성배 트레이딩 전략(Holy Grail Trading Strategy)을 배우면 승리하는 트레이딩의 길을 찾게 될 것입니다. 성배 주식 트레이딩 전략의 목표는 간단한 트레이딩 셋업으로 안정적인 수익을 얻는 방법을 발견하도록 돕는 것입니다. 또한, 널리 퍼진 트레이딩 ‘격언’과는 반대로 트레이딩에는 성배 같은 것이 존재하지 않는다는 사실에 대해서도 논의할 것입니다.
트레이딩에 있어서 대부분의 트레이더는 잠재적 수익을 성공 여부를 판단하는 주요 지표로 봅니다. 돈을 버는 것 자체는 잘못이 없습니다. 그러나 전문 트레이더는 다른 마인드를 가지고 있으며, 이미 보유한 자금을 관리하는 데 더 중점을 둡니다. 만약 하룻밤 사이에 자산(또는 수익)을 두 배로 불리는 것이 목표라면, 트레이딩 게임에서 살아남을 수 있는 시간은 길지 않을 것입니다.
한 무리의 트레이더는 ‘성배’를 찾는 것에 집중하고, 또 다른 무리의 트레이더는 리스크 관리에 더 중점을 둡니다. 결국, 수익에만 집중하는 것만으로는 수익을 얻을 수 없습니다. 수익과 손실 모두 효과적으로 관리해야 합니다. 트레이딩 과정과 시장에 집중함으로써 안정적으로 수익을 내는 트레이더가 될 가능성이 높습니다.
성배 트레이딩 시스템에 대한 진실을 살펴보고, 상품 및 선물 트레이딩을 전문으로 하는 금융 전문가 Linda Raschke(린다 라쉬케)의 성배 트레이딩 셋업 규칙을 개괄해 보겠습니다.
트레이딩에 ‘성배’가 존재하는가?
트레이딩에는 성배가 존재하지 않습니다.
트레이딩은 배울 수 있는 기술이지만, 부자가 되는 것을 보장하는 ‘만능 해결책’은 아닙니다.
자연스럽게, 성배 트레이딩 전략이란 무엇인가?라는 의문이 들 수 있습니다.
성배 주식 트레이딩 시스템은 시장 환경이나 거래하는 자산 클래스에 관계없이 항상 수익을 내는 트레이딩을 생성하는 시스템입니다. 이는 이론적 개념으로——실제로는 존재하지 않습니다——하지만 더 수익성 있는 트레이딩 전략을 설계하여 자신만의 전략으로 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
진입 규칙을 어떻게 조정하든, 어떤 지표 조합을 사용하든, 성배를 찾을 수는 없습니다. 트레이딩은 본질적으로 위험이 따릅니다. 그러나 위험은 여전히 효과적으로 관리할 수 있습니다.
일부 트레이더는 트레이딩에서 차익거래(arbitrage)를 통해 무위험 포지션을 만들 수 있다고 지적할 수 있습니다. 그러나 차익거래는 일반 데이트레이더가 추구해야 할 전략이 아닙니다. 고빈도 트레이딩(HFT) 회사인 Virtu Financial의 알고리즘을 보유하지 않는 한 말이죠. 이 회사는 5년 동안 단 하루만 손실을 기록했습니다. 더 놀라운 것은 블룸버그 데이터에 따르면, 2014년 252 거래일 동안 Virtu Financial이 ‘무손실일’ 기록을 세웠다는 점입니다.
Virtu Financial은 세계 최대의 고빈도 트레이딩 및 마켓 메이커 중 하나로, 200개 이상의 거래소, 시장 및 다크풀에서 주식, 상품, 외환, 옵션, 고정 수익 상품 및 기타 증권에 대한 양방향 호가 및 거래를 제공하며, 11,000개 이상의 주식 및 기타 금융 상품에 걸쳐 마켓 메이킹을 합니다. 이 회사는 빅데이터 기반의 독점 고빈도 트레이딩 전략을 사용하여 대량의 증권을 거래합니다.
우리는 화성에 생명체가 존재할 확률이 성배 트레이딩 전략을 찾을 확률보다 훨씬 높다고 생각합니다.
성배 트레이딩 전략이 존재하지 않는 3가지 이유
트레이딩 세계에는 ‘모든 상황에 통하는’ 단 하나의 방법이 없습니다.
예를 들어:
추세 추종 전략은 시장이 횡보할 때 성과가 좋지 않습니다.
둘째, 시장은 끊임없이 변화합니다.
"현재의 시장은 5~10년 전과 같습니다. 왜냐하면 그때와 마찬가지로 끊임없이 변화하기 때문입니다."——이것은 최고 트레이더 Ed Seykota의 트레이딩 명언입니다.
