กลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ที่ทำกำไรทุกคนควรเชี่ยวชาญ: จับคู่ moving average สองเส้น ใช้ได้กับทุกตลาดแบบไร้เทียมทาน!

ก่อนหน้านี้เราได้แชร์บทความจากเทรดเดอร์มากประสบการณ์หลายชิ้นเกี่ยวกับ "กลยุทธ์การเทรดด้วย moving average" เทรดเดอร์แต่ละคนมีวิธีใช้และมุมมองต่อ moving average แตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า moving average เป็นเครื่องมือช่วยที่เรียบง่ายและใช้งานได้ดี อีกทั้งยังเป็น "อาวุธ" ที่ขาดไม่ได้ในกล่องเครื่องมือของเทรดเดอร์

อย่างไรก็ตาม moving average ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์เข้าใจผิดได้ง่ายมาก หลายคนรู้วิธีใช้มัน แต่กลับมองข้ามจุดสำคัญไป

moving average เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวของตลาดแบบล่าช้า (lagging) ดังนั้นจึงต้องมองผลลัพธ์สุดท้ายของ moving average ผ่านทั้งข้อดีและข้อเสียของมัน

เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ อีกมากมาย moving average ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมากมาย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสียของ moving average ในการเทรด

ประเภทของ moving average

ก่อนหน้านี้เราเคยกล่าวถึงประเภทต่างๆ ของ moving average ในบทความของเพจ "เทรดเดอร์พูด" โดยประเภทที่พบเห็นบ่อยที่สุดได้แก่:

1) Simple Moving Average (SMA)

2) Exponential Moving Average (EMA)

3) Multiple Moving Average (MMA)

จากประสบการณ์เทรดหลายปี ปัจจุบันประเภทของ moving average ที่ตลาดใช้กันแพร่หลายที่สุดน่าจะเป็น simple และ exponential moving average ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึง moving average สองประเภทนี้เป็นหลัก

Simple Moving Average

Simple Moving Average (SMA) เป็นเพียงการเฉลี่ยข้อมูลในอดีต ในฐานะ moving average ที่เรียบง่ายที่สุด จึงเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

Simple moving average คำนวณค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่เลือก

ตัวอย่างเช่น SMA 50 วัน จะเลือกข้อมูล 50 วันย้อนหลัง (โดยปกติคือราคาปิดของวันนั้น) และวาดเส้นค่าเฉลี่ยตามนั้น

Simple moving average เป็นตัวเลือกแรกของเทรดเดอร์ระยะยาว

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average (EMA) เป็นรูปแบบหนึ่งของ moving average — โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า แทนที่จะให้น้ำหนักกับข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน

เนื่องจาก exponential moving average ไวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า จึงเหมาะกับเทรดเดอร์รายวันมากกว่า

สิ่งนี้ทำให้ exponential moving average เป็นตัวเลือกแรกของเทรดเดอร์รายวันหลายคน

Multiple Moving Average

การจับคู่ moving average แบ่งออกเป็น "เส้นช้า" และ "เส้นเร็ว"

เมื่อใช้ moving average สองเส้นหรือมากกว่าบนกราฟเดียวกัน จะเกิดการใช้ moving average เส้นช้า (สีแดง) และเส้นเร็ว (สีน้ำเงิน)

ตามหลักทั่วไป โดยปกติ moving average ยิ่งเร็ว ค่า timestamp ยิ่งต่ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง moving average ยิ่งเร็ว เส้นก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น

ในทางกลับกัน moving average ยิ่งช้า ไทม์เฟรมที่ใช้ก็ยิ่งสูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ moving average 50 วันและ moving average 200 วัน moving average 50 วันจะเร็วกว่า ส่วน moving average 200 วันเป็นเส้นที่ช้ากว่า เพราะต้องใช้เวลามากกว่าในการส่งผลต่อเส้นโค้ง

ต่อไปนี้คือการจับคู่ moving average ที่ได้รับความนิยม:

