聖杯トレード戦略（Holy Grail Trading Strategy）を学べば、勝利するトレードへの道を歩み始めることができます。聖杯株式トレード戦略の目標は、シンプルなトレードセットアップを活用して安定した利益を得る方法を見つける手助けをすることです。また、世間に広く流布しているトレードの「格言」とは逆の事実についても議論します。トレードに聖杯など存在しません。
トレードに関して、ほとんどのトレーダーは潜在的な利益を成功の判断基準としています。お金を稼ぐことは悪いことではありません。しかし、プロのトレーダーは異なるマインドセットを持っており、すでに持っている資金の管理をより重視しています。もし一夜にして倍の富（または利益）を稼ぐことが目標なら、トレードの世界で生き残れる時間は長くありません。
あるトレーダー集団は「聖杯」を探すことに集中し、別のトレーダー集団はリスク管理をより重視しています。結局のところ、利益だけに注目しても利益を得ることはできません。利益も損失も効果的に管理する必要があります。トレードプロセスと市場に集中することで、安定して利益を上げるトレーダーになれる可能性が高いです。
聖杯トレードシステムの真実を見てみましょう。そして、商品と先物取引に焦点を当てた金融専門家Linda Raschke（リンダ・ブラッドフォード）の聖杯トレードセットアップのトレードルールを概説します。
トレードに「聖杯」は存在するのか？
トレードに聖杯は存在しません。
トレードは学べるスキルですが、富を保証する「万能薬」ではありません。
当然、あなたは疑問に思うかもしれません：聖杯トレード戦略とは何か？
聖杯株式トレードシステムとは、市場環境や取引する資産クラスに関係なく、常に利益を生むトレードを生み出すシステムです。それは理論上の概念であり——実際には存在しません——しかし、より収益性の高いトレード戦略を設計し、それを自分自身の専用戦略にする手助けをすることができます。
エントリールールをどのように調整しても、どのインジケーターの組み合わせを使用しても、聖杯を見つけることはできません。トレードは本質的にリスクを伴います。しかし、リスクは依然として効果的に管理できます。
一部のトレーダーは、トレードにおけるアービトラージが無リスクのポジションをもたらす可能性があると指摘するかもしれません。しかし、アービトラージは一般のデイトレーダーが追求すべき戦略ではありません。5年間でたった1日だけ損失を出した高頻度取引会社Virtu Financialの背後にあるアルゴリズムを持っていない限り。さらに驚くべきことに、Bloombergのデータによると、2014年の252取引日において、Virtu Financialは「ゼロ損失日」の記録を達成しました。
Virtu Financialは世界最大の高頻度取引およびマーケットメーカーの一つであり、200以上の取引所、市場、ダークプールにおいて株式、商品、外国為替、オプション、固定収益商品、その他の証券の双方向クォートと取引を提供し、マーケットメイキングの範囲は11,000以上の株式およびその他の金融商品に及びます。同社はビッグデータに基づく独自の高頻度取引戦略を使用して大量の証券を取引しています。
火星に生命が存在する確率の方が、聖杯トレード戦略を見つける確率よりもはるかに高いと考えます。
聖杯トレード戦略が存在しない3つの理由
トレードの世界に「万能」な方法はありません。
例えば：
トレンドフォロー戦略は市場が変動する時にうまく機能しません。
次に、市場は絶えず変化しています。
「現在の市場は5年前や10年前と同じです。なぜなら、それらは当時と同じように絶えず変化しているからです。」——これはトップトレーダーEd Seykotaのトレード引用です。
価格行動は海の潮の満ち引きのように、強度も持続時間も絶えず変化しています。
第三に、トレードに魔法の公式はありません。なぜなら、すべての市場状況に備えることは誰にもできないからです。「効率的市場仮説」は間違っています。なぜなら、もし市場が本当に効率的なら、利益を得る方法はないからです。
これら3つの理由は、トレードに聖杯が存在しない理由を明確に説明しています。
価格行動トレード戦略でさえ、それ自体のリスクが存在します。
価格行動はトレードの聖杯ではない
誤解しないでください。価格行動トレード戦略を習得することは確かに非常に有用です。
しかし、市場価格はノイズに満ちており、ノイズを除去することは非常に困難な場合があります。
価格行動だけに頼ってトレードできないと言っているわけではありません。
まったく逆です。
聖杯トレード戦略
まず、この「聖杯トレード戦略」という名前は、商品と先物トレーダーであり米国の金融専門家であるLinda Raschkeによって名付けられました（
これは非常にシンプルなトレードセットアップであり、あらゆる銘柄（株式、外国為替、商品、暗号通貨など）に適用できます。そして、価格行動トレード戦略以外にも優位性を見つけることができることを証明するために、聖杯トレードシステムは2つのテクニカルインジケーターを使用しています。
まず、聖杯トレード戦略に必要なトレードツールをリストアップしましょう：
1. 平均方向指数-ADX
2. 20期間の指数移動平均線（EMA）
ADXインジケーターはトレンドフォローインジケーターであり、トレンドの強さを測定するために使用されます。理論的には、トレンドが強いほど、ADXの読み値が高くなります。したがって、ADXは方向性のないインジケーター、または強力なトレンドインジケーターです。
ADXインジケーターは3つの線で構成されています：ADX線、+DI線、-DI線です。+DI線と-DI線がトレンドの方向を決定します。+DI線が-DI線を上抜けた時、市場は上昇トレンドに入り、-DI線が+DI線を下抜けた時、市場は下降トレンドに入ります。