가격 행동은 바다의 밀물과 썰물처럼, 강도와 지속 시간 모두 끊임없이 변화합니다.
셋째, 트레이딩에는 마법 같은 공식이 없습니다. 왜냐하면 누구도 모든 시장 상황에 대비할 수 없기 때문입니다. ‘효율적 시장 가설’은 틀렸습니다. 만약 시장이 정말로 효율적이라면, 수익을 얻을 방법이 없기 때문입니다.
이 세 가지 이유는 트레이딩에 성배가 없는 이유를 명확히 설명합니다.
가격 행동 트레이딩 전략조차도 그 자체의 위험이 존재합니다.
가격 행동은 트레이딩 성배가 아니다
오해하지 마세요. 가격 행동 트레이딩 전략을 마스터하는 것은 정말로 매우 유용합니다.
그러나 시장 가격은 노이즈로 가득 차 있으며, 노이즈를 제거하는 것은 매우 어려울 수 있습니다.
가격 행동만으로 트레이딩할 수 없다는 말이 아닙니다.
오히려 그 반대입니다.
성배 트레이딩 전략
먼저, ‘성배 트레이딩 전략’이라는 이름은 상품 및 선물 트레이더이자 미국 금융 전문가인 Linda Raschke에 의해 명명되었습니다(
이것은 모든 품목(주식, 외환, 상품, 암호화폐 등)에 적용되는 매우 간단한 트레이딩 셋업입니다. 또한, 가격 행동 트레이딩 전략 외에도 우위를 찾을 수 있다는 것을 보여주기 위해, 성배 트레이딩 시스템은 두 가지 기술적 지표를 사용합니다.
먼저, 성배 트레이딩 전략에 필요한 트레이딩 도구를 나열해 보겠습니다:
1. 평균 방향 지수 - ADX
2. 20주기 지수 이동평균선(EMA)
ADX 지표는 추세 추종 지표로, 추세 강도를 측정하는 데 사용됩니다. 이론적으로 추세가 강할수록 ADX 판독값이 높아집니다. 따라서 ADX는 방향성이 없는 지표 또는 강세 추세 지표입니다.
ADX 지표는 세 개의 선으로 구성됩니다: ADX선, +DI선, -DI선. +DI선과 -DI선은 추세의 방향을 결정합니다. +DI선이 -DI선을 상향 돌파하면 시장은 상승 추세에 진입하고, -DI선이 +DI선을 하향 돌파하면 시장은 하락 추세에 진입합니다.
ADX선은 추세의 강도를 결정하는 데 사용됩니다: 25 이상은 일반적으로 약한 추세, 25와 50 사이는 강한 추세, 50 이상은 매우 강한 추세입니다.
ADX는 오실레이터와 결합하여 거짓 신호를 줄일 수도 있습니다. 예를 들어 ADX가 시장이 추세에 있음을 보여준다면, RSI나 스토캐스틱의 과매수 및 과매도 상태를 고려할 필요가 없습니다.
다음은 ADX의 작동 원리입니다:
ADX가 계속 상승하고 동시에 가격도 상승하면, 강한 롱 추세를 나타냅니다.
반면에, ADX가 계속 상승하고 동시에 가격이 하락하면, 강한 숏 추세를 나타냅니다.
성배 트레이딩 시스템은 강한 추세(상승 또는 하락)가 형성된 후 첫 번째 되돌림을 포착하는 것을 목표로 합니다. 일반적인 규칙은 상승 또는 하락 추세에서 첫 번째 되돌림이 가장 수익성 있는 트레이딩 셋업이라는 것입니다.
최고 트레이더 Linda Raschke는 성배 트레이딩 전략이 저위험 진입점을 제공한다고 지적합니다. 둘째, 이 트레이딩 셋업의 결과는 매우 예측 가능하며, 다음 두 가지 가능한 트레이딩 시나리오가 가장 발생할 가능성이 높습니다:
1. 이전 스윙 고점(저점)을 재테스트합니다. 이 경우 수익 공간은 되돌림이 얼마나 깊었는지에 따라 달라집니다.
2. 둘째, 주요 추세가 회복되고 새로운 상승(하락) 지속 추세가 시작됩니다.
소위 ‘성배 시스템’조차도 몇 가지 트레이딩 규칙이 있습니다.
다음으로, 성배 트레이딩 규칙(매수 신호에 대한)을 개괄하겠습니다.
단계 #1: 14주기 ADX가 30 이상이어야 하며 지속적으로 상승해야 합니다
첫 번째 조건은 추세 강도를 측정하는 것과 관련됩니다.
