Bagi kebanyakan trader, mereka lebih biasa dengan penunjuk purata bergerak tradisional seperti Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), dan Volume Weighted Moving Average (VWMA). Ini adalah salah satu jenis purata bergerak yang biasa digunakan oleh penganalisis teknikal pasaran. Hari ini, kami akan memperkenalkan satu penunjuk purata bergerak yang jarang diketahui tetapi sangat berkesan, ia dipanggil DEMA.
Apakah penunjuk teknikal DEMA?
Double Exponential Moving Average, iaitu penunjuk DEMA, dibangunkan oleh Patrick Mulloy. Beliau pertama kali memperkenalkan penunjuk DEMA dalam majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities pada Januari 1994. Beliau cuba mencari kaedah kajian purata bergerak yang lebih baik, yang dapat mengurangkan lag penunjuk purata bergerak tradisional dan pada masa yang sama memberikan isyarat masuk dagangan yang lebih tepat pada masanya.
Berbanding kajian purata bergerak eksponen tradisional, penunjuk DEMA lebih responsif terhadap data harga terkini. Oleh kerana purata bergerak sering merupakan penunjuk lag, ia mungkin menghasilkan isyarat dagangan yang agak lewat.
Penunjuk DEMA cuba menyelesaikan kelemahan yang wujud dalam banyak kajian purata bergerak. Kita boleh melihat carta harga dan membandingkan perbezaan antara jenis purata bergerak yang berbeza untuk memahami perkara ini dengan lebih baik.
Formula penunjuk teknikal DEMA
Formula Double Exponential Moving Average agak rumit. Secara ringkasnya, penunjuk DEMA adalah gabungan purata bergerak eksponen tunggal dan berganda, yang akhirnya membentuk satu lagi purata bergerak eksponen.
Berikut adalah formula penunjuk DEMA:
EMA1 = EMA harga
EMA2 = EMA bagi EMA1
DEMA = (2 x EMA1) - EMA2
Jadi, daripada formula di atas, dapat dilihat bahawa DEMA mengambil kira satu EMA tunggal, iaitu EMA1, dan satu EMA berganda licin, iaitu EMA2. Kemudian, DEMA boleh dikira dengan menolak EMA2 daripada 2 kali EMA1. Walau bagaimanapun, sebagai trader runcit, kita tidak perlu menghafal formula ini untuk menggunakan penunjuk teknikal DEMA. Bergantung pada parameter input khusus anda, platform dagangan anda akan melukis penunjuk DEMA secara automatik pada carta harga.
Penunjuk dagangan DEMA mungkin kelihatan agak rumit dan sukar difahami, tetapi kegunaannya agak mudah dan jelas. Iaitu, banyak isyarat penunjuk DEMA akan serupa dengan kajian purata bergerak tradisional yang lain. Sebagai contoh, trader boleh menggunakan purata bergerak DEMA untuk mengenal pasti trend pasaran, mencari zon sokongan dan rintangan, menemui peluang breakout berpotensi, dan melaksanakan operasi lain berdasarkan analisis teknikal. Biasanya, purata bergerak DEMA akan memberikan peluang masuk yang lebih awal kerana ia lebih sensitif terhadap tindakan harga terkini.
DEMA & TEMA
Satu soalan biasa ialah: Apakah perbezaan antara Double Exponential Moving Average DEMA dan Triple Exponential Moving Average TEMA? Jika anda fikir cara pengiraan DEMA mengelirukan, maka anda pasti akan rasa formula TEMA lebih rumit.
DEMA dan TEMA adalah dua penunjuk purata bergerak eksponen yang berbeza, dengan cara pengiraan dan responsif yang berbeza. DEMA ialah Double Exponential Moving Average, manakala TEMA ialah Triple Exponential Moving Average. Pilihan antara keduanya biasanya bergantung pada keutamaan trader dan keadaan pasaran tertentu.
Apabila memilih penunjuk mana yang hendak digunakan, cara terbaik adalah mengujinya dalam dagangan kertas atau dagangan sebenar dengan modal kecil untuk menentukan penunjuk mana yang lebih berkesan untuk strategi dagangan anda. Sama ada memilih DEMA atau TEMA, kedua-duanya boleh meningkatkan keputusan dagangan anda dengan menyediakan analisis pasaran yang lebih tepat pada masanya dan isyarat dagangan yang lebih awal.
