สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ พวกเขาคุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์ moving average แบบดั้งเดิมมากกว่า เช่น simple moving average (SMA), exponential moving average (EMA) และ volume-weighted moving average (VWMA) ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทของ moving average ที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดนิยมใช้กัน วันนี้เราจะมาแนะนำอินดิเคเตอร์ moving average ที่น้อยคนจะรู้จักแต่มีประสิทธิภาพสูงมาก เรียกว่า DEMA
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DEMA คืออะไร?
Double Exponential Moving Average หรืออินดิเคเตอร์ DEMA ถูกพัฒนาโดย Patrick Mulloy เขาได้แนะนำอินดิเคเตอร์ DEMA เป็นครั้งแรกในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks and Commodities ฉบับเดือนมกราคม 1994 เขาพยายามหาวิธีศึกษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งสามารถลดความล่าช้าของอินดิเคเตอร์ moving average แบบดั้งเดิม และให้สัญญาณเข้าซื้อขายที่ทันเวลามากขึ้น
เมื่อเทียบกับการศึกษา exponential moving average แบบดั้งเดิม อินดิเคเตอร์ DEMA ตอบสนองต่อข้อมูลราคาล่าสุดได้ไวมากกว่า เนื่องจาก moving average มักเป็นอินดิเคเตอร์ที่ล่าช้า พวกมันจึงอาจสร้างสัญญาณเทรดที่ค่อนข้างล่าช้า
อินดิเคเตอร์ DEMA พยายามแก้ไขข้อเสียเปรียบที่มีอยู่ในงานศึกษา moving average หลายรูปแบบ เราสามารถดูกราฟราคาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง moving average ประเภทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น
สูตรอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DEMA
สูตรของ double exponential moving average ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย พูดง่ายๆ คือ อินดิเคเตอร์ DEMA เป็นการรวมกันของ single และ double exponential moving average ซึ่งสุดท้ายแล้วจะกลายเป็น exponential moving average อีกตัวหนึ่ง
ด้านล่างคือสูตรของอินดิเคเตอร์ DEMA:
EMA1 = EMA ของราคา
EMA2 = EMA ของ EMA1
DEMA = (2 x EMA1) - EMA2
ดังนั้น จากสูตรข้างต้นจะเห็นได้ว่า DEMA พิจารณาทั้ง EMA เดี่ยว คือ EMA1 และ EMA ที่ถูกทำให้เรียบสองชั้น คือ EMA2 จากนั้น DEMA สามารถคำนวณได้โดยการลบ EMA2 ออกจาก EMA1 ที่คูณด้วย 2 อย่างไรก็ตาม ในฐานะเทรดเดอร์รายย่อย เราไม่จำเป็นต้องจำสูตรนี้เพื่อใช้งานอินดิเคเตอร์ DEMA แพลตฟอร์มเทรดของคุณจะวาดอินดิเคเตอร์ DEMA บนกราฟราคาโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่คุณป้อน
อินดิเคเตอร์เทรด DEMA อาจดูซับซ้อนและเข้าใจยากสักหน่อย แต่การใช้งานนั้นค่อนข้างเรียบง่ายและชัดเจน กล่าวคือ สัญญาณหลายอย่างของอินดิเคเตอร์ DEMA จะคล้ายคลึงกับงานศึกษา moving average แบบดั้งเดิมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้อินดิเคเตอร์ moving average DEMA เพื่อระบุแนวโน้มตลาด ค้นหาโซนแนวรับและแนวต้าน ค้นหาโอกาสในการทะลุที่เป็นไปได้ และดำเนินการอื่นๆ ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยปกติแล้ว moving average DEMA จะให้โอกาสเข้าได้เร็วกว่า เนื่องจากมันไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่า
DEMA และ TEMA
คำถามที่พบบ่อยคือ: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง double exponential moving average (DEMA) กับ triple exponential moving average (TEMA)? หากคุณคิดว่าวิธีคำนวณของ DEMA นั้นสับสน คุณจะต้องรู้สึกว่าสูตรของ TEMA ซับซ้อนยิ่งกว่าแน่นอน
DEMA และ TEMA เป็นอินดิเคเตอร์ exponential moving average สองแบบที่แตกต่างกัน วิธีการคำนวณและการตอบสนองต่อราคานั้นแตกต่างกัน DEMA คือ double exponential moving average ส่วน TEMA คือ triple exponential moving average การเลือกระหว่างสองตัวนี้มักขึ้นอยู่กับความชอบของเทรดเดอร์และสภาวะตลาดเฉพาะ
