Rayner Teo是一名獨立交易員，曾是一名自營交易員。他擁有12年的交易經驗。如今他自己的交易部落格相當受歡迎。他主要跟隨趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
相信很多交易者都聽過移動平均線交叉（金叉/死叉）之說。
但問題是這個交叉……真的有效嗎？
這只是技術分析中的另一個「騙局」？還是沒有人告訴你它的真相？
移動平均線交叉策略
我們將採用歷史數據並對其進行回測，以測試移動平均線策略在交易中是否有效。
該策略至少應該擊敗買入並持有標準普爾500 指數策略，才能聲稱它有效。
秘密 #1：移動平均線交叉不適用於少數市場
在我們斷定這種交易策略行不通之前，我想問你一個問題：
使用移動平均線交叉如何賺錢？
這不是一個刁鑽的問題。
我相信你會同意，當有趨勢時它會賺錢。
現在，它是如何虧錢的？如果該策略用於區間市場！
當市場上下波動時，你的結果不會有任何變化。
所以現在……我們如何改進這一點？
如果我們交易更多的市場，可以駕馭更多的趨勢。如果我們能駕馭更多的趨勢，也許能賺更多的錢！
所以讓我們來測試一下這個想法：
市場（2000-2018）
我們現在將交易 20 個市場，而不是我們之前交易的 3 個市場：
金、銅、銀、鈀、鉑
標普 500、歐元/日元、歐元/美元、美元MXN、英鎊/美元
美國國債、歐元 Bobl、歐元 Buxl、歐元 BTP、10 年期加拿大債券
取暖油、小麥、玉米、木材、糖
這次的規則還是一樣的。
規則
當 50 MA 上穿 200 MA 時做多
當 50 MA 下穿 200 MA 時做空
3 ATR 追蹤停損
1% 風險
結果（20 個市場）
交易數量：3,537
勝率：41.53%
年回報率：14.30%
秘密 #2：當你交易許多不同的市場時，移動平均線交叉最有效
這很簡單。
移動平均線交叉在趨勢期間效果最佳，因此你可以交易更多市場以捕捉更多趨勢，這將使你獲得更多資金。
許多交易者犯了一個大錯誤，因為他們非常關注參數。
例如，如果 50 MA 和 200 MA 不起作用……他們會將 50 MA 更改為 35 並將 200 MA 更改為 189 MA。
如果你不斷調整參數以使策略生效，那麼你所做的就是我們之前所說的「曲線擬合」。
這就像試圖記住去年試卷中的問題和答案！但是當你今年參加同樣的考試時會發生什麼？
你記住的答案對你有幫助嗎？
不太可能。
為什麼？
因為你可以肯定，今年那場考試的題目是不同的！
所以，你看，當問題稍有變化時，你不知道如何回答。
交易中的「曲線擬合」也是如此。
不過沒關係。
假設你沒有去記住去年試卷的答案。
相反，你嘗試理解這些問題背後的概念。
所以當你今年參加考試的時候，不管他們如何變化和改動問題，如果你理解這個概念……
我可以確定你能回答出這個問題。
這引出了我的下一個秘密。
秘密 #3：關注概念，而不是參數
當你的交易策略不起作用時，停止微調參數，請專注於概念。
讓我現在向你證明這一點。
假設我們選擇 17MA 和 189 MA，而不是 50 MA 和 200 MA。
規則
當 17 MA 上穿 189 MA 時做多
當 17 MA 下穿 189 MA 時做空
3 ATR 追蹤停損
1% 風險
我們交易的市場還是一樣的。
市場（2000-2018）
金、銅、銀、鈀、鉑
標準普爾 500、歐元/日元、歐元/美元、美元MXN、英鎊/美元
美國國債、歐元 Bobl、歐元 Buxl、歐元 BTP、10 年期加拿大債券
取暖油、小麥、玉米、木材、糖
最後，結果。
結果（20 個市場）
交易數量：3,801
勝率：39.46%
年回報率：12.91%
現在…
你可以將參數更改為你喜歡的任何數值。
但是，如果你的概念正確，你的交易策略仍有可能賺錢。
但如果你把概念弄錯了，那只能說你運氣不好。
同樣，我們使用 17 MA 和 189 MA 的相同參數，但這次我們交易三個市場。
結果如何？
結果（3個市場）
交易數量：580
勝率：40.00%
年回報率：1.33%%
你能明白我想要表達的觀點嗎？
讓我們快速回顧一下本文要點：
當你交易少數幾個市場時，移動平均線交叉不起作用
當你交易許多不同的市場時，移動平均線交叉最有效
關注概念，而不是參數
差不多就是這樣！
現在，我想知道的是，目前你是否正在使用移動平均交叉策略？