Rayner Teo เป็นเทรดเดอร์อิสระและเคยเป็นเทรดเดอร์ประจำบริษัทมาก่อน ประวัติการเทรดของเขายาวนานประมาณ 15 ปี ปัจจุบันบล็อกการเทรดของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก เขาเทรดตามแนวโน้มเป็นหลัก เขาเชื่อว่านอกเหนือจากเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดแล้ว การที่เทรดเดอร์จะยึดมั่นในหลักการและมีจิตวิทยาที่ดีนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน
ในมุมมองของเขา ความผิดพลาดที่เทรดเดอร์มักทำบ่อยที่สุดคือ พวกเขามักหวังจะหา "จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด" โดยมองข้ามการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์จากการเทรดจริง Rayner Teo แนะนำมือใหม่ว่าต้องสร้างแผนอย่างละเอียด แผนนี้ควรกำหนดพารามิเตอร์สำหรับแต่ละออเดอร์ เช่น สภาวะตลาดแบบไหนที่เทรดได้ จะเข้าและออกอย่างไร จะบริหารออเดอร์อย่างไร หากเทรดขาดทุนอยู่ตลอด ต้องรีบทบทวนแผนเทรดของตัวเองและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในบทความนี้ Rayner Teoแชร์ 5 เทคนิคสวิงเทรดที่ได้ผลจริง หวังว่าเทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้
สวิงเทรด (Swing Trading) คือวิธีการที่มุ่งจับ "ทุกการเคลื่อนไหว" ของตลาด
กระบวนการนี้ทำได้โดยการออกจากออเดอร์ทั้งหมดก่อนที่ตลาดจะเคลื่อนไหวสวนทาง
ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อที่แนวรับ คุณก็อยากออกจากออเดอร์ก่อนที่แนวต้านจะก่อตัวขึ้น ณ จุดนั้น แรงขายด้านบนอาจกัดกินกำไรของคุณ
สวิงเทรดใช้ได้กับไทม์เฟรมส่วนใหญ่ แต่โดยทั่วไปแล้วเหมาะกว่าบนไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อไปผมจะแชร์เทคนิคเกี่ยวกับสวิงเทรด 몇ข้อ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณ
#1: สภาวะตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสวิงเทรดเดอร์
ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ คุณต้องตัดสินสภาวะตลาดที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อคุณ ตลาดที่เข้าเงื่อนไขสองข้อถือว่าเหมาะสม:
แนวโน้มแข็งแกร่ง
แนวโน้มอ่อนแอ
แนวโน้มแข็งแกร่ง
เมื่อตลาดเคลื่อนไหวตามและอยู่เหนือ moving average 50 คาบ ถือได้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มแข็งแกร่ง
แต่ทำไมแนวโน้มแข็งแกร่งถึงเหมาะกับสวิงเทรด?
ประการแรก คุณเทรดตามแนวโน้ม ทำให้ win rate สูงขึ้น ต่อมา คุณสามารถระบุ "ขึ้นลงของคลื่น" ในตลาดได้ง่าย (ราคาวิ่งขึ้น แล้วย่อตัว แล้ววิ่งขึ้นอีกครั้ง...)
ดังนั้น ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ คุณอยากซื้อเมื่อตลาดย่อตัวลงมาที่ moving average 50 คาบ และขายก่อนถึงสวิงสูงครั้งก่อน
นอกจากนี้ ระยะจาก moving average 50 คาบถึงสวิงสูงคือกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ ซึ่งมักเป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 หรือดีกว่า
แนวโน้มอ่อนแอ
ตอนนี้ สภาวะตลาดอีกแบบที่เหมาะมากสำหรับสวิงเทรดเดอร์คือแนวโน้มอ่อนแอ
ในสภาวะตลาดนี้ ตลาดยังอยู่ในแนวโน้มกระทิง แต่การย่อตัวลึกกว่ามาก และมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตาม moving average 200 คาบหรือแนวรับ
#2: อย่าเทรดห่างจากโซนมูลค่า ให้เทรดใกล้ๆ
อย่างที่กล่าวข้างต้น แนวโน้มแข็งแกร่งและแนวโน้มอ่อนแอเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับสวิงเทรด อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งรีบเข้าโดยพลการเพียงเพราะตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ทำไม?
เพราะคุณไม่มีจุดที่สมเหตุสมผลในการตั้ง stop loss
หากคุณเข้าเดี๋ยวนี้ คุณจะวาง stop loss ที่ไหน? คุณจะตระหนักว่าไม่มีจุดที่สมเหตุสมผลในการตั้ง stop loss จนกว่าจะต่ำกว่า moving average 50 คาบอย่างน้อย
แน่นอน หากคุณฝืนทำ ออเดอร์นี้จะให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่แย่
นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึง...
แล้วมีทางออกที่ดีอะไรบ้าง?