TEMA ialah purata bergerak eksponen licin tiga kali ganda, yang menggabungkan EMA tunggal dan berganda licin. Tanpa perlu memahami formula tepat TEMA, anda hanya perlu faham bahawa sebagai Triple Exponential Moving Average, ia lebih sensitif terhadap pergerakan harga terkini berbanding DEMA.
Penunjuk TEMA juga merupakan karya Patrick Mulloy. Oleh kerana sifatnya yang lebih sensitif, penunjuk TEMA sangat sesuai untuk dagangan jangka pendek. Penunjuk DEMA juga boleh digunakan untuk dagangan jangka pendek, tetapi lebih sesuai untuk peluang dagangan swing.
Jenis isyarat DEMA
Seperti yang kita tahu, penunjuk DEMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga terkini. Oleh itu, ia biasanya dapat memberikan petunjuk yang lebih awal berbanding kebanyakan kajian purata bergerak lain. Jadi, apakah jenis analisis dagangan yang boleh dilakukan oleh kajian teknikal DEMA? Mari kita lihat beberapa kegunaan penting penunjuk DEMA.
1. Pengenalpastian trend - Pengenalpastian trend adalah salah satu aspek terpenting dalam dagangan. Jika anda tidak tahu bagaimana keadaan pasaran semasa, sukar untuk terus mengalahkan pasaran. Trader memerlukan cara untuk menentukan sama ada pasaran berada dalam trend menaik, trend menurun, atau bergerak dalam julat sisi. Purata bergerak DEMA cemerlang dalam memberikan maklumat ini.
Apabila harga diniagakan di atas garis DEMA dan garis DEMA condong ke atas, kita boleh katakan trend adalah menaik. Begitu juga, apabila harga diniagakan di bawah garis DEMA dan garis DEMA condong ke bawah, kita boleh katakan trend adalah menurun. Akhirnya, apabila harga terperangkap dalam julat sisi dan penunjuk DEMA agak rata, kita boleh katakan pasaran tidak mempunyai trend yang jelas, atau pasaran pada masa ini tidak mempunyai arah yang jelas.
2. Analisis sokongan dan rintangan - Terdapat banyak jenis tahap sokongan dan rintangan dalam pasaran. Antaranya, kebanyakan tahap sokongan dan rintangan boleh dibahagikan kepada dua kategori: sokongan dan rintangan tetap serta sokongan dan rintangan dinamik. Sokongan dan rintangan tetap mewakili tahap statik atau tetap berdasarkan tahap harga tertentu. Ini termasuk tahap harga mendatar, tahap Fibonacci, titik pivot, dan lain-lain. Kategori kedua tahap sokongan dan rintangan dipanggil tahap sokongan dan rintangan dinamik, termasuk garis trend, purata bergerak, jalur turun naik, dan lain-lain. Tahap sokongan dan rintangan dinamik ini boleh berubah dengan setiap lilin baru muncul pada carta harga. Oleh itu, penunjuk DEMA, sebagai satu kajian purata bergerak, dianggap sebagai penunjuk sokongan rintangan dinamik.
Penunjuk Double EMA sangat berguna dalam mencari tahap sokongan dalam trend menaik atau tahap rintangan dalam trend menurun. Apabila harga bergerak ke atas dari penunjuk DEMA, kemudian melantun semula ke garis DEMA, titik persilangan ini biasanya boleh membentuk zon sokongan. Begitu juga, apabila harga bergerak ke bawah dari penunjuk DEMA, kemudian melantun semula ke garis DEMA, interaksi ini boleh membentuk zon rintangan.
3. Mekanisme masuk dagangan - Trader teknikal boleh menggunakan penunjuk DEMA sebagai isyarat masuk. Ini boleh dilakukan dengan beberapa cara. Cara paling mudah adalah menunggu harga melintasi garis DEMA dari bawah ke atas untuk memberikan isyarat masuk long. Begitu juga, anda boleh menunggu harga melintasi garis DEMA dari atas ke bawah untuk memberikan isyarat masuk short.
