Trước đây chúng tôi đã chia sẻ nhiều bài viết của các trader kỳ cựu về "chiến lược giao dịch với đường trung bình". Mỗi trader có cách sử dụng và nhận thức khác nhau về đường trung bình, nhưng tất cả đều cho rằng đường trung bình là một công cụ hỗ trợ vô cùng đơn giản và hữu ích, đồng thời là "vũ khí" không thể thiếu trong hộp công cụ giao dịch.
Tuy nhiên, đường trung bình cũng là một chỉ báo rất dễ bị trader hiểu sai. Nhiều người biết cách sử dụng chúng nhưng lại bỏ qua một điểm quan trọng.
Đường trung bình là cách giải thích chậm về xu hướng thị trường, vì vậy cần nhìn nhận hiệu quả cuối cùng của đường trung bình thông qua ưu và nhược điểm của chúng.
Giống như nhiều chiến lược giao dịch khác, đường trung bình cũng có nhiều ưu điểm và nhược điểm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về ưu nhược điểm của đường trung bình trong giao dịch.
Các loại đường trung bình
Trước đây trong các bài viết trên公众号 "Trader nói", chúng tôi đã đề cập đến các loại đường trung bình khác nhau, trong đó phổ biến nhất là:
1) Đường trung bình động đơn giản (SMA)
2) Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
3) Đường trung bình động đa tầng (MMA)
Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, loại đường trung bình được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay là đường trung bình đơn giản và đường trung bình hàm mũ. Vì vậy, bài viết này chủ yếu bàn về hai loại đường trung bình này.
Đường trung bình động đơn giản
Đường trung bình động đơn giản (SMA) chỉ đơn thuần là lấy trung bình dữ liệu trong quá khứ. Là đường trung bình đơn giản nhất, nó cũng là loại phổ biến nhất hiện nay.
Đường trung bình động đơn giản tính giá trị trung bình của giá trong khoảng thời gian được chọn.
Ví dụ, đường SMA 50 ngày sẽ lấy dữ liệu của 50 ngày qua (thường là giá đóng cửa trong ngày) và vẽ đường trung bình tương ứng.
Đường trung bình động đơn giản là lựa chọn hàng đầu của các trader dài hạn.
Đường trung bình động hàm mũ
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một biến thể của đường trung bình động — nó trao trọng số cao hơn cho dữ liệu gần đây thay vì tất cả dữ liệu.
Vì đường trung bình hàm mũ nhạy cảm hơn với biến động giá gần đây, nó phù hợp hơn với các trader trong ngày.
Điều này khiến đường trung bình hàm mũ trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều trader trong ngày.
Đường trung bình động đa tầng
Tổ hợp đường trung bình được chia thành "đường chậm" và "đường nhanh".
Khi sử dụng hai hoặc nhiều chỉ báo đường trung bình kết hợp trên cùng một biểu đồ, sẽ xuất hiện việc sử dụng đường trung bình chậm (màu đỏ) và nhanh (màu xanh).
Theo nguyên tắc chung, thông thường, đường trung bình càng nhanh thì khung thời gian càng thấp. Nói cách khác, đường trung bình càng nhanh thì đường càng thay đổi nhanh.
Ngược lại, đường trung bình càng chậm thì khung thời gian sử dụng càng cao.
Ví dụ, nếu chúng ta sử dụng đường trung bình 50 ngày và đường trung bình 200 ngày, thì đường trung bình 50 ngày sẽ nhanh hơn. Đường trung bình 200 ngày là đường chậm hơn vì cần nhiều thời gian hơn để ảnh hưởng đến đường cong của nó.
Dưới đây là một số tổ hợp đường trung bình phổ biến:
◎ 5 ngày và 8 ngày
◎ 50 ngày và 20 ngày
◎ 50 ngày và 200 ngày
Kết hợp đường trung bình với các chỉ báo khác
Việc kết hợp đường trung bình với một số chỉ báo khác rất phổ biến. Trên thực tế, hiện nay có một số chỉ báo thường được sử dụng kết hợp với đường trung bình.
Trong đó phổ biến nhất là:
◎ RSI
◎ MACD
◎ Dải Bollinger (Bollinger Bands)
Cá nhân tôi không thích biểu đồ quá rối rắm, mà thích biểu đồ đơn giản gọn gàng, dễ phát hiện xu hướng thị trường.
Cách sử dụng đường trung bình phổ biến nhất có lẽ là kết hợp với Dải Bollinger.
Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng cả hai cùng nhau:
Dải Bollinger được phát triển và bản quyền bởi trader kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger.
Dải Bollinger thường được xác định bởi một nhóm các đường vẽ hai độ lệch chuẩn (dương và âm) so với đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá chứng khoán.
Có thể điều chỉnh theo sở thích của trader.
Một cách giải thích phổ biến là khi kênh Dải Bollinger mở rộng, thị trường biến động mạnh hơn. Ngược lại, khi kênh thu hẹp, biến động thị trường giảm.