จริงๆ ง่ายมาก — เทรดใกล้โซนมูลค่า อย่าเทรดห่างจากมัน
ดังนั้น หากโซนมูลค่าของคุณอยู่ที่ moving average 50 คาบ ให้รอให้ราคาเข้าใกล้มันมากขึ้นก่อนสร้างสถานะ long
เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:โซนมูลค่าของคุณอาจเป็นแนวรับ/แนวต้าน เส้นแนวโน้ม ช่องสัญญาณ ฯลฯ แนวคิดนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิม
#3: การที่ราคาสะท้อนกลับคือเวลาที่ต้องเข้า
เมื่อราคาเข้าสู่โซนที่มีมูลค่า ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?
คุณต้องมองหาการสะท้อนกลับของราคา (Price Rejection) — ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อควบคุมสถานการณ์อยู่ชั่วคราว (และอาจดันราคาสูงขึ้น)
บนกราฟ การสะท้อนกลับของราคาอาจปรากฏเป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เช่น รูปแบบค้อน (Hammer), Shooting Star, รูปแบบกลืนกิน (Engulfing) เป็นต้น
แต่สิ่งสำคัญคือ ราคาต้อง "ออกจาก" โซนมูลค่าอย่างรวดเร็ว
#4: วิธีหลีกเลี่ยงการถูก stop loss เร็วเกินไป
คุณควรจัดการอย่างไร:
รอสภาวะตลาดที่เหมาะสม
เทรดในโซนมูลค่า
รอให้สัญญาณเข้าที่ถูกต้องเกิดขึ้น
แต่ถ้าคุณตั้ง stop loss ไว้ต่ำเกินไป คุณจะถูก stop loss เร็วเกินไป ( bahkan ก่อนที่ตลาดจะมีโอกาสเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์) ดังนั้น อย่าตั้ง stop loss ตามระดับใดระดับหนึ่งแบบสุ่ม
ในทางกลับกัน การใช้โซนมูลค่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และให้ตั้ง stop loss ไว้เหนือโซนนั้น
ด้วยวิธีนี้ ตลาดต้อง "พยายามอย่างเต็มที่" เพื่อแตะ stop loss ของคุณ ซึ่งให้พื้นที่หายใจแก่ออเดอร์มากขึ้นและมีโอกาสฝึกฝนที่ดีกว่า
สำหรับการเทรดระยะยาว จะทำอย่างไร:
1. กำหนดค่า Average True Range (ATR) ปัจจุบัน
2. กำหนดระดับราคาต่ำสุดของโซนมูลค่าของคุณ
3. นำราคาจุดต่ำสุดลบด้วยค่า ATR ปัจจุบัน — นี่คือ stop loss ของคุณ
แนวคิดนี้ใช้ได้กับโซนมูลค่าใดๆ เช่น แนวรับ/แนวต้าน เส้นแนวโน้ม และช่องสัญญาณ เป็นต้น
#5: ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อเก็บกำไรเข้ากระเป๋า
ทุกครั้งที่ผมได้ยินเทรดเดอร์แสดงความเห็น ผมมักขำ: "ถ้าอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ ต้องมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:2"
ตอนนี้ผมขอถามคุณหน่อย: อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 มีอะไรพิเศษ? ทำไมไม่มี 1:10? หรือถึงขั้น 1:100 ล่ะ?
นี่คือความจริง...
ตลาดไม่สนใจอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ — มันจะไปที่ที่มันอยากไป
สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือ ดูว่าตลาดเคยทำอะไรในอดีต และใช้เป็นเบาะแสว่ามันอาจทำแบบนั้นอีกในอนาคต
ตัวอย่าง:
หากตลาดเคยพังทลายที่ราคา 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 บาท) ครั้งหน้าเมื่อเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงขายที่ระดับนั้น
ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ คุณไม่อยากตั้งเป้าไว้ที่ 105 ดอลลาร์ 100 ดอลลาร์ หรือ 110 ดอลลาร์ เพราะระดับเหล่านี้อาจไปไม่ถึงเนื่องจากแรงขาย
ในทางกลับกัน คุณอยากออกจากออเดอร์ก่อนถึง 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 99 ดอลลาร์) นั่นคือก่อนที่แรงกดดันสวนทางจะเข้ามา
หมายความว่าหากคุณเทรด long คุณต้องออกที่:
สวิงสูง
แนวต้าน
เส้นแนวโน้มขาลง
(การเทรด short จะตรงกันข้าม)
เคล็ดลับเพิ่มเติม #1: ปิดครึ่งหนึ่งเก็บกำไร อีกครึ่งตามแนวโน้ม
ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ คุณมักต้องยอมสละโอกาสจับแนวโน้ม แต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีวิธีที่ทั้งจับการแกว่งและเทรดตามแนวโน้มได้ล่ะ?
ผมจะแนะนำวิธีหนึ่งให้ทุกคน: Scale half ride half (ปิดครึ่งหนึ่งเก็บกำไร อีกครึ่งตามแนวโน้ม)
นี่คือตรรกะเบื้องหลัง...
