Ариун Грааль арилжааны стратеги (Holy Grail Trading Strategy)-г судалснаар та ялалт авчирдаг арилжааны замд орно. Ариун Грааль хувьцааны арилжааны стратегийн зорилго нь энгийн арилжааны тохиргоог ашиглан тогтвортой ашиг олох аргыг олоход тань туслах явдал юм. Мөн бид арилжааны талаар өргөн тархсан зарим “цэцэн үг”-тэй эсрэг үнэнийг хэлэлцэх болно — арилжаанд ямар ч Ариун Грааль байхгүй.
Арилжааны хувьд ихэнх трейдерүүд боломжит ашгийг амжилтыг тодорхойлох гол үзүүлэлт гэж үздэг. Мөнгө олох нь буруу биш. Гэхдээ мэргэжлийн трейдерүүд өөр сэтгэлгээтэй байдаг — тэд өөрсдийн байгаа хөрөнгөө удирдахад илүү анхаардаг. Хэрэв таны зорилго нэг шөнийн дотор хөрөнгө (эсвэл ашиг) хоёр дахин нэмэгдүүлэх бол та арилжааны тоглоомд удаан амьдрахгүй.
Нэг бүлэг трейдерүүд “Ариун Грааль” хайхад анхаардаг бол нөгөө бүлэг нь эрсдэлийн менежментэд илүү анхаардаг. Эцэст нь зөвхөн ашигт анхаарах нь танд ашиг авчрахгүй. Ашиг болон алдагдлыг хоёуланг нь үр дүнтэй удирдах шаардлагатай. Арилжааны үйл явц болон зах зээлд анхаарснаар та тогтвортой ашиг олдог трейдер болох магадлал өндөр.
Ариун Грааль арилжааны системийн талаарх үнэнийг харж, бараа бүтээгдэхүүн болон фьючерсийн арилжаанд анхаардаг санхүүгийн мэргэжилтэн Linda Raschke (Линда Брэдфорд)-ийн Ариун Грааль арилжааны тохиргооны арилжааны дүрмийг тоймлон үзье.
Арилжаанд “Ариун Грааль” байдаг уу?
Арилжаанд Ариун Грааль байхгүй.
Арилжаа бол суралцаж болох ур чадвар боловч баялаг баталгаажуулах “шидэт эм” биш.
Мэдээж та: Ариун Грааль арилжааны стратеги гэж юу вэ? гэж бодож магадгүй.
Ариун Грааль хувьцааны арилжааны систем нь зах зээлийн нөхцөл байдал эсвэл арилжаалагдаж буй хөрөнгийн ангиллаас үл хамааран үргэлж ашигтай арилжаа үүсгэдэг систем юм. Энэ бол онолын ойлголт —практикт байхгүй — гэхдээ илүү ашигтай боломж бүхий арилжааны стратегийг зохион бүтээж, өөрийн хувийн стратеги болгоход тусалж чадна.
Оролтын дүрмээ хэрхэн тохируулсан ч, ямар үзүүлэлтийн хослол ашигласан ч та Ариун Грааль олохгүй. Арилжаа нь үндсэндээ эрсдэлтэй. Гэхдээ эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж болно.
Зарим трейдерүүд арилжаанд арбитраж нь эрсдэлгүй байр суурь үүсгэж болно гэж зааж магадгүй. Гэхдээ арбитраж бол энгийн өдрийн трейдерийн эрэлхийлэх ёстой стратеги биш. Та 5 жилийн хугацаанд ердөө нэг өдөр алдагдал хүлээсэн өндөр давтамжийн арилжааны компани Virtu Financial-ийн ард байгаа алгоритмтай бол л болно. Бүр гайхалтай нь, Bloomberg-ийн мэдээллээр 2014 оны 252 арилжааны өдөрт Virtu Financial “тэг алдагдлын өдөр”-ийн рекорд тогтоосон.
