แชมป์เทรดระยะสั้นระดับโลก: ทำไมผมถึงเลือกทำกำไรทีละนิดทุกวัน ดีกว่าไปเดิมพันกับ 'ข่าวใหญ่' แค่ครั้งเดียว

เทรดเดอร์หลายคนมักมีความเข้าใจผิดร่วมกัน พวกเขามักหวังจะจับคลื่นข่าวใหญ่สักลูก ด้วยการเทรดครั้งเดียวทำกำไรได้สิบเท่าของความเสี่ยง หรือแม้แต่เปลี่ยนชะตาบัญชี overnight อย่างไรก็ตาม คนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเวทีเทรดระดับโลกกลับไม่ค่อยคิดแบบนั้น

เทรดเดอร์อาชีพที่ขึ้นอันดับการแข่งขัน Robins World Cup Trading Championships หลายครั้งอย่าง ฟาบิโอ วาเลนตินี (Fabio Valentini) ก็เป็นหนึ่งในนั้น เขาเลือกเดินเส้นทางที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง

ในฐานะเทรดเดอร์ order flow อาชีพที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ฟาบิโอเป็นที่รู้จักจากความถี่ในการดำเนินการที่สูงมากและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ในการแข่งขัน World Cup เขาเคยทำมากกว่า 600 เทรดในหนึ่งไตรมาส ด้วยการเทรดระยะสั้นพิเศษที่แม่นยำและการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด ทำผลงานที่ผ่านการรับรองอย่าง 68%, 89%, 218% พร้อมกับควบคุมดรอวดาวน์ของบัญชีให้อยู่ในระดับต่ำเสมอ

ในสายตาของหลายคน จุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของเขามาจากเทคนิค order flow แต่ฟาบิโอเชื่อว่า สิ่งที่ทำให้เขาทำกำไรได้ในระยะยาวไม่เคยเป็นเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง แต่เป็นระบบเทรดที่สมบูรณ์ซึ่งสร้างขึ้นบน statistical edge ต่างหาก order flow เป็นเพียงขั้นตอนสุดท้าย

อย่าพยากรณ์ตลาด แต่เข้าไปในตลาดในจังหวะที่ถูกต้อง

ฟาบิโอพูดถึงข้อผิดพลาดที่เขาเชื่อว่าเทรดเดอร์เกือบทุกคนทำ นั่นคือการชอบพยากรณ์ตลาด

เขาบอกว่าในช่วงต้นอาชีพ ตัวเขาเองก็เคยหมกมุ่นกับการซื้อที่ก้น ทุกครั้งที่ตลาดร่วงเร็ว เขามักอยากหาจุดต่ำสุดนั้น ทุกครั้งที่ราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง เขาก็อยากตัดสินใจจับยอดล่วงหน้า ต่อมาเขาค้นพบว่าการเทรดแบบนี้แทบไม่มี statistical edge เลย

เพื่ออธิบายเรื่องนี้ เขาใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก การพยายามซื้อที่ก้นก็เหมือนใช้มือเปล่ารับมีดที่กำลังร่วงลงมา บางทีสิบครั้งอาจสำเร็จหนึ่งครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะถูกมีดบาดก่อน

ประโยคนี้เกือบสรุปแก่นความคิดทั้งหมดของระบบเทรดของเขาในภายหลัง ในมุมมองของฟาบิโอ จุดต่ำและจุดสูงจะยืนยันได้หลังเหตุการณ์เท่านั้น การพยายามจับราคาสุดขั้วในการเทรดเรียลไทม์ แท้จริงคือการฝืนทิศทางแรงกดดันของตลาด

ฟาบิโอกล่าวว่า การเทรดตามแนวโน้มของเขามีโอกาสไปถึง take profit อยู่ที่ 40%-50% และเมื่อตลาดมีทิศทางชัดเจนอาจสูงถึง 60% ส่วนการเทรดกลับตัวมีโอกาสไปถึง take profit ประมาณ 40% โดยมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนประมาณ 1:2.5 ถึง 1:3 "ดังนั้นสำหรับผม ถ้าไม่ใช่การแข่งขัน การเทรดกลับตัวไม่คุ้มที่จะทำเลย ผมจะพิจารณาก็ต่อเมื่อต้องการผลตอบแทนเพิ่มเพื่อแข่งขันอันดับเท่านั้น"