ในการเลือกว่าจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหน วิธีที่ดีที่สุดคือการทดสอบในบัญชีเดโม่หรือบัญชีจริงที่ใช้เงินทุนน้อย เพื่อดูว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ไม่ว่าจะเลือก DEMA หรือ TEMA ก็สามารถเสริมการตัดสินใจเทรดของคุณได้ด้วยการให้การวิเคราะห์ตลาดที่ทันเวลาและสัญญาณเทรดที่เร็วกว่า
TEMA คือ triple smoothed exponential moving average ที่รวม EMA แบบ single และ double smoothing เข้าด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจสูตรที่แน่นอนของ TEMA ลึกซึ้ง คุณเพียงแค่เข้าใจว่าในฐานะ triple exponential moving average มันไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่า DEMA
อินดิเคเตอร์ TEMA ก็เป็นผลงานของ Patrick Mulloy เช่นกัน เนื่องจากธรรมชาติที่ไวต่อราคามากกว่า อินดิเคเตอร์ TEMA จึงเหมาะมากสำหรับการเทรดระยะสั้น อินดิเคเตอร์ DEMA ก็สามารถใช้ในการเทรดระยะสั้นได้เช่นกัน แต่เหมาะกว่าสำหรับโอกาสในการสวิงเทรด
ประเภทสัญญาณของ DEMA
อย่างที่เราทราบกันดี อินดิเคเตอร์ DEMA ไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมากกว่า ดังนั้นมันจึงมักให้เบาะแสได้เร็วกว่าการศึกษา moving average อื่นๆ ส่วนใหญ่ แล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิค DEMA สามารถดำเนินการวิเคราะห์การเทรดประเภทใดได้บ้าง? มาดูการใช้งานที่สำคัญบางอย่างของอินดิเคเตอร์ DEMA กัน
1. การระบุแนวโน้ม - การระบุแนวโน้มเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดในการเทรด หากไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบันเป็นอย่างไร การเอาชนะตลาดอย่างต่อเนื่องจะเป็นเรื่องยาก เทรดเดอร์ต้องการวิธีในการระบุว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือเคลื่อนไหวในกรอบ sideways moving average DEMA ทำได้ดีเยี่ยมในการให้ข้อมูลในด้านนี้
เมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น DEMA และเส้น DEMA เอียงขึ้น เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาเคลื่อนไหวใต้เส้น DEMA และเส้น DEMA เอียงลง เราสามารถกล่าวได้ว่าแนวโน้มเป็นขาลง สุดท้าย เมื่อราคาติดอยู่ในกรอบ sideways และอินดิเคเตอร์ DEMA ค่อนข้างแบน เราสามารถกล่าวได้ว่าตลาดไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หรือตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในขณะนี้
2. การวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน - ในตลาดมีแนวรับและแนวต้านหลายประเภท ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ แนวรับและแนวต้านแบบคงที่ และแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก แนวรับและแนวต้านแบบคงที่หมายถึงระดับคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับราคาเฉพาะ ซึ่งรวมถึงระดับราคาแนวนอน ระดับ Fibonacci จุด pivot เป็นต้น แนวรับและแนวต้านประเภทที่สองเรียกว่าแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก ซึ่งรวมถึงเส้นแนวโน้ม moving average แถบความผันผวน เป็นต้น แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีแท่งเทียนใหม่ปรากฏบนกราฟราคา ดังนั้น อินดิเคเตอร์ DEMA ในฐานะการศึกษา moving average จึงถือเป็นอินดิเคเตอร์แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก
อินดิเคเตอร์ Double EMA มีประโยชน์มากในการค้นหาระดับแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นหรือระดับแนวต้านในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นจากอินดิเคเตอร์ DEMA แล้วย้อนกลับลงมาที่เส้น DEMA จุดตัดนี้มักสามารถสร้างโซนแนวรับได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาเคลื่อนลงจากอินดิเคเตอร์ DEMA แล้วย้อนกลับขึ้นมาที่เส้น DEMA ปฏิสัมพันธ์นี้สามารถสร้างโซนแนวต้านได้
3. กลไกการเข้าซื้อขาย - เทรดเดอร์สายเทคนิคสามารถใช้อินดิเคเตอร์ DEMA เป็นสัญญาณเข้าได้ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือรอให้ราคาเคลื่อนขึ้นตัดผ่านเส้น DEMA จากด้านล่างเพื่อส่งสัญญาณเข้า long ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถรอให้ราคาเคลื่อนลงตัดผ่านเส้น DEMA จากด้านบนเพื่อส่งสัญญาณเข้า short
