지지와 저항.
추세선.
차트 패턴.
혹시 이런 질문을 스스로에게 해본 적 있나요……
이 도구들이 시장에서 정말 효과가 있을까?
이것들이 실제로 효과가 있는지 어떻게 판단할 수 있을까?
이런 의문을 가져본 적이 있다면, 이미 최소 50%의 트레이더보다 앞서 있는 겁니다!
대부분의 트레이더는 교과서와 영상에서 본 내용을 맹목적으로 믿기 때문입니다…… 하지만 여러분은 이미 이런 표면을 넘어 한 단계 더 깊이 보려고 하고 있습니다.
그런데 문제는, 시장에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 어떻게 검증할 수 있을까요?
그리고 이런 인식을 실제로 수익을 내는 트레이딩 시스템으로 전환할 방법이 있을까요?
심지어 제로에서 시스템을 구축하는 것도!?
그렇다면 오늘 이 가이드에서 여러분이 배우게 될 내용은:
✔ 돈을 벌 수 있을 뿐만 아니라 시장에서 장기적으로 안정성을 유지할 수 있는 트레이딩 시스템의 핵심 요소
✔ 완전히 규칙 기반으로 견고하게 구축된 트레이딩 시스템을 위한 궁극의 체크리스트
✔ 반복 가능한 결과를 지속적으로 만들어내는 실전 검증된 트레이딩 시스템 구축 프레임워크
✔ 트레이더들이 시스템 구축 시 가장 자주 빠지는 함정, 그리고 자신 있게 피하는 방법
그럼 시작해 보겠습니다……
수익성 있는 트레이딩 시스템 체크리스트
핵심 단계 중 하나는 트레이딩 규칙을 명확히 하는 것입니다.
수익성 있는 트레이딩 시스템을 구축하는 것이 지표에만 의존하는 것은 아니지만, 다음 몇 가지 부분은 반드시 명확히 해야 합니다:
1. 시장 선택
2. 지표
3. 진입
4. 포지션 크기
5. 청산
빠르게 살펴보겠습니다……
❍ 시장 선택
소문이나 추천에 따라 주식, 선물, 암호화폐를 매수한다면…… 결과는 거의 필연적으로 불안정하고 일관성이 없을 것입니다!
따라서 반드시 시장 선택 규칙을 설정해야 합니다.
이것은 장기적으로 체계적으로 트레이딩할 수 있는 시장을 찾도록 강제하며, 무작정 따라가는 것을 방지합니다.
❍ 지표
차트는 쉽게 복잡해집니다. 이것이 많은 트레이더가 실패하는 이유이기도 합니다.
사용하는 지표를 분류하여 관리해야 합니다.
예를 들어:
추세 필터링용 지표 하나 (필요한 경우).
진입용 지표 하나.
손절용 지표 하나.
청산용 지표 하나.
각 카테고리당 하나만! 각 지표가 서로 보완적이고 차트와 일치하는지 확인하세요.
❍ 진입
앞서 언급한 예를 바탕으로 간단한 "만약…… 그러면……" 논리적 사고를 적용할 수 있습니다.
예를 들어:
가격이 100일 신고가로 마감하면, 다음 캔들 시가에 롱 포지션을 구축한다.
가격이 RSI 30 아래로 마감하면, 다음 캔들 시가에 롱 포지션을 구축한다.
이것은 의심의 여지가 없습니다!
동일한 논리를 다른 지표에도 적용해야 합니다.
❍ 포지션 크기
포지션 관리는 본질적으로 리스크 관리에 속합니다.
주식을 거래한다면 포트폴리오 배분 방법을 사용할 가능성이 높습니다.
하지만…… CFD를 거래하거나 레버리지를 사용할 때 일반적인 방법은 손절 발동을 기준으로 각 거래의 위험을 자본의 1%로 제한하는 것입니다.
❍ 청산
청산도 가능한 한 체계적으로 유지해야 합니다.
임의로 이렇게 말할 수는 없습니다:
가격이 저항 구간에서 맴돌면 청산하겠다.
캔들 구조가 깨지면 청산하겠다.
만약…… 그러면…… 논리를 유지하세요: 가격이 50일 이동평균선 아래로 마감하면, 다음 캔들 시가에 거래를 청산한다.
