레인지 트레이딩은 시장 변동성에 기반한 가장 기본적인 거래 방식 중 하나로, 추세 추종이나 돌파 매매 같은 다른 전략을 보완할 수도 있고, 독립적으로 사용하여 수익을 얻을 수도 있습니다.
차트에서 레인지를 식별하는 것은 사실 어렵지 않습니다. 대부분의 가격 차트에는 가격의 가능한 변화 경로를 찾을 수 있는 명확한 가격 영역이 항상 존재합니다. 레인지에는 다양한 변형 형태가 있지만, 나름의 특징을 항상 가지고 있습니다.
이러한 레인지에는 다양한 유형이 있습니다. 트레이더들이 레인지 트레이딩을 좋아하는 이유는 레인지 트레이딩이 불확실성을 줄여주는 유리한 역할을 하기 때문입니다.
레인지 트레이딩: 알아두어야 할 기본 지식
레인지는 일반적으로 가격이 지지와 저항 수준 사이에 제한될 때 형성됩니다. 따라서 레인지를 거래하는 가장 간단한 방법은 레인지 경계에서 진입하거나 청산하는 것입니다. 즉, 가격이 레인지 상단에 있을 때 매도하고, 하단에 있을 때 매수하는 것입니다. 레인지 상단은 가격 상승에 대한 저항 영역을 제공하고, 레인지 하단은 가격 하락에 대한 지지 영역을 제공합니다.
모든 거래 시스템과 마찬가지로, 성공은 세부 사항에 대한 관심과 기술의 올바른 실행에 달려 있습니다.
몇 가지 전형적인 레인지 트레이딩 시나리오를 살펴보겠습니다.
레인지 유형
1. 직사각형 레인지
직사각형 레인지는 가격이 상단 저항과 하단 지지 사이에서 횡보하는 것을 나타내며, 이 두 구간은 대략 수평을 이룹니다. 이러한 레인지는 모든 타임프레임에서 흔히 볼 수 있지만, 채널이나 연속 레인지만큼 흔하지는 않습니다. 눈으로 직접 찾든 지표를 사용하여 식별하든, 직사각형 레인지는 사실 발견하기 쉽습니다. 다음과 같은 특징이 있습니다:
◎ 명확한 상하 지지와 저항 구간
◎ 평탄한 이동평균선
◎ 고점/저점이 레인지 내에 위치
2. 가격 채널 (기울어진 레인지)
가격 채널, 즉 기울어진 레인지는 가격이 일정한 기울기로 상승 또는 하락 채널을 형성하는 흔한 차트 패턴입니다.
채널은 오랜 기간, 심지어 수년간 지속될 수 있습니다. 전반적으로 이러한 채널은 추세장이지만, 그 기간 동안 단기 레인지 트레이딩 기회도 자주 형성됩니다. 따라서 채널은 추세 추종 전략이나 돌파 전략으로 거래되는 경우도 많습니다.
지속 기간이 짧은 채널이 주요 추세와 반대 방향으로 형성될 때, 이들은 보통 지속형 패턴입니다. 여기에는 웨지, 플래그, 페넌트가 포함됩니다.
채널 범위, 특히 지속 기간이 짧은 채널 범위의 경우, 돌파는 반대 방향에서 발생하는 경우가 많습니다. 상향 기울어진 레인지에서는 하방 돌파가 가장 가능성이 높습니다. 하향 기울어진 레인지에서는 상방 돌파가 가장 가능성이 높습니다. 이것이 절대적인 것은 아니지만, 기술적 분석에서 유용한 경험 법칙입니다.
3. 가짜 채널 돌파
가짜 돌파에는 중요한 뉴스 발표 등 다양한 촉발 요인이 있을 수 있습니다. 때로는 자동 매매 시스템이 중요한 경제 데이터 발표에 첫 반응을 보일 때, 프로그램 매매가 가짜 돌파를 유발하기도 합니다. 그러나 일반적으로 시장은 뉴스 발표 전에 이미 뉴스를 흡수하기 때문에, 시장 합의가 재확립되면서 이러한 뉴스의 영향이 점차 사라지고 가격은 원래 궤도로 돌아옵니다.
4. 지속형 레인지: 플래그, 삼각형, 웨지
지속형 레인지는 추세 내에서 발생하는 차트 패턴으로, 삼각형, 플래그, 웨지 등이 있습니다. 이러한 레인지는 보통 주 추세 내의 조정이며, 강세 신호일 수도 있고 약세 신호일 수도 있습니다.
