Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) thường được dịch là “chỉ báo xu hướng”, được mệnh danh là “vua chỉ báo ngắn hạn”, giá trị nhất của nó nằm ở chức năng phán đoán đỉnh của nhịp hồi ngắn hạn và điểm đảo chiều đáy của nhịp điều chỉnh ngắn hạn.
CCI là chỉ báo phán đoán quá mua/quá bán, được chuyên gia chứng khoán Mỹ Donald Lambert tạo ra, là công cụ phân tích chứng khoán tập trung vào mức độ lệch giá của cổ phiếu. Chiến lược sau khi xác định xu hướng bằng đường trung bình động sẽ sử dụng tín hiệu vào lệnh CCI kinh điển để vào lệnh, dùng cắt lỗ theo tỷ lệ cố định, khi CCI đạt tín hiệu thoát lệnh và đạt lợi nhuận kỳ vọng thì thoát lệnh.
CCI ban đầu là chỉ báo kỹ thuật dùng để phân tích thị trường hàng hóa tương lai. Mặc dù được phân loại là chỉ báo dao động, nhưng về chức năng, so với việc phân tích thị trường có quá nóng hay không, nó thực sự phù hợp hơn để phân tích xu hướng thị trường.
◐ Cách đọc chỉ báo CCI?
Chỉ báo CCI thể hiện sự khác biệt giữa biến động giá hiện tại của một tài sản tài chính cụ thể và biến động giá lịch sử trung bình.
Giá trị CCI dương cao cho thấy giá hiện tại cao hơn mức trung bình của nó. Đây là dấu hiệu của sức mạnh xu hướng.
Giá trị chỉ báo âm thấp cho thấy giá thấp hơn mức trung bình của nó. Đây là dấu hiệu của sự yếu kém.
Nhà giao dịch có thể chọn sử dụng CCI như chỉ báo dẫn dắt hoặc chỉ báo đồng thời.
Khi được sử dụng như chỉ báo dẫn dắt, CCI giúp nhận diện các điều kiện thị trường quá mua và quá bán có thể dẫn đến hồi quy về trung bình, cũng như phân kỳ thị trường tăng và thị trường giảm, báo hiệu sự chuyển đổi động lượng.
Mặt khác, khi được sử dụng như chỉ báo đồng thời, CCI phát tín hiệu xu hướng tăng (vượt +100) hoặc xu hướng giảm (dưới -100).
◐ Nguyên lý hoạt động của chỉ báo CCI
Bằng cách phân tích dữ liệu giá hiện tại và quá khứ, chỉ báo CCI tiết lộ mối quan hệ giữa quỹ đạo giá hiện tại và hiệu suất lịch sử của nó.
Hay nói cách khác, giá trong một chu kỳ cụ thể là thấp hơn hay cao hơn mức trung bình của nó và cao hơn bao nhiêu.
Mức lệch càng lớn, đường chỉ báo càng xa điểm không. Mặc dù trong phần lớn thời gian, đường này sẽ dao động trong khoảng +100 và -100. Trong nhiều trường hợp, nó có thể rời khỏi phạm vi và đạt giá trị cao hơn/thấp hơn.
Khi đường đã rời khỏi phạm vi của một công cụ cụ thể, bạn sẽ nhận được tín hiệu thị trường quá mua hoặc quá bán.
◐ Chiến lược giao dịch kết hợp CCI với chỉ báo MACD
Nếu chúng ta kết hợp chỉ báo CCI và chỉ báo MACD cùng sử dụng, hai chỉ báo dao động khác nhau này sẽ tạo ra tia lửa gì?
Trong giao dịch trong ngày, chỉ báo MACD do tính trễ tương đối rõ ràng, không có lợi thế trong việc gợi ý thời điểm vào lệnh, nhà giao dịch phần lớn không sử dụng đơn lẻ, thông thường MACD sẽ được phối hợp sử dụng với các chỉ báo xu hướng như đường trung bình.
Và chỉ báo MACD với một chỉ báo dao động khác cũng có thể tạo thành một chiến lược giao dịch trong ngày: MACD+CCI.
Đối với chỉ báo CCI, nó không được sử dụng thường xuyên trong giao dịch. Giống như chỉ báo RSI và chỉ báo ngẫu nhiên, chỉ báo CCI cũng có thể gợi ý tín hiệu quá mua quá bán, chỉ là nó có vùng không hiệu lực, do đó sử dụng không thuận tiện.
Chỉ báo CCI trong khoảng 100 đến dương vô cực, gợi ý tín hiệu quá mua, trong khoảng âm vô cực đến -100, gợi ý tín hiệu quá bán, còn giữa -100-100, ngược lại không có nhiều ý nghĩa.
Qua quan sát có thể thấy, chỉ báo CCI rất nhạy cảm, khoảnh khắc trước còn đang di chuyển lên trên 100, khoảnh khắc sau có thể quay đầu xuống và rơi dưới 100, từ đó khiến tín hiệu quá mua mất hiệu lực ngay lập tức, nên không khuyến nghị sử dụng chỉ báo CCI để đóng vai trò gợi ý tín hiệu quá mua quá bán.
Trong chiến lược MACD+CCI, chúng ta thay đổi cách sử dụng chỉ báo CCI một chút, để nó tránh khuyết điểm của bản thân, phát huy ưu điểm và có thể bù đắp khuyết điểm của MACD.
Chúng ta qua quan sát phát hiện, chỉ báo CCI khi tâm lý đa đầu ngắn hạn trên thị trường tăng cường sẽ vào vùng quá mua, khi tâm lý không đầu ngắn hạn tăng cường sẽ vào vùng quá bán, nên thử nắm bắt thời điểm chỉ báo CCI vào vùng quá bán (cần phối hợp sau khi nến đóng cửa). Và lúc này chỉ báo MACD đóng vai trò là công cụ gợi ý hướng đa không.
Vậy, đối với chiến lược MACD+CCI, quy tắc cơ bản là:
◍ Chỉ báo MACD ở trên đường zero, và đường histogram MACD đang kéo dài, chờ chỉ báo CCI vượt lên trên 100, phối hợp nến đóng cửa là nến tăng, có thể vào lệnh mua. Sau khi MACD xuất hiện death cross hoặc xuống dưới đường zero, thoát lệnh mua.
◍ Chỉ báo MACD ở dưới đường zero, và đường histogram MACD đang kéo dài, chờ chỉ báo CCI vượt xuống dưới -100, phối hợp nến đóng cửa là nến giảm, có thể vào lệnh bán. Sau khi MACD xuất hiện death cross hoặc lên trên đường zero, thoát lệnh bán.
Và chiến lược này trong quá trình sử dụng, có thể sau khi xuất hiện một cơ hội mua hoặc bán, liên tiếp xuất hiện gợi ý vào lệnh tương tự, các bạn căn cứ tình hình bản thân quyết định có tăng vị thế hay không.
Đồng thời, nhà giao dịch cũng xin lưu ý, chỉ báo MACD có thể tạm thời đóng vai trò gợi ý hướng, nhưng không thể gợi ý xu hướng, do đó khi thực tế xem xét tăng vị thế nhất định phải thông qua các cách khác phán đoán xu hướng lớn.
Chiến lược kết hợp chỉ báo CCI với chỉ báo MACD phù hợp với giao dịch ngắn hạn trong ngày, nhưng khuyến nghị quan sát hướng xu hướng trước thông qua đa khung thời gian, chủ yếu giao dịch theo hướng xu hướng.
Tổng kết
Chiến lược giao dịch CCI/MACD là một chiến lược thú vị, sử dụng trên biểu đồ khung thời gian cao hơn, kết hợp quá mua/quá bán và thay đổi xu hướng trong biểu đồ khung thời gian thấp hơn, có thể giúp bạn nâng cao xác suất lợi nhuận.
Đáng chú ý là, bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng không phải vạn năng, đôi khi, bạn khi sử dụng chiến lược sẽ gặp phải sự chuyển đổi lớn của thị trường, và thị trường bắt đầu phát triển với động lượng mạnh mẽ. Để đảm bảo bạn có thể chịu đựng rủi ro phù hợp, khi xu hướng có lợi cho bạn, xin hãy khóa lợi nhuận phù hợp, chốt lời an toàn.
“Con đường thành công không có lối tắt. Để xây dựng phương pháp giao dịch của riêng mình cần nghiên cứu, quan sát và suy nghĩ về thị trường. Những công việc này cần quá trình dài, cũng cần lao động gian khổ. Trước khi có được phương pháp giao dịch thành công, chắc chắn sẽ gặp phải gập ghềnh và thất bại. Không bỏ ra lao động, làm sao bạn có thể giỏi hơn người khác? Nếu rất dễ dàng đạt được mục đích. Vậy thì triệu phú ở khắp nơi.” — Jack D. Schwager