Đối với hầu hết các trader, họ quen thuộc hơn với các chỉ báo đường trung bình truyền thống như đường trung bình động đơn giản (SMA), đường trung bình động hàm mũ (EMA) và đường trung bình động gia quyền theo khối lượng (VWMA). Đây là một trong những loại đường trung bình được các nhà phân tích kỹ thuật thị trường sử dụng thường xuyên. Hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu một chỉ báo đường trung bình ít người biết đến nhưng rất hiệu quả, đó là DEMA.
Chỉ báo kỹ thuật DEMA là gì?
Đường trung bình động hàm mũ kép, hay chỉ báo DEMA, được phát triển bởi Patrick Mulloy. Ông đã giới thiệu chỉ báo DEMA lần đầu tiên trên tạp chí Technical Analysis of Stocks and Commodities vào tháng 1 năm 1994. Ông cố gắng tìm ra một phương pháp nghiên cứu đường trung bình tốt hơn, vừa giảm độ trễ của các chỉ báo đường trung bình truyền thống, vừa cung cấp tín hiệu vào lệnh kịp thời hơn.
So với nghiên cứu đường trung bình động hàm mũ truyền thống, chỉ báo DEMA phản ứng nhạy bén hơn với dữ liệu giá gần đây. Vì đường trung bình thường là chỉ báo trễ, chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch tương đối chậm.
Chỉ báo DEMA cố gắng giải quyết những nhược điểm cố hữu của nhiều nghiên cứu đường trung bình. Chúng ta có thể xem biểu đồ giá và so sánh sự khác biệt giữa các loại đường trung bình khác nhau để hiểu rõ hơn điều này.
Công thức chỉ báo kỹ thuật DEMA
Công thức của đường trung bình động hàm mũ kép có phần phức tạp. Nói một cách đơn giản, chỉ báo DEMA là sự kết hợp của đường trung bình động hàm mũ đơn và kép, cuối cùng tạo thành một đường trung bình động hàm mũ khác.
Dưới đây là công thức của chỉ báo DEMA:
EMA1 = EMA của giá
EMA2 = EMA của EMA1
DEMA = (2 x EMA1) - EMA2
Vì vậy, từ công thức trên có thể thấy, DEMA xem xét một EMA đơn, tức là EMA1, và một EMA được làm mịn kép, tức là EMA2. Sau đó, DEMA có thể được tính bằng cách lấy 2 lần EMA1 trừ đi EMA2. Tuy nhiên, với tư cách là nhà giao dịch bán lẻ, chúng ta không cần nhớ công thức này để sử dụng chỉ báo kỹ thuật DEMA. Tùy thuộc vào thông số đầu vào cụ thể của bạn, nền tảng giao dịch sẽ tự động vẽ chỉ báo DEMA trên biểu đồ giá.
Chỉ báo giao dịch DEMA có thể trông hơi phức tạp và khó hiểu, nhưng mục đích sử dụng của nó khá đơn giản và rõ ràng. Đó là, nhiều tín hiệu của chỉ báo DEMA sẽ tương tự như các nghiên cứu đường trung bình truyền thống khác. Ví dụ, trader có thể sử dụng đường trung bình DEMA để xác định xu hướng thị trường, tìm vùng hỗ trợ và kháng cự, phát hiện cơ hội breakout tiềm năng và thực hiện các thao tác khác dựa trên phân tích kỹ thuật. Thông thường, đường trung bình DEMA sẽ cung cấp cơ hội vào lệnh sớm hơn vì nó nhạy bén hơn với hành động giá gần đây.
DEMA & TEMA
Một câu hỏi phổ biến là: Sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ kép DEMA và đường trung bình động hàm mũ ba lần TEMA là gì? Nếu bạn nghĩ cách tính DEMA gây nhầm lẫn, thì chắc chắn bạn sẽ thấy công thức TEMA còn phức tạp hơn.
DEMA và TEMA là hai chỉ báo đường trung bình động hàm mũ khác nhau, cách tính và độ phản ứng của chúng có sự khác biệt. DEMA là đường trung bình động hàm mũ kép, còn TEMA là đường trung bình động hàm mũ ba lần. Việc lựa chọn giữa hai chỉ báo này thường phụ thuộc vào sở thích của trader và điều kiện thị trường cụ thể.
Khi lựa chọn sử dụng chỉ báo nào, cách tốt nhất là kiểm tra chúng trong giao dịch giả định hoặc giao dịch thật với vốn nhỏ để xác định chỉ báo nào hiệu quả hơn với chiến lược giao dịch của bạn. Dù chọn DEMA hay TEMA, cả hai đều có thể tăng cường quyết định giao dịch của bạn bằng cách cung cấp phân tích thị trường kịp thời hơn và tín hiệu giao dịch sớm hơn.
TEMA là đường trung bình động hàm mũ được làm mịn ba lần, kết hợp đồng thời EMA đơn và EMA làm mịn kép. Không cần hiểu sâu công thức chính xác của TEMA, bạn chỉ cần hiểu rằng là đường trung bình động hàm mũ ba lần, nó nhạy bén hơn với biến động giá gần đây so với DEMA.
Chỉ báo TEMA cũng là sản phẩm của Patrick Mulloy. Do tính chất nhạy bén hơn, chỉ báo TEMA rất phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Chỉ báo DEMA cũng có thể được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, nhưng phù hợp hơn với cơ hội giao dịch swing.
Các loại tín hiệu DEMA
Như chúng ta đã biết, chỉ báo DEMA nhạy bén hơn với biến động giá gần đây. Do đó, nó thường có thể cung cấp manh mối sớm hơn so với hầu hết các nghiên cứu đường trung bình khác. Vậy, nghiên cứu kỹ thuật DEMA có thể thực hiện những loại phân tích giao dịch nào? Hãy xem một số ứng dụng quan trọng của chỉ báo DEMA.
1. Nhận diện xu hướng - Nhận diện xu hướng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu không biết môi trường thị trường hiện tại như thế nào, sẽ rất khó để liên tục đánh bại thị trường. Trader cần một cách để xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang giao dịch trong vùng đi ngang. Đường trung bình DEMA thể hiện xuất sắc trong việc cung cấp thông tin này.
Khi giá giao dịch trên đường DEMA và đường DEMA dốc lên, chúng ta có thể nói xu hướng là tăng. Tương tự, khi giá giao dịch dưới đường DEMA và đường DEMA dốc xuống, chúng ta có thể nói xu hướng là giảm. Cuối cùng, khi giá đi ngang và chỉ báo DEMA tương đối phẳng, chúng ta có thể nói thị trường không có xu hướng rõ ràng, hoặc hiện tại thị trường không có hướng đi rõ ràng.
2. Phân tích hỗ trợ và kháng cự - Có nhiều loại mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Trong đó, hầu hết các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được chia thành hai loại: hỗ trợ và kháng cự cố định và hỗ trợ và kháng cự động. Hỗ trợ và kháng cự cố định đại diện cho các mức tĩnh hoặc cố định dựa trên mức giá cụ thể. Điều này bao gồm mức giá ngang, mức Fibonacci, điểm pivot, v.v. Loại thứ hai của mức hỗ trợ và kháng cự được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự động, bao gồm đường xu hướng, đường trung bình, dải biến động, v.v. Các mức hỗ trợ và kháng cự động này có thể thay đổi với mỗi nến mới xuất hiện trên biểu đồ giá. Do đó, chỉ báo DEMA, là một nghiên cứu đường trung bình, được coi là chỉ báo hỗ trợ kháng cự động.
Chỉ báo đường trung bình động hàm mũ kép (Double EMA) rất hữu ích trong việc tìm mức hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc mức kháng cự trong xu hướng giảm. Khi giá di chuyển lên từ chỉ báo DEMA, sau đó điều chỉnh về đường DEMA, điểm giao nhau này thường có thể tạo thành vùng hỗ trợ. Tương tự, khi giá di chuyển xuống từ chỉ báo DEMA, sau đó điều chỉnh về đường DEMA, sự tương tác này có thể tạo thành vùng kháng cự.
3. Cơ chế vào lệnh - Trader kỹ thuật có thể sử dụng chỉ báo DEMA làm tín hiệu vào lệnh. Có thể thực hiện điều này theo một số cách. Cách đơn giản nhất là chờ giá cắt lên trên đường DEMA từ dưới lên để phát tín hiệu vào lệnh long. Tương tự, bạn cũng có thể chờ giá cắt xuống dưới đường DEMA từ trên xuống để phát tín hiệu vào lệnh short.
Ngoài ra, một số trader thích kết hợp hai đường DEMA, bao gồm một đường DEMA chu kỳ ngắn hơn (ví dụ 21 chu kỳ) và một đường DEMA chu kỳ dài hơn (ví dụ 50 chu kỳ). Sau đó, họ chờ đường 21 chu kỳ ngắn hơn cắt lên trên đường 50 chu kỳ dài hơn để phát tín hiệu vào lệnh long. Tương tự, họ cũng có thể chờ đường 21 chu kỳ ngắn hơn cắt xuống dưới đường 50 chu kỳ dài hơn để phát tín hiệu vào lệnh short.
Chiến lược giao dịch DEMA
Bây giờ, chúng ta sẽ thử xây dựng một chiến lược giao dịch với chỉ báo DEMA là thành phần cốt lõi. Chiến lược DEMA này sẽ bao gồm hai điều kiện kỹ thuật. Điều kiện đầu tiên là sự tồn tại của kênh giá ABC. Kênh giá ABC thực chất là một "mô hình ba chân" nằm trong kênh giá. Kênh giá này còn được gọi là mô hình Zigzag trong thuật ngữ lý thuyết sóng Elliott, hoặc AB=CD trong thuật ngữ giao dịch hài hòa.
Về bản chất, cấu trúc này sẽ giống như "mô hình tia chớp", với hai "chân" di chuyển theo cùng một hướng, và một chuyển động ngược xu hướng ở giữa. Mô hình zigzag này thường được gọi là cấu trúc điều chỉnh, thường xuất hiện như một đợt thoái lui trong bối cảnh xu hướng giá lớn hơn. Kỳ vọng sau khi breakout kênh giá ABC tăng hoặc xu hướng tăng, giá sẽ giảm, hoặc sau khi breakout kênh giá ABC giảm hoặc xu hướng giảm, giá sẽ tăng.
Nghiên cứu kỹ thuật thứ hai chúng ta sẽ đưa vào chiến lược là DEMA. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng hai đường DEMA khác nhau. Đường thứ nhất là đường DEMA 21 chu kỳ ngắn hơn, đường thứ hai là đường DEMA 50 chu kỳ dài hơn. Sự kết hợp DEMA này cung cấp chỉ dẫn sớm về breakout tiềm năng của kênh giá ABC. Chiến lược này có xu hướng hiệu quả nhất trên biểu đồ 8 giờ và hàng ngày của các cặp tiền tệ chính (như EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD và USDCAD).
Dưới đây là các quy tắc vào lệnh và quản lý vị thế long:
◎ Kênh giá ABC giảm phải tồn tại trên biểu đồ giá.
◎ Giá đã breakout và đóng cửa trên đường kháng cự giới hạn trên của kênh giá ABC.
◎ Trước khi breakout nói trên, đường DEMA 21 chu kỳ phải cắt lên trên đường DEMA 50 chu kỳ.
◎ Đặt lệnh mua thị trường ngay sau khi nến breakout đóng cửa.
◎ Cắt lỗ sẽ được đặt dưới điểm thấp nhất của nến breakout.
◎ Khi đường DEMA 21 chu kỳ cắt lên trên đường DEMA 50 chu kỳ, tín hiệu thoát lệnh sẽ xuất hiện.
Dưới đây là các quy tắc vào lệnh và quản lý vị thế short:
◎ Kênh giá ABC tăng phải tồn tại trên biểu đồ giá.
◎ Giá đã breakout và đóng cửa dưới đường hỗ trợ giới hạn dưới của kênh giá ABC.
◎ Trước khi breakout nói trên, đường DEMA 21 chu kỳ phải cắt xuống dưới đường DEMA 50 chu kỳ.
◎ Đặt lệnh bán thị trường ngay sau khi nến breakout đóng cửa.
◎ Cắt lỗ sẽ được đặt trên điểm cao nhất của nến breakout.
◎ Khi đường DEMA 21 chu kỳ cắt xuống dưới đường DEMA 50 chu kỳ, tín hiệu thoát lệnh sẽ xuất hiện.
Chiến lược này nhằm mục đích bắt lấy biến động giá "xung lực" sau giai đoạn điều chỉnh. Thông thường, sau tín hiệu breakout, giá sẽ bắt đầu tăng tốc vì nó bước vào giai đoạn "xung lực" mới.
Tổng kết
Chỉ báo đường trung bình DEMA không khác biệt nhiều so với đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động hàm mũ truyền thống. Sự khác biệt chính là chỉ báo giá DEMA nhạy bén hơn với biến động giá hiện tại, thậm chí nhạy bén hơn cả đường trung bình động hàm mũ. Do đó, đường DEMA thường theo sát biến động giá chặt chẽ hơn, chặt chẽ hơn so với đường trung bình SMA hoặc EMA truyền thống. Chỉ báo DEMA thực sự đáng để xem xét, đặc biệt là đối với những trader tìm kiếm tín hiệu thời điểm nhanh hơn so với các chỉ báo đường trung bình tiêu chuẩn khác.