Đường trung bình được sử dụng để chỉ ra vùng hỗ trợ và kháng cự. Một số trader còn sử dụng nó như tín hiệu mua (khi giá cắt từ dưới lên) hoặc tín hiệu bán (khi giá cắt từ trên xuống).
Nếu giá phá vỡ dải Bollinger trên, điều này có nghĩa là giá quá mua, có thể là thời điểm để bán. Ngược lại, khi giá phá vỡ dải Bollinger dưới, thường là tín hiệu tăng giá.
Kết hợp đường trung bình với hỗ trợ và kháng cự
Đường trung bình thường được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi trader nói về hai hoặc nhiều tín hiệu xuất hiện đồng thời tại vùng hội tụ, điều này có nghĩa là giao cắt đường trung bình tăng giá có thể xảy ra phía trên mức hỗ trợ.
Đây được coi là tín hiệu mạnh hơn so với giao cắt đường trung bình đơn thuần.
Ngược lại, tín hiệu giao cắt giảm giá xảy ra phía dưới mức kháng cự được coi là mạnh hơn so với giao cắt đơn thuần.
Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách kết hợp vùng cung cầu với đường trung bình.
Điều này rất giống với hỗ trợ và kháng cự, khi kết hợp vùng cung cầu để giao dịch với đường trung bình, vị trí là quan trọng nhất.
Các bước sử dụng đường trung bình kết hợp vùng cung cầu:
#Bước 1: Giá đi vào vùng cung cầu đã được thiết lập và đổi hướng.
#Bước 2: Vẽ đường trung bình và xác nhận từ giao cắt.
Nhờ vùng cung cầu, bạn sẽ có thể lọc ra nhiều tín hiệu giả khi sử dụng đường trung bình.
Giao cắt đường trung bình nằm phía trên vùng cầu chính của chỉ số Dow Jones.
Sau khi EMA 50 cắt lên EMA 200, nhiều người mua mới đổ vào và đẩy giá lên cao.
Đường trung bình và quản lý vốn
Bất kỳ hệ thống quản lý vốn nào cũng phải bắt đầu từ việc thiết lập kỳ vọng đúng đắn.
Mặc dù thị trường tài chính tạo cho người ta ấn tượng rằng giá luôn trong xu hướng, nhưng thực tế không phải vậy. Thị trường cũng có "quy tắc 80/20" của riêng nó — 20% thời gian là xu hướng, còn phần lớn thời gian, thị trường đi ngang trong vùng.
Nếu bạn đã biết điều này, điều đó có nghĩa là bạn cần chuẩn bị để chịu đựng nhiều tín hiệu giả hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
Bạn sẽ chọn cách nào?
Tất nhiên là chọn điều chỉnh cho phù hợp.
Dưới đây là 5 yếu tố quan trọng nhất cần lưu ý khi điều chỉnh chiến lược quản lý vốn của bạn:
1. Hiểu rõ các thành viên tham gia thị trường
2. Không mạo hiểm quá 2% tổng vốn
3. Sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thực tế
4. Tuân thủ quy tắc giao dịch dù tốt hay xấu
Thị trường tăng và giao cắt vàng
Ở đây chúng tôi đề cập đến điều này rất quan trọng vì đây là một trong những mô hình được người dùng đường trung bình chú ý nhất.
Nói ngắn gọn, giao dịch mô hình giao cắt vàng có nghĩa là mua khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn.
Khi đường 50 ngày cắt lên đường trung bình 200 ngày, sẽ xuất hiện giao cắt vàng của đường trung bình.
Các trader siêu dài hạn có xu hướng sử dụng tín hiệu giao cắt vàng. Nó thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Hoặc, nhiều trader đang chờ giao cắt vàng xuất hiện, sau đó tìm kiếm giá điều chỉnh, rồi mới mua. Giao cắt vàng là một tín hiệu tốt, cũng là "bộ lọc" của thị trường tăng.
Các trader siêu dài hạn chủ yếu sử dụng tín hiệu giao cắt vàng.
Thị trường giảm và giao cắt tử thần
Giao cắt tử thần hoàn toàn ngược lại với giao cắt vàng.
Để xác nhận tín hiệu giao cắt tử thần, bạn cần:
◎ Đường trung bình 50 ngày
◎ Đường trung bình 200 ngày
◎ Đường 50 ngày cắt xuống đường trung bình 200 ngày
◎ Xác nhận xu hướng giảm
Giao cắt tử thần chủ yếu được sử dụng bởi các trader dài hạn và nhà đầu tư, mô hình này rất thành công, giống như "người anh em" giao cắt vàng của nó, thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.
Cách sử dụng phổ biến của giao cắt tử thần là:
◎ Sóng Elliott
◎ Chỉ báo RSI
◎ Các mức Fibonacci
Được trader sử dụng như tín hiệu thị trường giảm chính, giao cắt tử thần là một tín hiệu thị trường cực kỳ mạnh mẽ.
Đường trung bình tốt nhất cho giao dịch trong ngày
Trader thường chọn các tổ hợp giao cắt khác nhau khi giao dịch trong ngày.
Thông thường, trader trong ngày chọn chu kỳ đường trung bình ngắn hơn so với các trader dài hạn.
Đường trung bình tốt nhất cho giao dịch dài hạn
Không có cái gọi là đường trung bình tốt nhất hay tồi nhất. Một số đường trung bình có thể hiệu quả hơn trên một số công cụ nhất định, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động hơn.
Khi giao dịch dài hạn, các đường trung bình có chu kỳ cao hơn thường hoạt động tốt hơn và chúng tránh được một số nhiễu hàng ngày.
Một tổ hợp đường trung bình khá phổ biến là 50 ngày và 200 ngày.
Nhược điểm điển hình của đường trung bình
Nhiều người cho rằng đường trung bình là chỉ báo chậm, đặc biệt khi giao dịch trong ngày.
Nói cách khác, chúng không đủ nhanh để dự đoán tình trạng thị trường đang thay đổi liên tục. Sự khác biệt về biến động, cấu trúc giá và yếu tố cơ bản giữa các tài sản khác nhau có thể rất lớn.
Vì vậy, việc sử dụng đường trung bình rất đặc thù, cách sử dụng giữa các công cụ khác nhau không thể áp dụng đồng nhất.
Đôi khi rất khó để chọn giữa đường trung bình hàm mũ và đường trung bình đơn giản.
Điều này phụ thuộc vào công cụ, cũng phụ thuộc vào việc trader muốn tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giao dịch gần đây hay tất cả dữ liệu giao dịch.
Nếu thị trường đi ngang trong vùng, đường trung bình có thể hiển thị nhiều tín hiệu giả.
Vì vậy, cách tốt nhất để sử dụng đường trung bình là rất quen thuộc với một số ít công cụ và sử dụng một số ít tổ hợp MA.
Cuối cùng, tất cả đều nằm ở việc điều chỉnh chúng cho đến khi tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.
Chiến lược giao dịch đường trung bình phổ biến nhất
Nếu cần tổng kết chiến lược giao dịch đường trung bình tốt nhất, có lẽ khó có một câu trả lời chuẩn.
Một số hướng dẫn để chọn tổ hợp đường trung bình đúng:
◎ Đầu tiên chọn thị trường bạn muốn giao dịch (cổ phiếu, hợp đồng tương lai, trái phiếu, CFD hay forex, v.v.)
◎ Thứ hai, kiểm tra các tổ hợp đường trung bình khác nhau (hàm mũ và đơn giản) và quyết định cái nào tốt hơn
◎ Kiểm tra các chiến lược khác nhau, ví dụ giao cắt đường trung bình 50/200 ngày hoặc giao cắt đường trung bình 5/8 ngày
◎ Điều chỉnh hệ thống của bạn và quyết định cái nào hiệu quả nhất trong ngắn hạn và dài hạn
Việc chọn chiến lược đường trung bình phù hợp cũng khó như chọn bất kỳ chiến lược nào khác.
Đường trung bình có ưu điểm và nhược điểm, điều này không có gì ngạc nhiên. Điều quan trọng nhất là để bạn quyết định liệu đây có phải là phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách của bạn hay không, và liệu bạn có thể chấp nhận nhược điểm của nó hay không.
Đường trung bình nổi tiếng với việc đưa ra nhiều tín hiệu giả trong thị trường đi ngang, vì vậy bạn cần tìm cách vượt qua hoặc giải quyết tình huống này.
Đây tuyệt đối không phải là chiến lược phù hợp với trader thận trọng bảo thủ, nhưng với công cụ đúng đắn, nếu có thể sử dụng đúng hệ thống chiến lược đường trung bình, nó có thể trở thành cách tốt để kiếm lợi nhuận từ thị trường mỗi ngày.
Tổng kết
Khó có thể nói đâu là đường trung bình tốt nhất. Có ưu điểm cũng có nhược điểm, cần xem xét tất cả các yếu tố khi sử dụng đường trung bình để giao dịch.
Bạn nên kiểm tra các tổ hợp giao cắt đường trung bình khác nhau, sau đó chọn tổ hợp phù hợp với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra các công cụ và khung thời gian khác nhau để xem cái nào phù hợp nhất với tính cách của bạn.
Sau tất cả, không có "chén thánh giao dịch" nào của đường trung bình có thể trả lời tất cả câu hỏi của bạn cùng một lúc. Bạn cần tự mình điều chỉnh và kiểm tra. Tuy nhiên, điều có thể giúp ích là các hệ thống giao dịch đã được người khác sử dụng thành công.
Tuy nhiên, dù vậy, bạn vẫn cần tự mình kiểm tra và có thể làm thêm một số công việc để đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn.