일반적으로 사람들이 진입 신호를 떠올릴 때, 그것을 하나의 구체적인 거래 시스템으로 생각합니다. 그들은 진입점이 어떤 시스템에서든 가장 중요한 부분이라고 여깁니다.
하지만 놀랍게도 터틀 전략은 리처드 돈치안(Richard Donchian)이 제시한 채널 돌파에 기반한 매우 간단한 진입 시스템을 사용합니다.
터틀 시스템의 핵심은 돌파이지만, 중요한 것은 언제 돌파하는지, 그리고 어느 정도 돌파해야 진입하는지입니다. 복잡한 논리를 좋아하거나 '충분한 이유'가 있어야 주문을 넣는 트레이더들에게는 이 단순한 전략이 실망스러울 수 있습니다. 하지만 처음에 말씀드렸듯이, 진입 단계는 가장 중요한 부분이 아니며, 시스템의 전부도 아닙니다. 수익의 핵심은 우리가 어떻게 손절하고, 어디서 익절하며, 어떻게 거래를 최적화하느냐에 달려 있습니다.
터틀 시스템은 서로 다르지만 상호 연관되고 보완적인 두 가지 원칙을 활용합니다. 둘 다 돌파 매매 방법이며, 우리는 이를 방법 1과 방법 2라고 부릅니다. 어느 방법에 자금을 배분할지는 스스로 결정할 수 있습니다 — 예를 들어 방법 1을 더 선호한다면 방법 1에 더 많은 자금을 투입할 수 있습니다. 경험이나 직감, 아니면 풍수에 따라 결정할지는 전적으로 본인에게 달려 있습니다. 일부 트레이더는 두 방법에 자금을 균등하게 배분하기도 하는데, 이도 괜찮습니다. 일정 기간 사용한 후 효과가 있다고 느끼면 됩니다.
◎ 방법 1: 20일 돌파에 기반한 단기 매매 방법.
◎ 방법 2: 55일 돌파에 기반한 단기 매매 방법.
먼저 '돌파'의 개념을 설명하겠습니다. 돌파란 가격이 일정 기간의 최고점(고점) 또는 최저점(저점)을 넘어서 그 위/아래에 마감하는 것을 말합니다. 따라서 20일 돌파란 가격이 과거 20개 일봉의 최고점 또는 최저점을 돌파했다는 의미입니다.
터틀 시스템에서는 현재 캔들이 마감되어 확인될 때까지 기다리지 않고, 가격이 돌파할 때 바로 진입할 수 있습니다. 갭 상승으로开盘하는 경우, 시장 시가가 이미 20일 고점/저점을 초과했다면 터틀 트레이더는 시가에 바로 진입합니다.
방법 1 규칙:
가격이 이전 20개 캔들의 최고점을 돌파하면, 터틀 트레이더는 매수 주문을 넣습니다.
가격이 이전 20개 캔들의 최저점을 하회하면, 바로 매도 주문을 넣습니다.
또 하나의 개념은 '마지막 돌파'입니다. 이는 돌파를 발생시킨 마지막 캔들을 의미하며, 이후 가격이 돌파 방향과 반대로 움직입니다. 이때 해당 돌파 신호는 더 이상 유효하지 않습니다.
'마지막 돌파'의 방향은 이 시스템과 무관합니다. 따라서 다음 캔들에서 다시 돌파가 발생하면, 20일 조건에 부합하는 한 여전히 진입할 수 있습니다.
진행 중인 장기 추세를 놓치지 않기 위해, 우리는 방법 1의 제한을 건너뛰고 가격이 55개 일봉을 돌파할 때 계속 진입합니다. 이를 55일 돌파 또는 '보험 돌파점'이라고 합니다.
언제든지 관망 중이라면, 롱 또는 숏을 할 수 있는 몇 가지 가격 위치가 항상 있습니다. 그것이 바로 20일 돌파와 55일 돌파 가격대입니다.
방법 2 규칙:
다른 것은 없고, 앞서 언급한 55일 돌파입니다. 말씀드렸듯이 이 두 방법은 서로 다르지만 충돌하지 않고, 오히려 상호 보완적입니다. 함께 사용해야 효과가 좋습니다.
한 가지 기억하세요: 방법 1이 성공하든 실패하든, 조건만 충족되면 방법 2는 여전히 실행됩니다.
요약
방법 1: 가격이 과거 20개 캔들의 최고점 또는 최저점을 돌파할 때 진입합니다.
방법 2: 가격이 과거 55개 캔들의 최고점 또는 최저점을 돌파할 때 진입합니다.
두 시스템은 순차적으로 함께 사용하며, 서로를 보완하고 상대방의 손익에 영향을 받지 않습니다.
기억하세요, 진입 신호는 터틀 전략의 일부분일 뿐이며, 우리는 또한 포지션 크기 관리, 손절 전략, 청산 전략에도 주목해야 합니다 — 이는 이후 챕터에서 소개하겠습니다. 여기까지만 배운다면, 아직 터틀 트레이딩 시스템을 진정으로 마스터했다고 할 수 없습니다.