규칙에서 벗어나지 마세요.
수익성 있는 트레이딩 시스템을 구축하는 데는 수백 가지 경로가 있습니다.
제가 공유한 체크리스트는 올바른 방향으로 가고 있는지 확인해 주지만, 시장에서 전혀 작동하지 않는 소위 시스템들이 많이 있다는 것을 분명히 발견하게 될 것입니다……
그리고 이것은 매우 정상입니다.
견고한 시스템을 구축하는 데는 시간이 필요합니다.
하지만 지름길이 있다고 말하면 어떨까요?
결국, 바퀴를 다시 발명할 필요는 없습니다.
걱정 마세요, 지금까지 배운 모든 내용은 여전히 적용됩니다.
한번 살펴보겠습니다.
RETT 프레임워크: 수익성 있는 트레이딩 시스템 구축의 핵심
RETT 프레임워크는 다음을 의미합니다:
R: 백테스트 결과가 포함된 트레이딩 서적 읽기
E: 트레이딩 아이디어 추출하기
T: 트레이딩 시스템 테스트하기
T: 트레이딩 시스템 최적화하기
자세히 설명하겠습니다.
1. 백테스트 결과가 포함된 트레이딩 서적 읽기
프레임워크의 첫 번째 단계는 어떤 방법이 효과가 있고 없는지 반복 실험하는 수백 시간의 시행착오를 절약해 줍니다.
왜일까요?
간단히 말해, 거인의 어깨에 올라탈 수 있게 해줍니다.
다음은 몇 가지 훌륭한 입문 예시입니다:
✔ Andreas Clenow의 《Following the Trend》 (중문판 《趋势永存：打败市场的动量策略》)
✔ Nick Radge의 《Unholy Grails》
✔ 하워드 B. 반디의 《평균 회귀 트레이딩 시스템》
더 좋은 점은, 이제 책에만 국한할 필요가 없다는 것입니다.
인터넷 기사나 연구 논문에서도 지식을 얻을 수 있습니다!
핵심은 완전하고 시장에서 수익을 낼 수 있는 트레이딩 시스템을 포함해야 한다는 것입니다.
2. 트레이딩 아이디어 추출 및 이해
가장 중요한 것은, 타인의 백테스트 결과를 맹목적으로 믿어서는 안 된다는 것입니다.
물론 이 정보는 매우 가치 있습니다.
하지만 숫자 뒤에 숨은 논리를 꿰뚫어 볼 필요도 있습니다.
몇 가지 핵심 질문을 스스로에게 하세요:
1) 이 트레이딩 시스템의 핵심 원리는 무엇인가?
2) 왜 돈을 벌 수 있는가?
3) 어떤 상황에서 성과가 나쁜가?
4) 이 시스템이 나에게 적합한가?
여러분이 힘들게 번 돈을 이 시스템에 맡긴다는 사실을 절대 잊지 마세요!
이것이 트레이딩 아이디어를 이해하는 것의 전부입니다.
전략을 이해하지 못한다면, 어떻게 그것을 신뢰할 수 있겠습니까?
3. 트레이딩 시스템 테스트
다음은 (약간) 까다로운 단계입니다…… 직접 전략을 백테스트하는 것입니다!
하지만 이것은 시스템을 진정으로 자신의 손에 넣기 시작하는 단계이기도 합니다.
여러분이 본 숫자가 실제로 신뢰할 수 있는지, 진정한 수익성 있는 트레이딩 시스템에 속하는지 검증할 수 있게 해줍니다.
테스트 방법은 여러 가지가 있으며, 이후 섹션에서 더 자세히 공유하겠습니다.
하지만 궁극적으로 다음 몇 가지 측면을 기억해야 합니다:
1) 백테스트 플랫폼
2) 데이터 소스
3) 트레이딩 시스템 코드
앞서 배운 내용이 왜 그렇게 중요한지 알 수 있나요? 이것은 전략을 가능한 한 체계적으로 유지하는 것의 중요성을 강조합니다.
기본적 분석도, 지지/저항선도, 추세선도, 불확실성도 없습니다.
모든 것이 흑백으로 명확하고, 완전히 체계적입니다!
이제 목표는 책이나 기사의 백테스트 결과와 최소 80% 유사한 성과를 달성하는 것입니다.
데이터가 다르기 때문에 완전히 일치하는 것은 거의 불가능합니다.
하지만 자신의 백테스트 결과가 책의 수익성 있는 시스템과 대체로 일치한다면, 실전 거래를 시작할 준비가 거의 된 것입니다!
4. 트레이딩 시스템 최적화
이것이 가장 흥미로운 부분입니다——자신의 필요에 맞게 전략을 조정하는 것입니다!
이것이 바로 RETT 프레임워크에서 "E"(트레이딩 아이디어 추출 및 이해)를 신중하게 완료해야 하는 이유입니다.
트레이딩 시스템을 철저히 이해한다면, 지표 파라미터를 수정해도 시스템이 망가지지 않습니다.
예를 들어: 어떤 시스템이 20주기 이동평균선을 트레일링 스탑으로 사용한다고 가정해 봅시다……
하지만 여러분은 이렇게 생각합니다:
아, 이 트레일링 스탑이 너무 타이트해.
손절을 좀 더 늘려서 거래가 더 오래 지속되게 하고 싶어.
그러면 어떻게 해야 할까요?
트레일링 스탑을 50주기 이동평균선으로 변경합니다……
이 "수익성 있는" 트레이딩 시스템이 작동을 멈추고 손실을 내기 시작한다면, 시장 조건이 변하면 전략이失效할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
이해되나요?
RETT 프레임워크를 신중하게 따르면, 자신의 위험 선호도에 따라 트레이딩 시스템을 미세 조정할 수 있습니다.
전략을 이해하고, 백테스트하고, 미세 조정하면, 새로운 지표를 추가해도 전체 시스템이 망가지지 않습니다.
이해하고, 테스트하고, 그리고 다듬어라.
그렇다면 RETT 프레임워크의 완전한 실전 예시가 어떻게 작동하는지 보고 싶으신가요?
다음으로 살펴보겠습니다……
RETT 프레임워크: 수익성 있는 추세 추종 시스템
이 시스템을 직접 완전히 검증해야 합니다. 결국, 이것이 이 가이드의 핵심 목적입니다!
어쨌든, 여기 제 자신의 운영 방법이 있습니다……
1) 백테스트 결과가 포함된 트레이딩 서적 읽기
제가 참고한 책은 Andreas Clenow의 《Following the Trend》입니다.
이 책은 매우 훌륭하며, 추세 추종 운영 방법뿐만 아니라 추세 트레이더가 되기 위해 필요한 심리적 자질에 대해서도 깊이 다룹니다.
책 제목에서 짐작할 수 있듯이, 저는 추세 추종 시스템을 사용할 것입니다!
2) 트레이딩 아이디어 추출
추세 추종의 핵심 원칙은 다음과 같이 요약할 수 있습니다:
❍ 추세를 따르라——시장 추세에 따라 거래
❍ 높게 사고 더 높게 팔기 / 낮게 팔고 더 낮게 사기——추세에 따라 포지션 추가 또는 청산
❍ 트레일링 스탑——추세를 따라갈 수 있게 해줌
❍ 다중 시장 거래——추세를 포착할 확률을 높임
❍ 리스크 관리——자본의 일부만 위험에 노출하여 손실을 최대한 줄임
물론 평균 회귀, 모멘텀 트레이딩 등 다른 트레이딩 방법도 있지만, 여기서는 추세 추종에 집중합니다.
아시다시피: 추세 추종 시스템은 시장 추세가 명확할 때 수익을 내고…… 시장이 횡보할 때는 손실이나 인출이 발생합니다.
하지만 전략이 언제 효과가 있고 언제 없는지 반드시 이해하려고 노력하세요.
예상치 못한 상황이 발생할 확률을 줄이세요!
3) 트레이딩 시스템 테스트
책에서 공유한 트레이딩 시스템을 사용하거나 직접 설계할 수 있습니다 (추세 추종 이념에 부합하기만 하면 됩니다).
다음은 제가 설계한 추세 추종 시스템 예시입니다:
롱 규칙:
❍ 가격이 지난 50일 신고가로 마감하면 롱 포지션 구축
❍ 3배 ATR을 트레일링 스탑으로 사용
❍ 각 거래의 위험을 1.5%로 제한
숏 규칙:
❍ 가격이 지난 50일 신저가로 마감하면 숏 포지션 구축
❍ 3배 ATR을 트레일링 스탑으로 사용
❍ 각 거래의 위험을 5%로 제한
거래 시장:
❍ 귀금속 및 에너지: 금, 구리, 브렌트유, 백금, 천연가스
❍ 외환: USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, EUR/USD
❍ 주가지수: A50, 나스닥100, 캐나다60, 항셍30, 프랑스40, S&P500
❍ 채권: 캐나다 10년물 국채, 유로 BTP, 미국 5년물 국채
❍ 농산물: 대두박, 비육우, 옥수수, 대두, 대두유, 현미
4) 트레이딩 시스템 최적화
41% 인출이 매우 무섭게 보인다는 것을 압니다, 그렇죠?
하지만 사실 이 시스템은 금융 위기를 겪으면서도 시장에서 우위를 유지했습니다.
좋은 소식은…… 수익을 향상시키기 위해 시스템을 조정할 수 있다는 것입니다, 예를 들어:
❍ 거래 시장 추가
❍ ATR 값 높이기
❍ 50일 고점/저점 진입 조건 조정
시스템 자체가 견고하기 때문에 지표 설정을 수정해도 대부분 여전히 효과가 있을 것입니다. 하지만 어떤 설정이 가장 적합한지는 직접 미세 조정하고 테스트해야 합니다!
다음으로 직접 백테스트를 시작하는 방법을 보여드리겠습니다……
수익성 있는 트레이딩 시스템 구축에 적합한 백테스트 플랫폼
이 글의 마지막 부분에서는 세 가지 측면에서 수익성 있는 트레이딩 시스템 구축을 시작하는 방법을 설명하겠습니다:
1. 백테스트 플랫폼
2. 데이터 소스
3. 프로그래밍
솔직히 말하면, 각 부분은 별도의 글을 쓸 가치가 있습니다!
하지만 이 가이드는 학습 곡선을 크게 단축하는 것을 목표로 하므로, 가장 핵심적인 개요를 제공하겠습니다.
백테스트 플랫폼
제가 전략을 백테스트하는 데 사용하는 플랫폼은 Amibroker입니다……
Amibroker의 강점은 차트 기능이 아닙니다. 더 중요한 것은 여러 시장을 동시에 백테스트할 수 있다는 것입니다!
이렇게 하면 실전 트레이딩 시스템을 시작할 때 전체 포트폴리오가 어떻게 될지 더 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
물론 Amibroker의 기능은 이보다 훨씬 많지만, 지금은 제가 사용하는 핵심 이유만 알면 충분합니다.
또 다른 일반적이고 무료인 백테스트 플랫폼으로, 여러분도 아마 사용해 봤을 MetaTrader 4 (MT4)가 있습니다……
편리하긴 하지만, 포트폴리오 백테스트에 가장 적합한 도구는 아닙니다.
각 거래 시장에 대해 개별적으로 "백테스트"를 클릭한 다음 보고서를 수동으로 병합해야 합니다.
하지만 단기 거래에 관심이 있고 몇 개의 시장만 운영하고 싶다면, MetaTrader 4는 여전히 단기 알고리즘 트레이딩을 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 제가 직접 사용해 본 적은 없지만 평가가 좋다고 들은 백테스트 플랫폼도 있습니다, 예를 들어:
❍ TradeStation
❍ MultiCharts
❍ RightEdge
데이터 소스
이 세 가지 중에서 이것이 가장 중요한 부분입니다.
어떤 백테스트 플랫폼을 사용하든 정확한 데이터가 반드시 필요하기 때문입니다.
많은 경우, 전략이 무료 시장 데이터에서는 수익성이 있는 것처럼 보이지만 더 정확한 데이터에서는 완전히 실패합니다.
제가 추천하는 몇 가지 데이터 소스는 다음과 같습니다:
❍ Norgate 데이터 —— 제가 개인적으로 거래에 사용하는 데이터로, 미국 주식, 호주 주식, 외환, 선물을 포함합니다.
❍ CSI 데이터 —— 또 다른 우수한 데이터 소스로, 미국 주식, 호주 주식, 외환, 선물, 런던 증권거래소 및 캐나다 주식을 포함합니다.
❍ Tick Data Suite —— 단점은 소수 시장, 주로 외환 시장만 포함한다는 것입니다; 장점은 매우 상세한 틱 데이터를 제공하여 MT4 또는 MT5를 통해 단기 전략을 테스트하고 최적화하는 데 적합합니다.
프로그래밍
이것은 트레이딩 시스템을 백테스트 플랫폼이 인식할 수 있는 언어로 변환하는 단계입니다. (이것이 제가 전략을 가능한 한 체계적으로 만들라고 가르치는 이유입니다!)
따라서 이 단계는 일반적으로 어느 정도의 프로그래밍 지식이 필요합니다.
프로그래밍에 익숙하다면 유리합니다.
익숙하지 않다면? 코딩을 배우는 것 (제가 가장 확실한 방법이라고 생각합니다) 외에도 프로그래머를 고용하는 등의 다른 선택지가 있습니다.
시장에는 백테스트 플랫폼보다 더 많은 프로그래밍 언어가 있습니다. 백테스트 플랫폼에서 사용하는 언어에 특화된 프로그래머를 찾아야 합니다.
물론 ChatGPT로 코드를 생성해 볼 수도 있습니다…… 하지만 제 경험상, 제대로 작동하게 하려면 여전히 프로그래밍 기초가 필요합니다.
매우 기초적인 전략의 경우 AI 생성이 가능할 수 있지만, 리스크 관리, 거래 관리, 필터링 규칙이 추가되면…… 전략이很快失效할 수 있습니다.
또 다른 코딩 없는 솔루션——Eabuilder.
무료는 아니지만, 확실히 작업을 완수합니다.
MT4에 익숙하고 몇 가지 사용자 정의 지표가 있다면…… 이러한 지표를 업로드하여 수익성 있는 트레이딩 시스템 개발에 활용할 수 있습니다.
유일한 단점은 MT4, MT5, TradeStation만 지원한다는 것입니다.
하지만 많은 시간과 노력을 절약해 줍니다!
여기까지, "수익성 있는 트레이딩 시스템 구축 방법"에 대한 완전하고 전체적인 가이드를 얻었습니다.
이제…… 오늘 배운 내용을 빠르게 복습해 보겠습니다.
결론
수익성 있는 트레이딩 시스템을 구축하는 것은 힘들고 긴 여정일 수 있습니다. 하지만 그것은 여러분을 소수 엘리트 트레이더 중 하나로 만들어 줄 것입니다.
더 이상 맹목적인 시행착오가 아니라, 어떤 시스템이 실제로 효과가 있는지 이해하고 그 작동 원리를 파악하는 도구를 사용하게 됩니다.
이것은 트레이딩 능력 향상의 핵심 단계입니다.
오늘 배운 내용:
1. 수익성 있는 트레이딩 시스템을 구축하려면 임의성을 제거하고 명확하고 규칙화된 전략을 채택해야 합니다.
2. 전략에는 시장 선택, 포지션 관리, 진입, 청산 및 거래 관리용 지표가 포함되어야 합니다.
3. RETT 공식을 사용하세요: 읽기(Read), 추출(Extract), 테스트(Test), 개인 스타일에 맞게 미세 조정(Tweak).
4. 백테스트는 매우 중요합니다——올바른 플랫폼을 선택하고, 정확한 데이터를 확보하고, 적절한 방식으로 시스템을 개발하세요 (직접 코딩 또는 외주).
마지막으로, 여러분께 묻고 싶습니다:
❍ 수익성 있는 트레이딩 시스템을 찾는 과정에서 어떤 경험이 있으신가요?
❍ 시스템 트레이딩과 재량 트레이딩의 차이에 대해 처음으로 생각해 보셨나요?
❍ 백테스트 플랫폼에 대한 조언이나 사용 경험이 있으신가요?
댓글로 여러분의 의견을 공유해 주세요!