Support dan resistance.
Garis tren.
Pola grafik.
Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti ini…
Apakah alat-alat ini benar-benar bekerja di pasar?
Bagaimana saya bisa benar-benar menilai apakah alat-alat ini efektif?
Jika kamu pernah punya pertanyaan seperti ini, berarti kamu sudah selangkah lebih maju dari setidaknya 50% trader lainnya!
Karena kebanyakan trader hanya percaya begitu saja pada apa yang ada di buku teks dan video… sementara kamu sudah mulai keluar dari permukaan dan mencoba melihat lebih dalam.
Tapi masalahnya, bagaimana kamu memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi di pasar?
Dan apakah ada cara untuk benar-benar mengubah pemahaman ini menjadi sistem trading yang profit?
Bahkan membangun sistem dari nol!?
Nah, dalam panduan hari ini, kamu akan mempelajari:
✔ Kunci inti membangun sistem trading yang tidak hanya profit, tapi juga membuat kamu tetap stabil di pasar dalam jangka panjang
✔ Checklist ultimate untuk membangun sistem trading yang kokoh dan sepenuhnya berbasis aturan
✔ Framework membangun sistem trading yang sudah teruji di lapangan dan mampu menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diulang
✔ Kesalahan paling umum yang dilakukan trader saat membangun sistem, dan bagaimana menghindarinya dengan percaya diri
Mari kita mulai…
Checklist Sistem Trading yang Profit
Satu langkah kunci adalah memperjelas aturan trading kamu.
Meskipun membangun sistem trading yang profit tidak hanya bergantung pada indikator, kamu harus memperjelas beberapa bagian berikut:
1. Pemilihan pasar
2. Indikator
3. Entry
4. Ukuran posisi
5. Exit
Mari kita bahas sekilas…
❍ Pemilihan Pasar
Jika kamu hanya membeli saham, futures, atau kripto berdasarkan rumor atau rekomendasi orang lain… maka hasilnya hampir pasti tidak stabil dan tidak konsisten!
Jadi, pastikan kamu menetapkan aturan pemilihan pasar.
Ini akan memaksa kamu untuk mencari pasar yang bisa ditradingkan secara sistematis dalam jangka panjang, bukan sekadar ikut-ikutan tren.
❍ Indikator
Grafik bisa dengan mudah menjadi berantakan. Inilah salah satu alasan banyak trader gagal.
Kamu harus mengelola indikator yang kamu gunakan secara terklasifikasi.
Sebagai contoh:
Satu indikator untuk filter tren (jika diperlukan).
Satu indikator untuk entry.
Satu indikator untuk stop loss.
Satu indikator untuk exit.
Satu saja per kategori! Pastikan setiap indikator saling melengkapi dan konsisten dengan grafik.
❍ Entry
Berdasarkan contoh yang kita sebutkan sebelumnya, kamu bisa menerapkan logika sederhana "jika… maka…".
Contohnya:
Jika harga ditutup pada level tertinggi baru dalam 100 hari, maka buka posisi long saat pembukaan kandil berikutnya.
Jika harga ditutup di bawah RSI 30, maka buka posisi long saat pembukaan kandil berikutnya.
Ini tidak perlu diragukan lagi!
Logika yang sama juga harus diterapkan pada indikator lainnya.
❍ Ukuran Posisi
Manajemen posisi pada dasarnya adalah manajemen risiko.
Jika kamu trading saham, kemungkinan besar kamu menggunakan metode alokasi portofolio.
Namun… saat trading CFD atau menggunakan leverage, metode yang umum adalah membatasi risiko per transaksi sebesar 1% dari modal, berdasarkan trigger stop loss.
❍ Exit
Exit juga harus dijaga semaksimal mungkin agar tetap sistematis.
Kamu tidak bisa sembarangan berkata:
Saya akan tutup posisi saat harga berkeliaran di area resistance.
Saya akan exit saat struktur kandil breakout.
Pertahankan logika jika… maka…: jika harga ditutup di bawah moving average 50 hari, maka exit dari transaksi saat pembukaan kandil berikutnya.
Jangan menyimpang dari aturan.
Ada ratusan jalur untuk membangun sistem trading yang profit.
Checklist yang saya bagikan bisa memastikan kamu berada di arah yang benar, tapi kamu pasti akan menemukan banyak sistem yang katanya bagus tapi tidak bisa bekerja di pasar…
Dan itu hal yang normal.
Membangun sistem yang kokoh membutuhkan waktu.
Tapi bagaimana jika saya bilang ada jalan pintas?
Lagipula, kamu tidak perlu menemukan roda dari awal.
Jangan khawatir, semua yang sudah kamu pelajari sejauh ini tetap berlaku.
Mari kita lihat lebih dalam.
Framework RETT: Kunci Membangun Sistem Trading yang Profit
Framework RETT adalah singkatan dari:
R: Read — Baca buku trading yang menyertakan hasil backtest
E: Extract — Ekstrak dan pahami ide trading
T: Test — Uji sistem trading
T: Tweak — Optimasi sistem trading
Izinkan saya menjelaskan secara detail.
1. Baca buku trading yang menyertakan hasil backtest
Langkah pertama framework ini bisa menghemat ratusan jam trial and error kamu, menghindari eksperimen berulang tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak.
Kenapa?
Sederhananya, ini membuat kamu berdiri di atas bahu raksasa.
Berikut beberapa contoh yang sangat bagus untuk pemula:
✔ "Following the Trend" oleh Andreas Clenow
✔ "Unholy Grails" oleh Nick Radge
✔ "Mean Reversion Trading Systems" oleh Howard B. Bandy
Lebih baik lagi, sekarang kamu tidak harus terbatas pada buku saja.
Kamu juga bisa mendapatkan pengetahuan dari artikel internet atau makalah penelitian!
Yang penting, mereka harus menyertakan sistem trading lengkap yang bisa profit di pasar.
2. Ekstrak dan pahami ide trading
Yang krusial, kamu tidak boleh percaya begitu saja pada hasil backtest orang lain.
Tentu, informasi ini sangat berharga.
Tapi kamu juga perlu melihat melampaui angka untuk memahami logika di baliknya.
Tanyakan pada diri sendiri beberapa pertanyaan kunci:
1) Apa prinsip inti dari sistem trading ini?
2) Kenapa sistem ini bisa profit?
3) Dalam kondisi apa sistem ini berkinerja buruk?
4) Apakah sistem ini cocok untuk saya?
Jangan pernah lupa, kamu akan mempercayakan uang hasil kerja kerasmu kepada sistem ini!
Inilah inti dari memahami ide trading.
Jika kamu tidak memahami strateginya, bagaimana bisa mempercayainya?
3. Uji sistem trading
Selanjutnya adalah langkah yang (agak) menantang… backtest strategi sendiri!
Namun, ini juga tahap di mana kamu mulai benar-benar menguasai sistem di tanganmu sendiri.
Ini memungkinkan kamu memverifikasi apakah angka yang kamu lihat itu nyata dan dapat diandalkan, apakah benar-benar milik sistem trading yang profit.
Ada banyak cara pengujian, saya akan berbagi lebih detail di bagian selanjutnya.
Tapi pada akhirnya, kamu perlu mengingat beberapa aspek berikut:
1) Platform backtest
2) Sumber data
3) Kode sistem trading
Bisakah kamu melihat kenapa materi yang dipelajari sebelumnya begitu penting? Ini menekankan pentingnya menjaga strategi tetap sistematis sebisa mungkin.
Tanpa analisis fundamental, tanpa garis support/resistance, tanpa garis tren, dan tanpa ketidakpastian.
Semuanya hitam putih, sepenuhnya sistematis!
Sekarang, targetnya adalah mencapai setidaknya 80% kinerja yang mirip dengan hasil backtest di buku atau artikel.
Karena data berbeda, hasil yang persis sama hampir tidak mungkin.
Tapi jika hasil backtest kamu secara umum konsisten dengan sistem profit di buku, maka kamu hampir siap untuk live trading!
4. Optimasi sistem trading
Ini bagian yang paling menyenangkan — menyesuaikan strategi sesuai kebutuhanmu!
Inilah kenapa kamu perlu serius menyelesaikan "E" (Extract — ekstrak dan pahami ide trading) dalam framework RETT.
Jika kamu memahami sistem trading dengan baik, mengubah parameter indikator tidak akan merusak sistem.
Sebagai contoh: misalkan sebuah sistem menggunakan moving average 20 periode untuk trailing stop…
Tapi kamu berpikir:
Hmm, trailing stop ini terlalu ketat.
Saya ingin memperpanjang stop loss agar transaksi bertahan lebih lama.
Lalu bagaimana?
Kamu mengubah trailing stop menjadi moving average 50 periode…
Jika sistem trading yang "profit" ini mulai gagal dan merugi, maka kemungkinan besar itu berarti strategi akan gagal begitu kondisi pasar berubah.
Paham?
Dengan mengikuti framework RETT secara serius, kamu bisa mulai menyempurnakan sistem trading sesuai preferensi risiko kamu.
Selama kamu memahami strateginya, melakukan backtest, lalu menyempurnakannya, menambahkan indikator baru tidak akan merusak keseluruhan sistem.
Pahami, uji, lalu asah.
Jadi, apakah kamu ingin melihat bagaimana contoh lengkap framework RETT bekerja dalam praktik?
Mari kita lihat selanjutnya…
Framework RETT: Sistem Trend Following yang Profit
Kamu benar-benar harus memverifikasi sistem ini sendiri secara lengkap. Lagipula, inilah tujuan inti panduan ini!
Bagaimanapun, berikut cara saya melakukannya…
1) Baca buku trading yang menyertakan hasil backtest
Buku yang saya referensikan adalah "Following the Trend" oleh Andreas Clenow.
Buku ini sangat bagus, tidak hanya membahas cara kerja trend following, tapi juga mendalami psikologi yang dibutuhkan untuk menjadi trend trader.
Dari judulnya kamu mungkin sudah bisa menebak, saya akan menggunakan sistem trend following!
2) Ekstrak ide trading
Prinsip inti trend following dapat diringkas sebagai:
❍ Ikuti tren — trading mengikuti tren pasar
❍ Beli tinggi jual lebih tinggi / jual rendah beli lebih rendah — tambah atau tutup posisi mengikuti tren
❍ Trailing stop — memungkinkan kamu mengikuti tren
❍ Trading multi-pasar — meningkatkan probabilitas menangkap tren
❍ Kontrol risiko — hanya mempertaruhkan sebagian modal, meminimalkan kerugian
Tentu, ada metode trading lain seperti mean reversion, momentum trading, dll., tapi di sini saya fokus pada trend following.
Kamu mungkin tahu: sistem trend following profit saat pasar sedang trending… dan mengalami kerugian atau drawdown saat pasar ranging.
Tapi pastikan kamu berusaha memahami kapan strategimu bekerja dan kapan tidak.
Kurangi probabilitas kejutan!
3) Uji sistem trading
Kamu bisa menggunakan sistem trading yang dibagikan di buku, atau merancang sendiri (selama sesuai dengan prinsip trend following).
Berikut contoh sistem trend following yang saya rancang:
Aturan Long:
❍ Buka posisi long saat harga ditutup pada level tertinggi baru dalam 50 hari terakhir
❍ Trailing stop 3x ATR
❍ Risiko per transaksi dibatasi 1,5%
Aturan Short:
❍ Buka posisi short saat harga ditutup pada level terendah baru dalam 50 hari terakhir
❍ Trailing stop 3x ATR
❍ Risiko per transaksi dibatasi 5%
Pasar yang Ditradingkan:
❍ Logam mulia dan energi: emas, tembaga, Brent crude, platinum, gas alam
❍ Forex: USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, EUR/USD
❍ Indeks saham: A50, Nasdaq 100, Canada 60, Hang Seng 30, France 40, S&P 500
❍ Obligasi: Canada 10-Year Bond, Euro BTP, US 5-Year Treasury
❍ Komoditas pertanian: soybean meal, feeder cattle, jagung, kedelai, minyak kedelai, beras merah
4) Optimasi sistem trading
Saya tahu, drawdown 41% terlihat sangat menakutkan, kan?
Tapi faktanya, sistem ini tetap mempertahankan keunggulannya di pasar bahkan melewati krisis keuangan.
Kabar baiknya… kamu bisa menyesuaikan sistem untuk meningkatkan return, misalnya:
❍ Menambah pasar yang ditradingkan
❍ Meningkatkan nilai ATR
❍ Menyesuaikan kondisi entry high/low 50 hari
Karena sistemnya sendiri kokoh, mengubah pengaturan indikator kemungkinan besar tetap akan bekerja. Tapi pengaturan mana yang paling cocok untukmu, perlu kamu sempurnakan dan uji sendiri!
Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara memulai backtest sendiri…
Platform Backtest Apa yang Cocok untuk Membangun Sistem Trading yang Profit
Di bagian terakhir artikel ini, saya akan menjelaskan dari tiga aspek cara memulai membangun sistem trading yang profit:
1. Platform backtest
2. Sumber data
3. Pemrograman
Jujur saja, setiap bagian layak ditulis dalam artikel tersendiri!
Tapi panduan ini bertujuan membantu kamu memangkas kurva belajar secara signifikan, jadi saya berikan gambaran intinya.
Platform Backtest
Platform yang saya gunakan untuk backtest strategi adalah Amibroker…
Kekuatan Amibroker bukan pada fitur grafiknya. Yang lebih penting, ia bisa melakukan backtest pada banyak pasar secara bersamaan!
Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan gambaran lebih menyeluruh tentang kemungkinan kinerja seluruh portofolio saat kamu mulai live trading sistem.
Tentu, fitur Amibroker jauh lebih banyak dari itu, tapi untuk sekarang kamu cukup tahu alasan utama saya menggunakannya.
Platform backtest lain yang umum dan gratis, yang mungkin juga pernah kamu gunakan, adalah MetaTrader 4 (MT4)…
Meskipun praktis, ini bukan alat terbaik untuk backtest portofolio.