ADX線はトレンドの強さを判断するために使用されます：25以上は通常弱いトレンド、25と50の間は強いトレンド、50以上は非常に強いトレンドです。
ADXはオシレーターと組み合わせて偽のシグナルを減らすこともできます。例えば、ADXが市場がトレンドにあることを示しているなら、RSIやストキャスティクスの買われ過ぎや売られ過ぎの状態を考慮する必要はありません。
以下はADXの仕組みです：
もしADXが上昇し続け、同時に価格も上方向に動いているなら、それは強い強気トレンドを示しています。
一方、もしADXが上昇し続け、同時に価格が下方向に動いているなら、それは強い弱気トレンドを示しています。
聖杯トレードシステムは、強いトレンド（上昇または下降）が形成された後の最初の押し目を捉えることを目的としています。一般的なルールは、強気または弱気トレンドにおいて、最初の押し目が最も収益性の高いトレードセットアップであるということです。
トップトレーダーLinda Raschkeは、聖杯トレード戦略が低リスクのエントリーポイントを提供すると指摘しています。次に、このトレードセットアップの結果は非常に予測可能であり、以下の2つの可能なトレードシナリオが最も発生する可能性が高いです：
1. 以前のスイング高値（安値）を再テストする。この場合の利益幅は、押し目がどこまで進むかによって決まります。
2. 次に、主要トレンドが回復し、新しい上昇（下降）継続トレンドが始まります。
いわゆる「聖杯システム」でさえ、いくつかのトレードルールがあります。
次に、聖杯トレードルール（買いシグナル用）を概説します。
ステップ#1：14期間ADXが30以上で持続的に上昇している必要がある
最初の条件はトレンドの強さの測定に関するものです。
ADXの読み値が30以上であれば、価格が強いトレンドにあることを示すのに十分です。あまり長く待ちすぎてADXがより高い読み値に達すると、トレンドが過度に延長され、エントリーが遅れる可能性があります。
ADXの読み値が30以上であることは、強いトレンドが存在することを確認し、弱いトレンドと強いトレンドを区別する良い方法です。
ステップ#2：価格が20期間指数移動平均線（EMA）まで押し目をつけるのを待つ
2番目の聖杯トレードルールは価格行動に関するものです。
20期間指数移動平均線への最初の押し目を待ちます。覚えておいてください、監視するのは指数移動平均線への最初の押し目であり、2回目や3回目ではありません。
ADXが価格行動に追随して下落するのは理にかなっています。したがって、押し目の間にADXが下方向に動いても慌てないでください。しかし、押し目の間にADXが30レベル以下に下落した場合は、警告シグナルです。
ADXは現在のトレンドがその勢いを維持するのに十分強いことを確認するために、30レベル以上を維持する必要があります。
ステップ#3：20期間EMAに触れたローソク足の高値をブレイクアウトしたら買い
エントリートリガーとして、20期間指数移動平均線に最初に触れたローソク足の高値を使用します。そのローソク足の高値をブレイクアウトすると買いが発動します。
トレード手法で全てをシステム化しています。システム化された戦略基盤を持つことは、そこに任意の要素を追加するよりも優れています。このアプローチを採用する最初のトレード上の利点は、リスクをより適切に定量化できることです。
覚えておいてください、聖杯シグナルを有効に保つためには、20期間指数移動平均線（EMA）の上にとどまる必要があります。
ストップロスと利益確定戦略を定義しましょう。
ステップ#4：ストップロスを押し目の安値以下に設定し、トレーリングストップで利益を確保する
保護的ストップロスは新しく形成されたスイング安値の下に設定します。言い換えれば、価格が押し目をつけた後の安値の下にストップロスを設定します。
次に、外国為替取引のテイクプロフィットとストップロスには2つの方法があります：
まず、トレーリングストップを20期間指数移動平均線の下に設定し、トレンドに追随します。
次に、直近のスイング高値で利益確定することを検討できます。
注意*：ADXが30レベル以上を維持し、他のすべてのルールを遵守している限り、20期間指数移動平均線上で後続のトレードを行うことができます。
聖杯戦略の売り（ショート）シグナルは、買い（ロング）シグナルと逆の仕組みで機能します。
聖杯トレード戦略は、すでに確立されたトレンドにおいてリスクを定量化するのに役立ちます。ADXインジケーターと組み合わせて使用することで、システム化されたエントリーを備えた優れたトレードシステムを得ることができます。リスクを定量化し管理することは、トレーダーにとって最も重要なことの一つです。
結び - 聖杯トレードシステム
実際のところ、市場に聖杯トレード方法はありません。すべてのトレードにはある程度のリスクが伴います。シンプルで堅牢な計画と適切なリスク管理がトレードの「聖杯」です。利益の複利効果によるトレードの利益倍増を取り入れたら、トレードに対する異なる見方を得ることができます。
利益を生むトレードは、あなたのマインドセット、情報を取得する能力、そして基本的なトレード原則を守る能力に完全に依存しています。もちろん、優位性が必要ですが、正しいマインドセットがなければ、最も収益性の高いトレード戦略でさえも損失をもたらします。
したがって、以下は聖杯トレード戦略の簡単なまとめの振り返りです：
1. ADXインジケーターを使用してトレンドの強さを測定する。
2. 新しいトレンドの最初の押し目で買う。
3. 価格行動と20期間EMAを利用してエントリータイミングを決定する。
4. トレーリングストップを使用して利益を確保する。