플로 도구는 오더플로 데이터와 알고리즘을 기반으로 패턴 인식 기능을 통합하여 시장 패턴을 한눈에 식별하고 추세 장세를 파악할 수 있습니다.
종합하면, 일목균형표는 시간과 가격 관계에 기반한 분석 프레임워크로 오늘날 기술적 분석의 많은 이론의 초기 형태를 확립했습니다. 그러나 글로벌 거래량이 급증하면서 시간과 가격 프레임워크 외에 거래량이 시장의 주요 원동력이 되고 있으며, 특히 기관 대형 주문은 판도를 바꾸는 힘을 가지고 있습니다. 따라서 이를 기반으로 한 오더플로 도구가 점점 더 주목받고 있습니다.
오더플로 도구는 업계 최초로 무료 제공되는 오더플로 도구로, CME(시카고상품거래소)에 직접 연결되어 10단계 Tick 데이터를 제공하여 시장 주문 분포를 더 깊이 이해하고 더 정확하게 시장 결정을 내릴 수 있습니다.
시중에서 수만 위안(약 수백만 원)의 사용료가 드는 이 도구를 EBC는 무료로 제공하기로 선택했으며, 이는 우리에게 더 높은 차원의 거래 방식을 접할 수 있는 기회를 제공합니다. EBC 오더플로 도구를 무료로 사용하고 싶다면 EBC GROUP 공식 웹사이트에서 신청하여 받을 수 있습니다.