Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 자기자본 거래원(prop trader)으로, 약 15년의 트레이딩 경험을 보유하고 있습니다. 현재 그의 트레이딩 블로그는 상당한 인기를 끌고 있습니다. 그는 주로 추세를 따라 매매합니다. 그가 생각하기에 트레이딩 기술과 전략 외에도, 트레이더가 원칙을 준수할 수 있는지, 좋은 심리 상태를 유지할 수 있는지가 매우 중요합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 쉽게 범하는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 한다는 점이며, 실제 트레이딩에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 것입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세울 것을 권합니다. 이 계획에는 각 거래마다 몇 가지 매개변수를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 계속 손실이라면 반드시 자신의 거래 계획을 즉시 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
간단히 말해, 돌파 매매는 기초 자산이 기존 형태나 핵심 가격대를 돌파할 때 진입 시점을 포착하는 것을 목표로 합니다.
특정 주식 가격이 52주 신고가를 기록할 때 진입할 수도 있고…
중요한 저항 구간을 돌파할 때 진입할 수도 있으며…
컵 앤 핸들 패턴의 속박에서 벗어날 때 포지션을 구축할 수도 있습니다…
제가 세 가지 돌파 매매 작동 시나리오를 나열했지만… 이들은 항상 하나의 핵심 논리를 따릅니다: 높은 위치에서 매수하고, 더 높은 위치에서 매도한다.
다른 트레이더들이 이런 말을 하는 것을 자주 들었을 것입니다:
"주식이 과매도일 때 반드시 매수하세요!"
"싸게 사서 비싸게 파세요!"
"남들이 두려워할 때 탐욕을 부리고, 남들이 탐욕을 부릴 때 두려워하세요!"
이 말은 일리가 있지만, 역추세로 고점을 쫓는 것은 매우 위험한 전략입니다!
맨손으로 떨어지는 칼을 잡는 것과 같거나, 애니메이션 캐릭터가 강펀치를 맞고 바닥에 쓰러지는 것과 같습니다!
역사를 돌이켜보면, 싸게 사서 비싸게 파는 것이 확실히 풍부한 수익을 가져올 수 있습니다. 하지만 낮은 위치에서 매수하더라도 가격은 계속 바닥을 탐색할 수 있습니다.
당신의 인내력이 이런 타격을 견딜 수 있습니까?
이것이 바로 돌파 매매의 장점입니다.
왜 돌파 매매를 선택하는가?
첫째, 시장 모멘텀에 역행하지 않고, 정해진 방향의 추세에 순응하여 '편승'합니다. 이러한 추세는 때때로 수개월甚至 수년간 지속될 수 있습니다.
이를 통해 놀라운 시장 변동을 포착할 수 있습니다. 물론 돌파 매매에도 결점이 있습니다. 예를 들어 '가짜 돌파' 현상이 자주 발생합니다.
완벽한 전략은 없습니다!
지금쯤 당신은 이렇게 생각하고 있을 것입니다:
"도대체 어느 쪽이 더 좋은가?"
"고점을 쫓아 더 높이 팔 것인가, 바닥을 잡아 고점에 팔 것인가?"
핵심은 이것입니다: 모든 전략에는 장단점이 있지만, 핵심은 장점을 극대화하고 단점을 보완하는 것입니다.
이것이 바로 아래에서 설명할 핵심입니다.
돌파 매매 수익 비결
고급 운용 요령을 공유하기 전에, 한 가지 핵심 요소를 먼저 강조해야 합니다.
왜 주식 시장에서 돌파 매매를 하는가?
근본적인 이유는: 주식 시장이 더 풍부한 거래 기회를 제공하기 때문입니다.
주식 수가 정말 방대합니다!
하지만 이번에는 어떤 주식이 우수하고 어떤 주식이 부진한지 더 쉽게 구별할 수 있습니다.
애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA)가 히트맵에서 눈에 띄게 두드러지는 것을 힘들이지 않고도 발견할 수 있습니다.
이해하셨나요?
이것이 바로 주식 시장 거래와 돌파 전략이 서로 잘 맞는 핵심입니다 — 더 많은 기회, 더 명확한 추세, 그리고 잠재적으로 더 큰 수익.
그렇다면 다음 질문은 이것입니다:
이 거대한 시장의 장점을 어떻게 최대한 활용할 것인가?
제가 곧 공유할 세 가지 고급 요령은 바로 이것입니다:
◎ 전체 시장 추세에 순응하라
◎ 트레일링 스탑 전략을 채택하라
◎ 리스크 관리와 포지션 크기 관리를 엄격히 실행하라
고급 기법 #1: 추세에 순응하라
우리는 인정하지 않을 수 없습니다:
시장 전체가 좋을 때는 모든 것이 순조롭게 보입니다…
시장 전체가 생기 넘치는 바다처럼, 거의 모든 주식이 상승세를 보입니다!
하지만 공포가 확산되면 시장은 피바다가 됩니다...
그렇다면 구체적으로 어떻게 해야 할까요?
간단합니다 — 항상 시장의 올바른 편에 서세요!
상승장 => 롱
하락장 => 현금 보유
이 논리는 명확하지 않습니까?
하지만 이렇게 물을 수 있습니다:
도대체 언제 롱을 해야 하는가?
언제 현금을 보유하며 관망해야 하는가?
정량화할 수 있는 참고 기준이 있는가?
이때, 오랜 검증을 거친 지표를 활용할 수 있습니다 — 지수 필터.
수백 개의 재무 보고서를 읽으며 현금 보유 여부를 판단하는 데 에너지를 쏟는 대신, 지수 필터 메커니즘을 채택하세요.
예를 들어, S&P 500 지수를 거래할 때 차트에 100주 이동평균선을 로드합니다:
◎ 종가가 100주 이동평균선 위에 있을 때 => 거래 기회를 찾기 시작
◎ 종가가 이동평균선 아래로 떨어질 때 => 즉시 청산하고 현금 보유
신호가 때때로 모호하게 나타나지만, 이 시스템은 시장 조류의 방향을 명확히 파악하게 해주어 수익을 높이고 손실을 통제합니다.
이것이 시장에서 돈을 벌 수 있을까요?
그다지 이상적이지 않습니다!
하지만 여기에 지수 필터를 추가하고 동일한 규칙을 사용하면, 이제 상황이 어떨까요?
천지차이입니다.
그리고 이 모든 것은 지수 필터 규칙 하나만 추가하면 됩니다!
이제 언제 거래해야 하고 언제 거래하지 말아야 하는지 알게 되었습니다.
그렇다면 언제 거래를 청산해야 하는지는 어떻게 알 수 있을까요?
다음에 공유해 드리겠습니다…
고급 기법 #2: 트레일링 스탑 사용
이제 목표가 추세에서 높은 가격에 매수하고, 추세가 끝나기 전에 더 높은 가격에 매도하는 것임을 이해하셨습니다.
물론 때로는 돌파가 매우 짧을 수 있고, 약간의 수익을 얻은 후 시장이 반전하여 불리하게 작용할 수 있습니다…
하지만 동시에 이런 거대한 움직임이 발생할 수도 있으며, 상한이 없는 것처럼 보입니다…
종합적으로, 돌파 매매에서 중요한 것은 가격이 얼마나 높이 오를지 결코 알 수 없다는 점입니다.
이동평균선, 돈치안 채널(Donchian channel) 또는 평균真实 변동폭(ATR) 등의 지표를 사용하여 스탑을 추적하는 다양한 방법이 있습니다…
하지만 제가 공유할 간단하면서도 실용적으로 효과적인 트레일링 스탑 방법은 — 퍼센트 기반 트레일링 스탑입니다!
이 방법을 사용하면 주식이 고점에서 30% 하락할 때까지 보유하게 됩니다.
간단하지 않습니까? 화려한 공식을 외울 필요 없이 기초 수학만 필요합니다!
단기 추세를 포착하고 싶다면 10%에서 20%의 퍼센트 기반 트레일링 스탑을 채택할 수 있습니다.
하지만 장기 대추세의 원칙을 파악하려 한다면 30% 이상의 비율을 고려하고 싶을 것입니다.
하지만 주의하세요! 시장은 결코 이상적인 시나리오대로 움직이지 않습니다. 매수하는 순간 반전하거나, 수익 목표에 도달한 후 폭락하는 경우가 많습니다!
그렇다면 어떻게 보완할까요? 돌파 매매의 승률을 어떻게 높일까요?
마지막 고급 기법을 공유해 드리겠습니다.
고급 기법 #3: 리스크 관리와 포지션 크기 관리
현실을 직시해야 합니다. 모든 거래는 역방향 변동을 겪을 수 있으며, 돌파 실패 사례는 결국 나타나게 됩니다.
하지만 이를 '운영 비용'으로 간주할 수 있습니다.
좋은 소식은 포트폴리오 관리를 통해 손실을 효과적으로 통제할 수 있다는 것입니다: 포트폴리오 분산(쉽게 말해: 동시에 여러 종목 보유):
예를 들어, 5,000달러(약 680만 원) 계좌가 있고 10% 포트폴리오 배분 규칙이 있다면,
500달러(약 68만 원)를 초과하는 주식을 매수하지 않으며, 동시에 최대 10개의 미결제 포지션을 보유하게 됩니다.
이렇게 하는 핵심 논리는 어떤 주식이 폭발하거나 폭락할지 결코 예측할 수 없다는 것입니다.
포트폴리오 배분을 통해 특정 주식이 0이 되더라도 계속 거래할 자금을 보유할 수 있습니다.
동시에 포트폴리오에 여러 주식을 보유함으로써 시장에서 장기 돌파를 포착할 좋은 기회를 갖게 됩니다.
단 1~2개 주식만 수익이 나도 포트폴리오를 흑자로 전환하거나 그 이상을 달성하기에 충분합니다.
이제 돌파 매매의 기본 논리와 실전精髓를 습득하여 돌파 매매 전문가라고 할 수 있습니다!
백테스트로 검증된 돌파 매매 시스템. 이 가이드에서 가장 가치 있는 부분이 왔습니다 — 완전한 돌파 매매 전략과 역사적 백테스트 결과.
효과적인 돌파 매매 시스템
이것이 이 가이드의 특별한 점입니다.
완전한 돌파 매매 전략과 전체 백테스트 결과를 통해 주식 시장에서의 성과를 보여드립니다.
물론 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않습니다.
하지만 이렇게 물어보겠습니다:
어떤 시스템이 과거에 부진했다면, 여전히 그것을 거래하시겠습니까?
절대 아니겠죠?
이것이 바로 제가 이해해 주기를 바라는 점입니다.
이 돌파 전략은 지난 30년간 5175.77%의 수익률을 창출했습니다.
하지만 시작하기 전에 이 돌파 매매 시스템에 관한 몇 가지 중요한 세부 사항을 알아야 합니다:
◎ 이 시스템은 주간 타임프레임에서만 거래합니다
◎ 이 시스템은 S&P 500 지수 구성 종목을 거래하도록 테스트되었으며, 지수 자체를 추세 필터로 사용합니다
◎ 이 시스템은 10% 포트폴리오 배분을 사용하여 최대 10개 주식을 보유할 수 있습니다 (제가 앞서 가르쳐 드린 것을 기억하시나요?)
이제 이 시스템의 거래 규칙을 함께 분석해 보겠습니다.
규칙 1: S&P 500 지수가 100주 이동평균선 위에 있을 것
제가 앞서 가르쳐 드린 이 개념을 기억하시나요?
이것이 이 시스템의 핵심 기둥입니다.
복습하자면, 100주 단순 이동평균선을 불러와 주간 타임프레임으로 전환하기만 하면 됩니다…
가격이 이동평균선 위에 있는 한 포지션을 계속 보유하거나 규칙에 따라 새 포지션을 개설합니다.
매우 기본적이죠?
그렇다면 다음으로 볼 것은 무엇일까요?
규칙 2: 주식이 52주 신고가를 기록하면 다음 주 시가에 매수
주식이 52주 신고가를 기록하면 다음 주 시가에 해당 주식을 매수합니다.
이 규칙은 거의 자명합니다.
하지만 여기서 어려운 점은 지속적으로 역사적 신고가를 찾는 것입니다.
우리가 거래하는 지수에는 약 500개 주식이 있습니다.
매주 이 모든 주식을 수동으로 확인하는 것은 미친 짓입니다!
그렇다면 해결책은 무엇일까요?
바로 '주식 스크리너'를 사용하는 것입니다.
다행히도 규칙이 충분히 간단하여 몇 가지 무료 스크리너를 사용하여 구현할 수 있습니다.
그 중 하나는 TradingView를 통한 것입니다!
규칙 3: 80주 변동률 지표에 따라 주식을 정렬하고, 순위가 높은 종목을 우선 거래
이 단계는 다소 생소할 수 있으며, '변동률(ROC)'이라는 정렬 도구를 사용합니다.
이 지표의 핵심 기능은 주식 강도를 측정하는 것입니다.
과매수 또는 과매도 상태를 표시하지 않습니다 — 간단히 말해, ROC 수치가 높을수록 주식 모멘텀이 강하며, 이것이 바로 우리에게 필요한 특성입니다!
두 가지 철칙을 명심하세요:
◎ 최대 보유 포지션 수는 10개
◎ 단일 주식 포지션은 총 자금의 10%를 초과하지 않음
이것이 ROC 정렬의 중요성입니다 — 거래 우선순위를 명확히 해줍니다.
규칙 4: 주식 종가가 25주 최저가 아래로 떨어지면 다음 주 시가에 매도
이 규칙의 경우, 돈치안 채널(Donchian Channel)을 사용하여 하단 채널만 표시하면 됩니다…
매개변수를 25주로 설정합니다...
다시 강조하지만, 모든 작업은 주간 차트를 기반으로 합니다.
예를 들어 설명하면: 보유 주식이 크게 수익을 낼 때...
