Rayner Teo는 독립 트레이더이자 전직 프로프 트레이더입니다. 그의 트레이딩 경력도 약 15년 정도 됩니다. 현재 자신의 트레이딩 블로그는 상당히 인기가 많습니다. 그는 주로 추세를 따라 거래합니다. 그는 트레이딩 기법과 전략 외에도 트레이더가 원칙을 준수할 수 있는지, 좋은 심리를 갖추고 있는지가 중요하다고 생각합니다.
그가 보기에 트레이더가 가장 쉽게 범하는 실수는 항상 '트레이딩 성배'를 찾으려 한다는 점이며, 실제 거래에서의 학습과 경험 축적을 무시한다는 것입니다. Rayner Teo는 트레이딩 초보자에게 반드시 상세한 계획을 세워야 한다고 조언합니다. 이 계획은 매 거래마다 몇 가지 파라미터를 설정해야 합니다. 예를 들어 어떤 시장 상황에서 거래할 수 있는지, 어떻게 진입하고 청산할지, 어떻게 거래를 관리할지 등입니다. 만약 거래가 계속 손실이라면 반드시 자신의 거래 계획을 즉시 되돌아보고 지속적으로 개선해야 합니다.
이 글에서 Rayner Teo는 스윙트레이딩 실전 기법 5가지를 공유하며, 트레이더들이 여기서 도움을 얻기를 바랍니다.
스윙트레이딩(Swing Trading)은 시장의 '움직임 하나하나'를 포착하는 것을 목표로 하는 방법입니다.
이 과정은 시장의 반대 움직임이 닥치기 전에 완전히 청산함으로써 이루어집니다.
예를 들어, 지지에서 매수했다면 저항이 형성되기 전에 청산하고 싶을 것입니다. 그 시점의 상방 매도 압력이 수익을 잠식할 수 있기 때문입니다.
스윙트레이딩은 대부분의 타임프레임에서 활용할 수 있지만, 일반적으로 1시간 또는 그 이상의 타임프레임에서 활용하는 것이 더 적합합니다.
아래에서 스윙트레이딩에 관한 몇 가지 기법을 공유하니, 여러분의 거래에 도움이 되기를 바랍니다.
#1: 스윙트레이더에게 적합한 최적의 시장 조건
스윙트레이더로서 여러분에게 유리할 수 있는 시장 상황을 판단해야 합니다. 두 가지 조건을 충족하는 시장이 이상적입니다:
양호한 추세
약한 추세
양호한 추세
시장이 50주기 이동평균선을 따르며 그 위에서 움직일 때, 시장이 양호한 추세에 있다고 할 수 있습니다.
그런데 왜 양호한 추세가 스윙트레이딩에 적합할까요?
먼저, 추세를 따라 거래함으로써 승률을 높일 수 있습니다. 다음으로, 시장의 '밀물과 썰물'(가격이 오르고, 조정하고, 다시 오르고…)을 쉽게 식별할 수 있습니다.
따라서 스윙트레이더로서 시장이 50주기 이동평균선으로 조정할 때 매수하고, 이전 스윙 고점에 도달하기 전에 매도하기를 원합니다.
또한, 50주기 이동평균선에서 스윙 고점까지의 거리가 잠재적 수익이며, 보통 1:1의 손익비 또는 그 이상입니다.
약한 추세
이제 스윙트레이더에게 매우 적합한 또 다른 시장 조건은 약한 추세입니다.
이 시장 조건에서 시장은 여전히 상승장이지만, 조정 폭이 훨씬 크고 200주기 이동평균선이나 지지를 따르는 경향이 있습니다.
#2: 가치 영역에서 멀리 떨어지지 말고, 그 근처에서 거래하라
앞서 말했듯이, 양호한 추세와 약한 추세가 스윙트레이딩에 가장 유리한 시기입니다. 그러나 시장이 상승 추세에 있다는 이유만으로 흥분해 무작정 진입해서는 안 됩니다.
왜일까요?
합리적인 위치에 손절을 설정할 수 없기 때문입니다.
지금 진입한다면 손절을 어디에 두시겠습니까? 최소한 50주기 이동평균선 아래가 아니면 손절을 설정할 합리적인 위치가 없다는 것을 깨닫게 될 것입니다.