ADX 판독값이 30 이상이면 가격이 강한 추세를 진행하고 있음을 나타내기에 충분합니다. 너무 오래 기다려 ADX가 더 높은 판독값에 도달하면, 추세가 이미 과도하게 연장되어 진입이 늦어질 수 있습니다.
ADX 판독값이 30 이상인 것은 강한 추세의 존재를 확인하고 약한 추세와 강한 추세를 구분하는 좋은 방법입니다.
단계 #2: 가격이 20주기 지수 이동평균선(EMA)으로 되돌림하는 것을 찾습니다
두 번째 성배 트레이딩 규칙은 가격 행동과 관련됩니다.
우리는 20주기 지수 이동평균선으로의 첫 번째 되돌림을 기다립니다. 기억하세요, 우리는 지수 이동평균선으로의 첫 번째 되돌림을 모니터링하는 것이지, 두 번째나 세 번째가 아닙니다.
ADX가 가격 행동을 따라가며 하락하는 것은 당연합니다. 따라서 되돌림 동안 ADX가 하향 이동해도 당황하지 마세요. 그러나 되돌림 동안 ADX가 30 수준 아래로 떨어지면 경고 신호입니다.
ADX는 현재 추세가 그 동력을 유지할 만큼 충분히 강하다는 것을 확인하기 위해 30 수준 이상을 유지해야 합니다.
단계 #3: 20주기 EMA에 닿은 캔들의 고점을 돌파하면 매수합니다
진입 트리거로, 20주기 지수 이동평균선에 처음 닿은 캔들의 고점을 사용합니다. 해당 캔들 고점을 돌파하면 매수가 발동됩니다.
우리는 트레이딩 방법으로 모든 것을 시스템화하고 있습니다. 시스템화된 전략 기반을 갖는 것이 그 안에 임의의 요소를 추가하는 것보다 낫습니다. 이 접근법의 첫 번째 트레이딩 이점은 리스크를 더 잘 정량화할 수 있다는 것입니다.
기억하세요, 성배 신호가 유효하게 유지되려면 20주기 지수 이동평균선(EMA) 위에 있어야 합니다.
손절과 익절 전략을 정의해 보겠습니다.
단계 #4: 손절을 되돌림 저점 아래에 설정하고, 트레일링 스탑으로 수익을 확보합니다
보호적 손절은 새로 형성된 스윙 저점 아래에 설정합니다. 다시 말해, 가격이 되돌림한 후의 저점 아래에 손절을 설정합니다.
둘째, 외환 트레이딩의 익절 및 손절에는 두 가지 방법이 있습니다:
첫째, 트레일링 스탑을 20주기 지수 이동평균선 아래에 설정하여 추세를 따라갑니다.
둘째, 가장 최근의 스윙 고점에서 이익을 실현하는 것을 고려할 수 있습니다.
주의*: ADX가 30 수준 이상을 유지하고 다른 모든 규칙을 준수하는 한, 20주기 지수 이동평균선에서 후속 트레이딩을 할 수 있습니다.
성배 전략 매도(숏) 신호는 매수(롱) 신호와 반대로 작동합니다.
성배 트레이딩 전략은 이미 확립된 추세에서 리스크를 정량화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. ADX 지표와 결합하여 사용하면, 체계적인 진입을 갖춘 좋은 트레이딩 시스템을 얻을 수 있습니다. 리스크를 정량화하고 관리하는 것은 트레이더에게 가장 중요한 일 중 하나입니다.
결론 - 성배 트레이딩 시스템
사실, 시장에는 성배 트레이딩 방법이 없습니다. 모든 트레이딩에는 어느 정도의 리스크가 따릅니다. 간단하고 견고한 계획과 적절한 리스크 관리가 트레이딩의 ‘성배’입니다. 수익 배가의 트레이딩 복리 효과를 더하면, 트레이딩에 대한 다른 관점을 얻을 수 있습니다.
수익성 있는 트레이딩은 전적으로 당신의 마인드셋, 정보를 얻는 능력, 그리고 기본 트레이딩 원칙을 고수하는 능력에 달려 있습니다. 물론, 우위가 필요하지만, 올바른 마인드셋이 없다면 가장 수익성 있는 트레이딩 전략조차도 손실을 초래할 것입니다.
따라서, 다음은 성배 트레이딩 전략의 간단한 요약 복습입니다:
1. ADX 지표를 사용하여 추세의 강도를 측정합니다.
2. 새로운 추세의 첫 번째 되돌림에서 매수합니다.
3. 가격 행동과 20주기 EMA를 활용하여 진입 타이밍을 결정합니다.
4. 트레일링 스탑을 사용하여 수익을 확보합니다.