โดยปกติแล้ว เมื่อคนเรานึกถึงสัญญาณเข้าเทรด มักจะมองว่ามันคือระบบเทรดที่เฉพาะเจาะจงระบบหนึ่ง พวกเขาคิดว่าจุดเข้าเทรดคือส่วนที่สำคัญที่สุดในทุกระบบ
แต่เราจะประหลาดใจที่พบว่า กลยุทธ์เต่าใช้ระบบเข้าเทรดที่เรียบง่ายมาก โดยอิงจากการทะลุช่องสัญญาณที่ริชาร์ด ดอนเชียน (Richard Donchian) เสนอขึ้น
แก่นแท้ของระบบเต่าคือการทะลุ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าจะทะลุเมื่อไหร่ และทะลุไปถึงระดับไหนถึงจะเข้าเทรด สำหรับเทรดเดอร์บางคนที่ชอบตรรกะซับซ้อน หรือต้องการ "เหตุผลที่เพียงพอ" ถึงจะส่งออเดอร์ กลยุทธ์ง่ายๆ นี้อาจทำให้พวกเขาผิดหวังได้ แต่อย่างที่เราได้บอกไว้ตั้งแต่แรก ขั้นตอนการเข้าเทรดไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุด และไม่ใช่ทั้งหมดของระบบด้วยซ้ำ กุญแจสู่กำไรยังอยู่ที่ว่าเราจะตั้ง stop loss อย่างไร จะ take profit ที่ไหน และจะ optimize การเทรดอย่างไร
ระบบเต่าใช้หลักการสองข้อที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งคู่เป็นวิธีการเทรดแบบทะลุ ซึ่งเราเรียกว่าวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 เราสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะจัดสรรเงินทุนให้วิธีไหน — เช่น ถ้าคุณชอบวิธีที่ 1 มากกว่า ก็ลงเงินในวิธีที่ 1 มากหน่อย ส่วนจะอิงจากประสบการณ์ สัญชาตญาณ หรือดูฮวงจุ้ย ก็แล้วแต่คุณเลย เทรดเดอร์บางคนเลือกแบ่งเงินทุนเท่าๆ กันให้ทั้งสองวิธี ซึ่งก็ไม่มีปัญหา ขอแค่ใช้ไประยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าได้ผลก็พอ
◎ วิธีที่ 1: วิธีการเทรดระยะสั้นที่อิงการทะลุ 20 วัน
◎ วิธีที่ 2: วิธีการเทรดระยะสั้นที่อิงการทะลุ 55 วัน
ก่อนอื่นขอพูดถึงแนวคิดของ"การทะลุ"ก่อน การทะลุหมายถึงราคาเคลื่อนผ่านและปิดเหนือ/ใต้จุดสูงสุด (ยอด) หรือจุดต่ำสุด (ก้น) ในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นการทะลุ 20 วันก็หมายความว่าราคาทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียนรายวัน 20 แท่งที่ผ่านมา
ในระบบเต่า เราสามารถเข้าเทรดได้ทันทีเมื่อราคาทะลุ โดยไม่ต้องรอให้แท่งเทียนปัจจุบันปิดเพื่อยืนยัน ในกรณีที่เปิดตลาดแบบ gap ถ้าราคาเปิดตลาดเกินยอด/ก้นของ 20 วันไปแล้ว เทรดเดอร์เต่าจะเข้าเทรดที่ราคาเปิดทันที
กฎของวิธีที่ 1:
เมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดของแท่งเทียน 20 แท่งก่อนหน้า เทรดเดอร์เต่าจะส่งออเดอร์ซื้อ
เมื่อราคาหลุดจุดต่ำสุดของแท่งเทียน 20 แท่งก่อนหน้า ก็จะส่งออเดอร์ขายทันที
เรายังมีแนวคิดที่เรียกว่า "การทะลุครั้งสุดท้าย" ซึ่งหมายถึงแท่งเทียนแท่งสุดท้ายที่เกิดการทะลุ แล้วหลังจากนั้นราคาเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับการทะลุ เมื่อถึงตอนนั้น สัญญาณทะลุนั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ทิศทางของ "การทะลุครั้งสุดท้าย" ไม่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ ดังนั้นถ้าแท่งเทียนถัดไปเกิดการทะลุอีกครั้ง ขอแค่เข้าเงื่อนไข 20 วัน ก็ยังเข้าเทรดได้อยู่
เพื่อไม่ให้พลาดแนวโน้มระยะยาวที่กำลังดำเนินอยู่ เราจะข้ามข้อจำกัดของวิธีที่ 1 ไป แล้วเข้าเทรดต่อเมื่อราคาทะลุแท่งเทียนรายวัน 55 แท่ง ซึ่งเรียกว่าการทะลุ 55 วัน หรือ "จุดทะลุประกันภัย"
ไม่ว่าเวลาไหน ถ้าคุณยืนดูอยู่ข้างนอก ตำแหน่งราคาที่จะ long หรือ short ได้ก็จะมีอยู่เสมอ นั่นก็คือราคาของการทะลุ 20 วัน และการทะลุ 55 วัน
กฎของวิธีที่ 2:
ไม่มีอะไรอื่น นอกจาก 55 วันทะลุที่กล่าวถึงข้างต้น อย่างที่บอก สองวิธีนี้แม้จะต่างกันแต่ไม่ได้ขัดแย้งกัน กลับเสริมซึ่งกันและกัน ต้องใช้คู่กันถึงจะได้ผลดี
จำไว้อย่างหนึ่ง: ไม่ว่าวิธีที่ 1 จะสำเร็จหรือล้มเหลว ขอแค่เข้าเงื่อนไข วิธีที่ 2 ก็ยังคงดำเนินการต่อไป
สรุป
วิธีที่ 1: เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียน 20 แท่งที่ผ่านมา
วิธีที่ 2: เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของแท่งเทียน 55 แท่งที่ผ่านมา
สองระบบต้องใช้ประกอบกันตามลำดับ เสริมกัน ไม่ได้รับผลกระทบจากกำไรหรือขาดทุนของอีกฝ่าย
จำไว้ว่า สัญญาณเข้าเทรดเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของกลยุทธ์เต่า เรายังต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร position, กลยุทธ์ stop loss, กลยุทธ์ออกจากสถานะ — ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป ถ้าเรียนมาถึงแค่ตรงนี้ คุณยังนับว่ายังไม่เชี่ยวชาญระบบเทรดเต่าจริงๆ