ในความเป็นจริง ตลาด Forex ฟิวเจอร์ส และหุ้น มีกลยุทธ์การเทรดอยู่หลายสิบชนิดหรืออาจถึงร้อยชนิด เราพูดคุยเรื่องวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดบางส่วนไปแล้วในบทความก่อนหน้า วันนี้เราจะมาเจาะลึกชุดเครื่องมือเทรดที่ไม่เหมือนใครซึ่งสร้างขึ้นจากมุมเรขาคณิตโดย W.D. Gann และอธิบายการประยุกต์ใช้จริงในการคาดการณ์ตลาดการเงิน
ภาพรวมทฤษฎี Gann
ทฤษฎี Gann มีต้นกำเนิดจากผลงานวิจัยของ W.D. Gann (1878-1955) ปรมาจารย์ด้านการเทรดการเงิน ที่น่าสนใจคือ R.N. Elliott นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชื่อดังอีกท่านก็活跃อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ทฤษฎี Elliott Wave ที่เขาสร้างขึ้นก็มีอิทธิพลลึกซึ้งไม่แพ้กัน
Gann ติดตามความผันผวนของราคาในตลาดการเงินด้วยวิธีเรขาคณิต ทฤษฎีของเขาอาศัยมุมเรขาคณิตและคณิตศาสตร์คลาสสิกในการคาดการณ์ทิศทางราคา นักวิเคราะห์สาย Gann เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามรูปแบบวัฏจักรเรขาคณิตที่คาดการณ์ได้ เส้นมุมที่เกิดขึ้นจึงทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านบนกราฟ ต้องชี้แจงเป็นพิเศษว่าพารามิเตอร์ของ Gann เหมาะกับไทม์เฟรมขนาดใหญ่มากกว่า และมีความแม่นยำสูงกว่าในการวิเคราะห์ระยะยาว
ความหมายหลักของเส้นแนวโน้ม 45 องศา
W.D. Gann ระบุว่าแนวโน้มที่เคลื่อนไหวทำมุม 45 องศาเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืนที่สุด ดังนั้นระบบเทรด Gann มาตรฐานจึงถือเส้นแนวโน้ม 45 องศาเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลัก เครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ควรสร้างขึ้นรอบมุมนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์ Gann ใช้กับแนวโน้มประเภทอื่นไม่ได้ เพียงแต่เมื่ออินดิเคเตอร์รวมกับแนวโน้ม 45 องศา จะให้ความแม่นยำสูงสุด
อินดิเคเตอร์ Gann หลัก
เครื่องมือ Gann มีหลายชนิด ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ Gann Fan และ Gann Grid มาวิเคราะห์ทีละตัวกันเลย:
Gann Fan
อินดิเคเตอร์คลาสสิกนี้ประกอบด้วยกลุ่มเส้นทแยงมุมที่ทำมุมต่างๆ กัน ในการใช้งานต้องระบุแนวโน้มก่อน เมื่อวาดเส้นแนวโน้มพื้นฐานแล้ว เครื่องมือจะสร้างเส้นมุมหลายเส้นที่อาจกลายเป็นแนวรับ/แนวต้านในอนาคตโดยอัตโนมัติ
Gann Fan ประกอบด้วยเส้นทแยงมุม 9 เส้น — เส้นกลาง 1 เส้น และเส้นเสริมข้างละ 4 เส้น หากใช้กับแนวโน้ม 45 องศา พารามิเตอร์เริ่มต้นมีดังนี้:
8×1 = 7.1 องศา
4×1 = 15 องศา
3×1 = 18.75 องศา
2×1 = 26.25 องศา
1×1 = 45 องศา (เส้นหลัก)
1×2 = 65.75 องศา
1×3 = 71.25 องศา
1×4 = 75 องศา
1×8 = 82.5 องศา
Gann Grid
เครื่องมือนี้สร้างโครงสร้างตาข่ายบนกราฟ จุดตัดของตาข่ายอาจกลายเป็นแนวรับ/แนวต้าน ในการวาดต้องเลือกจุดอ้างอิงสองจุดเพื่อสร้างเส้นพื้นฐาน เครื่องมือจะขยายตาข่ายออกไปโดยอัตโนมัติ
กลยุทธ์การเทรดด้วย Gann Fan
วิธีเทรด Gann วิธีแรกที่เราจะพูดถึงเกี่ยวข้องกับ Gann Fan เราจะแนะนำวิธีตั้งจุดเข้าและจุดออกบนกราฟตามสัญญาณ Gann Fan พร้อมทั้งกำหนดกฎเกี่ยวกับวิธีบริหาร stop loss
กลยุทธ์การเข้า
การใช้ Gann Fan เปิดออเดอร์มีสองวิธี วิธีแรกคือเทรดการทะลุ วิธีที่สองคือคาดการณ์โอกาสที่ราคาจะเด้งกลับจากเส้นทแยง
◎ เทรดการทะลุ —หากพบว่าราคาทะลุเส้น Gann Fan เส้นใดเส้นหนึ่งจากทั้งเก้าเส้น ควรเปิดออเดอร์ตามทิศทางที่ทะลุ แต่ไม่ควรรีบเข้าในทันทีที่แท่งเทียนแรกที่ทะลุเส้น Gann ปิด บางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างราคากับแนวรับก็ไม่แม่นยำเสียทีเดียว ดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือรอให้แท่งเทียนหนึ่งแท่งยืนยันการปิดทะลุเส้น Gann ก่อน แล้วสังเกตว่าแท่งเทียนยืนยันแท่งที่สองยังคง延续การทะลุหรือไม่
◎ เทรดการเด้งกลับ —เมื่อราคาเด้งกลับจากเส้น Gann เส้นใดเส้นหนึ่ง สามารถใช้โอกาสนี้เปิดออเดอร์ได้ เช่นเดียวกับเทรดการทะลุ เมื่อพบสัญญาณเด้งกลับต้องรอแท่งเทียนเพิ่มอีกหนึ่งแท่งเพื่อยืนยัน
กลยุทธ์ stop loss
ในการเทรดแบบมีเลเวอเรจ การตั้ง stop loss เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องบัญชี ต่อไปนี้คือคำแนะนำการตั้ง stop loss สำหรับการเทรดทะลุและเด้งกลับด้วยเส้น Gann:
◎ stop loss สำหรับเทรดการทะลุ —เมื่อราคาทะลุเส้น Gann เส้นใดเส้นหนึ่งและ触发การเปิดออเดอร์ ควรตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของคลื่นลูกก่อนหน้า (สำหรับ long) หรือเหนือจุดสูงสุด (สำหรับ short) บนกราฟ
◎ stop loss สำหรับเทรดการเด้งกลับ —หากเปิดออเดอร์หลังราคาเด้งกลับจากเส้น Gann ควรตั้ง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดของช่วงคลื่นล่าสุด (สำหรับ long) หรือเหนือจุดสูงสุด (สำหรับ short) ที่เกิดขึ้นตอนเด้งกลับ
กลยุทธ์ take profit
เมื่อเข้าใจการเข้าและ stop loss แล้ว ต่อไปคือแนวคิดหลักในการบริหารการเทรด:
◎ take profit สำหรับเทรดการทะลุ —เมื่อราคาทะลุเส้น Gann Fan และเปิดออเดอร์แล้ว อย่างน้อยควรถือสถานะจนกว่าราคาจะแตะเส้นแนวรับหรือแนวต้าน Gann เส้นถัดไป
◎ take profit สำหรับเทรดการเด้งกลับ — หากราคาเด้งกลับจากเส้น Gann แล้วเปิดออเดอร์ อย่างน้อยควรถือสถานะจนกว่าราคาจะแตะเส้นแนวรับหรือแนวต้าน Gann Fan เส้นก่อนหน้า
กลยุทธ์การเทรดด้วย Gann Grid
ต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการเทรดโดยใช้ Gann Grid ครอบคลุมกฎการเปิดออเดอร์ stop loss และ take profit
วิธีเปิดออเดอร์
เช่นเดียวกับ Gann Fan มีเงื่อนไขการเทรดสองแบบ:
◎ เทรดการทะลุเส้นตาข่าย:เมื่อราคาทะลุเส้นตาข่าย เปิดออเดอร์ตามทิศทางที่ทะลุ ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าในทันทีที่แท่งเทียนทะลุแท่งแรก ต้องรอแท่งเทียนยืนยันแท่งที่สองที่延续แนวโน้มการทะลุ
◎ เทรดการเด้งกลับเส้นตาข่าย:เมื่อราคาแตะเส้นตาข่ายแล้วเด้งกลับ สามารถเปิดออเดอร์ตามทิศทางที่เด้งกลับได้ เช่นเดียวกันต้องยืนยันความถูกต้องของการเด้งกลับด้วยแท่งเทียนถัดไป
การตั้ง stop loss
การเทรดด้วยตาข่ายทุกครั้งต้องมี stop loss กำกับ:
◎ stop loss สำหรับเทรดการทะลุ:หลังเปิดออเดอร์จากการทะลุ ให้ตั้ง stop loss ไว้ด้านนอกจุดต่ำสุดของช่วงคลื่นก่อนทะลุ (สำหรับ long) หรือจุดสูงสุด (สำหรับ short)