◎ 5 วันและ 8 วัน

◎ 50 วันและ 20 วัน

◎ 50 วันและ 200 วัน

การใช้ moving average ร่วมกับอินดิเคเตอร์

การนำ moving average ไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป ในความเป็นจริง ปัจจุบันมีอินดิเคเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปซึ่งนำมาใช้ร่วมกับ moving average

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่:

◎ RSI

◎ MACD

◎ Bollinger Bands

ส่วนตัวผมไม่ชอบกราฟที่รกจนเกินไป กลับชอบกราฟที่เรียบง่ายสะอาดตา มองหาแนวโน้มตลาดได้ง่าย

วิธีที่แพร่หลายที่สุดในการใช้ moving average อาจเป็นการใช้ร่วมกับ Bollinger Bands

ต่อไปนี้คือคำอธิบายว่าทั้งสองใช้ร่วมกันอย่างไร:

Bollinger Bands พัฒนาและจดลิขสิทธิ์โดย John Bollinger เทรดเดอร์สายเทคนิคชื่อดัง

Bollinger Bands มักถูกกำหนดด้วยกลุ่มเส้นที่วาดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า (บวกและลบ) ห่างจาก simple moving average (SMA) ของราคาหลักทรัพย์

สามารถปรับได้ตามความต้องการของเทรดเดอร์

การตีความที่พบบ่อยคือ เมื่อช่อง Bollinger Bands ขยายตัว ตลาดจะมีความผันผวนมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อช่องแคบลง ความผันผวนของตลาดจะลดลง

moving average ใช้เพื่อบ่งชี้แนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์บางคนยังใช้เป็นสัญญาณซื้อ (เมื่อราคาตัดขึ้นจากล่าง) หรือสัญญาณขาย (เมื่อราคาตัดลงจากบน)

ถ้าราคาทะลุ Bollinger Bands เส้นบน นั่นหมายความว่าราคา overbought อาจเป็นจังหวะขาย ในทางกลับกัน เมื่อราคาทะลุ Bollinger Bands เส้นล่าง มักเป็นสัญญาณขาขึ้น

การใช้ moving average ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน

moving average มักถูกใช้ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน

เมื่อเทรดเดอร์พูดถึงสัญญาณสองอย่างหรือมากกว่าที่ปรากฏพร้อมกันในโซนบรรจบ นั่นหมายความว่า moving average ตัดกันแบบขาขึ้นอาจเกิดขึ้นเหนือแนวรับ

สิ่งนี้ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าการตัดกันของ moving average เพียงอย่างเดียว

ในทางตรงกันข้าม สัญญาณตัดกันแบบขาลงที่เกิดขึ้นใต้แนวต้านถือว่าแข็งแกร่งกว่าการตัดกันที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว

บทความนี้จะแบ่งปันกับคุณถึงวิธีใช้โซนอุปสงค์อุปทานร่วมกับ moving average

ซึ่งคล้ายกับแนวรับและแนวต้านมาก เมื่อเทรดด้วย moving average ร่วมกับโซนอุปสงค์อุปทาน ตำแหน่งจึงสำคัญที่สุด

ขั้นตอนการใช้ moving average ร่วมกับโซนอุปสงค์อุปทาน:

#ขั้นตอนที่ 1: ราคาเข้าสู่โซนอุปสงค์อุปทานที่ก่อตัวแล้วและเปลี่ยนทิศทาง

#ขั้นตอนที่ 2: วาด moving average และยืนยันจากการตัดกัน

ด้วยโซนอุปสงค์อุปทาน คุณจะสามารถกรองสัญญาณเท็จจำนวนมากที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ moving average ได้

การตัดกันของ moving average อยู่เหนือโซนอุปสงค์หลักของดัชนีดาวโจนส์

หลังจาก 50 EMA ตัดขึ้น 200 EMA ผู้ซื้อรายใหม่จำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาและดันราคาสูงขึ้น

moving average และการบริหารเงินทุน

ระบบการบริหารเงินทุนใดๆ ต้องเริ่มจากการสร้างความคาดหวังที่ถูกต้อง

แม้ตลาดการเงินจะให้ความรู้สึกว่าราคาอยู่ในแนวโน้มเสมอ แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ตลาดก็มี "กฎ 80/20" ของตัวเอง 20% ของเวลาเป็นตลาดที่มีแนวโน้ม ส่วนเวลาส่วนใหญ่ตลาดแกว่งตัวในกรอบ

ถ้าคุณรู้สิ่งนี้แล้ว นั่นหมายความว่าคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับสัญญาณเท็จจำนวนมาก หรือปรับตัวให้สอดคล้อง

คุณจะเลือกวิธีไหน?