Selain itu, sesetengah trader suka menggabungkan dua garis DEMA, yang merangkumi garis DEMA jangka masa pendek (contohnya 21 tempoh) dan garis DEMA jangka masa panjang (contohnya 50 tempoh). Kemudian, mereka akan menunggu garis 21 tempoh yang lebih pendek melintasi garis 50 tempoh yang lebih panjang dari atas ke bawah untuk memberikan isyarat masuk long. Begitu juga, mereka juga boleh menunggu garis 21 tempoh yang lebih pendek melintasi garis 50 tempoh yang lebih panjang dari bawah ke atas untuk memberikan isyarat masuk short.
Strategi dagangan DEMA
Sekarang, kita akan cuba membina satu strategi dagangan dengan penunjuk DEMA sebagai komponen teras. Strategi DEMA ini akan merangkumi dua syarat teknikal. Syarat pertama ialah kewujudan saluran harga ABC. Saluran harga ABC pada dasarnya adalah "corak tiga kaki" yang terkandung dalam saluran harga. Saluran harga ini juga dikenali sebagai corak Zigzag dalam istilah teori gelombang Elliott, atau AB=CD dalam istilah dagangan harmonik.
Pada dasarnya, struktur ini akan kelihatan seperti "corak kilat", dengan dua "kaki" yang bergerak ke arah yang sama, dan satu pergerakan melawan trend di antaranya. Corak zigzag ini biasanya dipanggil struktur pembetulan, yang sering muncul sebagai retracement dalam konteks trend harga yang lebih besar. Dijangka selepas breakout saluran harga ABC menaik atau trend menaik, harga akan jatuh, atau selepas breakout saluran harga ABC menurun atau trend menurun, harga akan naik.
Kajian teknikal kedua yang akan kami masukkan dalam strategi ialah DEMA. Dalam kes ini, kami akan menggunakan dua garis DEMA yang berbeza. Yang pertama ialah garis DEMA 21 tempoh yang lebih pendek, dan yang kedua ialah garis DEMA 50 tempoh yang lebih panjang. Gabungan DEMA ini memberikan petunjuk awal untuk potensi breakout saluran harga ABC. Strategi ini cenderung berkesan paling baik pada carta 8 jam dan harian untuk pasangan mata wang utama (seperti EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, dan USDCAD).
Berikut adalah peraturan untuk masuk dan mengurus kedudukan long:
◎ Saluran harga ABC menurun mesti wujud pada carta harga.
◎ Harga telah breakout dan ditutup di atas garis rintangan had atas saluran harga ABC.
◎ Sebelum breakout di atas, garis DEMA 21 tempoh mesti melintasi garis DEMA 50 tempoh dari bawah ke atas.
◎ Letakkan pesanan pasaran beli sejurus selepas lilin breakout ditutup.
◎ Stop loss akan diletakkan di bawah titik terendah lilin breakout.
◎ Isyarat exit akan muncul apabila garis DEMA 21 tempoh melintasi garis DEMA 50 tempoh dari atas ke bawah.
Berikut adalah peraturan untuk masuk dan mengurus kedudukan short:
◎ Saluran harga ABC menaik mesti wujud pada carta harga.
◎ Harga telah breakout dan ditutup di bawah garis sokongan had bawah saluran harga ABC.
◎ Sebelum breakout di bawah, garis DEMA 21 tempoh mesti melintasi garis DEMA 50 tempoh dari atas ke bawah.
◎ Letakkan pesanan pasaran jual sejurus selepas lilin breakout ditutup.
◎ Stop loss akan diletakkan di atas titik tertinggi lilin breakout.
◎ Isyarat exit akan muncul apabila garis DEMA 21 tempoh melintasi garis DEMA 50 tempoh dari bawah ke atas.
Strategi ini bertujuan untuk menangkap pergerakan harga "impulsif" selepas fasa pembetulan. Biasanya, selepas isyarat breakout, harga harus mula memecut kerana ia memasuki fasa "impulsif" baru.
Kesimpulan
Penunjuk purata bergerak DEMA tidak jauh berbeza daripada purata bergerak mudah atau purata bergerak eksponen tradisional. Perbezaan utama ialah penunjuk harga DEMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga semasa, malah lebih sensitif berbanding purata bergerak eksponen. Oleh itu, garis DEMA biasanya akan mengikuti pergerakan harga dengan lebih rapat, lebih rapat berbanding purata bergerak SMA atau EMA tradisional. Penunjuk DEMA sememangnya wajar dipertimbangkan, terutamanya bagi trader yang mencari isyarat masa yang lebih pantas berbanding penunjuk purata bergerak standard yang lain.