이러한 패턴은 거의 모든 타임프레임에서 발생할 수 있습니다. 레인지 트레이딩으로도, 돌파 트레이딩으로도 활용할 수 있습니다 — 이는 여러분의 거래 타임프레임에 따라 달라집니다. 현재 추세가 재개되면 이러한 패턴은 강력한 강세 또는 약세 돌파를 만들어낼 수 있기 때문에, 많은 사람들이 레인지 트레이딩보다 돌파 트레이딩으로 이들을 선호합니다.
5. 불규칙 레인지
어떤 레인지 패턴은 한눈에 명확하지 않습니다. 이런 경우, 가격은 보통 하나의 축 중심선을 중심으로 변동하며, 지지와 저항도 축 중심선 주변에서 형성됩니다. 추세선 분석 도구, 이동평균선 등의 도구를 사용하면 이러한 레인지를 표시하고 지지와 저항을 식별하는 데 도움이 됩니다.
레인지 경계에서 돌파를 거래하는 것 외에도, 일부 트레이더는 중심 축선 쪽으로 수렴하는 가격 레인지를 거래합니다. 이들은 가격이 결국 평균(중앙 축선)으로 회귀한다고 믿기 때문입니다.
위에서 언급했듯이, 가격이 레인지 상하한에 도달하면 돌파(또는 부분적 손절) 가능성이 항상 존재합니다. 따라서 레인지 가장자리에서 거래함으로써 트레이더는 가격이 자신에게 유리한 방향으로 성공적으로 전환되기를 기대할 수 있습니다. 중심 영역을 거래함으로써 레인지 가장자리에서의 전환 위험을 줄일 수 있습니다.
레인지 트레이딩 방법
대부분의 경우, 레인지의 가격 변동은 중간선을 중심으로 전개되므로, 진입과 수익 목표를 레인지 경계에서 멀리 설정하면 수익 목표 달성 가능성이 높아집니다. 이는 거래 기회를 늘릴 수도 있지만, 단점으로는 각 거래의 잠재 수익이 줄어들 수 있습니다.
레인지 트레이딩의 기본 방법은 다음과 같습니다:
◎ 레인지 경계 또는 레인지 2/3 지점에서 가격 반전을 기다립니다. 반전이 발생하기 전에 보통 이 수준 근처에서 횡보가 나타납니다.
◎ 거래 신호가 나타나면, 최소 두 개의 캔들로 확인합니다.
◎ 가격은 지지나 저항에 도달하기 전에 반전하는 경우가 많으므로, 익절 수준을 레인지 범위의 2/3 지점에 설정할 수 있습니다.
◎ 손절은 레인지 경계에 설정하여 가짜 돌파에 대비할 수 있습니다. ATR 신호는 손절 지점을 결정할 때 유용하며, 지지와 저항 영역(그리고 더 높은 타임프레임의 영역)도 유용합니다.
동시에 너무 명확한 신호를 경계해야 합니다. 어떤 기회가 너무 좋아 보인다면, 그것이 함정일 수 있음을 주의해야 합니다.
레인지 돌파에 대응하려면?
레인지 돌파가 명확하고 깔끔하게 나타나는 경우는 드물기 때문에, 돌파든 레인지 트레이딩 전략이든 어느 정도 복잡성을 수반합니다.
가짜 돌파 시에는 가격이 먼저 돌파한 후 다시 레인지 범위로 돌아옵니다. 레인지를 거래할 때는 돌파 후 가격을 쫓지 않도록 하세요. 레인지 돌파는 상당히 강력할 수 있습니다. 방향을 잘못 선택했다면 반드시 즉시 손절하고, 다시 진입 기회를 기다려야 합니다.
마찬가지로, 가격이 돌파 후 다시 레인지로 돌아온 뒤에 거래하지 않는 것이 좋습니다. 확정된 레인지의 경우, 완전히 돌파되기 전에 경계를 여러 번 재테스트하는 것이 일반적입니다. 재테스트를 퇴장 기회로 활용할 수 있습니다. 이러한 이유로, 가격이 레인지로 복귀한 후에도 여전히 돌파 가능성이 높아 보이는 일부 돌파는 거래를 피해야 합니다.