เขาไม่พยายามเป็นคนแรกที่เข้าไปอีกต่อไป แต่รออย่างอดทนให้ตลาดให้คำตอบ เขาจะเข้าร่วมก็ต่อเมื่อแนวโน้มก่อตัวแล้ว ปริมาณเริ่มขยาย และราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องจริง ๆ เขากล่าวว่า "ผมไม่อยากเป็นคนที่เข้าไปก่อนที่สุด ผมอยากเป็นคนที่ถูกต้อง"

หลายคนคิดว่าแบบนี้จะพลาดข่าวใหญ่ แต่ฟาบิโอกลับเห็นว่า แทนที่จะแบกความน่าจะเป็นล้มเหลวมหาศาลเพื่อแย่งจุดต่ำสุด ปล่อยกำไรช่วงสั้น ๆ ตอนแรกไปเพื่อแลกกับอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้นจะดีกว่า

เพราะในระยะยาว ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาการเทรดของเขาจึงย่อเหลือประโยคเดียวได้ว่า "อย่าพยากรณ์ตลาด แต่เข้าไปในตลาดในจังหวะที่ถูกต้อง"

เทรดหลายพันครั้งต่อปี ทำไมเขาไม่รู้สึกเหนื่อย?

วิธีการเทรดของฟาบิโอพึ่งพาการวิเคราะห์เชิงสถิติและความคิดแบบความน่าจะเป็นอย่างมาก นี่คือหนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างเขากับเทรดเดอร์ทั่วไป

ในช่วงการแข่งขัน World Cup ฟาบิโอทำประมาณ 500 เทรดต่อไตรมาส คิดเป็นเกือบสองพันครั้งต่อปี หลายคนได้ยินตัวเลขนี้ก็รู้สึกเหลือเชื่อ

ทำไมต้องเทรดมากขนาดนั้น? ฟาบิโอตอบตรงมาก เพราะ statistical edge ต้องใช้ตัวอย่างที่ใหญ่พอ เขาบอกว่า ถ้ากลยุทธ์หนึ่งเทรดแค่สิบกว่าครั้งต่อปี สุดท้ายจะทำกำไรได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อจำนวนเทรดถึงหลายร้อยครั้ง edge ที่แท้จริงจึงค่อย ๆ ปรากฏ

ผมคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาดรอวดาวน์ต่ำและได้ผลงานสูง เพราะคุณต้องมีตัวอย่างข้อมูลขนาดใหญ่และการดำเนินการจำนวนมาก ไม่เช่นนั้นคุณก็ได้แต่เสี่ยงเกินเหตุ ซึ่งก็เหมือนการพนัน ต้องมีเทรดที่โชคดีห้าครั้ง นั่นไม่ใช่วิธีของผม

เขายอมพึ่งพาเทรดห้าร้อยครั้งเพื่อทำกำไรที่สม่ำเสมอ ดีกว่าพึ่งข่าวใหญ่ไม่กี่ครั้งที่โชคช่วย ในมุมมองของเขา การเทรดไม่ใช่การพนัน แต่เป็นสถิติ นี่คือเหตุผลที่เขาเน้นเสมอว่า "การดำเนินการ" สำคัญกว่า "การพยากรณ์"

"คนคิดว่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1, 1:2 แย่มาก อยากได้แค่ 1:30, 1:40 แต่ถ้าคุณทำ Monte Carlo simulation คุณอาจเจอขาดทุนติดกัน 30, 40 เทรด ซึ่งทางจิตใจมันยากจริง ๆ" ฟาบิโอเน้นว่าภารกิจแรกของเขาคือ win rate ไม่ใช่ขนาดกำไรต่อเทรด "ผมอยากเห็นกำไรจำนวนมากในบัญชีเทรด ไม่ใช่กำไรก้อนเดียวแล้วตามด้วย stop loss สิบครั้งติด"