ปิดครึ่งหนึ่งของสถานะก่อนที่แรงกดดันสวนทางจะเข้ามา ส่วนที่เหลืออีกครึ่ง คุณสามารถใช้ trailing stop เพื่อตามแนวโน้ม
ข้อดีของวิธีนี้คือ คุณสามารถจับการแกว่งของราคาเพื่อทำกำไรได้ พร้อมทั้งสามารถตามแนวโน้มเพื่อเพิ่มกำไรได้อีก
แต่ถ้าแนวโน้มยังไม่เกิดขึ้น ราคาอาจย้อนกลับมาที่จุดเข้า หรือแย่กว่านั้นคือแตะ stop loss ของคุณ
เคล็ดลับเพิ่มเติม #2: เข้าใจลักษณะของคู่เงินที่เทรด
ไม่ใช่ทุกคู่เงินจะเหมือนกัน บางคู่มีพฤติกรรมเป็นแนวโน้ม (trending) บางคู่มีพฤติกรรมย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion)
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า: "ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่เงินมีพฤติกรรมเป็นแนวโน้มหรือย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย?"
คุณสามารถรัน backtest เพื่อหาผลลัพธ์ของคู่เงินใดๆ ได้...
1. หากราคาทะลุสูงสุดของวันก่อนหน้า ให้ long
2. หากราคาหลุดต่ำสุดของวันก่อนหน้า ให้ออกจากสถานะ long และ short
3. หากราคาทะลุสูงสุดของวันก่อนหน้า ให้ออกจากสถานะ short และ long
เห็นได้ชัดว่า เมื่อคุณรัน backtest แบบ "ตามแนวโน้ม" นี้ คู่เงินที่มีพฤติกรรมเป็นแนวโน้มควรทำกำไรได้ในระยะยาว
ในทางกลับกัน คู่เงินที่มีพฤติกรรมย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยควรขาดทุนในระยะยาว
คู่เงินที่มีแนวโน้ม
สำหรับคู่เงินที่มีพฤติกรรมเป็นแนวโน้ม เมื่อตลาดเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปในทิศทางที่ทะลุ การ backtest นี้จะให้ผลลัพธ์เชิงบวก
คู่เงินที่ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย
สำหรับคู่เงินที่มีพฤติกรรมย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย การ backtest นี้จะให้ผลลัพธ์เชิงลบ เพราะทุกครั้งที่ราคาทะลุสูง/ต่ำของวันก่อนหน้า มักขาดพฤติกรรมตามแนวโน้ม
คำถามคือ: "คุณจะได้ประโยชน์จากความรู้นี้อย่างไร?"
ง่ายมาก หากคุณรู้ว่าคู่เงินใดมีพฤติกรรมย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ย คุณก็สามารถใช้ "พฤติกรรมตามธรรมชาติ" นี้ในการกำหนดเวลาเข้าและออกได้
ตัวอย่าง:
คุณรู้ว่า AUD/CAD มีแนวโน้มกลับตัวที่สูง/ต่ำของวันก่อนหน้า
ดังนั้น หากคุณกำลังเทรด long คุณสามารถใช้จุดสูงสุดของวันก่อนหน้าในการออกจากออเดอร์ (เพราะคู่เงินนี้มักกลับตัวที่จุดสูงสุดของวันก่อนหน้า)
หรือหากคุณต้องการ short AUD/CAD จุดสูงสุดของวันก่อนหน้าถือเป็นระดับที่ควรพิจารณา เพราะมันมักกลับตัวที่จุดสูงสุดของวันก่อนหน้า
บทสรุป
ดังนั้น เทคนิคสวิงเทรดที่คุณได้เรียนรู้ที่นี่:
สภาวะตลาดที่ดีที่สุดสำหรับสวิงเทรดคือแนวโน้มที่แข็งแรงและแนวโน้มอ่อนแอ
เทรดใกล้โซนมูลค่า เพื่อให้คุณซื้อต่ำขายสูง (อย่าเทรดห่างจากมัน)
คุณสามารถใช้รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เช่น ค้อน กลืนกิน ฯลฯ เพื่อกำหนดเวลาเข้าของคุณ
ตั้ง stop loss ห่างจากโซนมูลค่า 1 ATR เพื่อให้ออเดอร์มีพื้นที่หายใจมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูก stop loss เร็วเกินไป
คุณสามารถตั้งเป้าหมายกำไรก่อนที่แรงกดดันสวนทางจะเข้ามา (หากเทรด long ให้ออกก่อนแนวต้าน สวิงสูง ฯลฯ)
คุณสามารถปิดครึ่งหนึ่งของสถานะก่อนที่แรงกดดันสวนทางจะเข้ามา และใช้ trailing stop กับสถานะที่เหลือเพื่อตามแนวโน้ม
สำหรับคู่เงินที่ย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยอย่าง AUD/CAD คุณอาจพิจารณาทำกำไรที่จุดสูง/ต่ำของวันก่อนหน้า