Thông thường, khi mọi người nghĩ về tín hiệu vào lệnh, họ coi đó như một hệ thống giao dịch cụ thể. Họ cho rằng điểm vào lệnh là phần quan trọng nhất trong bất kỳ hệ thống nào.
Nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chiến lược Rùa sử dụng một hệ thống vào lệnh cực kỳ đơn giản, dựa trên breakout kênh do Richard Donchian đề xuất.
Cốt lõi của hệ thống Rùa chính là breakout, nhưng điều then chốt là breakout vào lúc nào, và breakout đến mức nào thì mới vào lệnh. Đối với một số trader thích logic phức tạp, hoặc cần "lý do đầy đủ" mới đặt lệnh, chiến lược đơn giản này có thể khiến họ thất vọng. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói ngay từ đầu, khâu vào lệnh không phải là phần quan trọng nhất, càng không phải là toàn bộ một hệ thống. Chìa khóa để có lợi nhuận còn nằm ở cách chúng ta cắt lỗ, chốt lời ở đâu, và cách tối ưu hóa giao dịch.
Hệ thống Rùa sử dụng hai nguyên tắc khác nhau nhưng có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai đều là phương pháp giao dịch breakout, chúng ta gọi là Phương pháp 1 và Phương pháp 2. Chúng ta có thể tự quyết định phân bổ vốn cho phương pháp nào — ví dụ nếu bạn thích Phương pháp 1 hơn, bạn có thể đầu tư nhiều vốn hơn vào Phương pháp 1. Còn việc dựa trên kinh nghiệm, trực giác, hay xem phong thủy, thì hoàn toàn tùy ở bạn. Một số trader chọn chia đều vốn cho cả hai phương pháp, điều đó cũng không sao, miễn là sau một thời gian sử dụng bạn thấy hiệu quả.
◎ Phương pháp 1: Phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa trên breakout 20 ngày.
◎ Phương pháp 2: Phương pháp giao dịch ngắn hạn dựa trên breakout 55 ngày.
Trước tiên hãy nói về khái niệm "breakout". Breakout là khi giá vượt qua và đóng cửa trên/dưới điểm cao nhất (đỉnh) hoặc thấp nhất (đáy) trong một khoảng thời gian. Vì vậy, breakout 20 ngày có nghĩa là giá vượt qua điểm cao nhất hoặc thấp nhất của 20 cây nến ngày trước đó.
Trong hệ thống Rùa, chúng ta có thể vào lệnh trực tiếp khi giá breakout, mà không cần chờ cây nến hiện tại đóng cửa xác nhận. Trong trường hợp mở cửa gap, nếu giá mở cửa thị trường đã vượt qua đỉnh/đáy 20 ngày, trader Rùa sẽ vào lệnh ngay tại giá mở cửa.
Quy tắc Phương pháp 1:
Khi giá breakout qua điểm cao nhất của 20 cây nến trước đó, trader Rùa sẽ đặt lệnh mua.
Khi giá phá vỡ xuống dưới điểm thấp nhất của 20 cây nến trước đó, thì đặt lệnh bán trực tiếp.
Chúng ta còn có một khái niệm gọi là "breakout lần cuối", tức là cây nến cuối cùng tạo ra breakout, sau đó giá đi ngược hướng với breakout. Lúc này, tín hiệu breakout đó không còn hiệu lực.
Hướng của "breakout lần cuối" không liên quan đến hệ thống này. Vì vậy, nếu cây nến tiếp theo lại xảy ra breakout, miễn là thỏa điều kiện 20 ngày, vẫn có thể vào lệnh.
Để không bỏ lỡ xu hướng dài hạn đang tiếp diễn, chúng ta sẽ bỏ qua giới hạn của Phương pháp 1, tiếp tục vào lệnh khi giá breakout 55 cây nến ngày. Đây được gọi là breakout 55 ngày hay "điểm breakout bảo hiểm".
Ở bất kỳ thời điểm nào, khi bạn đang đứng ngoài quan sát, luôn có vài mức giá có thể mua hoặc bán, đó chính là mức giá breakout 20 ngày và breakout 55 ngày.
Quy tắc Phương pháp 2:
Không có gì khác, chính là breakout 55 ngày đã đề cập ở trên. Như tôi đã nói, hai phương pháp này tuy khác nhau nhưng không xung đột, mà ngược lại bổ trợ cho nhau. Phải kết hợp sử dụng mới đạt hiệu quả tốt.
Hãy nhớ một điều: Dù Phương pháp 1 thành công hay thất bại, miễn là thỏa điều kiện, Phương pháp 2 vẫn sẽ được thực hiện.
Tổng kết
Phương pháp 1: Vào lệnh khi giá breakout qua điểm cao nhất hoặc thấp nhất của 20 cây nến trước đó.
Phương pháp 2: Vào lệnh khi giá breakout qua điểm cao nhất hoặc thấp nhất của 55 cây nến trước đó.
Hai hệ thống phải được sử dụng phối hợp lần lượt, bổ trợ cho nhau, không bị ảnh hưởng bởi lãi lỗ của nhau.
Hãy nhớ, tín hiệu vào lệnh chỉ là một phần nhỏ trong chiến lược Rùa, chúng ta còn cần quan tâm đến quản lý vị thế, chiến lược cắt lỗ, chiến lược thoát lệnh — những điều này sẽ được giới thiệu trong các chương tiếp theo. Nếu chỉ học đến đây, bạn vẫn chưa thể coi là thực sự nắm vững hệ thống giao dịch Rùa.