종가가 25주 최저가 아래로 떨어질 때만 청산이触发됩니다...
규칙이 매우 명확하죠!
그렇다면 청산은 어떻게 할까요?
규칙 5: S&P 500 지수의 주간 종가가 100주 이동평균선 아래이면 다음 주 시가에 전량 청산
시장이 좋을 때는 확고히 보유합니다.
하지만 지수가 100주 이동평균선을 하향 돌파하면 어떻게 할까요?
간단합니다. 금요일 종가가 이동평균선 아래로 떨어졌다고 가정하면...
다음 월요일 시가에 즉시 모든 포지션을 청산하고 현금을 보유하며 관망합니다...
이해하셨나요?
이제 핵심 질문입니다: 이 시스템이 실전에서 실제로 어떻게 수행되었을까요? 연평균 수익률은 얼마인가요?
다음으로 진정한 '트레이딩 우위'를 직접 목격하게 될 것입니다.
돌파 매매 시스템 백테스트 결과
아시다시피, 이것은 규칙이 명확한 객관적 거래 시스템입니다. 이는 역사적 데이터 백테스트 검증이 가능하다는 것을 의미합니다.
테스트 기간: 1995년부터 2024년까지
데이터 양이 정말 놀랍습니다!
이 시스템은 여러 주요 위기를 견뎌냈습니다: 1997년 아시아 금융 위기, 2008년 글로벌 금융 위기, 2020년 코로나19 충격, 그리고 러시아-우크라이나 전쟁까지 — 모두 무사히 통과하고 지속적으로 수익을 창출했습니다.
다음은 핵심 성과 데이터입니다:
◎ 총 거래 횟수: 320건
◎ 연평균 수익률: 13%
◎ 최대 인출: -12%
◎ 승률: 50%
돌파 매매 시스템은 지난 30년 동안 5번의 손실 연도를 기록했습니다.
하지만 성과는 여전히 상당히 뛰어납니다.
현재, 이 시스템이 평균적으로 연간 14.13%를 벌지만, 매년 일정하지는 않습니다.
2024년과 같은 빛나는 순간도 있고, 2022년과 같은 어려운 시기도 겪게 됩니다.
시장에서 정량화 가능한 우위를 가진 완전한 돌파 매매 시스템!
하지만 물론… 전략을 배우는 것과 그것을 일관되게 실행하는 것은 다른 문제입니다.
연속 손실을 겪을 때, 여러 가지 의문이 생길 수밖에 없습니다:
"왜 이 지표를 선택했는가?"
"매개변수를 조정해야 하는가?"
"다른 전략과 결합할 수 있는가?"
이를 위해 FAQ 섹션을 마련했습니다:
자주 묻는 질문
마지막으로, 돌파 매매에 관한 몇 가지 자주 묻는 질문입니다:
1. 거래에 진입할 때 어떤 유형의 주문을 사용합니까?
이 경우 시장가 주문으로 진입하고 싶을 것입니다.
2. 25주 최저가가 주중(화요일에서 금요일 사이)에 터치되면, 즉시 거래를 청산합니까, 아니면 주봉 마감을 기다립니까?
주봉 마감을 기다립니다. 주봉이 마감되면, 토요일에 종가가 25주 최저가 위에 있으면 거래를 보유합니다. 아래에 있으면 월요일에 거래를 청산합니다.
3. S&P 500 지수가 주중에 100주 이동평균선 위로 다시 돌아오면, 조건에 맞는 주식을 즉시 매수합니까, 아니면 주봉 마감을 기다립니까?
이 경우 주봉 마감을 기다립니다. S&P 500 종가가 100주 이동평균선 위에 있으면 거래 규칙에 따라 주식을 매수합니다. 그렇지 않으면 현금 보유를 유지합니다.
4. 왜 러셀 3000 지수 대신 S&P 500 지수를 사용합니까?
특별한 이유는 없습니다. 러셀 3000 지수를 사용해도 거래 시스템은 여전히 유효합니다!
5. 100주 이동평균선에 관해 단순 이동평균선을 사용합니까, 지수 이동평균선을 사용합니까?
제가 단순 이동평균선(SMA)을 사용하지만, 어느 것을 사용하든 중요하지 않습니다. 그 이면의 개념이 핵심이며, 매개변수가 아닙니다. 거래 시스템이 미세한 매개변수 변경으로失效한다면, 이는 과최적화되었을 가능성이 높다는 것을 나타내므로 걱정할 것입니다.
6. 돌파 매매 시스템이 반대 거래 규칙을 사용하여 숏을 하는 것, 즉 역사적 최저점에서 주식을 숏하는 것에 적용됩니까?
이에 대해 백테스트를 해보았지만, 불행히도 효과가 없었습니다.