Virtu Financia нь дэлхийн хамгийн том өндөр давтамжийн арилжаа болон маркет мейкерийн нэг бөгөөд 200 гаруй бирж, зах зээл болон далд пулд хувьцаа, бараа бүтээгдэхүүн, валют, опцион, тогтмол орлогын бүтээгдэхүүн болон бусад үнэт цаасны хоёр талын үнийн санал болон арилжааг санал болгодог бөгөөд маркет мейкинг нь 11,000 гаруй хувьцаа болон бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хамардаг. Тус компани том өгөгдөлд суурилсан өөрийн өндөр давтамжийн арилжааны стратегийг ашиглан олон тооны үнэт цаасаар арилжаа хийдэг.
Бид Ангараг гараг дээр амьдрал үүсэх магадлал Ариун Грааль арилжааны стратеги олох магадлалаас хамаагүй өндөр гэж үздэг.
Ариун Грааль арилжааны стратеги байхгүй байх 3 шалтгаан
Арилжааны ертөнцөд “бүх нийтэд тохирох” нэг арга байхгүй.
Жишээ нь:
Чиг хандлагыг дагах стратеги зах зээл хэлбэлзэх үед муу ажилладаг.
Хоёрдугаарт, зах зээл байнга өөрчлөгддөг.
“Одоогийн зах зээл таваас арван жилийн өмнөхтэй адилхан, учир нь тэдгээр нь тухайн үеийнх шигээ байнга өөрчлөгддөг.” — энэ бол шилдэг трейдер Ed Seykota-гийн арилжааны ишлэл.
Үнийн зан төлөв нь далайн түрлэг шиг, хүч чадал болон үргэлжлэх хугацаа нь байнга өөрчлөгддөг.
Гуравдугаарт, арилжаанд шидэт арилжааны томьёо байхгүй, учир нь хэн ч бүх зах зээлийн нөхцөл байдалд бэлтгэж чадахгүй. “Үр дүнтэй зах зээлийн таамаглал” буруу, учир нь хэрэв зах зээл үнэхээр үр дүнтэй байсан бол ашиг олох арга байхгүй.
Эдгээр гурван шалтгаан нь арилжаанд яагаад Ариун Грааль байхгүйг тодорхой харуулж байна.
Үнийн зан төлөвийн арилжааны стратеги хүртэл өөрийн гэсэн эрсдэлтэй.
Үнийн зан төлөв бол арилжааны Ариун Грааль биш
Намайг буруу ойлгох хэрэггүй, үнийн зан төлөвийн арилжааны стратегийг эзэмших нь үнэхээр маш ашигтай.
Гэхдээ зах зээлийн үнэ дуу чимээгээр дүүрэн бөгөөд дуу чимээг арилгах нь маш хэцүү байж болно.
Бид зөвхөн үнийн зан төлөвт тулгуурлан арилжаа хийж болохгүй гэж хэлэхгүй байна.
Харин ч эсрэгээрээ.
Ариун Грааль арилжааны стратеги
Нэгдүгээрт, “Ариун Грааль арилжааны стратеги” гэдэг нэрийг бараа бүтээгдэхүүн болон фьючерсийн трейдер, Америкийн санхүүгийн мэргэжилтэн Linda Raschke нэрлэсэн (
Энэ бол ямар ч төрлийн (хувьцаа, валют, бараа бүтээгдэхүүн, криптовалют гэх мэт) арилжаанд тохирох маш энгийн арилжааны тохиргоо юм. Мөн үнийн зан төлөвийн арилжааны стратегиас гадна давуу тал олж болохыг танд батлахын тулд Ариун Грааль арилжааны систем хоёр техникийн үзүүлэлт ашигладаг.
Нэгдүгээрт, Ариун Грааль арилжааны стратегид шаардлагатай арилжааны хэрэгслүүдийг жагсаая:
1. Дундаж чиглэлийн индекс - ADX
2. 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA)
ADX үзүүлэлт нь чиг хандлагыг дагах үзүүлэлт бөгөөд чиг хандлагын хүчийг хэмжихэд ашиглагддаг. Онолын хувьд чиг хандлага хүчтэй байх тусам ADX-ийн утга өндөр байдаг. Тиймээс ADX нь чиглэлгүй үзүүлэлт буюу хүчтэй чиг хандлагын үзүүлэлт юм.
ADX үзүүлэлт нь гурван шугамаас бүрддэг: ADX шугам, +DI шугам болон -DI шугам. +DI шугам болон -DI шугам нь чиг хандлагын чиглэлийг тодорхойлдог. +DI шугам -DI шугамыг дээшээ давах үед зах зээл өсөлтийн чиг хандлагад ордог, -DI шугам +DI шугамыг доошоо давах үед зах зээл уналтын чиг хандлагад ордог.
ADX шугам нь чиг хандлагын хүчийг тодорхойлоход ашиглагддаг: 25-аас дээш нь ихэвчлэн сул чиг хандлага, 25-50 хооронд нь хүчтэй чиг хандлага, 50-аас дээш нь маш хүчтэй чиг хандлага.
ADX-ийг хэлбэлзлийн үзүүлэлттэй хослуулан хуурамч дохиог багасгаж болно, жишээ нь ADX зах зээл чиг хандлагад байгааг харуулж байвал RSI эсвэл стохастик үзүүлэлтийн хэт худалдан авсан болон хэт борлогдсон төлөвийг дахин авч үзэх шаардлагагүй.
ADX хэрхэн ажилладаг талаар доор харуулав:
Хэрэв ADX байнга өсөж, үнэ мөн дээшээ хөдөлж байвал энэ нь хүчтэй лонг чиг хандлагыг илэрхийлнэ.
Нөгөө талаас, хэрэв ADX байнга өсөж, үнэ доошоо хөдөлж байвал энэ нь хүчтэй шорт чиг хандлагыг илэрхийлнэ.
Ариун Грааль арилжааны систем нь хүчтэй чиг хандлага (өсөлт эсвэл уналт) үүссэний дараах эхний бууралтыг барихад чиглэгддэг. Ерөнхий дүрэм нь өсөлт эсвэл уналтын чиг хандлагад эхний бууралт нь хамгийн ашигтай арилжааны тохиргоо юм.
Шилдэг трейдер Linda Raschke Ариун Грааль арилжааны стратеги нь бага эрсдэлтэй оролтын цэг санал болгодог гэж тэмдэглэсэн. Хоёрдугаарт, энэ арилжааны тохиргооны үр дүн маш урьдчилан таамаглах боломжтой бөгөөд дараах хоёр боломжит арилжааны хувилбар хамгийн их магадлалтайгаар тохиолдоно:
1. Өмнөх свинг өндөр (доод) цэгийг дахин шалгах. Энэ тохиолдолд ашгийн орон зай нь бууралт хэр хол явсанаас хамаарна.
2. Хоёрдугаарт, үндсэн чиг хандлага сэргэж, шинэ өсөлт (уналт) үргэлжлэх чиг хандлага эхэлнэ.
“Ариун Грааль систем” гэгддэг ч гэсэн зарим арилжааны дүрэмтэй.
Дараа нь бид Ариун Грааль арилжааны дүрмийг (авах дохионы хувьд) тоймлон үзье.
Алхам #1: 14 циклийн ADX нь 30-аас дээш утгатай байх ёстой бөгөөд байнга өсөх ёстой
Эхний нөхцөл нь чиг хандлагын хүчийг хэмжихтэй холбоотой.
ADX-ийн 30-аас дээш утга нь үнэ хүчтэй чиг хандлагад явж байгааг харуулахад хангалттай. Хэрэв бид хэт удаан хүлээвэл ADX өндөр утгад хүрч, чиг хандлага хэт үргэлжилсэн байж, бидний оролт хожуу байж магадгүй.
ADX-ийн 30-аас дээш утга нь хүчтэй чиг хандлага байгааг тодорхойлж, сул болон хүчтэй чиг хандлагыг ялгах сайн арга юм.
Алхам #2: Үнэ 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) руу бууралтыг хайх
Хоёр дахь Ариун Грааль арилжааны дүрэм нь үнийн зан төлөвтэй холбоотой.
Бид 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж руу эхний бууралтыг хүлээж байна. Санаж байгаарай, бид экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж руу эхний бууралтыг хянах ёстой, хоёр дахь эсвэл гурав дахь биш.
ADX үнийн зан төлөвийг дагаж буурдаг нь утга учиртай. Тиймээс бууралтын үед ADX доошоо хөдөлж байгаад сандрах хэрэггүй. Гэхдээ хэрэв бууралтын үед ADX 30 түвшнээс доош буурвал энэ нь анхааруулах дохио юм.
ADX нь 30 түвшнээс дээш байх ёстой бөгөөд одоогийн чиг хандлага хөдөлгөөнөө хадгалахад хангалттай хүчтэй гэдгийг баталгаажуулах ёстой.
Алхам #3: 20 циклийн EMA-д хүрсэн лааны өндрийг давах үед авах
Оролтын триггер болгон бид 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажид хамгийн түрүүнд хүрсэн лааны өндрийг ашиглана. Тухайн лааны өндрийг давах нь бидний авалтыг өдөөнө.
Бид арилжааны аргаар бүх зүйлийг системчлэж байна. Системчилсэн стратегийн суурьтай байх нь түүнд дур зоргоороо элемент нэмэхээс илүү дээр. Энэ аргыг баримталснаар эхний арилжааны давуу тал нь эрсдэлийг илүү сайн тооцоолох боломж юм.
Санаж байгаарай, Ариун Грааль дохио хүчинтэй байхын тулд бид 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA)-ийн дээгүүр байх ёстой.
Stop loss болон take profit стратегийг тодорхойлъё.
Алхам #4: Stop loss-ийг бууралтын доод цэгээс доош тогтоож, trailing stop-оор ашгийг түгжих
Хамгаалалтын stop loss нь шинээр үүссэн свинг доод цэгээс доош тогтоогдоно. Өөрөөр хэлбэл, та stop loss-ийг үнэ буурсны дараах доод цэгээс доош тогтооно.
Хоёрдугаарт, валютын арилжааны take profit болон stop loss-д хоёр арга байдаг:
Нэгдүгээрт, trailing stop нь 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундажаас доош тогтоогдож, чиг хандлагыг дагана.
Хоёрдугаарт, та хамгийн сүүлийн свинг өндөр цэг дээр ашгаа авах талаар бодож болно.
Анхаар*: ADX 30 түвшнээс дээш байж, бусад бүх дүрмийг дагаж байгаа л бол 20 циклийн экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж дээр дараагийн арилжааг хийж болно.
Ариун Грааль стратегийн зарах (шорт) дохио нь авах (лонг) дохионы эсрэгээр ажилладаг.
Ариун Грааль арилжааны стратеги нь аль хэдийн тогтоогдсон чиг хандлагад эрсдэлийг тооцоолоход тусалж чадна. ADX үзүүлэлттэй хослуулан ашигласнаар бид системчилсэн оролттой сайн арилжааны системийг олж авдаг. Эрсдэлийг тооцоолох, удирдах нь трейдерийн хамгийн чухал зүйлсийн нэг юм.
Дүгнэлт - Ариун Грааль арилжааны систем
Үнэндээ зах зээлд Ариун Грааль арилжааны арга байхгүй. Бүх арилжаа тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй. Энгийн бөгөөд бат бөх төлөвлөгөө болон зохистой эрсдэлийн менежмент нь арилжааны “Ариун Грааль” юм. Ашгийг үржүүлэх арилжааны нийлмэл үр нөлөөг нэмсний дараа та арилжааны талаар өөр өнцгөөс харж эхэлнэ.
Ашигтай арилжаа нь таны сэтгэлгээ, мэдээлэл авах чадвар болон үндсэн арилжааны зарчмаа баримтлах чадвараас бүрэн хамаарна. Мэдээж танд давуу тал хэрэгтэй, гэхдээ зөв сэтгэлгээгүй бол хамгийн ашигтай арилжааны стратеги ч таныг алдагдалд оруулна.
Тиймээс Ариун Грааль арилжааны стратегийн товч дүгнэлтийг доор харуулав:
1. ADX үзүүлэлтийг чиг хандлагын хүчийг хэмжихэд ашигла.
2. Шинэ чиг хандлагын эхний бууралтын үед авах.
3. Оролтын цагийг тодорхойлохдоо үнийн зан төлөв болон 20 циклийн EMA-г ашигла.
4. Ашгийг түгжихийн тулд trailing stop ашигла.