แน่นอนว่าเลือกปรับตัวให้สอดคล้อง

ต่อไปนี้คือ 5 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงเมื่อปรับกลยุทธ์การบริหารเงินทุนของคุณ:

1. เข้าใจผู้ร่วมตลาด

2. อย่าเสี่ยงเกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมด

3. ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แท้จริง

4. ปฏิบัติตามกฎการเทรดของคุณไม่ว่าจะดีหรือร้าย

ตลาดกระทิงและ golden cross

การกล่าวถึงจุดนี้ที่นี่สำคัญมาก เพราะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ผู้ใช้ moving average ให้ความสนใจมากที่สุด

พูดง่ายๆ การเทรดรูปแบบ golden cross หมายถึงการซื้อเมื่อ moving average ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือ moving average ระยะยาว

เมื่อเส้น 50 วันตัดขึ้นเหนือ moving average 200 วัน จะเกิด golden cross ของ moving average

เทรดเดอร์ระยะยาวมากมัก倾向于ใช้สัญญาณ golden cross โดยมักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นๆ

หรืออีกทางหนึ่ง เทรดเดอร์หลายคนรอให้ golden cross ปรากฏขึ้น แล้วจึงมองหาการย้อนกลับของราคา จากนั้นจึงซื้อ golden cross เป็นสัญญาณที่ดีและเป็น "ตัวกรอง" ของตลาดกระทิง

เทรดเดอร์ระยะยาวมากใช้สัญญาณ golden cross เป็นหลัก

ตลาดหมีและ death cross

death cross ตรงกันข้ามกับ golden cross

ในการยืนยันสัญญาณ death cross คุณต้องมี:

◎ moving average 50 วัน

◎ moving average 200 วัน

◎ เส้น 50 วันตัดลงใต้ moving average 200 วัน

◎ ยืนยันแนวโน้มขาลง

death cross ถูกใช้ mainly โดยเทรดเดอร์ระยะยาวและนักลงทุน รูปแบบนี้ประสบความสำเร็จมาก เช่นเดียวกับ "พี่น้อง" อย่าง golden cross และมักใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ

วิธีที่นิยมใช้กับ death cross ได้แก่:

◎ Elliott Wave

◎ อินดิเคเตอร์ RSI

◎ ระดับ Fibonacci

death cross ถูกใช้โดยเทรดเดอร์เป็นสัญญาณตลาดขาลงหลัก เป็นสัญญาณตลาดที่แข็งแกร่งมาก

moving average ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดรายวัน

เทรดเดอร์มักเลือกการจับคู่จุดตัดกันที่แตกต่างกันเมื่อเทรดรายวัน

โดยปกติ เทรดเดอร์รายวันจะเลือกช่วงเวลาของ moving average ที่สั้นกว่าที่เทรดเดอร์ระยะยาวใช้

moving average ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดระยะยาว

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า moving average ที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุด moving average บางเส้นอาจได้ผลดีกว่ากับเครื่องมือบางอย่าง โดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากกว่า

เมื่อเทรดระยะยาว moving average ที่มีช่วงเวลาสูงกว่ามักให้ผลดีกว่า และหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนรายวันบางส่วนได้

การจับคู่ moving average ที่พบเห็นได้ทั่วไปคือ 50 วันและ 200 วัน

ข้อเสียทั่วไปของ moving average

หลายคนมองว่า moving average เป็นอินดิเคเตอร์แบบล่าช้า โดยเฉพาะเมื่อเทรดรายวัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเร็วของมันไม่พอที่จะคาดการณ์สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความแตกต่างระหว่างความผันผวน โครงสร้างราคา และปัจจัยพื้นฐานระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ อาจมีมากมาย