◎ stop loss สำหรับเทรดการเด้งกลับ:หลังเปิดออเดอร์จากการเด้งกลับ ให้ตั้ง stop loss ไว้ด้านนอกจุดต่ำสุดของช่วงคลื่นล่าสุด (สำหรับ long) หรือจุดสูงสุด (สำหรับ short) ที่เกิดขึ้นตอนเด้งกลับ
กลยุทธ์ take profit
ระยะเวลาถือสถานะเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้:
◎ take profit สำหรับเทรดการทะลุ:เมื่อราคาทะลุเส้นแนวนอนของ Gann Grid และ触发การเทรด อย่างน้อยควรถือออเดอร์นั้นจนกว่าราคาจะไปถึงเส้นแนวนอนเส้นถัดไปบนตาข่าย
◎ take profit สำหรับเทรดการเด้งกลับ:เมื่อราคาเด้งกลับจากเส้นแนวนอนของ Gann Grid และ触发การเทรด อย่างน้อยควรถือออเดอร์นั้นจนกว่าราคาจะกลับไปถึงเส้นแนวนอนเส้นก่อนหน้าบนตาข่าย
ตัวอย่างการวิเคราะห์การเทรด
ออเดอร์แรกเป็นการ short เกิดขึ้นหลังจากราคาทะลุเส้นตาข่ายลงมา ควรวาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดล่าสุดก่อนการทะลุ ควรถือออเดอร์นี้จนกว่าราคาจะแตะเส้นแนวรับตาข่ายที่ต่ำกว่า
ออเดอร์ที่สองเปิดขึ้นหลังจากราคาทะลุเส้นตาข่าย take profit ของออเดอร์ก่อนหน้า ในกรณีนี้ราคาเข้าใกล้ stop loss แต่จากนั้นกลับมา延续แนวโน้มขาลง และไปถึงเป้าหมายในที่สุด
ออเดอร์ที่สามเป็นการ long เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุเส้นตาข่ายขึ้นมา ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ ควรวาง stop loss ไว้ใต้จุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นตอนราคากลับตัว ควรถือออเดอร์นี้จนกว่าราคาจะไปถึงเส้นแนวต้านเส้นถัดไปบนตาข่าย
ออเดอร์ที่สี่เป็นการ short เกิดขึ้นเมื่อราคาเด้งกลับลงมาและสร้างโอกาส short ใหม่ ควรวาง stop loss ไว้เหนือจุดสูงสุดของการกลับตัวนั้น ควรถือออเดอร์นี้จนกว่าราคาจะทะลุเส้นแนวนอนที่เด้งกลับ
บทสรุป: แก่นแท้ของทฤษฎีการเทรด Gann
ทฤษฎี Gann มีต้นกำเนิดจากผลงานวิจัยของ W.D. Gann เป็นระบบเทรดที่อิงหลักเรขาคณิต แนวคิดหลักของทฤษฎีนี้เชื่อว่า:
1. มุมเฉพาะที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาสามารถแปลงเป็นแนวรับ/แนวต้านที่เป็นไปได้
2. เมื่อแนวโน้มเคลื่อนไหวทำมุม 45 องศา จะเชื่อถือได้และยั่งยืนที่สุด ซึ่งเป็นจังหวะที่การใช้เครื่องมือ Gann ให้ความแม่นยำสูงสุด
3. เครื่องมือเทรดหลักสองชนิด: 1) Gann Fan - สร้างจากเส้นแนวโน้มเป็นฐาน 2) Gann Grid - วาดโดยเลือกจุดสำคัญสองจุด
4. เมื่อใช้กับไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือ Gann จะมีความแม่นยำสูงขึ้น
5. หน้าที่หลักของ Gann Fan และ Gann Grid คือการระบุแนวรับ/แนวต้านและโอกาสทะลุที่เป็นไปได้
6. เทรดเดอร์สามารถใช้ Gann Fan และ Grid เพื่อ整合ระบบเทรด Gann ได้ดังนี้:
● สัญญาณเปิดออเดอร์: เมื่อราคาทะลุเส้น Fan หรือเส้นตาข่าย
● การตั้ง stop loss: วางไว้ด้านนอกจุดสูงสุดของช่วงคลื่นก่อนทะลุ (สำหรับ short) / จุดต่ำสุด (สำหรับ long)
● หลักการถือสถานะ: ถืออย่างน้อยจนกว่าราคาจะแตะแนวรับ/แนวต้าน Gann เส้นถัดไป
● กลไกการยืนยัน: ต้องรอให้แท่งเทียนทะลุได้รับการยืนยันจากแท่งเทียนถัดไปก่อนเข้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ
(หมายเหตุ: ในการใช้งานจริงต้องปรับพารามิเตอร์ตามความผันผวน และตรวจสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลย้อนหลังผ่าน optimization)