นอกจากนี้ เทรดเดอร์บางคนชอบใช้เส้น DEMA สองเส้นร่วมกัน ซึ่งรวมถึงเส้น DEMA ระยะสั้น (เช่น 21 คาบ) และเส้น DEMA ระยะยาว (เช่น 50 คาบ) จากนั้นพวกเขาจะรอให้เส้น 21 คาบที่สั้นกว่าตัดขึ้นผ่านเส้น 50 คาบที่ยาวกว่าเพื่อส่งสัญญาณเข้า long ในทำนองเดียวกัน พวกเขายังสามารถรอให้เส้น 21 คาบที่สั้นกว่าตัดลงผ่านเส้น 50 คาบที่ยาวกว่าเพื่อส่งสัญญาณเข้า short
กลยุทธ์การเทรดด้วย DEMA
ตอนนี้ เราจะลองสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีอินดิเคเตอร์ DEMA เป็นองค์ประกอบหลัก กลยุทธ์ DEMA นี้จะประกอบด้วยเงื่อนไขทางเทคนิคสองข้อ เงื่อนไขแรกคือการมีอยู่ของช่องสัญญาณราคา ABC ช่องสัญญาณราคา ABC แท้จริงแล้วคือ "รูปแบบสามขา" ที่บรรจุอยู่ในช่องสัญญาณราคา ช่องสัญญาณราคานี้ยังเรียกว่ารูปแบบ Zigzag ในศัพท์ของทฤษฎี Elliott Wave หรือเรียกว่า AB=CD ในศัพท์ของการเทรดแบบ Harmonic
โดยพื้นฐานแล้ว โครงสร้างนี้จะคล้ายกับ "รูปแบบสายฟ้า" ซึ่งมี "ขา" สองขาที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน และมีการเคลื่อนไหวสวนแนวโน้มอยู่ระหว่างกลาง รูปแบบซิกแซกนี้มักเรียกว่าโครงสร้างแบบปรับตัว (corrective structure) ซึ่งมักปรากฏเป็นการย้อนกลับ (retracement) ในบริบทของแนวโน้มราคาที่ใหญ่กว่า คาดว่าหลังจากการทะลุช่องสัญญาณราคา ABC ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะลดลง หรือหลังจากการทะลุช่องสัญญาณราคา ABC ในแนวโน้มขาลง ราคาจะเพิ่มขึ้น
การศึกษาเชิงเทคนิคที่สองที่เราจะนำมาใช้ในกลยุทธ์คือ DEMA ในกรณีนี้ เราจะใช้เส้น DEMA สองเส้นที่แตกต่างกัน เส้นแรกคือเส้น DEMA 21 คาบที่สั้นกว่า เส้นที่สองคือเส้น DEMA 50 คาบที่ยาวกว่า การรวมกันของ DEMA นี้ให้สัญญาณเบื้องต้นสำหรับการทะลุช่องสัญญาณราคา ABC ที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้มักได้ผลดีที่สุดบนกราฟ 8 ชั่วโมงและรายวันของคู่สกุลเงินหลัก (เช่น EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD และ USDCAD)
ต่อไปนี้คือกฎสำหรับการเข้าและการจัดการสถานะ long:
◎ ต้องมีช่องสัญญาณราคา ABC แบบขาลงบนกราฟราคา
◎ ราคาได้ทะลุและปิดเหนือเส้นแนวต้านบนของช่องสัญญาณราคา ABC แล้ว
◎ ก่อนการทะลุดังกล่าว เส้น DEMA 21 คาบต้องตัดขึ้นผ่านเส้น DEMA 50 คาบ
◎ วางออเดอร์ตลาดซื้อทันทีหลังจากแท่งเทียนที่ทะลุปิดตัว
◎ stop loss จะตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนที่ทะลุ
◎ สัญญาณออกจะปรากฏเมื่อเส้น DEMA 21 คาบตัดขึ้นผ่านเส้น DEMA 50 คาบ
ต่อไปนี้คือกฎสำหรับการเข้าและการจัดการสถานะ short:
◎ ต้องมีช่องสัญญาณราคา ABC แบบขาขึ้นบนกราฟราคา
◎ ราคาได้ทะลุและปิดใต้เส้นแนวรับล่างของช่องสัญญาณราคา ABC แล้ว
◎ ก่อนการทะลุดังกล่าว เส้น DEMA 21 คาบต้องตัดลงผ่านเส้น DEMA 50 คาบ
◎ วางออเดอร์ตลาดขายทันทีหลังจากแท่งเทียนที่ทะลุปิดตัว
◎ stop loss จะตั้งไว้เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนที่ทะลุ
◎ สัญญาณออกจะปรากฏเมื่อเส้น DEMA 21 คาบตัดลงผ่านเส้น DEMA 50 คาบ
กลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาแบบ "อิมพัลส์" หลังจากช่วงปรับตัว โดยปกติแล้ว หลังจากสัญญาณทะลุ ราคาควรเริ่มเร่งตัวขึ้น เนื่องจากมันเข้าสู่ช่วง "อิมพัลส์" ใหม่
สรุป
อินดิเคเตอร์ moving average DEMA ไม่ได้แตกต่างจาก simple moving average หรือ exponential moving average แบบดั้งเดิมมากนัก ความแตกต่างหลักคืออินดิเคเตอร์ราคา DEMA ไวต่อการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันมากกว่า และไวต่อราคามากกว่า exponential moving average ด้วยซ้ำ ดังนั้นเส้น DEMA จึงมักติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้ใกล้ชิดกว่าเส้น moving average แบบ SMA หรือ EMA ดั้งเดิม อินดิเคเตอร์ DEMA คุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มองหาสัญญาณจับจังหวะที่เร็วกว่าอินดิเคเตอร์ moving average มาตรฐานอื่นๆ