Kamu perlu mengklik "backtest" untuk setiap pasar secara terpisah, lalu menggabungkan laporannya secara manual.
Namun, jika kamu fokus pada trading jangka pendek dan hanya ingin mengoperasikan beberapa pasar, MetaTrader 4 tetap bisa membantumu memulai algorithmic trading jangka pendek.
Selain itu, ada beberapa platform backtest yang belum saya coba sendiri tapi terdengar bagus, seperti:
❍ TradeStation
❍ MultiCharts
❍ RightEdge
Sumber Data
Dari ketiganya, ini bagian yang paling krusial.
Karena apapun platform backtest yang kamu gunakan, kamu harus punya data yang akurat.
Dalam banyak kasus, strategi terlihat profit pada data pasar gratis, tapi gagal total pada data yang lebih akurat.
Beberapa sumber data yang saya rekomendasikan:
❍ Norgate Data —— Data yang saya gunakan untuk trading pribadi, mencakup saham AS, saham Australia, forex, dan futures.
❍ CSI Data —— Sumber data unggulan lainnya, mencakup saham AS, saham Australia, forex, futures, London Stock Exchange, dan saham Kanada.
❍ Tick Data Suite —— Kekurangannya hanya mencakup sedikit pasar, terutama forex; keunggulannya menyediakan data tick yang sangat detail, cocok untuk menguji dan mengoptimasi strategi jangka pendek melalui MT4 atau MT5.
Pemrograman
Ini adalah tahap mengubah sistem trading kamu menjadi bahasa yang bisa dikenali platform backtest. (Inilah kenapa saya mengajari kamu untuk membuat strategi sesistematis mungkin!)
Jadi, tahap ini biasanya membutuhkan pengetahuan pemrograman tertentu.
Jika kamu familiar dengan pemrograman, kamu punya keunggulan.
Jika tidak? Selain belajar coding (yang menurut saya cara paling aman), ada pilihan lain seperti menyewa programmer.
Ada banyak bahasa pemrograman di pasaran, lebih banyak dari platform backtest. Kamu perlu mencari programmer yang khusus familiar dengan bahasa yang digunakan platform backtest kamu.
Tentu, kamu juga bisa mencoba menggunakan ChatGPT untuk generate kode… tapi berdasarkan pengalaman saya, kamu tetap perlu punya dasar pemrograman agar bisa membuatnya berfungsi.
Untuk strategi yang sangat dasar, AI mungkin bisa, tapi begitu ditambahkan manajemen risiko, manajemen trading, dan aturan filter… strategi bisa cepat gagal.
Solusi lain tanpa coding — Eabuilder.
Ini tidak gratis, tapi memang bisa menyelesaikan pekerjaan.
Jika kamu familiar dengan MT4, dan punya beberapa indikator kustom… kamu bisa mengunggah indikator tersebut dan menggunakannya untuk membantu mengembangkan sistem trading yang profit.
Satu-satunya kekurangan adalah hanya mendukung MT4, MT5, dan TradeStation.
Tapi ini benar-benar bisa menghemat banyak waktu dan tenaga!
Sampai di sini, kamu sudah mendapatkan panduan lengkap dan menyeluruh tentang "cara membangun sistem trading yang profit".
Setelah semua ini… mari kita review cepat apa yang sudah dipelajari hari ini.
Kesimpulan
Membangun sistem trading yang profit bisa menjadi perjalanan yang berat dan panjang. Tapi ini akan membuatmu menjadi salah satu dari sedikit trader elite.
Kamu tidak lagi trial and error secara membabi buta, tapi menggunakan alat untuk memahami sistem mana yang benar-benar bekerja, dan menguasai prinsip kerjanya.
Ini adalah langkah kunci dalam peningkatan kemampuan trading kamu.
Hari ini kamu telah mempelajari:
1. Membangun sistem trading yang profit berarti menghilangkan kesewenang-wenangan dan menggunakan strategi yang jelas dan berbasis aturan.
2. Strategi harus mencakup pemilihan pasar, manajemen posisi, serta indikator untuk entry, exit, dan manajemen trading.
3. Gunakan formula RETT: Read (Baca), Extract (Ekstrak), Test (Uji), Tweak (Sempurnakan) agar sesuai dengan gaya pribadimu.
4. Backtest sangat penting — pilih platform yang tepat, dapatkan data yang akurat, dan kembangkan sistem dengan cara yang sesuai (coding sendiri atau outsourcing).
Terakhir, saya ingin bertanya padamu:
❍ Dalam proses mencari sistem trading yang profit, pengalaman apa yang kamu miliki?
❍ Apakah ini pertama kalinya kamu memikirkan perbedaan antara trading sistematis dan trading diskresioner?
❍ Tentang platform backtest, apa saran atau pengalamanmu?
Silakan bagikan pendapatmu di komentar!