กราฟ Kagi (คากิ) ถูกใช้ครั้งแรกในญี่ปุ่นช่วงปลายทศวรรษ 1800 ซึ่งเก่าแก่มากกว่ากราฟราคาทั่วไปที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ต่างจากแท่งเทียนญี่ปุ่นและกราฟแท่ง กราฟ Kagi ไม่เกี่ยวข้องกับเวลา แต่แสดงระดับอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงของสินทรัพย์ใด ๆ
ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์หลายคนจึงมองว่ากราฟ Kagi เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อเทรดด้วย price action เพราะมันกรองสัญญาณรบกวนในตลาดออกไป และแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น
พูดอีกอย่างก็คือ กราฟ Kagi ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด แต่ในขณะเดียวกันก็พิจารณาเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้น นั่นคือ ราคา
ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการใช้กราฟ Kagi เพื่อจับแนวโน้มได้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของมันในทุกตลาด
องค์ประกอบของกราฟ Kagi
บนกราฟ Kagi คุณจะเห็นเพียงเส้นเดียว โดยปกติจะมีสองสี คือ สีเขียวและสีแดง ซึ่งแสดงถึงสภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมีตามลำดับ
ทำความเข้าใจการสร้างกราฟ Kagi
เมื่อมองครั้งแรก กราฟ Kagi ดูเหมือนงู หรือไม่ก็เป็นเส้นเรียบง่ายที่กระโดดขึ้นลงบนหน้าจอ อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังเส้นเรียบง่ายนี้ มีหลายจุดที่น่าสนใจ
ประการแรก Kagi เป็นกราฟจากญี่ปุ่นที่ไม่อิงกับเวลา เช่นเดียวกับ Renko และ Point & Figure กราฟ Kagi พิจารณาเฉพาะการเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นมันจึงกรองจุดที่ราคาเคลื่อนไหวน้อยกว่าระยะขั้นต่ำที่กำหนดออกไป
นอกจากนี้ กราฟ Kagi จะวาดค่าใหม่ (หรือต่อเส้นเดิม) ก็ต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกินระยะที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งระยะนี้จะแตกต่างกันมากในแต่ละตลาด
ในอดีต ตลาดที่ซื้อขายได้มีไม่มากนัก อันที่จริง เช่นเดียวกับแท่งเทียน กราฟ Kagi ก็มีต้นกำเนิดจากตลาดข้าว โดยการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามรูปแบบเฉพาะ สภาพแวดล้อมในตอนนั้นแตกต่างจากตลาดการเงินในปัจจุบันอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น ตลาดค่าเงินในปัจจุบันประกอบด้วยคู่สกุลเงินหลายคู่ แต่ price action ของแต่ละคู่ก็แตกต่างกัน บางคู่มีช่วงราคาที่ขยายตัวทุกวัน ในขณะที่คู่ื่น ๆ ขึ้นชื่อว่ามีการพักตัวมากกว่า แค่ลองเปรียบเทียบ GBP/CHF กับ AUD/NZD ในแต่ละวัน คุณก็จะเห็นว่าคู่แรกมีความผันผวนมากกว่า
พูดอีกอย่างก็คือ ถ้าเทรดเดอร์ใช้การเปลี่ยนแปลงราคาที่กำหนดไว้เท่ากันกับทุกตลาด ประสิทธิภาพของกราฟ Kagi ก็จะจำกัดมาก ดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ละตลาดมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มเทรดในปัจจุบันจึงใช้ ATR (Average True Range) โดยค่าพารามิเตอร์ที่นิยมใช้คือ 14
พูดอีกอย่างก็คือ การที่กราฟ Kagi จะวาดค่าใหม่ได้ การเคลื่อนไหวของราคาในวันใดวันหนึ่งต้องเกิน ATR(14) ด้วยวิธีนี้มันจึงปรับตัวเข้ากับแต่ละตลาดได้ และการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฏบนกราฟ
การใช้เปอร์เซ็นต์ในการวาดกราฟ Kagi
อีกวิธีหนึ่งในการวาดกราฟ Kagi คือการใช้เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น กราฟจะวาดค่าเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิน 1% ต่อวันเท่านั้น ดังนั้นมันจะเพิกเฉยต่อ "สัญญาณรบกวน" หรือช่วงเวลาที่ตลาดพักตัวแบบไม่เกี่ยวข้อง และจะพิจารณาเฉพาะวันที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ด้วยวิธีนี้ กราฟ Kagi จะมีประโยชน์ในการจับแนวโน้มและรักษาทิศทางที่ถูกต้องของตลาด
เราอาจกล่าวได้ว่ากราฟ Kagi คล้ายกับ Renko และ Point & Figure ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับทั้งสองแล้ว กราฟ Kagi มีประโยชน์กว่าในการติดตามแนวโน้ม
ข้อสรุปนี้มาจากวิธีการสร้างกราฟทั้งสามแบบ ตัวอย่างเช่น Point & Figure สร้างขึ้นบนแกนนอนและแกนตั้งเป็นหลัก ซึ่งแม้จะประหยัดเวลาได้มาก แต่วิธีนี้ก็ทำให้เห็นแนวโน้มที่เกี่ยวข้องได้ยาก ในทางกลับกัน Renko เพิ่มอิฐก้อนใหม่ให้กับทุกช่วงราคา แต่ในการทำเช่นนั้น ข้อได้เปรียบในการใช้การเคลื่อนไหวของราคาที่เกี่ยวข้องเพื่อกรองความผันผวนของตลาดก็หายไป
วิธีเทรดบนกราฟ Kagi
ก่อนจะศึกษาวิธีต่าง ๆ ในการใช้กราฟ Kagi เพื่อเทรดในตลาดการเงิน มีสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำ: ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มเทรดที่รองรับกราฟ Kagi แพลตฟอร์มยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์รายย่อยอย่าง MT4/MT5 ไม่มีกราฟ Kagi แม้เทรดเดอร์จะนำเข้าอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองที่สร้างกราฟ Kagi ได้ แต่ก็ไม่มีค่าเริ่มต้น และมักต้องจ่ายเพิ่มสำหรับสคริปต์ Kagi
แม้แต่แพลตฟอร์ม TradingView การใช้กราฟ Kagi ในไทม์เฟรมต่ำก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสำคัญของกราฟ Kagi และความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่มันให้ได้เช่นกัน
ใช้กราฟ Kagi เพื่อจับแนวโน้ม
เส้นแนวโน้มสามารถนำมาใช้กับกราฟ Kagi ได้ดีกว่า เนื่องจากกราฟ Kagi แสดงเฉพาะความผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้อง เส้นแนวโน้มจึงกรองการทะลุปลอมออกไป
กราฟ Kagi ช่วยกำหนดแนวโน้มขาขึ้นและขาลงได้ดีขึ้น
ดังนั้นเส้นแนวโน้มจึงมีความสัมพันธ์กับ price action มากขึ้น
การทะลุปลอมและทะลุจริงสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายบนกราฟ Kagi และตีความได้อย่างเหมาะสม
ใช้กราฟ Kagi เพื่อสร้างสัญญาณเทรด
ในส่วนก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวไปแล้วว่ากราฟ Kagi ใช้ระบุการทะลุจริงและปลอมในแนวโน้มได้ แค่ใช้คุณสมบัตินี้ของกราฟ Kagi ก็เพียงพอที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกราฟ Kagi บิดเบือนองค์ประกอบด้านเวลา จึงทำให้เทรดเดอร์หลายคนสับสน หากต้องการเข้าใจการทำงานของกราฟ Kagi อย่างถ่องแท้ จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ
ก่อนอื่น เราใช้กราฟ Kagi เพื่อค้นหาการทะลุของเส้นแนวโน้ม จากนั้นก็หาการกลับตัวที่ไหล่หรือเอวบนกราฟ สุดท้าย สลับกราฟกลับไปเป็นแท่งเทียนเพื่อดูผลลัพธ์ของสัญญาณเทรดที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 - วาดเส้นแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
ก่อนอื่น รอให้ไหล่ก่อตัว จากนั้นมองหาการกลับตัว นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบวันที่บนกราฟ Kagi สุดท้าย ทำเครื่องหมายจุดเข้าบนกราฟแท่งเทียนปกติ
โปรดจำไว้ว่า การทำเช่นนี้เป็นเพียงการพิสูจน์ประสิทธิภาพของการใช้กราฟ Kagi ในการเทรดจริง วันที่บนกราฟ Kagi ที่ใช้เข้าออเดอร์จะสอดคล้องกับวันที่บนกราฟแท่งเทียนปกติเสมอ
ขั้นตอนที่ 2 - ค้นหาการกลับตัวบนกราฟ Kagi
วิธีอื่น ๆ ในการใช้กราฟ Kagi
เมื่อเทรดด้วยกราฟ Kagi อินดิเคเตอร์แบบออสซิลเลเตอร์ก็ทำงานได้ดีเช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้คือกราฟ Kagi แสดงเฉพาะการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นเส้นที่วาดโดยออสซิลเลเตอร์จึงสะท้อนเฉพาะการเคลื่อนไหวเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าการตีความออสซิลเลเตอร์แบบมาตรฐานจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ เทรดเดอร์จึงต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ยกตัวอย่าง RSI (Relative Strength Index) ในฐานะออสซิลเลเตอร์ มันทำงานเฉพาะในช่วงค่าบวกเท่านั้น
นอกจากนี้ ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30 บ่งชี้ถึงสภาวะ overbought หรือ oversold ตามลำดับ แต่สำหรับกราฟ Kagi แล้ว RSI แทบไม่เคยเกิน 70 หรือต่ำกว่า 30 ดังนั้นการใช้ RSI เพื่อเทรด overbought หรือ oversold จึงไม่เหมาะกับกราฟ Kagi
อย่างไรก็ตาม มีวิธีใช้ RSI วิธีหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลกับกราฟ Kagi
นั่นก็คือการเทรด divergence
Divergence บนกราฟ Kagi
Divergence เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมที่สุดในการเทรดด้วยออสซิลเลเตอร์ เนื่องจากออสซิลเลเตอร์พิจารณาหลายช่วงเวลาก่อนที่จะวาดค่าพารามิเตอร์ เทรดเดอร์จึงมักพึ่งพาสิ่งที่ออสซิลเลเตอร์แสดง มากกว่าสิ่งที่ราคาแสดง
ในกรณีของการใช้กราฟ Kagi ข้อมูลจากออสซิลเลเตอร์ยิ่งสำคัญมากขึ้น ลองพิจารณาค่าพารามิเตอร์มาตรฐานของออสซิลเลเตอร์ที่ตั้งบนกราฟแท่งเทียนปกติ โดย RSI มีค่า period เท่ากับ 14
อันที่จริง นั่นหมายความว่ามันจะตรวจสอบแท่งเทียน 14 แท่งก่อนหน้าบนกราฟหลัก จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดในช่วงนั้นมาคำนวณด้วยสูตร RSI และวาดค่าออกมาตามผลลัพธ์
แต่บนกราฟ Kagi มันจะใช้สูตรกับช่วงเวลาที่ราคาเคลื่อนไหวตามกฎของ Kagi เท่านั้น ดังนั้นแม้ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องจะยังคงเป็น 14 วัน แต่การขยายออกไปในแง่เวลาก็มากกว่า 14 วันมาก
สรุป
Steve Nison รองประธานอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์ DALWA ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคคนแรกที่นำเทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่นเข้าสู่โลกตะวันตกอย่างเป็นระบบ และได้รับการยอมรับจากวงการการเงินอเมริกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค K-line Steve ใช้เวลาส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นเพื่อบันทึกวิธีการดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นในการคาดการณ์ราคาข้าวในอนาคต
เขาได้นำเทคนิคแท่งเทียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เข้าสู่โลกตะวันตก นอกจากนี้เขายังมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแพร่กราฟ Kagi ทั่วโลก รวมถึงวิธีการสร้างและตีความกราฟเหล่านี้ ผลงานของเขาได้รับคำชื่นชมจากเทรดเดอร์ทั่วโลก
บางทีทฤษฎีการเทรดเดียวที่โลกตะวันตกรู้จักในตอนนั้นที่คล้ายกับกราฟ Kagi ก็คือการเทรดด้วย Point & Figure มันก็กรองความผันผวนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และพิจารณาเฉพาะเมื่อตลาดเกิดการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเทคนิคปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Point & Figure ก็วิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ในขณะที่กราฟ Kagi ยังคงเหมือนเดิม
ในฐานะเทรดเดอร์แห่งศตวรรษที่ 21 เราก็มีความprivilege ที่มีคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวันนี้ แค่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีโบรกเกอร์ ก็เข้าถึงอินดิเคเตอร์และข้อมูลย้อนหลังจำนวนมหาศาลได้ การวาดกราฟ Kagi ในปัจจุบันง่ายเหมือนการเปิดคอมพิวเตอร์ สิ่งที่เหลืออยู่คือการรู้วิธีตีความมัน มันแทนอะไร และวิธีใช้กราฟ Kagi ที่ดีที่สุด
บทความนี้พยายามสะท้อนความสำคัญของปัจจัยด้านเวลาในการเทรด ทฤษฎีที่คำนึงถึงปัจจัยด้านเวลาจะกรองสัญญาณรบกวนในตลาด กำจัดผลกระทบเชิงลบจากอารมณ์ และลดพลังงานที่ต้องใช้ในการเฝ้าดูตลาดทุกวัน ทำให้เทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปที่สิ่งสำคัญเท่านั้น นั่นคือ บนคู่สกุลเงินที่ราคาเคลื่อนไหวจริง การตีความด้วยกราฟ Kagi และการตัดสินใจที่สำคัญต่อบัญชีเทรด ในการทำเช่นนี้ เป็นเรื่องยากที่จะพลาดแนวโน้มสำคัญ ซึ่งทำให้กราฟ Kagi กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือเทรดที่จำเป็นในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์ทุกคน