ราคาบางครั้งผันผวนมากจนยากที่จะคาดเดา นี่คือเหตุผลที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ได้รับความนิยมอย่างมาก และยังเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ระดับท็อปหลายคนใช้กันเป็นประจำ การใช้กลยุทธ์ "Granville's Eight Rules + เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่สมเหตุสมผล เรามองว่านี่เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คลาสสิกมาก และคุ้มค่าที่จะศึกษาอย่างจริงจัง
ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยเราตัดสินทิศทางของตลาดได้อย่างไร ช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทางซ้ายชี้ขึ้น ให้ตัดสินว่าทิศทางใหญ่เป็นขาขึ้น ช่วงที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทางขวาชี้ลง ให้ตัดสินว่าทิศทางใหญ่เป็นขาลง ประโยชน์พื้นฐานของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็คือการบอกทิศทางของแนวโน้ม
ในการเทรดจริง บนกราฟจะเห็นได้ง่าย เช่น เมื่อราคาแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่อง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะชี้ลง ดังนั้น เมื่อเราเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ลง พยายามอย่าถือหุ้นหรือสถานะใดๆ จะเป็นการเทรดที่เหมาะสมกว่าถ้าเราถือหุ้นเฉพาะตอนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ขึ้นเท่านั้น
สิ่งที่ต้องระวังคือ การขึ้นหรือลงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการบอกทิศทางใหญ่ ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นหรือลงทุกวัน! ดูจากราคาก็รู้ว่า มักจะมีบางวันที่เป็นแท่งเทียนแดงหรือเขียว ราคาจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่
จากนั้น เรายังสามารถใช้วิธี "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ + รูปแบบแท่งเทียน" ในการเทรดได้อีกด้วย เช่น ปกติจะใช้ทฤษฎี Dow ในการสังเกตรูปแบบแท่งเทียน ถ้าเห็นว่าราคาทำจุดต่ำค่อยๆ สูงขึ้น นั่นถือเป็นรูปแบบขาขึ้น
ดังนั้น ในกระบวนการขึ้นและลง สิ่งที่ต้องจับตาจะแตกต่างกัน ในช่วงขาขึ้น เราต้องดูว่าจุดต่ำอยู่ตรงไหน แนวรับอยู่ตรงไหน ในช่วงขาลง เราดูว่าจุดสูงอยู่ตรงไหน แนวต้านอยู่ตรงไหน
เราท่องประโยค "ขาขึ้นดูแนวรับ ขาลงดูแนวต้าน" ให้ขึ้นใจไว้เลย สำคัญมาก!
ถ้าในช่วงขาขึ้น คุณเอาแต่ดูแนวต้าน แสดงว่าคุณจับทิศทางผิดแล้ว ไม่ควรไปเดาว่าตรงไหนราคาจะขึ้นไม่ไหวในช่วงขาขึ้นเลย เพราะแบบนั้นมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้กำไรจากแนวโน้ม ในทางกลับกัน ตอนตลาดลง คุณก็ไม่ควรหาแนวรับไปเรื่อยๆ การพยายามเดาว่าตรงไหนราคาจะลงไม่ไหว จะทำให้คุณเทรดสวนแนวโน้ม
วันนี้เราจะมาพูดถึงจุดสำคัญว่า จะใช้กลยุทธ์ "Granville's Eight Rules + เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" ในการเทรดจริงได้อย่างไร
เมื่อเรานำ Granville's Eight Rules มาประยุกต์ใช้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก่อนอื่นต้องรู้ว่า Granville's Eight Rules มีจุดซื้อ 4 จุด และจุดขาย 4 จุด เราใช้จุดสีน้ำเงิน标示จุดซื้อ ได้แก่ B1, B2, B3, B4 และใช้จุดสีเขียว标示จุดขาย ได้แก่ S1, S2, S3, S4 มาทำความเข้าใจว่าจุดซื้อและจุดขายแต่ละจุดหมายถึงอะไร
Granville's Eight Rules ใช้การเปลี่ยนแปลงระหว่างราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน วิธีที่ราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขนาดของความเบี่ยงเบน (divergence) ระหว่างทั้งสอง และสถานการณ์ต่างๆ มาสรุปเป็นจุดซื้อขาย 8 รูปแบบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าและออก:
จุดซื้อ 4 จุด
◎ B1:เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนจากขาลงมาเป็นแนวราบ (ทรงตัว) หรือขาขึ้น และราคาทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่าง ถือเป็นสัญญาณซื้อ
◎ B2:เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ขึ้น ราคาขึ้นไประยะหนึ่งแล้วย่อตัวพัก แต่ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วขึ้นต่อ ถือเป็นจุดซื้อ
◎ B3:เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ขึ้น แต่ราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วขึ้นต่อ ในช่วงขาขึ้น ปกติจะเจอจุดซื้อ B2 และ B3 มากกว่า ส่วน B1 จะเจอยาก เพราะตอนที่แนวโน้มเพิ่งเริ่ม อาจยังไม่แน่ใจนัก
◎ B4:เมื่อราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เบี่ยงเบนลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาก และราคาเริ่มเด้งขึ้นเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง ถือเป็นสัญญาณซื้อ
จุดขาย 4 จุด
◎ S1:เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนจากขาขึ้นมาเป็นแนวราบหรือเริ่มชี้ลง และราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านบน ถือเป็นสัญญาณขาย
◎ S2:เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ลง ราคาเด้งขึ้นแต่ไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วลงต่อ
◎ S3:เช่นเดียวกัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ลง ราคาเด้งขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้แล้วลงต่อ
◎ S4:เมื่อราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และเบี่ยงเบนขึ้นสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาก จากนั้นราคากลับตัวลงเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ถือเป็นสัญญาณขาย
สรุปก็คือ ใน Granville's Eight Rules จุดซื้อและจุดขายจุดที่ 4 จะเกิดขึ้นตอนที่ความเบี่ยงเบนมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ช่วงขาขึ้นทางซ้าย ราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เบี่ยงเบนมากเกินไป ตำแหน่งที่ขึ้นมากแล้วย่อกลับคือ S4 ส่วนจุดซื้อ B4 คือตอนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ลง ราคากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เบี่ยงเบนมากเกินไป ตำแหน่งที่ลงเกินแล้วเด้งกลับ
ใน Granville's Eight Rules สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดซื้อจุดที่ 2 และจุดที่ 3 รวมถึงจุดขายจุดที่ 2 และจุดที่ 3 เพราะสำหรับการเทรดตามแนวโน้มแล้ว คุณจะสังเกตเห็นจุดเข้าเหล่านี้บ่อยที่สุดอย่างแน่นอน
จุดสำคัญคือเทรดตามทิศทาง ในช่วงขาขึ้น ใช้จุดซื้อสองจุดของ Granville's Eight Rules ในการซื้อ ในช่วงขาลง ใช้จุดขาย S2 และ S3 สองจุดในการช็อต
กล่าวได้ว่า Granville's Eight Rules เป็นพื้นฐานของวิธีการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่นๆ ทั้งหมดที่พัฒนาตามมา
สามวิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: เข้าตามแนวโน้ม, ออกทำกำไร, สวนแนวโน้มเพื่อซื้อถูก
วิธีใช้ขั้นสูงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือใช้เป็นเงื่อนไข trailing take profit ตัวอย่างเช่น เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังชี้ขึ้นต่อเนื่อง ถ้าราคาไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราก็ถือสถานะต่อ จะพิจารณาทำกำไรก็ต่อเมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่านั้น วิธีนี้ช่วยให้เราล็อกกำไรในแนวโน้มได้
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีวิธีใช้หลักสามแบบ อย่างแรก เข้าตาม Granville's Eight Rules คือซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือซื้อเมื่อราคาเด้งกลับหลังจากแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อย่างที่สอง ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ trailing take profit เช่น ตอน long ราคาขึ้นไประยะหนึ่งแล้วหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ออก อย่างที่สาม ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเงื่อนไขเข้าสวนแนวโน้ม เช่น หลังตลาดลงระยะหนึ่ง เมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็เข้าซื้อถูก หรือหลังตลาดขึ้นระยะหนึ่ง เมื่อราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็ช็อต หมายความว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นเดียวกัน ในสภาพตลาดต่างกัน วิธีคิดที่ต่างกันจะให้ผลลัพธ์การใช้งานที่ต่างกัน
สรุป
ระบบเทรดที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์หลักมักมี win rate ต่ำและมี drawdown สูง ดังนั้นแนะนำให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักๆ เพื่อ判斷แนวโน้มตลาดเท่านั้น สามารถใช้รูปแบบโครงสร้าง B และ C เพื่อจับจุดเข้า และไม่แนะนำให้ใช้รูปแบบโครงสร้าง A และวิธีที่พัฒนามาจากมันในการเข้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกันนี้ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบโครงสร้าง D ในการเข้า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังใช้เป็นวิธีออกด้วย trailing stop loss เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงได้อีกด้วย