ดังนั้น การใช้ moving average จึงมีความเฉพาะตัวมาก วิธีใช้ระหว่างเครื่องมือต่างๆ ไม่สามารถใช้เหมือนกันได้

บางครั้งก็ยากที่จะเลือกระหว่าง exponential moving average และ simple moving average

ขึ้นอยู่กับเครื่องมือ และขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์ต้องการให้ความสำคัญกับข้อมูลการเทรดล่าสุดมากกว่าหรือข้อมูลทั้งหมด

ถ้าตลาดแกว่งตัวในกรอบ moving average อาจแสดงสัญญาณเท็จจำนวนมาก

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ moving average คือทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างและใช้การจับคู่ MA เพียงไม่กี่ชุด

สุดท้าย ทุกอย่างอยู่ที่การปรับแต่งจนกว่าจะพบวิธีที่เหมาะกับตัวเอง

กลยุทธ์การเทรดด้วย moving average ที่ได้รับความนิยมที่สุด

ถ้าต้องสรุปว่ากลยุทธ์การเทรดด้วย moving average ที่ดีที่สุดคืออะไร คงเป็นเรื่องยากที่จะมีคำตอบมาตรฐานเดียว

แนวทางบางประการในการเลือกการจับคู่ moving average ที่ถูกต้อง:

◎ อันดับแรก เลือกตลาดที่คุณจะเทรด (หุ้น ฟิวเจอร์ส พันธบัตร CFD หรือฟอเร็กซ์ เป็นต้น)

◎ อันดับที่สอง ทดสอบการจับคู่ moving average ต่างๆ (exponential กับ simple) และตัดสินใจว่าอันไหนดีกว่า

◎ ทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ เช่น moving average 50/200 วันตัดกัน หรือ moving average 5/8 วันตัดกัน

◎ ปรับระบบของคุณและตัดสินใจว่าอันไหนได้ผลดีที่สุดในระยะสั้นและระยะยาว

การเลือกกลยุทธ์ moving average ที่เหมาะสมนั้นยากพอๆ กับการเลือกกลยุทธ์อื่นๆ

moving average มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งไม่น่าแปลกใจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้คุณตัดสินใจว่านี่เป็นวิธีเทรดที่เหมาะกับบุคลิกของคุณหรือไม่ และคุณสามารถทนต่อข้อเสียของมันได้หรือไม่

moving average ขึ้นชื่อเรื่องการให้สัญญาณเท็จจำนวนมากในตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ ดังนั้นคุณต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขสถานการณ์นี้

นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เหมาะกับเทรดเดอร์สายอนุรักษ์นิยมระมัดระวังอย่างแน่นอน แต่ถ้ามีเครื่องมือที่ถูกต้องและสามารถใช้กลยุทธ์ระบบ moving average ได้อย่างถูกต้อง มันก็สามารถกลายเป็นวิธีที่ดีในการทำกำไรจากตลาดทุกวันได้

สรุป 

ยากที่จะบอกว่าอะไรคือ moving average ที่ดีที่สุด มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งหมดเมื่อใช้ moving average ในการเทรด

คุณควรทดสอบการจับคู่ moving average ที่แตกต่างกัน แล้วเลือกชุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังควรทดสอบเครื่องมือและไทม์เฟรมต่างๆ เพื่อดูว่าอันไหนเหมาะกับบุคลิกของคุณมากที่สุด

ท้ายที่สุด ไม่มี "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" ของ moving average ที่สามารถตอบคำถามทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว คุณต้องปรับแต่งและทดสอบด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่ช่วยได้คือระบบการเทรดที่ผู้อื่นใช้ประสบความสำเร็จแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นเช่นนั้น คุณก็ยังต้องทดสอบด้วยตัวเอง และอาจต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในการเทรดของคุณ