Sokongan dan rintangan.
Garisan trend.
Corak carta.
Pernahkah anda bertanya kepada diri sendiri soalan seperti ini……
Adakah alat-alat ini benar-benar berkesan dalam pasaran?
Bagaimana saya benar-benar boleh menilai sama ada ia berkesan?
Jika anda pernah mempunyai persoalan seperti ini, maka anda sudah mendahului sekurang-kurangnya 50% pedagang lain!
Kerana kebanyakan pedagang hanya mempercayai kandungan buku teks dan video secara membuta tuli…… manakala anda, sudah mula melangkaui permukaan ini dan cuba melihat lebih dalam satu lapisan lagi.
Tetapi masalahnya, bagaimana anda mengesahkan apa yang sebenarnya berlaku dalam pasaran?
Dan adakah terdapat cara untuk benar-benar mengubah pemahaman ini menjadi sistem dagangan yang menguntungkan?
Malah membina sistem dari kosong!?
Jadi, dalam panduan hari ini, anda akan mempelajari:
✔ Kunci teras untuk membina sistem dagangan yang bukan sahaja menguntungkan, malah membolehkan anda kekal stabil dalam pasaran untuk jangka masa panjang
✔ Senarai semak muktamad untuk membina sistem dagangan yang kukuh seperti batu dan sepenuhnya berasaskan peraturan
✔ Rangka kerja pembinaan sistem dagangan yang telah diuji dalam pertempuran sebenar dan mampu menghasilkan keputusan yang boleh diulang secara konsisten
✔ Perangkap yang paling kerap dilanggar oleh pedagang semasa membina sistem, dan cara mengelakkannya dengan yakin
Mari kita mulakan……
Senarai Semak Sistem Dagangan Yang Menguntungkan
Satu langkah penting ialah menjelaskan peraturan dagangan anda.
Walaupun membina sistem dagangan yang menguntungkan bukan hanya bergantung kepada penunjuk, anda mesti jelaskan beberapa bahagian berikut:
1. Pemilihan pasaran
2. Penunjuk
3. Entry
4. Saiz posisi
5. Exit
Mari kita imbas dengan pantas……
❍ Pemilihan pasaran
Jika anda hanya membeli saham, futures atau mata wang kripto berdasarkan khabar angin atau cadangan orang lain…… maka, keputusan anda hampir pasti tidak stabil dan tidak konsisten!
Jadi, pastikan anda menetapkan peraturan pemilihan pasaran.
Ia akan memaksa anda mencari pasaran yang boleh didagangkan secara sistematik untuk jangka masa panjang, bukannya mengikut trend secara rawak.
❍ Penunjuk
Carta mudah menjadi bersepah. Inilah sebabnya ramai pedagang gagal.
Anda mesti menguruskan penunjuk yang anda gunakan secara berkategori.
Sebagai contoh:
Satu penunjuk untuk penapisan trend (jika perlu).
Satu penunjuk untuk entry.
Satu penunjuk untuk stop loss.
Satu penunjuk untuk exit.
Hanya satu untuk setiap kategori! Pastikan setiap penunjuk saling melengkapi dan selaras dengan carta.
❍ Entry
Berdasarkan contoh yang kita sebutkan tadi, anda boleh menggunakan logik pemikiran mudah "jika……maka……".
Contohnya:
Jika harga ditutup pada paras tertinggi baharu 100 hari, maka buka posisi long pada pembukaan lilin seterusnya.
Jika harga ditutup di bawah RSI 30, maka buka posisi long pada pembukaan lilin seterusnya.
Ini tidak dapat dinafikan!
Logik yang sama juga mesti digunakan pada penunjuk lain.
❍ Saiz posisi
Pengurusan posisi pada asasnya tergolong dalam pengurusan risiko.
Jika anda berdagang saham, kemungkinan besar anda menggunakan kaedah peruntukan portfolio.
Walau bagaimanapun…… apabila berdagang CFD atau menggunakan leveraj, satu kaedah biasa ialah mengawal risiko setiap dagangan pada 1% daripada modal, berdasarkan pencetus stop loss.
❍ Exit
Exit juga perlu dikekalkan sistematik seboleh mungkin.
Anda tidak boleh berkata secara rawak:
Saya akan tutup posisi apabila harga berkeliaran di zon rintangan.
Saya akan exit apabila struktur lilin pecah.
Kekalkan logik jika……maka……: jika harga ditutup di bawah purata bergerak 50 hari, maka keluar dari dagangan pada pembukaan lilin seterusnya.
Jangan menyimpang dari peraturan.
Terdapat ratusan jalan untuk membina sistem dagangan yang menguntungkan.
Senarai semak yang saya kongsikan boleh memastikan anda berada di landasan yang betul, tetapi anda pasti akan menemui banyak sistem yang dikatakan hebat di pasaran yang langsung tidak berfungsi……
Dan ini adalah perkara biasa.
Membina sistem yang kukuh memerlukan masa.
Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda, ada jalan pintas?
Lagipun, anda tidak perlu mencipta semula roda.
Jangan risau, setakat ini, semua yang anda pelajari masih terpakai.
Mari kita lihat dengan lebih dekat.
Rangka Kerja RETT: Kunci Untuk Membina Sistem Dagangan Yang Menguntungkan
Rangka kerja RETT bermaksud:
R: Baca buku dagangan yang mengandungi keputusan backtest
E: Ekstrak idea dagangan
T: Uji sistem dagangan
T: Optimumkan sistem dagangan
Izinkan saya menjelaskan dengan lebih terperinci.
1. Baca buku dagangan yang mengandungi keputusan backtest
Langkah pertama rangka kerja ini boleh menjimatkan ratusan jam percubaan dan kesilapan anda, mengelakkan eksperimen berulang tentang apa yang berkesan dan apa yang tidak.
Mengapa?
Secara ringkasnya, ia membolehkan anda berdiri di atas bahu gergasi.
Berikut adalah beberapa contoh permulaan yang sangat baik:
✔ "Following the Trend" oleh Andreas Clenow
✔ "Unholy Grails" oleh Nick Radge
✔ "Mean Reversion Trading Systems" oleh Howard B. Bandy
Lebih baik lagi, kini anda tidak perlu terhad kepada buku sahaja.
Anda juga boleh memperoleh pengetahuan daripada artikel internet atau kertas penyelidikan!
Yang penting, ia mesti mengandungi sistem dagangan yang lengkap dan boleh menguntungkan dalam pasaran.
2. Ekstrak dan fahami idea dagangan
Yang paling penting, anda tidak boleh mempercayai keputusan backtest orang lain secara membuta tuli.
Sudah tentu, maklumat ini sangat berharga.
Tetapi anda juga perlu melihat melangkaui angka untuk memahami logik di sebaliknya.
Tanya diri sendiri beberapa soalan penting:
1) Apakah prinsip teras sistem dagangan ini?
2) Mengapa ia boleh menguntungkan?
3) Dalam keadaan apa ia berprestasi lemah?
4) Adakah sistem ini sesuai untuk saya?
Jangan sekali-kali lupa, anda akan menyerahkan wang hasil titik peluh anda kepada sistem ini!
Inilah makna sebenar memahami idea dagangan.
Jika anda tidak memahami strategi, bagaimana anda boleh mempercayainya?
3. Uji sistem dagangan
Seterusnya adalah langkah yang (agak) mencabar…… backtest strategi sendiri!
Namun, inilah peringkat anda mula benar-benar menguasai sistem dalam tangan anda sendiri.
Ia membolehkan anda mengesahkan sama ada angka yang anda lihat adalah benar dan boleh dipercayai, dan sama ada ia benar-benar milik sistem dagangan yang menguntungkan.
Terdapat banyak kaedah pengujian, saya akan kongsikan lebih banyak butiran dalam bab seterusnya.
Tetapi pada akhirnya, anda perlu ingat beberapa aspek berikut:
1) Platform backtest
2) Sumber data
3) Kod sistem dagangan
Bolehkah anda lihat mengapa kandungan yang dipelajari sebelum ini begitu penting? Ia menekankan kepentingan mengekalkan strategi sesistematik mungkin.
Tiada analisis fundamental, tiada garisan sokongan/rintangan, tiada garisan trend, dan tiada ketidakpastian.
Semuanya hitam putih, sepenuhnya sistematik!
Sekarang, sasarannya adalah untuk mencapai sekurang-kurangnya 80% prestasi yang serupa dengan keputusan backtest dalam buku atau artikel.
Oleh kerana data berbeza, untuk mencapai persamaan sepenuhnya hampir mustahil.
Tetapi jika keputusan backtest anda sendiri secara umumnya selaras dengan sistem menguntungkan dalam buku, maka anda hampir bersedia untuk mula berdagang secara langsung!
4. Optimumkan sistem dagangan
Inilah bahagian yang paling menyeronokkan——menyesuaikan strategi mengikut keperluan anda sendiri!
Inilah sebabnya anda perlu melengkapkan "E" (ekstrak dan fahami idea dagangan) dalam rangka kerja RETT dengan teliti.
Jika anda memahami sistem dagangan dengan mendalam, mengubah parameter penunjuk tidak akan merosakkan sistem.
Sebagai contoh: katakan satu sistem menggunakan purata bergerak 20 tempoh untuk trailing stop……
Tetapi anda berfikir:
Alamak, trailing stop ini terlalu ketat.
Saya mahu panjangkan stop loss sedikit, supaya dagangan bertahan lebih lama.
Jadi apa yang perlu dilakukan?
Anda tukar trailing stop kepada purata bergerak 50 tempoh……
Jika sistem dagangan "menguntungkan" ini mula gagal dan merugikan, maka kemungkinan besar ia bermakna strategi akan gagal sebaik sahaja keadaan pasaran berubah.
Faham?
Dengan mengikuti rangka kerja RETT dengan teliti, anda boleh mula menyelaraskan sistem dagangan mengikut toleransi risiko anda sendiri.
Asalkan anda memahami strategi, melakukan backtest, kemudian menyelaraskan, ia tidak akan merosakkan keseluruhan sistem hanya kerana menambah penunjuk baharu.
Fahami ia, uji ia, kemudian gilap ia.
Jadi, adakah anda ingin melihat bagaimana contoh praktikal lengkap rangka kerja RETT berfungsi?
Mari kita lihat seterusnya……
Rangka Kerja RETT: Sistem Trend Following Yang Menguntungkan
Anda sememangnya perlu mengesahkan sistem ini sepenuhnya di pihak anda sendiri. Lagipun, inilah tujuan teras panduan ini!
Walau apa pun, berikut adalah kaedah operasi saya sendiri……
1) Baca buku dagangan yang mengandungi keputusan backtest
Buku yang saya rujuk ialah "Following the Trend" oleh Andreas Clenow.
Buku ini sangat cemerlang, ia bukan sahaja menceritakan kaedah operasi trend following, malah membincangkan secara mendalam kualiti psikologi yang diperlukan untuk menjadi pedagang trend.
Daripada tajuk buku, anda mungkin boleh meneka, saya akan menggunakan sistem trend following!
2) Ekstrak idea dagangan
Prinsip teras trend following boleh diringkaskan sebagai:
❍ Ikut trend——berdagang mengikut trend pasaran
❍ Beli tinggi jual lebih tinggi / Jual rendah beli lebih rendah——tambah atau tutup posisi mengikut trend
❍ Trailing stop——membolehkan anda mengikut trend
❍ Dagangan pelbagai pasaran——meningkatkan kebarangkalian menangkap trend
❍ Kawal risiko——hanya pertaruhkan sebahagian modal, meminimumkan kerugian
Sudah tentu, terdapat kaedah dagangan lain, seperti mean reversion, momentum trading dan lain-lain, tetapi di sini, saya fokus pada trend following.
Anda mungkin tahu: sistem trend following menguntungkan apabila pasaran menunjukkan trend yang jelas…… manakala dalam pasaran yang berombak, ia akan mengalami kerugian atau drawdown.
Tetapi pastikan anda berusaha memahami bila strategi anda berkesan dan bila ia tidak berkesan.
Kurangkan kebarangkalian kejutan!
3) Uji sistem dagangan
Anda boleh menggunakan sistem dagangan yang dikongsikan dalam buku, atau mereka bentuk sendiri (asalkan ia selaras dengan prinsip trend following).
Berikut adalah contoh sistem trend following yang saya reka:
Peraturan long:
❍ Buka posisi long apabila harga ditutup pada paras tertinggi baharu 50 hari lepas
❍ 3 kali ATR sebagai trailing stop
❍ Risiko setiap dagangan dikawal pada 1.5%
Peraturan short:
❍ Buka posisi short apabila harga ditutup pada paras terendah baharu 50 hari lepas
❍ 3 kali ATR sebagai trailing stop
❍ Risiko setiap dagangan dikawal pada 5%
Pasaran dagangan:
❍ Logam berharga dan tenaga: emas, tembaga, minyak mentah Brent, platinum, gas asli
❍ Forex: USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, EUR/USD
❍ Indeks saham: A50, Nasdaq 100, Kanada 60, Hang Seng 30, Perancis 40, S&P 500
❍ Bon: Bon 10 tahun Kanada, Euro BTP, Bon 5 tahun AS
❍ Produk pertanian: meal kacang soya, lembu penggemukan, jagung, soya, minyak soya, beras perang
4) Optimumkan sistem dagangan
Saya tahu, drawdown 41% kelihatan sangat menakutkan, bukan?
Tetapi hakikatnya, sistem ini walaupun melalui krisis kewangan, masih mengekalkan kelebihan dalam pasaran.
Berita baiknya ialah…… anda boleh menyesuaikan sistem untuk meningkatkan pulangan, contohnya:
❍ Tambah pasaran dagangan
❍ Tingkatkan nilai ATR
❍ Selaraskan syarat entry paras tertinggi/terendah 50 hari
Oleh kerana sistem itu sendiri kukuh, walaupun mengubah tetapan penunjuk, kemungkinan besar ia masih berkesan. Tetapi tetapan mana yang paling sesuai untuk anda, perlu anda selaraskan dan uji sendiri!
Seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mula melakukan backtest sendiri……
Platform Backtest Mana Yang Sesuai Untuk Membina Sistem Dagangan Yang Menguntungkan
Dalam bahagian terakhir artikel ini, saya akan menjelaskan dari tiga aspek bagaimana untuk mula membina sistem dagangan yang menguntungkan anda:
1. Platform backtest
2. Sumber data
3. Pengaturcaraan
Sejujurnya, setiap bahagian layak ditulis sebagai artikel berasingan!
Tetapi panduan ini bertujuan membantu anda memendekkan keluk pembelajaran dengan ketara, jadi saya berikan gambaran keseluruhan yang paling teras.
Platform backtest
Platform yang saya gunakan untuk backtest strategi ialah Amibroker……
Kekuatan Amibroker bukan terletak pada fungsi cartanya. Lebih penting lagi, ia boleh melakukan backtest ke atas pelbagai pasaran secara serentak!
Dengan cara ini, anda boleh mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang prestasi keseluruhan portfolio apabila anda mula berdagang sistem secara langsung.
Sudah tentu, fungsi Amibroker jauh lebih banyak daripada ini, tetapi buat masa ini, anda hanya perlu tahu sebab teras saya menggunakannya.
Satu lagi platform backtest percuma yang biasa digunakan, yang mungkin anda juga pernah gunakan, ialah MetaTrader 4 (MT4)……
Walaupun ia sangat mudah, ia bukan alat yang paling sesuai untuk backtest portfolio.
Anda perlu klik "backtest" secara berasingan untuk setiap pasaran dagangan, kemudian gabungkan laporan secara manual.
Walau bagaimanapun, jika anda fokus pada dagangan jangka pendek, dan hanya ingin beroperasi dalam beberapa pasaran, maka MetaTrader 4 masih boleh membantu anda memulakan dagangan algoritma jangka pendek.
Selain itu, terdapat beberapa platform backtest yang saya sendiri belum gunakan tetapi mendengar ulasan yang baik, contohnya:
❍ TradeStation
❍ MultiCharts
❍ RightEdge
Sumber data
Antara ketiga-tiga ini, inilah bahagian yang paling kritikal.
Kerana tidak kira platform backtest mana yang anda gunakan, anda mesti mempunyai data yang tepat.
Dalam banyak kes, strategi kelihatan menguntungkan pada data pasaran percuma, tetapi gagal sepenuhnya pada data yang lebih tepat.
Beberapa sumber data yang saya syorkan adalah seperti berikut:
❍ Norgate Data —— Data yang saya gunakan secara peribadi untuk dagangan, merangkumi saham AS, saham Australia, forex dan futures.
❍ CSI Data —— Satu lagi sumber data yang cemerlang, merangkumi saham AS, saham Australia, forex, futures, Bursa Saham London dan saham Kanada.
❍ Tick Data Suite —— Kelemahannya ialah ia hanya merangkumi beberapa pasaran, terutamanya pasaran forex; kelebihannya ialah ia menyediakan data tick yang sangat terperinci, sesuai untuk menguji dan mengoptimumkan strategi jangka pendek melalui MT4 atau MT5.
Pengaturcaraan
Inilah peringkat menukar sistem dagangan anda kepada bahasa yang boleh difahami oleh platform backtest. (Inilah juga sebabnya saya mengajar anda untuk mengekalkan strategi sesistematik mungkin!)
Oleh itu, peringkat ini biasanya memerlukan pengetahuan pengaturcaraan tertentu.
Jika anda mahir dalam pengaturcaraan, maka anda mempunyai kelebihan.
Jika tidak? Selain mempelajari pengekodan (yang saya anggap sebagai kaedah paling selamat), terdapat pilihan lain, seperti mengupah pengaturcara.
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan di pasaran, lebih banyak daripada platform backtest. Anda perlu mencari pengaturcara yang mahir khusus dalam bahasa yang digunakan oleh platform backtest anda.
Sudah tentu, anda juga boleh cuba menggunakan ChatGPT untuk menjana kod…… tetapi berdasarkan pengalaman saya, anda sendiri masih perlu mempunyai asas pengaturcaraan untuk menjadikannya berkesan.
Untuk strategi yang sangat asas, penjanaan AI mungkin boleh berfungsi, tetapi sebaik sahaja anda menambah pengurusan risiko, pengurusan dagangan dan peraturan penapisan…… strategi itu mungkin cepat gagal.
Satu lagi penyelesaian tanpa pengekodan——Eabuilder.
Ia tidak percuma, tetapi ia memang boleh menyelesaikan tugas.
Jika anda biasa dengan MT4, dan mempunyai beberapa penunjuk tersuai…… anda boleh memuat naik penunjuk ini, dan menggunakannya untuk membantu membangunkan sistem dagangan yang menguntungkan.
Kelemahan satu-satunya ialah ia hanya menyokong MT4, MT5 dan TradeStation.
Tetapi ia memang boleh menjimatkan banyak masa dan tenaga!
Setakat ini, anda sudah memperoleh panduan lengkap dan menyeluruh tentang "cara membina sistem dagangan yang menguntungkan".
Setelah mengatakan semua ini…… mari kita imbas semula apa yang telah kita pelajari hari ini.
Kesimpulan
Membina sistem dagangan yang menguntungkan mungkin merupakan perjalanan yang sukar dan panjang. Tetapi ia akan menjadikan anda salah seorang daripada pedagang elit yang terpilih.
Anda tidak lagi mencuba secara membuta tuli, sebaliknya menggunakan alat untuk memahami sistem mana yang benar-benar berkesan, dan menguasai prinsip operasinya.
Inilah langkah penting dalam peningkatan keupayaan dagangan anda.
Hari ini anda telah mempelajari:
1. Untuk membina sistem dagangan yang menguntungkan, hapuskan unsur rawak, gunakan strategi yang jelas dan berperaturan.
2. Strategi mesti merangkumi pemilihan pasaran, pengurusan posisi, serta penunjuk untuk entry, exit dan pengurusan dagangan.
3. Gunakan formula RETT: Baca (Read), Ekstrak (Extract), Uji (Test), Selaraskan (Tweak) mengikut gaya peribadi anda.
4. Backtest adalah kritikal——pilih platform yang betul, dapatkan data yang tepat, dan bangunkan sistem dengan cara yang sesuai (kod sendiri atau upah orang lain).
Akhir sekali, saya ingin bertanya kepada anda:
❍ Dalam proses mencari sistem dagangan yang menguntungkan, apakah pengalaman anda?
❍ Adakah ini kali pertama anda berfikir tentang perbezaan antara dagangan sistematik dan dagangan budi bicara?
❍ Berkenaan platform backtest, apakah cadangan atau pengalaman penggunaan anda?
Sila kongsikan pandangan anda dalam komen!