물론, 굳이 그렇게 한다면 이 거래는 좋지 않은 손익비를 제공할 것입니다.
제 말은 이런 뜻입니다…
그렇다면 좋은 해결책은 무엇일까요?
실제로 간단합니다 — 가치 영역 근처에서 거래하고, 그곳에서 멀리 떨어지지 마십시오.
따라서 가치 영역이 50주기 이동평균선에 있다면, 롱 포지션을 구축하기 전에 가격이 그곳에 더 가까워지도록 하십시오.
전문가 팁:가치 영역은 지지/저항, 추세선, 채널 등이 될 수 있으며, 이 개념은 여전히 적용됩니다.
#3: 가격 반등이 진입 시점이다
가격이 가치 있는 영역에 진입하면 다음에 무엇을 해야 할까요?
가격 반등(Price Rejection)을 찾아야 합니다 — 이는 매수세가 일시적으로 통제권을 쥐고 있음(그리고 가격을 밀어 올릴 수 있음)을 보여줍니다.
차트에서 가격 반등은 망치형, 슈팅스타, 인걸핑 패턴 등과 같은 반전 캔들 패턴으로 나타날 수 있습니다.
하지만 핵심은 가격이 가치 영역에서 '신속하게 벗어나야' 한다는 것입니다.
#4: 너무 이른 손절을 피하는 방법
다음과 같이 처리해야 합니다:
이상적인 시장 조건을 기다린다
가치 영역에서 거래한다
유효한 진입 신호가 발생하기를 기다린다
그러나 손절을 너무 낮은 수준에 설정하면 너무 일찍 손절당하게 됩니다(심지어 시장이 유리한 방향으로 움직일 기회를 갖기도 전에 손절당할 수 있습니다). 따라서 임의의 수준에 따라 손절을 설정하지 마십시오.
대신, 가치 영역을 활용하면 큰 도움이 될 것이며, 손절을 그 영역 위에 설정하십시오.
이렇게 하면 시장이 '최선을 다해야' 여러분의 손절에 닿을 수 있으므로, 거래에 더 많은 여유 공간과 더 나은 기회를 제공합니다.
장기 거래에서 이를 실행하는 방법:
1. 현재 평균 실제 범위(ATR) 값을 확인한다
2. 가치 영역의 최저 가격을 확인한다
3. 최저점 가격에서 현재 ATR 값을 뺀다 — 이것이 손절 위치입니다
이 개념은 지지/저항, 추세선, 채널 등 모든 가치 영역에 적용할 수 있습니다.
#5: 적절한 목표를 설정하여 수익을 확보하라
트레이더들의 이런 말을 들을 때마다 저는 웃음이 납니다: "수익성 있는 트레이더가 되려면 최소 1:2의 손익비를 가져야 한다."
그럼 물어보겠습니다: 1:2의 손익비가 무엇이 특별할까요? 왜 1:10은 안 되고? 심지어 1:100은 왜 안 될까요?
그래서 진실은 이렇습니다…
시장은 여러분의 손익비에 관심이 없습니다 — 시장은 가고 싶은 곳으로 갑니다.
여러분이 할 수 있는 유일한 일은 시장이 과거에 했던 것을 관찰하고, 이를 미래에도 그렇게 할 수 있다는 단서로 삼는 것입니다.
예를 들어:
만약 시장이 이전에 100달러 가격에서 폭락했다면, 다음에 100달러에 근접할 때 해당 수준에서 매도 압력이 나타날 가능성이 있습니다.
스윙트레이더로서 목표를 105달러, 100달러 또는 110달러에 설정하고 싶지 않을 것입니다. 매도 압력 때문에 해당 수준에 도달하지 못할 수 있기 때문입니다.
대신, 100달러(약 99달러 정도) 이전, 즉 반대 압력이 개입하기 전에 청산하기를 원합니다.
이는 롱 거래를 한다면 다음 시점에 청산해야 함을 의미합니다:
스윙 고점
저항
하락 추세선
(숏 거래는 정반대입니다)
추가 조언 #1: 절반은 수익 확보, 절반은 추세에 순응
스윙트레이더로서 보통 추세를 포착할 기회를 포기해야 합니다. 하지만 변동성을 포착하면서 동시에 추세를 따라갈 수 있는 방법이 있다면 어떨까요?
한 가지 방법을 소개하겠습니다: Scale half ride half (절반은 수익 확보, 절반은 추세에 순응)
그 배경 논리는 이렇습니다…
반대 압력이 개입하기 전에 포지션의 절반을 청산합니다. 나머지 절반은 트레일링 스탑을 사용하여 추세를 따라갈 수 있습니다.
이렇게 하면 가격 변동을 포착하여 해당 수익을 얻으면서, 동시에 추세를 따라 추가 수익을 늘릴 수 있다는 장점이 있습니다.
그러나 추세가 아직 발현되지 않았다면, 가격이 진입가로 돌아오거나 더 나쁘게는 손절을 촉발할 수 있습니다.
추가 팁 #2: 거래하는 통화쌍의 특성을 이해하라
모든 통화쌍이 동일하지 않습니다. 어떤 것은 추세 행동을 보이고, 어떤 것은 평균 회귀 행동을 보입니다.
이제 궁금하실 수 있습니다: "통화쌍이 추세 행동을 보이는지 평균 회귀 행동을 보이는지 어떻게 알 수 있나요?"
백테스트를 실행하여 모든 통화쌍의 결과를 확인할 수 있습니다…
1. 가격이 전일 고점을 돌파하면 롱
2. 가격이 전일 저점을 하회하면 롱 포지션을 청산하고 숏
3. 가격이 전일 고점을 돌파하면 숏 포지션을 청산하고 롱
분명히, 이 '추세 추종' 백테스트를 실행할 때 추세 행동을 보이는 통화쌍은 장기적으로 수익을 내야 합니다.
반대로, 평균 회귀 행동을 보이는 통화쌍은 장기적으로 손실을 내야 합니다.
추세 통화쌍
추세 행동을 보이는 통화쌍의 경우, 시장이 돌파 방향으로 계속 나아가면서 이 백테스트는 긍정적인 결과를 낳을 것입니다.
평균 회귀 통화쌍
평균 회귀 행동을 보이는 통화쌍의 경우, 가격이 전일 고/저점을 돌파할 때마다 추세 추종 행동이 부족하기 때문에 이 백테스트는 부정적인 결과를 낳을 것입니다.
문제는 이것입니다: "이 지식에서 어떻게 이익을 얻을 수 있나요?"
간단합니다. 어떤 통화쌍이 평균 회귀 행동을 보이는지 안다면, 이 '자연스러운 행동'을 활용하여 진입과 청산 시점을 정할 수 있습니다.
예를 들어:
호주달러/캐나다달러(AUD/CAD)가 전일 고/저점에서 반전하는 경향이 있다는 것을 알고 있습니다.
따라서 롱 거래를 하고 있다면, 전일 고점을 사용하여 청산할 수 있습니다(이 통화쌍은 전일 고점에서 반전하는 경향이 있기 때문입니다).
또는 호주달러/캐나다달러를 숏하려는 경우, 전일 고점은 전일 고점에서 반전하는 경향이 있기 때문에 고려할 수 있는 수준입니다.
결론
그래서 여기서 배운 스윙트레이딩 기법은 다음과 같습니다:
스윙트레이딩의 최적 시장 조건은 건강한 추세와 약한 추세에 있을 때입니다
가치 영역 근처에서 거래하여 저점 매수, 고점 매도가 가능하도록 하십시오(그곳에서 멀리 떨어져 거래하지 마십시오)
망치형, 인걸핑 패턴 등과 같은 캔들 반전 패턴을 사용하여 진입 시점을 정할 수 있습니다
손절을 가치 영역에서 1 ATR 떨어진 위치에 설정하여 거래에 더 많은 여유 공간을 주고 너무 이른 손절을 피하십시오.
방향 압력이 개입하기 전에 수익 목표를 설정할 수 있습니다(롱 거래라면 저항, 스윙 고점 등 이전에 청산)
반대 압력이 개입하기 전에 포지션의 절반을 청산하고, 나머지 포지션에 트레일링 스탑을 사용하여 추세를 따라갈 수 있습니다.
호주달러/캐나다달러와 같은 평균 회귀 통화쌍의 경우, 전일 고점/저점에서 익절을 고려할 수 있습니다