這類交易系統對部分交易者極具吸引力，因為它能有效剝離交易中的情緒干擾。如果你在交易時發現自己過於情緒化，那麼這種交易模式可能適合你。
一套規則化的交易系統必須對交易全流程進行嚴格定義，交易者必須無條件執行所有既定規則。核心規則體系涵蓋六大維度：進場條件、倉位規模、單筆交易最大風險、交易管理、組合最大風險以及出場條件。
基於規則化系統主要分為三類：
1. 100%自動化策略
2. 人工干預型策略
3. 自動化與人工結合的漸進式策略
無論你選擇何種類型，本文都將幫助你如何創建適合你的交易系統。
步驟#1：了解什麼適合你的個性
這是一個非常重要的步驟，所以不要忽視它。
許多新手交易者認為，他們不需要考慮交易系統與自身性格的契合度，只要嚴格遵循系統規則，就能獲利。
但事實恰恰相反。
即使你的交易系統有明確的規則，你仍然需要考慮自己對交易結果的反應。
你可能擁有一個非常賺錢的系統，但如果你無法接受該系統的某些特性，你最終還是會放棄它。
讓我們來看看你應該關注的幾個核心要素。
你的目標是什麼？
首先，你需要思考你的交易系統目標是什麼。
你是想透過交易讓小帳戶快速增長？還是希望在一個較大的帳戶上實現穩定收益？
當你剛開始交易時，這些問題非常重要。
你的答案將決定你要構建的交易系統類型。
建議你寫下一個年度目標，作為你的努力方向。
有些交易者希望一年賺取10,000%（沒錯，他們是認真的）。但實際上，如果你擁有一個相對較大的帳戶，每年實現30%的收益，已經足以滿足大多數人的需求，而且壓力要小得多。
所以，請務必現實地評估你真正想從交易系統中獲得什麼。
將你的目標寫入交易計劃，確保自己始終朝著正確的方向努力。
回撤
許多交易者都想賺大錢。但大額盈利通常也意味著大幅回撤。
你能承受這種回撤嗎？
有些交易者可以。
但根據我的經驗，大多數交易者都無法承受。
因此，你需要密切關注自己的回撤數據。在模擬交易時，40%的回撤可能看起來沒什麼大不了的。但當你將真金白銀投入市場時，心理壓力會發生巨大變化。
如果你在模擬帳戶中難以真實感受到回撤帶來的情緒衝擊，那麼建議你開設一個小額實盤帳戶，並使用微型手數（0.01手）進行交易。
你可能會發現，自己能夠承受的回撤比預期的高或低。這就是為什麼測試不同類型的交易系統至關重要，它能幫助你找到最適合自己的交易方式。
交易頻率
接下來，你需要理解你的交易策略的執行頻率，並思考自己對這種頻率的接受程度。
舉個例子，假設你的策略每個月只執行幾筆交易。但當它開單時，勝率很高，並且由於你使用了移動停損，通常能抓住幾次大盈利。
聽起來很不錯吧？
但對某些交易者來說，這種方式卻非常難受。他們容易感到無聊，喜歡更高頻率的交易。
反之亦然——如果某個系統的交易頻率太高，有些交易者會因為需要不斷盯盤或同時持有過多訂單而感到壓力巨大。
所以，請多花點時間思考適合自己的交易頻率。
每個人的最佳交易節奏都是不同的。
勝率
你是那種喜歡高勝率的交易者嗎？還是更傾向於低勝率，但每筆交易具有更高風險回報倍數的交易者？
我認識的一位交易者，他喜歡進行100R的交易（即每筆盈利可達100倍風險）。但他的勝率僅約20%。你能承受連續8次（甚至更多）虧損後才迎來一次盈利嗎？
還是你更願意選擇1R的收益，但勝率高達75%？
這兩種方法都是可以獲利的。
這裡沒有對錯之分，關鍵在於你自己最能接受哪種方式。
同樣，建議你嘗試兩種方法，看看哪種最適合你。
全自動、手動，還是兩者結合？
交易的進場和出場方式會對你的交易結果產生巨大影響。
例如，如果你的交易系統必須自動化才能獲利，但你不會編寫自動交易程式，那這個策略對你來說就行不通。
不過你隨時可以學習。你可以參加網上的的MT4程式入門課程，掌握自動化交易的基礎知識。
當然，你也可以聘請程式設計師為你編寫交易系統。這裡有一份程式設計師列表，以及如何找到合適程式設計師的指南。
另一方面，可能你不信任自動交易系統，更傾向於自己手動管理交易。如果是這樣，確保你的交易時間與你的策略匹配。
如果你的系統在凌晨3:00產生最佳交易機會，那它可能並不適合作為手動交易系統。
這就是回測和模擬測試如此重要的原因。你需要找出系統的盲點，以便調整和優化。
步驟#2：制定書面交易計劃
接下來，你需要寫下你的交易規則。
這樣可以確保你在做出所有交易決策時，都有一個清晰且可靠的參照標準。
你可以使用任何適合自己的記錄方式，但我發現傳統的紙筆記錄最有效。在開發過程中，紙筆記錄更方便做筆記和調整內容。
當我完成對交易系統的修改後，我會將最終版本存入「印象筆記」之類的軟體中進行整理。
當我靈光一閃時，我會立刻寫下來，以免忘記。之後可以回頭深入研究並完善這個想法。
一個完善的交易計劃應包含以下要素：
1. 交易系統名稱
2. 版本號
3. 所使用的指標及其設置
4. 進場標準
5. 交易管理規則
6. 風險管理規則
7. 再進場規則
8. 投資組合風險管理規則
9. 交易方式（手動、全自動，還是兩者結合？）
你可以在後續過程中添加其他內容，但以上內容是一個良好的起點。
網際網路上有很多交易計劃模板，你可以從各種課程、論壇和部落格文章中找到。
此外，我還推薦你瀏覽MQL5 Codebase和TradingView交易策略社群，那裡匯集了大量交易策略，儘管質量參差不齊，但可以為你提供一些不錯的思路。
你還可以直接查看程式碼，複製貼上你喜歡的部分。如果找到一個有效的策略，那可以作為你的交易系統的起點。
但是，你如何知道交易策略是否會讓你在市場中佔據優勢？這就是回測的作用。
步驟#3：回測你的交易規則
接下來，你需要測試你的交易計劃，確保它在真實市場中有效。回測方法有多種，最佳選擇取決於你的策略類型。
例如，如果你有一個完全自動化的策略，可以考慮在Forex Tester或MetaTrader 5之類的平台上進行測試。這些都是回測自動化外匯策略的好平台。
如果你有手動執行的策略，Forex Tester、MetaTrader 5或TradingView都是不錯的測試平台。
回測能為你提供以下關鍵數據：
◎ 最大回撤
◎ 勝率
◎ 最長連勝/連敗紀錄
◎ 最佳/最差交易日
◎ 最佳/最差交易時段
◎ 以及其他重要指標！
如果回測平台沒有向你提供這些數據，你可以隨時將其匯出到電子表格中來找出答案。
不要指望第一次就大獲成功。成功的回測結果通常需要反覆實驗。
頂尖交易者會微調策略並持續測試，但切記：每次只調整一個變數，否則無法確定哪些改動真正有效。
一旦策略達到你的目標，就可以進入下一階段了。
步驟#4：實盤模擬測試（Beta測試）
在你測試完策略並對結果充滿信心後，先別急著投入實盤交易。在開始動用真金白銀之前，還有一個關鍵步驟——這被稱為beta測試或前瞻性測試。
直接進入實盤交易絕非明智之舉，因為你的交易系統可能還存在需要優化的細節。
舉例來說，如果你有一個基於MT5平台的全自動交易策略，務必先在目標券商的模擬帳戶中進行測試。
券商的點差或伺服器延遲都可能影響策略的實際表現，甚至導致交易結果與預期顯著偏離。
因此，建議進行至少數月的beta測試，確保交易系統沒有隱藏問題。只有確認策略在真實市場環境中表現穩定，才能進入下一階段。
步驟#5：實盤交易
現在，是時候讓我們的交易系統投入實戰了。我建議初期先用小資金帳戶或降低風險倉位起步。
券商的實盤伺服器與模擬伺服器之間，仍可能存在一些無法預見的差異。但只要一切運行正常，就放手讓你的策略大展拳腳吧！
切記用交易日誌記錄每筆交易，便於每週復盤統計。
在系統完成至少100次交易前，切勿擅自修改參數——即便開局不利也請保持克制。
初期遇到虧損很正常，可能是正常的資金回撤。請保持耐心，給策略足夠的時間發揮優勢。頻繁改動只會破壞系統的穩定性。
關於規則化交易系統的最終思考
基於規則的交易策略並不能完全消除交易中的情緒干擾。對於某些交易者而言，過於嚴格的交易系統反而可能導致更多虧損——因為它限制了交易者把握所有潛在機會的自由。
然而，對於那些在交易決策時容易猶豫不決，或希望最大限度降低情緒影響的交易者來說，嚴格的規則反而是極佳的交易方式。