เขาสรุปเพิ่มเติมว่า "การวิเคราะห์เชิงสถิติคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่บนเส้นทาง จากนั้นจึงมีส่วนของเรื่องเล่า ส่วนของการวิเคราะห์อีกมาก แต่ก่อนทุกอย่าง คุณต้องมีโมเดลเทรด และคุณไม่จำเป็นต้องเบี่ยงออกจากมัน เพราะครั้งไม่กี่ครั้งที่ผมเบี่ยงออกจากโมเดลเทรด ผลลัพธ์ก็มักเป็นขาดทุน ขาดทุน ขาดทุน stop loss"

ระบบเทรดที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องทำกำไรทุกเทรด แค่ต้องรักษา statistical edge ในระยะยาวก็พอ

เคล็ดลับที่ใหญ่ที่สุดของเขาจริง ๆ คือการบริหารความเสี่ยง

ระบบการบริหารความเสี่ยงของฟาบิโอทำงานสอดคล้องกับสไตล์ที่ต้องการ "การดำเนินการจำนวนมาก" โดยแกนกลางคือการเติบโตแบบทบต้นทีละน้อย

หลายคนเห็นผลตอบแทนการแข่งขัน 218% ของฟาบิโอ ก็มักคิดทันทีว่าเขาต้องแบกความเสี่ยงสูงมากแน่ ๆ

แต่จริง ๆ แล้วตรงกันข้ามเลย

ตอนเริ่มการแข่งขัน เขามักเสี่ยงเพียงประมาณ 0.25% ของบัญชีต่อเทรด

"สมมติว่าผมเริ่มวันหนึ่งด้วยเป้าหมาย take profit สามรายการ ผมเสี่ยง 0.25% ได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:4 เมื่อสิ้นสุดสองชั่วโมงแรก ในบัญชีมีกำไรรวม 3% ผมถอน 2% วางไว้ข้าง ๆ แล้วเปิดสองเทรดด้วยความเสี่ยง 0.5%" ตรรกะพื้นฐานของวิธีนี้คือ "ผมสังเกตว่ากำไรของผมกระจุกตัวอยู่ในวันเทรดไม่กี่วัน เมื่อกลยุทธ์ไม่ทำงาน ทางที่ดีที่สุดคือไม่เทรด"

stop loss ติดกันสามครั้ง หยุดเทรดทันทีในวันนั้น "ผมรับ stop loss ได้สูงสุดสามครั้งต่อวัน แล้วหยุดในวันนั้นเลย ถ้า stop loss ติดกันสามครั้ง หมายความว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่เหมาะกับกลยุทธ์ของผม" กฎง่าย ๆ นี้ปกป้องเขาไม่ให้ขาดทุนต่อเนื่องในสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย

เทรดเดอร์หลายคนขาดทุน ไม่ใช่เพราะสามเทรดแรก สิ่งที่ทำลายบัญชีจริง ๆ มักเป็นเทรดที่สี่ ที่ห้า หรือแม้แต่ที่สิบ เพราะตอนนั้นพวกเขาไม่ได้เทรดอยู่แล้ว แต่กำลังเล่นแง่กับตลาด

การปรับความเสี่ยงแบบไดนามิกในการแข่งขัน "เดือนแรกผมมีกำไร 50% เดือนที่สองผมเริ่มจาก 0.25% แล้วเพิ่มเป็น 0.35% หรือ 0.40% ถ้าวันไหนทำได้ดี ผมถอนกำไรครึ่งหนึ่ง แล้วเปิดสองถึงสามเทรดด้วยความเสี่ยง 2% หรือ 2.5%" ด้วยวิธีนี้ เขารักษาดรอวดาวน์ให้ต่ำกว่า 20% พร้อมกับทำผลตอบแทนไตรมาสได้ 218%

ต้นทุนค่าคอมมิชชั่นมองข้ามไม่ได้ ในฐานะเทรดเดอร์ระยะสั้นพิเศษ ฟาบิโอเน้นเป็นพิเศษว่า "ค่าคอมมิชชั่นส่งผลต่อกำไรประมาณ 10% ของกำไรถูกหักไปเป็นค่าคอมมิชชั่น ดังนั้นผลงานจริงอาจเป็น 240%" นี่คือต้นทุนจริงที่เทรดเดอร์ระยะสั้นพิเศษต้องเผชิญ

ฟาบิโอเชื่อว่า ความสามารถที่ใหญ่ที่สุดของเทรดเดอร์เก่งไม่ใช่การเทรดตลอดเวลา แต่คือการรู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่ มีแต่การรู้จักถอยออกมาจึงจะปกป้อง statistical edge ของตัวเองได้จริง

Order flow เป็นเพียงขั้นตอนสุดท้าย สิ่งที่กำหนด win rate จริง ๆ คือสี่ขั้นตอนก่อนหน้า

หลายคนพอพูดถึงฟาบิโอ สิ่งแรกที่นึกถึงคือ order flow (Order Flow) แต่ในการสัมภาษณ์ เขาเน้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า order flow เป็นเพียงเครื่องมือดำเนินการของเขา ไม่ใช่ระบบเทรด ถ้าไม่มีการเตรียมการก่อนหน้า ต่อให้ order flow สวยแค่ไหน เขาก็ไม่ส่งออเดอร์

ในมุมมองของฟาบิโอ เทรดคุณภาพสูงหนึ่งครั้งต้องผ่านสี่ขั้นตอนที่สมบูรณ์

ขั้นตอนแรก สร้าง market bias ของวันนั้น

ทุกวันหลังตลาดเปิด เขาจะตัดสินก่อนว่าวันนั้นตลาดเอนไปทางขึ้นหรือลงมากกว่ากัน การตัดสินนี้ไม่ได้ใช้ความรู้สึก แต่ผสมผสานโครงสร้างราคา ปริมาณ และตลาดทะลุระดับสำคัญอย่างต่อเนื่องหรือไม่

เขาบอกว่า ต้องรู้ก่อนว่าตลาดเตรียมจะวิ่งไปทางไหน การวิเคราะห์หลังจากนั้นจึงจะมีความหมาย

ขั้นตอนที่สอง หาพื้นที่ความสนใจ

พื้นที่ความสนใจไม่ใช่แค่แนวรับแนวต้านธรรมดา แต่เป็นตำแหน่งที่สถาบันเทรดกันจริง ๆ ในปริมาณมาก

พื้นที่เหล่านี้มักมาจาก:

✔ Volume Profile

✔ โครงสร้างตลาด

✔ โซนที่มีการเทรดหนาแน่น

✔ VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ)

✔ พื้นที่มูลค่ายุติธรรมของตลาด

ฟาบิโอไม่หาจังหวะทุกที่ แต่รออย่างอดทนให้ราคากลับมาที่พื้นที่เหล่านี้ เพราะมีแต่ที่นี่เท่านั้นที่เงินสถาบันมีโอกาสเข้าร่วมอีกครั้ง

ขั้นตอนที่สาม รอให้ราคาเข้าสู่พื้นที่ความสนใจ

จุดนี้เป็นจุดที่เทรดเดอร์หลายคนพลาดง่ายที่สุด หลายคนเข้าเทรดล่วงหน้าก่อนที่ราคาจะไปถึงตำแหน่งสำคัญ

แต่ฟาบิโอเลือกที่จะรอ เขาบอกว่าตลาดให้โอกาสทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเดิมพันล่วงหน้า เทรดเดอร์เก่งจริง ๆ ไม่ได้เทรดมากกว่า แต่รอมากกว่า

ขั้นตอนที่สี่ สังเกต order flow

จนกว่าราคาจะเข้าสู่พื้นที่ความสนใจจริง ๆ เขาจึงเปิดหน้าจอ order flow แต่สิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่ปริมาณเอง แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับราคา เขาบอกว่า ผมไม่ใช่เห็นปริมาณแล้วเทรด แต่รอให้ปริมาณกับราคายืนยันพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อเขาวางแผนจะ long เขาอยากเห็นพร้อมกันว่า:

✔ แรงซื้อเชิงรุกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

✔ ปริมาณขยายต่อเนื่อง

✔ ราคาปรับขึ้นสอดคล้องกัน

✔ แรงซื้อผลักดันราคาไปข้างหน้าจริง

เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ปรากฏพร้อมกันเท่านั้น เขาจึงถือว่าตลาดเริ่มออกแรงจริง ไม่เช่นนั้น ต่อให้ปริมาณมาก เขาก็ยังไม่ลงมือ

ทำไมเขาไม่ชอบไล่ล่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 10 เท่า และยอมทิ้งการซื้อที่ก้น?

ในการสัมภาษณ์ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจมากอีกเรื่อง เทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่าเทรดที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ ต้องมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:10, 1:20 หรือสูงกว่า

แต่ฟาบิโอไม่เห็นด้วยเลย เขาบอกว่าในวัยหนุ่มเขาเองก็ไล่ล่า "ข่าวใหญ่" มาตลอด

ต่อมาเขาทำงานวิจัยเชิงสถิติชิ้นหนึ่ง ผลปรากฏว่าข่าวใหญ่ที่วิ่งไปถึง standard deviation ที่สามได้จริงมีโอกาสเกิดเพียงประมาณ 7% พูดอีกอย่าง ใน 100 วันเทรด วันที่สามารถวิ่งเป็น super trend ได้จริงอาจมีแค่ 7 วัน

จากนั้นเขาเริ่มถามตัวเองว่า เพื่อรอโอกาส 7% นั้น คุ้มไหมที่จะทิ้งกำไรที่สม่ำเสมอ 93% ข้างหน้า?

คำตอบคือไม่คุ้ม

เขาบอกว่า ผมยอมทำกำไรทีละนิดทุกวัน ดีกว่าทิ้งกำไรที่ได้มาแล้วคืนให้ตลาดเพื่อรอข่าวใหญ่สักครั้ง ด้วยเหตุนี้ เขาจึงค่อย ๆ เลิกไล่ล่าอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สูงมากในภายหลัง

แทนที่จะทำกำไรสิบเท่าของความเสี่ยงในเทรดเดียว เขายอมทำกำไรนิดหน่อยวันนี้ พรุ่งนี้อีกนิด มะรืนต่ออีกนิด เพราะผลสถิติบอกเขาว่าในระยะยาว วิธีนี้กลับทำกำไรได้มากกว่า

ฟาบิโอยอมรับว่าในช่วงต้นอาชีพ สิ่งที่เขาชอบทำที่สุดคือการเทรดกลับตัว เห็นตลาดร่วงหนักก็รู้สึกว่าโอกาสมาแล้ว เห็นราคาปรับขึ้นต่อเนื่องก็อยาก short ล่วงหน้า

ต่อมาเขาทำสถิติอย่างละเอียดกับเทรดทั้งหมดของตัวเอง ผลลัพธ์ทำให้เขาประหลาดใจมาก win rate ของการเทรดตามแนวโน้มสูงกว่าการเทรดกลับตัวมาก ดังนั้นเขาจึงเริ่มเปลี่ยนวิธีการเทรดของตัวเองอย่างสิ้นเชิง

ตอนนี้เทรดส่วนใหญ่ของเขาเดินตามทิศทางของวันนั้นเท่านั้น เขาจะลองเทรดกลับตัวเพียงเล็กน้อยก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขที่เข้มงวดมาก และในวันนั้นมีกำไรป้องกันเพียงพอแล้ว

เขากล่าวว่า ผมไม่ได้พยากรณ์ว่าตลาดจะกลับตัวเมื่อไหร่ แต่รอให้ตลาดบอกผมว่ามันกลับตัวแล้ว

ประโยคนี้เปลี่ยนความคิดในการเทรดของเขาอย่างสิ้นเชิง

คนที่ทำเงินได้จริงไม่ใช่คนที่พยากรณ์อนาคต แต่เป็นคนที่เข้าร่วมตามแนวโน้มหลังจากอนาคตเกิดขึ้นแล้วต่างหาก

ทุกกฎต้องผ่านการตรวจสอบด้วยข้อมูลหลายปี

ตอนท้ายของการสัมภาษณ์ พิธีกรถามคำถามที่เทรดเดอร์หลายคนมองข้าม ในเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณจะแก้ไขระบบเทรดของตัวเองเรื่อย ๆ ไหม?

ฟาบิโอตอบว่า จะ optimize แต่ไม่เคย optimize ด้วยความรู้สึก เขาบอกว่าก่อนที่กฎใหม่ข้อใดจะเข้าระบบ ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อน

โดยทั่วไปมีสามขั้นตอน:

ขั้นตอนแรก backtest ย้อนหลัง ใช้ข้อมูลอย่างน้อยสามปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่สอง เทรดจำลอง ยืนยันว่ายังได้ผลในสภาพจริง

ขั้นตอนที่สาม จึงเพิ่มเข้าระบบเทรดจริง

เขาบอกว่าตลาดเปลี่ยนทุกวัน แต่การ optimize ใด ๆ ต้องตั้งอยู่บนข้อมูล ไม่ใช่บนอารมณ์

เทรดเดอร์หลายคนพอขาดทุน ปฏิกิริยาแรกคือแก้กลยุทธ์ stop loss ติดกันสองสามครั้งก็เริ่มสงสัยว่าระบบใช้ไม่ได้แล้ว ทำกำไรติดกันหลายวันก็รู้สึกว่าควรเพิ่มขนาด position

แต่ฟาบิโอเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ เทรดเดอร์ที่โตจริงจะไม่ล้มโมเดลเทรดที่ผ่านการยืนยันด้วยตัวอย่างหลายพันเทรดเพียงเพราะเทรดไม่กี่ครั้ง

ทำไมแชมป์เทรดระดับโลกถึงเริ่มศึกษาการเทรดแบบ swing?

แม้ว่าฟาบิโอจะประสบความสำเร็จมหาศาลจากการเทรดระยะสั้นพิเศษ แต่ในการสัมภาษณ์เขายอมรับว่าในอนาคตไม่อยากทำระยะสั้นพิเศษไปตลอด เหตุผลสมจริงมาก การเทรดระยะสั้นพิเศษหมายถึงการจ้องจอหลายชั่วโมงทุกวัน เกือบทุกนาทีต้องตัดสินใจ แค่เหม่อครั้งเดียวก็อาจทำให้กำไรหลายพันดอลลาร์ (ประมาณ 35,000-70,000 บาท) หายไปได้

"ตอนผมเทรดระยะสั้นพิเศษด้วยบัญชีใหญ่ แต่ละเทรดอาจแกว่ง 3,000, 4,000, 5,000 ยูโร (ประมาณ 115,000-190,000 บาท) ทุกครั้งที่เหม่อคือหายไป 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท)" ฟาบิโอยอมรับว่าเขาจดจ่อหน้ากราฟติดกัน 4 ชั่วโมง แม้แต่กินข้าวก็ออกไปไม่ได้ "ผมต้องติดตาม position ทีละจุด ถ้าตลาดระเบิดขึ้น ผมต้องวาง stop loss ใต้จุดระเบิด"

เขาบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้น เขายิ่งอยากมีอิสระมากขึ้น อยากมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น และอยากลดผลกระทบจากการเทรดภายใต้ความกดดันสูงระยะยาวที่มีต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้นเขาจึงเริ่มศึกษาการเทรดแบบ swing กลยุทธ์ออปชัน และโมเดลสถิติ

"ผมใกล้จะ 30 แล้ว เริ่มให้ความสำคัญกับเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัว ผมยังเทรดระยะสั้นพิเศษอยู่เพราะมันให้เงินผมมาก แต่ผมมองไม่เห็นตัวเองจะทำระยะสั้นพิเศษไปอีก 30 ปี" เขากำลังเปลี่ยนไปสู่วิธีเทรดที่ใช้เวลาน้อยลง "ออปชันมีโครงสร้างชัดเจน คุณวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าแล้วดำเนินการตาม มันเหมือนการวิเคราะห์เชิงสถิติและคณิตศาสตร์มากกว่า"

ฟาบิโอหวังว่าในอนาคตจะพึ่งพาวิธีที่เป็นระบบมากขึ้น ลดเวลาจ้องจอ พร้อมกับยังรักษาผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เขาเชื่อว่าการเทรดสุดท้ายควรรับใช้ชีวิต ไม่ใช่ครอบงำชีวิต

คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

ฟาบิโอแบ่งปันประโยคที่เทรดเดอร์ทุกคนควรนำไปคิด "ตลาดไม่มีความลับ สิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์ทำเงินได้ระยะยาวไม่เคยเป็นอินดิเคเตอร์วิเศษ หรือความสามารถในการพยากรณ์ แต่เป็นโมเดลเทรดที่ผ่านการยืนยันทางสถิติ และวินัยในการดำเนินการตามมันอย่างเคร่งครัด"

เขาบอกว่าเป้าหมายจริง ๆ ไม่เคยเป็นการเอาชนะคนอื่น แต่เป็นการเอาชนะตัวเองเมื่อวานอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งที่คุ้มค่าเรียนรู้ที่สุดจากระบบเทรดทั้งหมดของฟาบิโอ

1. โฟกัสสินทรัพย์เดียว เข้าใจอย่างลึกซึ้ง "ตอนแรกผมมี watchlist 20 สินทรัพย์ นั่นเป็นวิธีที่แย่ที่สุด ผมเข้าใจแล้วว่าการเข้าใจสินทรัพย์หนึ่งอย่างลึกซึ้ง เข้าใจ statistical bias ของมันในแต่ละวัน ช่วงเวลาที่ความผันผวนเริ่มต้น โลกใหม่ก็เปิดออกให้คุณ"

2. สร้างความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล "การวิเคราะห์เชิงสถิติและ backtest คือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่บนเส้นทาง ก่อนเปลี่ยนโมเดล ผมจะ backtest 3 ปี ถ้าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ต้องตรวจตัวอย่าง 5,000 เทรด นั่นเป็นงานหนักมาก อาจไม่คุ้ม แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ผมจะทดสอบอย่างหนัก"

3. รักษาความสงสัยและการปรับปรุงต่อเนื่อง "ตลาดวิวัฒน์ ไดนามิกเปลี่ยนตลอด ผมพยายามอยู่รอดด้วยการขัดเกลา edge ของตัวเอง ทำให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนแปลงใด ๆ ว่ามันทำให้ผมทำเงินได้มากขึ้น ถ้าข้อมูลไม่ได้ทำให้ผมทำเงิน ผมไม่อยากรู้มัน"

4. แก่นแท้ของการเทรดคือการจัดการความน่าจะเป็น "คุณไม่จำเป็นต้องเบี่ยงออกจากโมเดลเทรด ครั้งไม่กี่ครั้งที่ผมเบี่ยงออก ผลลัพธ์ก็มักเป็นขาดทุน ขาดทุน ขาดทุน stop loss"

เขาไม่ได้หา "จอกศักดิ์สิทธิ์" ที่ว่ากัน ไม่ได้งมงายกับอินดิเคเตอร์ใดอินดิเคเตอร์หนึ่ง และไม่ได้พยายามพยากรณ์อนาคตของตลาด เขาเพียงสร้างโมเดลเทรดที่ผ่านการยืนยันทางสถิติจำนวนมาก แล้วดำเนินการตามมันอย่างสม่ำเสมอมาหลายสิบปี

สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ คำแนะนำเหล่านี้อาจไม่ดึงดูดสายตาเหมือน "กลยุทธ์จอกศักดิ์สิทธิ์" ที่ว่ากัน แต่กลับเป็นเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังความสามารถของเทรดเดอร์ระดับโลกในการทำกำไรที่มั่นคงในระยะยาวและทำลายสถิติการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง